CN1460219A - 综合关于金融交易的交易信息的设备 - Google Patents

Abstract

本发明公开了把与每天产生的数十万个交易相关联的现金流动信息综合成风险管理系统可以处理的数据的交易信息处理设备。该交易信息处理设备(1)从交易信息存储单元(2)中获取交易信息，根据所述交易信息生成指示货币流量的扩充记录，按照预定综合条件分组记录，从属于相同组的数个扩充记录中生成一综合的记录，并把一套综合的记录的综合数据发送给风险管理系统(3)。

Description

综合关于金融交易的交易信息的设备

技术领域

本发明涉及整理与金融交易有关的交易信息的设备和方法，存储实现这种设备的程序的存储介质，和存储实现这种方法的程序存储介质。更具体地说，本发明涉及从存储与金融交易有关的交易信息的设备获得交易信息，根据获得的数据生成指示现金流的扩充数据，按照预定整理规则整理扩充数据，和把清楚指示现金流的最后整理数据供应给风险管理系统的技术。

背景技术

近年来，金融自由化、国际化和计算机化正不断发展。尽管银行可以从中获得拓宽商业机会的好处，但是，问题在于，银行会遇到在传统银行管理中不曾出现过的和可能对银行管理造成非常严重影响的巨大风险。因此，在银行管理中，风险管理是与政府和非政府机构相关的各种人员现在正广泛讨论的非常重要话题。

银行管理中的风险可以以各种方式分类。但是，与分类方式无关，主要风险是利率风险(由利率改变引起的利息或资产价值改变的风险)，流动性风险(资金的支出/收入在时间上的不衔接引起的或支出与收入之间的失衡引起的现金危机风险)，和汇兑风险(资金基于日元的价值的改变或兑换率改变引起的亏空的风险)。

为了通过分析现金流动，评估风险程度，和进行与套期保值相关的计算，管理这样的风险，在许多金融机构中使用了有助于商业判断的风险管理系统。

在风险管理系统用于管理兑换交易或金融交易的情况下，把有关交易笔数相当少的大量现金流动的信息供应给风险管理系统，系统根据供应的信息，可以准确地进行风险管理。但是，在与顾客的零散交易，譬如，存款交易中，尽管每笔交易的数额很小，却进行着笔数非常多的交易。由于硬件容量的局限性，系统不能处理这样的大量交易，因此，在零散交易的情况下，供应给风险管理系统的有关现金流动的信息是基于操作员的经验的，对于风险管理来说还不足够准确。

本发明的目的是提供一种整理信息的技术，用于把有关与多达，例如，数十万个交易相关联的现金流动的信息整理成风险管理系统能够处理的数据。

发明内容

上面目的是通过具有如下特征的本发明实现的。

(根据权利要求1的方面)

在本发明根据权利要求1的方面中，从交易信息存储设备中获取交易信息；根据交易信息生成指示货币流量的扩充记录；按照预定整理规则分组扩充记录；以及从每个组的多个扩充记录中生成整理记录。

这里，货币流量指的是存入和取出的本金量、支付的利息、或未偿贷款余额的改变。

每当出现货币流动时，就生成指示货币流量的扩充记录，以便在扩充记录中准确反映出货币流动(现金流动)。通过按照预定整理规则，把扩充记录整理成整理记录，可以减少供应给风险管理系统的记录量，因此，减少了供应给风险管理系统的数据量。

(根据权利要求2的方面)

在本发明根据权利要求2的方面中，为存储在交易信息存储设备中的每个分类帐文件提供交易信息整理单元，其中，每个交易信息整理单元含有根据存储在相应分类帐文件中的金融产品特征预定的整理规则。

一般说来，金融机构处理各种类型的金融产品，在各种金融产品中都会出现现金流动。现金流动的内容和状况随金融产品的类型而改变。因此，在本发明中，提供了适合于各种金融产品的整理单元，从而可以处理金融机构提供的所有金融产品的风险。

(根据权利要求3的方面)

在本发明根据权利要求3的方面中，交易信息整理单元包括交易信息扩充装置，用于生成其中描述了本金、利息、和未清偿余额的至少一个的流量和流动日期的扩充记录；和交易信息整理装置，用于通过按照整理规则，分组扩充记录，和按照包括本金、利息、和未清偿余额的至少一个项目，概括分组扩充记录，而生成整理记录。

在本发明的这个方面中，由于每个扩充记录包括了指示本金、利息、和未清偿余额的至少一个的流量的数据，并且还包括了指示它发生的日期的数据，因此，可以准确地知道每天的现金流量。

并且，由于整理是按照根据处理的金融产品的特征适当确定的整理规则进行的，因此，供应给风险管理系统的整理数据指示了每天的准确现金流量。

(根据权利要求6的方面)

在本发明根据权利要求6的方面中，提供了包括如下步骤的方法：扩充记录生成步骤，从交易信息存储设备中获取交易信息，和根据获取的交易信息生成扩充记录，以便指示本金、利息、和未清偿余额的至少一个的改变；和整理记录生成步骤，按照预定整理规则分组扩充记录，和从同一个组的多个扩充记录中生成一个整理记录。

这里，货币流量指的是存入和取出的本金量、支付的利息、或未偿贷款余额的改变。

每当出现货币流动时，就生成指示货币流量的扩充记录，以便在扩充记录中准确反映出货币流动(现金流动)。通过按照预定整理规则，把扩充记录整理成整理记录，可以减少供应给风险管理系统的记录量，因此，减少了供应给风险管理系统的数据量。

附图说明

图1是显示根据本发明的交易信息整理设备的方块图；

图2是显示根据本发明实施例的交易信息整理设备的结构的例子的方块图；

图3是显示普通存款交易信息整理单元的结构的例子的方块图；

图4是显示普通存款分类帐文件的格式的例子的图形；

图5是普通存款交易的流程的例子的图形；

图6是显示扩充普通存款数据的图形；

图7是显示整理普通存款数据的图形；

图8是显示扩充普通存款数据的图形；

图9是显示整理普通存款数据的图形；

图10是显示扩充普通存款数据的图形；

图11是显示整理普通存款数据的图形；

图12是显示扩充普通存款数据的图形；

图13是显示整理普通存款数据的图形；

图14是显示扩充普通存款数据的图形；

图15是显示整理普通存款数据的图形；

图16是显示扩充普通存款数据的图形；

图17是显示整理普通存款数据的图形；

图18是显示定期存款交易信息整理单元的结构的例子的方块图；

图19是显示TDTI扩充装置和TDTI整理装置的结构的例子的方块图；

图20是显示定期存款分类帐文件的记录格式的例子的图形；

图21显示定期存款交易的例子的流程的图形；

图22是显示扩充定期存款数据的图形；

图23是显示整理定期存款数据的图形；

图24是显示扩充定期存款数据的图形；

图25是显示整理定期存款数据的图形；

图26是显示扩充定期存款数据的图形；

图27是显示整理定期存款数据的图形；

图28是显示扩充定期存款数据的图形；

图29是显示整理定期存款数据的图形；

图30是显示扩充定期存款数据的图形；

图31是显示整理定期存款数据的图形；

图32是显示扩充定期存款数据的图形；

图33是显示整理定期存款数据的图形；

图34是显示兑换预约信息处理装置的结构的例子的方块图；

图35是显示定期存款交易的流程的例子的图形；

图36是显示兑换预约数据接收单元从定期存款分类帐文件中获取的数据的内容的例子的图形；

图37是显示买入/卖出数额计算单元进行的计算的图形；

图38是显示买入/卖出数额计算单元生成的整理兑换预约信息的例子的图形；

图39是显示买入/卖出数额计算单元生成的整理兑换预约信息的例子的图形；

图40是显示买入/卖出数额计算单元生成的整理兑换预约信息的例子的图形；

图41是显示买入/卖出数额计算单元生成的整理兑换预约信息的例子的图形；

图42是显示卡式贷款交易信息整理单元的结构的例子的方块图；

图43是显示卡式贷款交易的流程的例子的图形；

图44是显示存储在卡式贷款分类帐文件中的交易信息的例子的概念图；

图45是显示扩充卡式贷款数据的例子的图形；

图46是显示整理卡式贷款数据的例子的图形；

图47是显示存储在卡式贷款分类帐文件中的交易信息的例子的概念图；

图48是显示扩充卡式贷款数据的例子的图形；

图49是显示整理卡式贷款数据的例子的图形；

图50是显示存储在卡式贷款分类帐文件中的交易信息的例子的概念图；

图51是显示扩充卡式贷款数据的例子的图形；

图52是显示整理卡式贷款数据的例子的图形；

图53是显示专项/住房贷款交易信息整理单元的结构的例子的方块图；

图54是显示专项贷款交易信息扩充装置的结构的例子的方块图；

图55是显示住房贷款交易信息扩充装置的结构的例子的方块图；

图56是显示专项/住房贷款交易的流程的例子的图形；

图57是显示根据图56所示的流程的贷款帐户内容的图形；

图58是显示扩充固定利率数据的图形；

图59是显示扩充浮动利率数据的图形；

图60是显示扩充固定利率数据的图形；

图61是显示扩充浮动利率数据的图形；

图62是显示扩充上限数据的图形；

图63是显示由上限数据整理装置生成的整理数据的例子的图形；

图64是显示由整理固定利率数据合并装置生成的和供应给风险管理系统的整理固定利率数据的图形；和

图65是显示由整理浮动利率数据合并装置生成的和供应给风险管理系统的整理浮动利率数据的图形。

具体实施方式

下面参照附图描述本发明的实施例。

图1是显示根据本发明的交易信息整理设备的方块图。交易信息整理设备1是诸如计算机或工作站之类的信息设备，交易信息整理设备1与风险管理系统和一般包含交易信息文件的交易信息存储设备2相连接，以便交易信息整理设备1可以从交易信息存储设备2中获取交易信息。交易信息整理设备1用于整理存储在交易信息存储设备2中的交易信息并把整理信息供应给风险管理系统3。起交易信息整理设备1作用的信息处理设备未必需要在物理上以单个设备的形式存在。而是，每个部件可以通过一个信息处理设备来实现，以便包含这些部件的总系统起交易信息整理设备1的作用。

交易信息存储设备2可以包含从会计系统中的交易信息文件中复制的文件。更具体地说，在每天交易结束时，通过批处理或在线处理，可以把交易信息文件的内容复制到存储在交易信息存储设备2中的文件中。在交易信息存储设备2包含从会计系统中的交易信息文件中复制的文件的情况下，复制文件未必需要与会计系统中的原始交易信息文件在线或实时连接，但是，可以在适当确定的间隔内进行复制，以便复制文件可以用在风险管理中。例如，可以通过批处理每天进行一次文件的复制。复制文件未必需要包含原始交易信息文件的所有项目，但是，复制文件可以只包含风险管理所需的项目。

在本说明书中，术语“交易信息”用于描述与现金业务有关的信息。具体例子包括有关各种存款交易的信息和有关各种贷款交易的信息。“交易信息文件”指的是其中以可读/可重写方式存储交易信息的文件。交易信息文件的具体例子包括用在银行系统中的普通存款分类帐文件、定期存款分类帐文件、和各种货款分类帐文件。

“风险管理系统”指的是管理金融机构在运作过程中可能出现的风险，譬如，利率风险、流动性风险或兑换风险的系统。风险管理系统的具体例子包括可从美国Summit公司获得的TSSummit系统。通过处理交易信息整理设备1以整理形式供应的交易信息和其它交易信息，风险管理系统3生成风险管理信息，譬如，用于确定各种利率的信息或指示模拟风险的信息。把所得的风险管理信息通过显示器4或打印机5提供给用户。

交易信息整理设备1从存储在交易信息存储设备2中的交易信息中生成用于风险管理的整理交易信息，并且把所得的整理交易信息供应给风险管理系统。更具体地说，从交易信息存储设备2中获取交易信息，根据获取的交易信息生成扩充记录，以便指示在整理基准日(交易信息整理设备进行整理的日期或通过图中未示出的输入设备指定的日期)发生的现金流动和在整理基准日之后发生的现金流动。然后，按照预定规则分组扩充记录，以及从每个组的多个扩充记录中生成一个整理记录。虽然供应给风险管理系统的记录数或数据量减少了，但由于交易信息整理设备1生成准确反映包含在一个或多个扩充记录中的信息的整理记录，因此准确的信息被提供给风险管理系统。

图2是显示交易信息整理设备1的结构的例子的方块图。如图2所示，交易信息设备2含有与各种金融产品相关联的交易信息文件，包括普通存款分类帐文件21、定期存款分类帐文件22、卡式贷款分类帐文件23、专项贷款分类帐文件24、和住房贷款分类帐文件25。

交易信息整理设备1包括普通存款交易信息整理单元26、定期存款交易信息整理单元27、卡式贷款交易信息整理单元28、和专项/住房贷款交易信息整理单元29。普通存款分类帐文件21连接到普通存款交易信息整理单元26，定期存款分类帐文件22连接到定期存款交易信息整理单元27，卡式贷款分类帐文件23连接到卡式贷款交易信息整理单元28，以及专项贷款分类帐文件24和住房贷款分类帐文件25连接到专项/住房贷款交易信息整理单元29。各个交易信息整理设备26至29把与各个分类帐文件相关联的金融产品的整理数据供应给风险管理系统3。

为每个分类帐文件配备一个交易信息整理设备，以便在发生现金流动的状况和方式时适当地处理金融产品之间的差异。从存储在相应交易信息文件中的交易信息，交易信息整理设备彼此相似之处在于，它们从存储在相应交易信息文件中的交易信息中生成整理信息，把所得的整理信息供应给风险管理系统3，以便风险管理系统3可以把它用在风险管理中。但是，某些部件对每种交易信息整理单元来说是不同，使得可以根据金融产品以适当方式生成和整理扩充数据。下面针对每种交易信息整理设备描述其结构和操作。

(1.普通存款交易信息整理单元)

(1.1结构例子)

图3是显示与普通存款分类帐文件21相连接的普通存款交易信息整理单元26的结构的例子的方块图。如图3所示，普通存款交易信息整理设备26包括普通存款交易信息扩充装置301和普通存款交易信息整理装置302。

普通存款交易信息扩充装置301包括与普通存款分类帐文件21相连接的普通存款交易信息获取单元303、两者都与普通存款交易信息获取单元303相连接的现金流动处理单元304和利息现金流动处理单元306、以及与现金流动处理单元304和利息现金流动处理单元306相连接的扩充普通存款数据存储单元305。

普通存款交易信息获取单元303一个记录一个记录地从普通存款分类帐文件21中获取计算货币流动所需的数据。

图4显示了普通存款分类帐文件21的记录格式的例子。这个记录包括帐号字段401、客户号字段402、客户名字段403、公共管理码字段404、存折余额字段405、最后一次交易日期字段406、链地址字段407、交易码字段408、交易额字段409、交易日期字段410、说明字段411、和链地址字段412。在这种格式中，在存折余额字段405中描述了与这个记录相对应的普通存款帐户的未清偿余额，并且在交易码字段408中描述了指示进入/来自这个普通存款帐户的交易类型，譬如，存款、取款或利息支付的代码。此外，在交易额字段409中描述了交易额，和在交易日期字段410中描述了交易日期。在链地址412中存储着下一个记录的地址。每当进行交易时，就从根据交易码字段408建立链地址字段412，并把记录链接在一起，以便形成一个记录。

普通存款交易信息获取装置303从，例如，存折余额字段405、最后一个交易日期字段406、交易码字段408、交易额字段409、和交易日期字段410中获取计算货币流动所需的数据。

根据普通存款交易信息获取装置303获取的数据，现金流动处理单元304为普通存款分类帐文件21的每个记录生成扩充记录，以指示在处理基准日发生的本金和利息的流动。

另一方面，根据普通存款交易信息获取装置303获取的数据，利息现金流动处理单元306为普通存款分类帐文件21的每个记录计算要在下一个利息支付日支付的利息，并且在扩充记录中描述结果。将所得的记录供应给扩充普通存款数据存储单元305。

一旦从现金流动处理单元304和利息现金流动处理单元306接收到扩充数据，扩充普通存款数据存储单元305就存储接收的记录，作为扩充普通存款数据。扩充普通存款数据是普通存款交易信息扩充装置301通过处理普通存款分类帐文件21的所有记录生成的一整套扩充普通存款交易信息记录。

普通存款交易信息整理装置302包括与扩充普通存款数据存储单元305相连接的待整理信息提取单元307、与待整理信息提取单元307相连接的整理内容计算单元308、与整理内容计算单元308相连接的整理普通存款数据存储单元309。

当已经生成扩充普通存款数据时，待整理信息提取单元307从存储在扩充普通存款数据存储单元305中的扩充普通存款数据中提取可以整理成组的记录。在普通存款交易信息整理设备26中，“整理”是这样进行的，使得把具有相同现金流动发生日期(譬如，本金或利息流动日期、或利息支付日)和相同货币类型(例如，日元、美元或欧元)的记录分在同一个组中，并且存储成一个记录。例如，可以通过利用现金流动发生日期和货币类型作为关键字分类扩充记录，并且对分类记录进行分组，以便现金流动发生日期或货币类型不同的记录落在不同组中，来进行整理。

如果整理内容计算单元308接收到来自待整理信息提取单元307的分组记录，整理内容计算单元308计算本金流量之和、利息流量之和、以及要为每个组支付利息的下一个日期，并且把为每个组计算的和值存储在一个整理记录中。把所得的整理记录供应给整理普通存款数据存储单元309。对于不能分组的记录，无需计算和值，为每个这样的扩充记录生成一个整理记录，并且把所得的整理记录供应给整理普通存款数据存储单元309。

当完成对所有记录的整理时，获得包含一整套整理记录的整理普通存款数据。整理普通存款数据存储单元309存储获得的整理普通存款数据，并且把存储的整理普通存款数据供应给风险管理系统3。

最好，以满足风险管理系统3的技术要求的格式生成整理记录。在整理普通存款数据的格式不满足风险管理系统3的技术要求的情况下，通过接口装置(未示出)把格式转换成满足风险管理系统3的技术要求的格式之后，再把整理普通存款数据供应给风险管理系统3。

(1.2操作例子)

下面参照图5所示的普通存款交易流程，描述普通存款交易信息整理设备26的操作的例子。

图5是显示普通存款交易流程的图形。在这个流程中，在2000年3月10日开立了新帐户#1、#2和#3，并且分别把100,000日元、150,000日元和5,000,000日元存入各个帐户#1、#2和#3中。付给这些帐户的约定年利率是0.05％。此后，在4月17日，开立新帐户#4，并且存入80,000日元。同一天，从帐户#3中购买了10,000美元，并且把它存成外币普通存款。在上面美元购买过程中，日元与美元之间以109.00日元/美元的兑换率进行兑换。在4月28日，从帐户#2中取出100,100日元。但是，这次取款在下一天，即4月29日被取消了。在7月15日，取消帐户#1。利息支付日是8月15日，到那一天把利息支付给所有帐户。

图6显示了经现金流动处理单元304和利息现金流动处理单元306处理之后，从2000年3月10月开始存储在扩充普通存款数据存储单元305中的扩充普通存款数据。图7显示了对扩充普通存款数据进行整理之后，从同一天开始存储在整理普通存款数据存储单元309中的整理普通存款数据。

在这个例子中，扩充普通存款数据包括扩充记录R601、R602、R603、R604、R605和R606，并且每个记录包括：帐号字段601、货币类型字段602、CF发生日期字段603、存入本金字段604、取出本金字段605、已付利息字段606、未清偿余额字段607、待付利息字段608、和利率字段609。

图7所示的整理普通存款数据包括整理记录R701和R702，并且每个整理记录包括：金融产品字段701、整理ID(标识符)字段702、货币类型字段703、日期字段704、本金流量字段705、利息流量字段706、和未清偿余额字段707。在金融产品字段中，描述了标记相应金融产品的代码。整理ID是标识整理普通存款数据的标识符。

图6所示的扩充普通存款数据按如下生成。

首先，普通存款交易信息获取单元303从包含与帐户#1和#3相关联的记录的普通存款分类帐文件21中获取数据。从在获取数据的交易码字段408、交易额字段409、和交易日期410(图4)中描述的数据，现金流动处理单元304确定在3月10日是否开立了帐户#1至#3并且是否把钱存入其中，并且根据该数据生成扩充记录R601、R602和R603。

在每个扩充记录的帐号字段、货币类型字段、CF发生日期字段、和利率字段中，存储普通存款交易信息获取单元303获取的数据。

把存入每个帐户的金额存储在每个相应记录的存入本金字段604和未清偿余额字段607中。

普通存款交易信息获取单元303确定是否应该把数据写入已付利息字段606和待付利息字段608中。在这个具体例子中，确定数据写入是不必要的，因此，无需把数据写入这些字段中就可以生成扩充记录R601、R602和R603。

另一方面，利息现金流动处理单元306根据通过普通存款交易信息获取单元303获取的数据，确定在3月10日是否开立了上述帐户，并且生成扩充记录R604、R605和R606。在这种情况中，存款期是0天，因此，把0日元写入每个记录的利息字段中。

结果，在扩充普通存款数据存储单元305中存储了图6所示的扩充普通存款数据。写入扩充记录的字段中的值表示货币，譬如，本金的流动的值，在银行接收到货币时，是正的，而当从银行取出货币时，是负的。

此后，普通存款交易信息扩充装置301命令普通存款交易信息整理装置302开始处理。如果普通存款交易信息整理装置302接收到该命令，那么，待整理信息提取单元307从扩充普通存款数据存储单元305中获取扩充普通存款数据，并且从获取的扩充普通存款数据中提取可以整理成组的扩充记录。

整理是这样进行的，使得具有相同CF发生日期和相同货币类型的记录分在同一个组中。在这个具体例子中，扩充记录R601、R602和R603的CF发生日期和货币类型是相同的，因此，这些扩充记录被分在同一个组中。同样，在CF发生日期和货币类型方面相同的扩充记录R604、R605和R606被分在同一个组中。如果整理内容计算单元308接收到分在同一个组中的R601到R603，整理内容计算单元308计算三个扩充记录R601到R603的写入存入本金字段604中的值和写入取出本金字段605中的值之和，从而生成整理记录的本金流量字段705的数据。同样，整理内容计算单元308通过累加已付利息字段606中的数据，生成利息流量字段706的数据，和通过累加未清偿余额字段607中的数据，生成未清偿余额字段707的数据。而且，整理内容计算单元308通过查找转换表(未示出)，生成指示金融产品的代码、取决于金融产品的整理ID、和货币类型。因此，获得了包含以上数据的整理记录R701。同样，从由R604、R605和R606构成的组中生成整理记录R702。

把整理记录R701和R702存储在整理普通存款数据存储单元309中，并且，在需要的时候，把它供应给风险管理系统3。

在4月17日，进行如下操作。图8显示了从4月17日的处理基准日开始的扩充普通存款数据。图9显示了从同一天开始的整理普通存款数据。

交易信息扩充装置301以上面参照图6和7所述相似的方式生成图8所示的扩充普通存款数据。

扩充普通存款数据包括帐户#1的扩充记录R801、帐户#2的扩充记录R802、帐户#3的扩充记录R803和R804、帐户#4的扩充记录R805，它们由现金流动处理单元304生成，以便指示从处理基准日开始各个帐户的未偿存款余额、利息流动、和本金流动。在这些扩充记录每一个的CF发生日期字段803中，现金流动处理单元304写入“20000417”，以指示处理基准日是2000年4月17日。

在4月17日，开立了新帐户#4，并且存入80,000日元。同一天，从帐户#3购买了10,000美元，并且把它存成外币普通存款。普通存款交易信息扩充装置301生成如下所述的扩充记录，以便在扩充记录中正确地反映在4月17日进行的交易。也就是说，响应新帐户的开立，生成扩充记录R805，并且还生成扩充记录R810，以指示在下一个利息支付日(8月15日)要支付的利息。响应从帐户#3中购买了10,000美元，把“1090000”写入扩充记录R803的取出本金字段中。并且，生成扩充记录R804，以指示把10,000美元存成外币普通存款。在记录R804的货币类型字段802中，写入代码“USD”，以指示货币类型是美元。

利息现金流动处理单元306生成指示要在下一个利息支付日支付的利息的扩充记录。更具体地说，生成与帐户#1相关联的扩充记录R806、与帐户#2相关联的扩充记录R807、与帐户#3相关联的扩充记录R808和R809以及与帐户#4相关联的扩充记录R810。在各个扩充记录R806到R810的已付利息字段中，写入要在下一个利息支付日支付的利息。要在下一个利息支付日支付的利息定义为从前一个利息支付日(在第一利息支付日还没有到的情况下，帐户开立日期)到下一个利息支付日期间应付的利息。为了指示下一个利息支付日是2000年8月15日，利息现金流动处理单元306把数据“20000815”存储在上述记录的CF发生日期字段中。

因此，对于所有帐户，在扩充记录中描述了从处理基准日(4月17日)开始的资本金和利息的流动、未偿存款余额、和要在下一个利息支付日支付的利息。

交易信息整理装置302进行整理，以便在货币类型和CF发生日期方面相同的扩充记录被分在同一个组中，并且把每个组中的扩充记录整理成一个整理记录。更具体地说，货币类型都是日元(JPY)和现金流动发生日期都是4月17日的扩充普通存款数据R801、R802、R803和R805由待整理信息提取单元提取成第一组，并且由整理内容计算单元308整理成整理记录R901。

在4月17日代表“美元”的现金流动的扩充普通存款数据R804由待整理信息提取单元307提取成第二组，并且由整理内容计算单元308整理成整理记录R902。

此外，在8月15日代表“日元”的现金流动的扩充普通存款数据R806、R807、R808和R810由待整理信息提取单元307提取成第三组，并且由整理内容计算单元308整理成整理记录R903。

在8月15日代表“美元”的现金流动的扩充普通存款数据R809由待整理信息提取单元307提取，并且由整理内容计算单元308整理成整理记录R904。

下面描述有关处理基准日是4月28日的情况的操作。图10显示了在处理基准日是4月28日的情况下，由普通存款交易信息扩充装置301生成的扩充普通存款数据。图11显示了由普通存款交易信息整理装置302从扩充普通存款数据中生成的整理普通存款数据。

如图5的流程所示，在4月28日从帐户#2取出100,000日元。因此，根据普通存款交易信息获取单元303从普通存款分类帐文件21中获取的数据，现金流动处理单元304检测是否已经发生了本金流动。根据检测结果，现金流动处理单元304生成扩充记录R1002，并且把取款额写入扩充记录R1002的取出本金字段中。至于其它帐户#1、#3和#4，现金流动处理单元304生成其中写入从4月28日开始的未清偿余额的扩充记录R1001、R1003、R1004和R1005。

利息现金流动处理单元306为各个帐户#1到#4计算要在下一个利息支付日(8月15日)支付的利息，和生成其中写着计算的利息的扩充记录R1006到R1010。

把生成的扩充记录R1001到R1010作为扩充普通存款数据存储到扩充普通存款数据存储单元305中。

通过待整理信息提取单元307对存储在扩充普通存款数据存储单元305中的扩充普通存款数据进行的分组，和通过整理内容计算单元308进行的整理记录的生成，以如上所述相似的方式生成图11所示的整理普通存款数据。在本例中，把本金流量写入整理记录R1101的本金流量字段中，以便反映出从帐户#2中取出100,000日元引起的现金流动。

下面描述在4月29日进行的操作。图12显示了在处理基准日是4月29日的情况下，由普通存款交易信息扩充装置301生成的扩充普通存款数据。图13显示了由普通存款交易信息整理装置302从扩充普通存款数据中生成的整理普通存款数据。

在图5所示的流程中，在4月29日取消从帐户#2取出100,000日元(例如，由于4月28日的取款是响应支行终端发出的错误信息进行的)。如果普通存款交易信息获取单元303从普通存款分类帐文件21中获取指示取款取消的数据，现金流动处理单元304确定是否已经发生了本金流动，并且生成在取出本金字段中写入本金流量的扩充记录R1202。在这种情况下，符号变成负的，以反映取款被取消了。

至于其它帐户#1、#3和#4，现金流动处理单元304生成其中写入从4月28日开始的未清偿余额的扩充记录R1201、R1203、R1204和R1205。

利息现金流动处理单元为各个帐户#1到#4计算要在下一个利息支付日(8月15日)支付的利息，并生成其中写入计算的利息的扩充记录R1206到R1210。

通过待整理信息提取单元307对存储在扩充普通存款数据存储单元305中的扩充普通存款数据进行分组，和通过整理内容计算单元308进行的整理记录的生成，以如上所述相似的方式生成图13所示的整理普通存款数据，从而生成整理记录R1301到R1304。在本例中，把本金流量写入整理记录R1301的本金流量字段中，以便反映出取消从帐户#2中取出100,000日元引起的现金流动。

下面描述根据7月15日的计算日进行的操作。图14显示了在处理基准日是7月15日的情况下生成的扩充普通存款数据。图15显示了由普通存款交易信息整理装置302从扩充普通存款数据中生成的整理普通存款数据。

在图5所示的流程中，在7月15日取消帐户#1。如果现金流动处理单元304根据普通存款交易信息获取单元303从普通存款分类帐文件21中获取的数据，检测由帐户#1中余额100,000日元和从取消日开始的利息的支付引起的本金和利息的流动和余额变成0日元的改变，现金流动处理单元304生成在取出本金字段、已付利息字段、和未清偿余额字段中分别写入所得值的扩充记录R1401。

至于其它帐户#2、#3和#4，现金流动处理单元304生成其中写着从7月28日开始的未清偿余额的扩充记录R1402、R1403、R1404和R1405。

利息现金流动处理单元306为除了取消的帐户#1之外的各个帐户#2到#4计算要在下一个利息支付日(8月15日)支付的利息，和生成在已付利息字段中写着计算的利息的扩充记录R1406到R1409。至于帐户#1，由于已经取消了帐户#1，利息现金流动处理单元306不再需要生成指示现金流动(利息支付)的扩充普通存款数据。

把所得的扩充记录R1401到R1409作为扩充普通存款数据存储到扩充普通存款数据存储单元305中。

通过待整理信息提取单元307对存储在扩充普通存款数据存储单元305中的扩充普通存款数据进行分组，和通过整理内容计算单元308进行的整理记录的生成，以如上所述相似的方式生成图15所示的整理普通存款数据。在本例中，把本金流量写入整理记录R1501的本金流量字段中，以便反映出从帐户#1中的100,000日元本金支付和利息支付引起的现金流动。

下面描述在8月15日进行的操作。图16显示了在处理基准日是8月15日的情况下，由普通存款交易信息扩充装置301生成的扩充普通存款数据，和图17显示了由普通存款交易信息整理装置302从扩充普通存款数据中生成的整理普通存款数据。

在图5所示的流程中，8月15日被设置成为对所有普通存款帐户支付利息的利息支付日。根据普通存款交易信息获取单元303从普通存款分类帐文件21中获取的数据，现金流动处理单元304检测现金流动(利息支付)的发生，并且生成在已付利息字段中写入支付的利息的扩充记录R1601、R1602、R1603和R1604。

利息现金流动处理单元306生成与帐户#2到#4相关联的扩充记录R1605、R1606、R1607和R1608，并且把要在下一个利息支付日，即2001年2月15日支付的利息写入各个扩充记录的已付利息字段中。

通过待整理信息提取单元307对存储在扩充普通存款数据存储单元305中的扩充普通存款数据进行分组，和通过整理内容计算单元308进行的整理记录的生成，以如上所述相似的方式生成图17所示的整理普通存款数据。这里，整理记录由整理内容计算单元308生成，以便把与相应记录相关联的利息加入余额中，和在未清偿余额字段中写入所得和值。把生成的扩充记录R1701到R1704作为整理普通存款数据写入整理普通存款数据存储单元309中。

因此，所得的整理普通存款数据准确地指示在处理基准日发生的或在未来将发生的现金流动。整理普通存款数据的记录数和它的数据量比原始交易信息的记录数和它的数据量小得多。通过利用整理普通存款数据，风险管理系统可以管理包含与零散交易相关联的那些现金流动的非常大量现金流动。

(2.定期存款交易信息整理单元)

(2.1结构例子)

下面参照图18，描述用于整理存储在定期存款分类帐文件22中的交易信息的定期存款交易信息整理单元27的结构的例子。

如图18所示，定期存款交易信息整理单元27包括定期存款交易信息扩充装置(下文称之为TDTI扩充装置)1801、定期存款交易信息整理装置(下文称之为TDTI整理装置)1802、和外币定期存款兑换预约信息处理装置(下文称之为预约处理装置)1803。

TDTI扩充装置1801从定期存款分类帐文件22中接收定期存款交易数据，根据交易数据生成扩充定期存款数据，并输出所得的扩充定期存款数据。TDTI整理装置1802从TDTI扩充装置1801接收扩充定期存款数据，根据接收的扩充定期存款数据生成整理定期存款数据，并把所得的整理定期存款数据输出给风险管理系统3。预约处理装置1803从定期存款分类帐文件22中接收与外币存款的取消相关联的兑换预约数据，根据接收的兑换预约数据生成整理兑换预约信息，并把所得的整理兑换预约信息输出给风险管理系统3。

这里，术语“兑换预约”指的是为了以预定日的兑换率在到期日把特定数量的外币兑换成日元，在外币存款到期日之前作出的预约。在分类帐文件不包含外币存款的情况下，不需要预约处理装置。

(2.2 TDTI扩充装置和TDTI整理装置的结构的例子)

图19是显示TDTI扩充装置1801和TDTI整理装置1802的结构的例子的方块图。TDTI扩充装置1801包括：与定期存款分类帐文件22相连接的定期存款交易信息获取单元1901、与交易信息获取单元1901相连接的现金流动处理单元1902、也与交易信息获取单元1901相连接的本金现金流动处理单元1093、和与现金流动处理单元1902和本金现金流处理单元1903相连接的扩充定期存款数据存储单元1904。

定期存款交易信息获取单元1901一个记录一个记录地从定期存款分类帐文件22中获取计算货币流动所需的数据。图20是显示定期存款分类帐文件22的记录格式的例子的图形。除了与图4所示的普通存款交易分类帐文件21的记录的那些字段相似的字段之外，定期存款分类帐文件22的每个记录还包括用于指示定期存款期限的期限码字段2001和指示存款类型，譬如，自动取消类型或自动取消类型等的存款类型的类型码字段2002。通过参考这些字段，接收/支付处理单元32可以进行与定期存款相关的处理，譬如，在存款期限已到时进行的处理、自动重新存款、或自动取消。交易信息获取单元1901一个记录一个记录地读取必要数据，并且把数据供应给本金现金流动处理单元1902和现金流动处理单元1903。

根据交易信息获取单元1901获取的数据，现金流动处理单元1902生成与定期存款分类帐文件22的每个记录相对应的扩充定期存款记录，并且在每个扩充定期存款记录中描述在处理基准日发生的本金和利息的流动。

根据交易信息获取单元1901获取的数据，本金现金流动处理单元1903为定期存款分类帐文件22的每个记录计算从本金/利息流动日(譬如，到期日或利息支付日)开始的本金额、利息、和未清偿余额，把计算值写入扩充记录中，并且把扩充记录供应给扩充定期存款数据存储单元1904。

扩充定期存款数据存储单元1904存储现金流动处理单元1902和本金现金流动处理单元1903供应的记录，作为扩充定期存款数据。当定期存款交易信息扩充装置1801已经完成了对定期存款分类帐文件22的所有记录的处理时，就形成扩充定期存款数据。

定期存款交易信息整理装置1802包括：与扩充定期存款数据存储单元1904相连接的待整理信息提取单元1905、与待整理信息提取单元1905相连接的整理内容计算单元1906、和与整理内容计算单元1906相连接的整理定期存款数据存储单元1907。

待整理信息提取单元1905从存储在扩充定期存款数据存储单元1904中的数据中提取可以整理成组的扩充定期存款数据。“整理”是这样进行的，使得把具有相同现金流动发生日期(譬如，本金或利息流动日期、开户日、到期日或利息支付日)和相同货币类型(例如，日元、美元或欧元)的记录分在同一个组中，并且存储成一个记录。例如，可以通过利用现金流动发生日期和货币类型作为关键字分类扩充记录，并且对分类记录进行分组，以便现金流动发生日期或货币类型不同的记录落在不同组中，而进行整理。

如果整理内容计算单元1906接收到来自待整理信息提取单元1905的分组记录，整理内容计算单元1906计算每个组中所有记录的本金之和、利息之和、和存款余额之和，并且把为每个组计算的和值存储在一个整理记录中。把所得的整理记录供应给整理普通存款数据存储单元1907。对于不能分组的记录，无需计算和值，为每个这样的扩充记录生成一个整理记录，并且把所得的整理记录供应给整理普通存款数据存储单元1907。

当处理完所有的组时，获得包含一整套整理记录的整理定期存款数据。整理定期存款数据存储单元1907存储获得的整理定期存款数据，并且把存储的整理定期存款数据供应给风险管理系统3。

最好，以满足风险管理系统3的技术要求的格式生成整理记录。在整理定期存款数据的格式不满足风险管理系统3的技术要求的情况下，通过接口单元(未示出)把格式转换成满足风险管理系统3的技术要求的格式之后，再把整理定期存款数据供应给风险管理系统3。

(2.3定期存款交易信息扩充装置和定期存款交易信息整理装置的操作的例子)

下面参照显示定期存款交易的例子的图21，描述定期存款交易信息扩充装置1801和定期存款交易信息整理装置1802的操作的例子。图21是显示定期存款交易流程的例子的图形。

在这个流程中，在2000年3月10日开立了三个新定期存款帐户#1、#2和#3，有关存款额、存款期、利率、和在到期日的处理方式的合同条件是，帐户#1：1,000,000日元、6个月、0.12％、和自动重新存入本金和利息两者；帐户#2：3,000,000日元、2年、0.15％和自动取消；帐户#3：2,000,000日元、3个月、0.12％和自动重新存入本金，其中，帐户#2的利息在约定期间支付。在4月17日，在存款额、存款期、利率、和在到期日的处理方式分别是5,000,000日元、2年、0.15％和自动取消的合同条件下，开立新定期存款帐户#4。

在6月10日，帐户#3的存款期已到，自动重新存入本金和利息。同一天，开立两个新帐户#5和#6。有关存款额、存款期、利率、和在到期日的处理方式适用帐户#5的合同条件分别是1,000,000日元、3个月、0.12％和自动取消，以及适用帐户#6的合同条件分别是100,000美元、3个月、4.45860％和自动取消。

在9月10日，帐户#1的存款期已到，自动重新存入本钱和利息。同一天，帐户#3、#5和#6也到期，取消这些帐户。

在2001年3月10日，帐户#1的存款期已到，取消帐户#1。同一天，进行帐户#2的利息支付。

在2002年3月10日，帐户#2的存款期已到，取消帐户#2。在2002年4月17日，帐户#4的存款期已到，取消帐户#4。

图22显示了在2000年3月10日定期存款交易信息扩充装置1801生成的扩充定期存款记录。图23显示了在同一天定期存款交易信息整理装置1802生成的整理定期存款数据。

如图22所示，扩充定期存款数据包括多个扩充记录R2201到R2207，其中每个记录包括帐号字段2201、货币类型字段2202、CF发生日期字段2203、存入本金字段2204、取出本金字段2205、已付利息字段2206、未清偿余额字段2207、加入本金的利息字段2208、和利率字段2209。

图23所示的整理定期存款数据包括多个整理记录R2301到R2305，其中每个整理记录包括：金融产品字段2301、整理ID字段2302、货币类型字段2303、日期字段2304、本金流量字段2305、利息流量字段2306、和未清偿余额字段2307。在金融产品字段中，描述了标识相应金融产品的代码。整理ID是标识整理数据的标识符。

图22所示的扩充数据按如下生成。根据定期存款交易信息获取单元1901从分类帐文件22中获取的数据，现金流动处理单元304从与分类帐文件22的各个帐户相对应的记录中，检测在3月10日是否开立了帐户#1到#3和是否把钱存入其中，从而，现金流动处理单元304生成扩充记录R2201、R2202和R2203。在帐号字段2201、货币类型字段2202、CF发生日期字段2203、和利率字段2209中，复制从分类帐文件中获取的相应数据。把每个帐户的存款额存储在相应记录的存入本金字段2204和未清偿余额字段2207中。

本金现金流动处理单元1903生成用于描述要在到期日支付的帐户#1到#3的本钱和利息的扩充记录R2204到R2207。本金现金流动处理单元1903为各个扩充记录计算要在到期日支付的本钱和利息和要在利息支付日支付的利息，并且把计算值存储在取出本金字段2205、已付利息字段2206、和未清偿余额字段2207中。

把生成的扩充记录供应给扩充数据存储单元1904。因此，诸如如图22所示那样的扩充数据存储在扩充数据存储单元1904中。

此后，TDTI扩充装置1801向TDTI整理装置1802发出开始处理的命令。如果TDTI整理装置1802接收到命令，那么，待整理信息提取单元1905从扩充数据存储单元1904中获取扩充数据，并且从获取的扩充数据中提取可以整理成组的扩充记录。在这种情况下，把具有相同CF发生日期和相同货币类型的扩充记录分在同一个组中。在这个具体例子中，扩充记录R2201、R2202和R2203具有相同的CF发生日期和相同的货币类型，因此，将这三个记录整理成一个整理记录。

如果整理内容计算单元1906接收到分在同一个组中的三个记录，整理内容计算单元1906就计算三个扩充记录写入存入本金字段2204中的值和写入取出本金字段2205中的值之和，从而生成本金流量字段2305的数据。同样，整理内容计算单元1906通过累加已付利息字段2206中的数据，生成利息流量字段2306的数据，和通过累加未清偿余额字段2207中的数据，生成未清偿余额字段2307的数据。此外，整理内容计算单元308通过查找转换表(未示出)，生成指示金融产品的代码、取决于金融产品的整理ID、和货币类型。因此，获得了包含以上数据的整理记录R2301。

至于其它扩充记录R2204、R2205、R2206和R2207，没有含有相同货币类型和相同CF发生日期的扩充记录，因此，待整理信息提取单元1905把这些扩充记录的每一个指定成一个组，并且把扩充记录供应给整理内容计算单元1906。根据接收的数据，整理内容计算单元1906生成整理记录R2302、R2303、R2304和R2305。

把生成的整理记录R2301到R2305供应给整理数据存储单元1907，并且，把它们存储在其中作为整理数据。在需要的时候，把整理数据供应给风险管理系统3。最好，以满足风险管理系统3的技术要求的格式生成整理记录。在整理数据的格式不满足风险管理系统3的技术要求的情况下，通过接口单元(未示出)把格式转换成满足风险管理系统3的技术要求的格式之后，再把整理数据供应给风险管理系统3。

响应诸如新帐户开立、利息支付、取消、和期限已到之类的事件，在从图21所示的2000年4月17日到2002年4月17日期间，定期存款交易信息扩充装置1801还生成取决于这些事件的扩充定期存款数据，以及定期存款交易信息整理装置1802根据扩充定期存款数据生成整理定期存款数据。

在各个处理基准日生成的扩充定期存款数据和整理定期存款数据显示在一些图中。也就是说，图24显示了在处理基准日是2000年4月17日的情况下生成的扩充定期存款数据，图25显示了在同一天生成的整理定期存款数据。图26显示了在2000年6月10日生成的扩充定期存款数据，和图27显示了在同一天生成的整理定期存款数据。图28显示了在2000年9月10日生成的扩充定期存款数据，和图29显示了在同一天生成的整理定期存款数据。图30显示了在2001年3月10日生成的扩充定期存款数据，和图31显示了在同一天生成的整理定期存款数据。图32显示了在2001年4月17日生成的扩充定期存款数据，和图33显示了在同一天生成的整理定期存款数据。

因此，生成了整理定期存款数据，以便指示在处理基准日发生的或将来发生的现金流动。整理定期存款数据的记录数和它的数据量比原始交易信息的记录数和它的数据量小得多。通过利用整理定期存款数据，风险管理系统可以管理包含与零散交易相关联的那些现金流动的非常大量现金流动。

(2.4预约处理装置的结构的例子)

下面描述预约处理装置1803的结构。图34是显示预约处理装置1803的结构的例子的方块图。如图34所示，预约处理装置1803包括：兑换预约数据接收单元3401，用于从定期存款分类帐文件22中接收兑换预约数据；买入/卖出数额计算单元3402，用于接收从兑换预约数据接收单元3401输出的数据；和整理兑换预约数据存储单元3403，用于接收从买入/卖出数额计算单元3402输出的数据，和把整理兑换预约数据供应给风险管理系统3。

兑换预约数据接收单元3401读取存储在定期存款分类帐文件中的数据，提取和输出与兑换预约相关联的数据，譬如，到期日、预约兑换日、预约数额(以外币计)、和订立的兑换率。买入/卖出数额计算单元3402根据兑换预约数据，计算买入数额(预约交易额和相关利息)和卖出数额(以订立的兑换率把买入数额兑换成日元获得的数额)，并且生成为每个兑换预约生成存储计算值的整理兑换预约信息记录。整理兑换预约信息存储单元存储包含一套整理兑换预约信息记录的整理兑换预约信息。

(2.5预约处理装置的操作的例子)

下面参照显示定期存款交易的例子的图35，描述定期存款交易信息扩充装置和定期存款交易信息整理装置的操作的例子。图35显示了定期存款交易的流程的例子的图形。

在这个流程中，在2000年3月10日开立了帐户#1，并且存入1,000,000美元。在2000年3月11日开立了帐户#2，并且存入500,000美元。在2000年8月25日，为帐户#1作了以107.50日元的比率兑换10,000美元的预约。在下一天，即2000年8月26日，为帐户#2作了以106.98日元的比率兑换500,000美元的预约。并且，在2000年8月27日，为帐户#1作了以107.00日元的比率兑换50,000美元的预约。在2000年9月2日，为帐户#1作了以107.25日元的比率兑换20,000美元的预约。在2000年9月11日，帐户#1的期限已到，取消帐户#1。在2000年9月10日，帐户#2的期限已到，取消帐户#2。

首先，兑换预约数据接收单元3401通过从定期存款分类帐文件22中提取它们，获取与兑换预约相关联的数据。图36显示了兑换预约数据接收单元3401从定期存款分类帐文件22中获取的数据的内容的例子。在本例中，兑换预约数据接收单元3401为需要兑换预约的每个帐户提取指示货币类型、存入数额(以外币计)、兑换率、利率、存入日、存款期、到期日、预约兑换日、预约兑换数额、和约定兑换率的数据。在图36中，只显示了根据要在2000年8月25日和2000年8月26日执行的兑换预约的与帐户#1相关联的数据，而没有显示要在2000年8月27日和2000年9月2日执行的兑换预约的数据。但是，实际上，兑换预约数据接收单元3401还获取图36中未示出的后一种数据。

买入/卖出数额计算单元3402从兑换预约数据接收单元3401接收诸如图36所示那样的兑换预约数据，并且根据接收的数据进行必要的计算。图37是显示买入/卖出数额计算单元3402进行的计算的图形。买入/卖出数额计算单元3402为每个兑换预约生成一个记录。每个记录包括：金融产品字段3701、整理ID字段3702、买入货币字段3703、卖出货币字段3704、日期字段3705、买入数额字段3706、和卖出数额字段3707。买入/卖出数额计算单元3402把标识金融产品的代码写入金融产品字段中，把标识整理兑换预约信息的标识符写入整理ID字段中，把指示外币类型的代码写入买入货币字段中，把指示日币的代码写入卖出货币字段中，和把预约兑换数额写入买入数额字段中。并且，计算通过把写入买入数额字段中的数额兑换成卖出货币而获得的数额，并且把所得结果写入卖出数额字段中。

然后，买入/卖出数额计算单元3402通过整理上述记录，生成整理兑换预约信息。

买入/卖出数额计算单元3402进行这样的整理，使得从上述记录中提取出可以整理成组的记录，然后，计算写入同一组的记录中的买入数额和卖出数额之和，并且把计算和值写入整理记录中。在这个具体例子中，进行这样的整理，使得具有相同CF发生日期、相同买入币种、和相同卖出币种的记录被分在同一个组中。在本例中，扩充记录R3701、R3703和R3704具有相同的币种和相同的CF发生日期，因此，把这三个记录分在同一个组中。

图38到41显示了买入/卖出数额计算单元3402生成的整理兑换预约信息的例子。

图38显示了在处理基准日是2000年8月25日的情况下生成的整理兑换预约信息。在这种情况下，买入/卖出数额计算单元3402只生成一个记录R3701，没有其它数据要与这个记录R3701分在同一个组。因此，所得的整理兑换预约信息只包括这个记录R3801。

图39显示了在处理基准日是2000年8月26日的情况下生成的整理兑换预约信息。在这种情况下，买入/卖出数额计算单元3402生成两个记录R3701和R3702，对这两个记录R3701和R3702进行整理处理。因此，所得的整理兑换预约信息包括记录R3901和R3902。

图40显示了在处理基准日是2000年8月27日的情况下生成的整理兑换预约信息。在这种情况下，买入/卖出数额计算单元3402生成三个记录R3701、R3702和R3703，并且对这三个记录进行整理处理。因此，所得的整理兑换预约信息包括通过整理记录R3701和R3703获得的记录R4001，并且还包括通过整理记录R3702获得的记录R4002。

图41显示了在处理基准日是2000年9月2日的情况下生成的整理兑换预约信息。在这种情况下，买入/卖出数额计算单元3402生成四个记录R3701、R3702、R3703和R3704，并且对这四个记录进行整理处理。因此，所得的整理兑换预约信息包括通过整理记录R3701、R3703和R3704获得的记录R4101，并且还包括通过整理记录R3702获得的记录R4102。

把生成的整理兑换预约信息记录作为整理兑换预约数据存储在整理兑换预约数据存储单元3403中，并且在需要的时候，把整理兑换预约数据供应给风险管理系统3。最好，以满足风险管理系统3的技术要求的格式生成整理记录。在整理兑换预约数据的格式不满足风险管理系统3的技术要求的情况下，通过接口单元(未示出)把格式转换成满足风险管理系统3的技术要求的格式之后，再把整理兑换预约数据供应给风险管理系统3。

因此，生成了整理兑换预约数据，以便指示在将来(在到期日)发生的、日币和外币形式的现金流动。整理数据的记录数和它的数据量比原始交易信息的记录数和它的数据量小得多。通过利用这种整理数据，风险管理系统可以管理包含与零散交易相关联的那些现金流动的非常大量现金流动。

(3.卡式贷款信息整理单元)

现在，描述卡式贷款存款信息整理单元28。

(3.1结构例子)

下面参照图42，描述用于整理存储在卡式贷款分类帐文件23中的交易信息的卡式贷款交易信息整理单元的结构的例子。

如图42所示，卡式贷款交易信息整理单元28包括卡式贷款交易信息扩充装置(下文称之为CLTI扩充装置)4201、和卡式贷款交易信息整理装置(下文称之为ALTI整理装置)4202。

CLTI扩充装置4201从卡式贷款分类帐文件23接收卡式贷款交易数据，根据接收的卡式贷款交易数据生成扩充卡式贷款数据，并且输出生成的扩充卡式贷款数据。ALTI整理装置4202从CLTI扩充装置4201接收扩充卡式贷款数据，根据接收的扩充卡式贷款数据生成整理卡式贷款数据，和把生成的整理卡式贷款数据输出到风险管理系统3。

如图42所示，CLTI扩充装置4201包括与卡式贷款分类帐文件23相连接的卡式贷款交易信息获取单元4203、与卡式贷款交易信息获取单元4203相连接的现金流动处理单元4204、也与卡式贷款交易信息获取单元4203相连接的利息现金流动处理单元4206、和与现金流动处理单元4204和利息现金流动处理单元4206相连接的扩充数据存储单元4205。

交易信息获取单元4203一个记录一个记录地从卡式贷款分类帐文件23中获取计算货币流动所需的数据。卡式贷款分类帐文件23的每个记录包括描述帐号、利率、订立的偿还日、每次偿还数额、偿还本金数额、偿还利息数额、未偿贷款余额、到下一个偿还日为止余额天数乘积、要在下一个偿还日支付的利息额、下一个偿还日、和最后一次更新的日期的字段。交易信息获取单元4203一个记录一个记录地读取必要数据，并且把数据供应给现金流动处理单元4204和利息现金流动处理单元4206。

现金流动处理单元4204通过描述在处理基准日发生的本金利息的流动，生成扩充卡式贷款记录，并且根据交易信息获取单元4203从卡式贷款分类帐文件23的每个记录中获取的数据，描述到处理基准日为止的贷款余额。

利息现金流动处理单元4206根据交易信息获取单元4203获取的数据，为卡式贷款分类帐文件23的每个记录计算到下一个预约偿还日为止本金和利息的数额，把计算值存储在扩充记录中，并且把所得的扩充记录供应给扩充卡式贷款数据存储单元4205。

扩充卡式贷款数据存储单元4205存储现金流动处理单元4204和利息现金流动处理单元4206提供的记录，作为扩充卡式贷款数据。当卡式贷款交易信息扩充装置4201已经完成了对卡式贷款分类帐文件23的所有记录的处理时，就形成了扩充卡式贷款数据。

卡式贷款交易信息整理装置4202包括：与扩充卡式贷款数据存储单元4205相连接的待整理信息提取单元4207、与待整理信息提取单元4207相连接的整理内容计算单元4208、和与整理内容计算单元4208相连接的整理卡式贷款数据存储单元4209。

待整理信息提取单元4207从存储在扩充卡式贷款数据存储单元4205中的扩充卡式贷款数据中提取可以整理成组的记录。“整理”是这样进行的，使得把具有相同CF发生日期的扩充记录分在同一个组中，并且存储成一个记录。例如，可以通过利用现金流动发生日期作为关键字分类扩充记录，并且对分类记录进行分组，以便现金流动发生日期不同的记录落在不同组中，从而进行整理。

如果整理内容计算单元4208接收到来自待整理信息提取单元4207的分组记录，整理内容计算单元4208就为每个组计算本金数额之和、利息之和、和存款余额之和，并且把为每个组计算的和值存储在一个整理记录中。把所得的整理记录供应给整理卡式贷款数据存储单元4209。对于不能分组的记录，无需计算和值，为每个这种扩充记录生成一个整理记录，并且把所得的整理记录供应给整理卡式贷款数据存储单元4209。

当处理完所有的组时，获得包含一整套整理记录的整理卡式贷款数据。整理卡式贷款数据存储单元4209存储完成的整理卡式贷款数据，并且把它供应给风险管理系统3。

最好，以满足风险管理系统3的技术要求的格式生成整理记录。在整理卡式贷款数据的格式不满足风险管理系统3的技术要求的情况下，通过接口单元(未示出)把格式转换成满足风险管理系统3的技术要求的格式之后，再把整理卡式贷款数据供应给风险管理系统3。

(3.2操作例子)

下面参照显示卡式贷款交易的例子的图43，描述卡式贷款交易信息整理单元28的操作的例子。图43是显示卡式贷款交易的流程的例子的图形。在这个流程中，在2000年2月10日，在数额是200,000日元、利率是9.00％、偿还日是每月的12日、和每次偿还数额是20,000日元的合同条件下，在贷款帐户#1中发生了卡式贷款。在同一天，在数额是100,000日元、利率是9.00％、偿还日是每月的27日、和每次偿还数额是20,000日元的合同条件下，在贷款帐户#2中发生了卡式贷款。此后，在这个流程中，在每月的12日进行来自贷款帐户#1的偿还，和在每月的27日进行来自贷款帐户#2的偿还。

图44是显示从2000年2月10日开始存储在卡式贷款分类帐文件23中的交易信息的例子的概念图。图45是显示CLTI扩充装置4201在2000年2月10日生成的扩充卡式贷款数据的图形，和图46是显示ALTI整理装置4202在同一天生成的整理卡式贷款数据的图形。

在本例中，图45所示的扩充数据包括多个扩充记录R4501、R4502、R4503和R4504，其中每个记录包括：帐号字段4501、货币类型字段4502、CF发生日期字段4503、存入本金字段4504、取出本金字段4505、已付利息字段4506、和未清偿余额字段4507。

整理卡式贷款数据包括多个整理记录R4601、R4602、R4603和R4604，其中每个整理记录包括：金融产品字段4601、整理ID字段4602、货币类型字段4603、交易代码字段4604、日期字段4605、本金流量字段4606、利息流量字段4607、和未清偿余额字段4608。在金融产品字段中，描述了标识相应金融产品的代码。整理ID是标识整理卡式贷款数据的标识符。

首先，交易信息获取单元4203从卡式贷款分类帐文件23获取诸如图44所示那种数据。

现金流动处理单元4204从卡式贷款交易信息获取单元4203获取的数据中，检测在帐户#1中是否已经发生了200,000日元的贷款。响应于这个检测，现金流动处理单元4204生成扩充记录R4501。同样，现金流动处理单元4204检测在帐户#2中是否已经发生了100,000日元的贷款，并且生成扩充记录R4502。各个记录的字段中的数据由现金流动处理单元4204写入。

利息现金流动处理单元4206生成其中写着帐户#1的下一个偿还日的扩充记录R4503，并且还生成其中写着帐户#2的下一个偿还日的扩充记录R4504。利息可以通过把利息现金流动处理单元计算的值放到记录中来写入记录中。可选地，卡式贷款交易信息获取单元4203可以从分类帐文件中获取诸如图44所示那种利息，并且可以由利息现金流动处理单元把获取的值复制到记录中。

把按照上述方式生成的扩充记录R4501到R4504从处理单元4204和4206提供给扩充数据存储单元4205，并且将其存储在其中。

在ALTI整理装置4202中，待整理信息提取单元4207从存储在扩充卡式贷款数据存储单元4205中的扩充数据中提取可以整理成组的扩充数据。在本例中，ALTI整理装置进行分组，以便具有相同CF发生日期、相同货币类型、和相同偿还日的扩充记录被分在同一个组中。在这个流程中，没有满足上面条件的扩充记录。因此，待整理信息提取单元4207不进行分组，和整理内容计算单元4208生成与各个扩充记录R4501、R4502、R4503和4504相对应的整理记录R4601、R4603、R4602和R4604。结果，获得了诸如图46所示那种整理卡式贷款数据。但是，在把多个记录整理成一个整理记录的情况下，整理内容计算单元4208计算本金流量之和以及利息流量之和，并且把计算的和值分别写入整理记录的本金流量字段4606、利息流量字段4607、和未清偿余额字段4608中。

当订立的偿还日已到时，CLTI扩充装置4201生成扩充数据，和ALTI整理装置4202根据扩充数据生成整理卡式贷款数据。图47是显示从2000年3月12日开始存储在卡式贷款分类帐文件23中的交易信息的例子的概念图。图48是显示CLTI扩充装置4201在2000年3月12日生成的扩充数据的图形，和图49是显示ALTI整理装置4202在同一天生成的整理卡式贷款数据的图形。图50是显示从2000年3月27日开始存储在卡式贷款分类帐文件23中的交易信息的例子的概念图。图51是显示CLTI扩充装置4201在2000年3月27日生成的扩充数据的图形，和图52是显示ALTI整理装置4202在同一天生成的整理卡式贷款数据的图形。

因此，生成了整理卡式贷款数据，以便指示从卡式贷款计算基准日开始的现金流动或将来发生的现金流动。整理数据的记录数和它的数据量比原始交易信息的记录数和它的数据量小得多。通过利用这样的整理数据，风险管理系统可以管理包含与零散交易相关联的那些现金流动的非常大量现金流动。

(4.专项/住房贷款交易信息整理单元)

现在，描述用于整理与专项/住房贷款，譬如，汽车贷款、结婚贷款、旅游贷款、或住房贷款相关联的交易信息的专项/住房贷款交易信息整理单元29。

(4.1结构例子)

图53是显示专项/住房贷款交易信息整理单元29的结构的例子的方块图。

专项/住房贷款交易信息整理单元29包括：整理专项贷款交易信息的专项贷款交易信息扩充装置5301、扩充固定/浮动利率数据分离装置5302、扩充固定利率数据整理装置5303、和扩充浮动利率数据整理装置5304，并且还包括整理住房贷款交易信息的住房贷款交易信息扩充装置5306、扩充固定利率/浮动利率/上限数据分离装置5307、扩充固定利率数据整理装置5308、扩充浮动利率数据整理装置5309、和上限数据整理装置5310。专项/住房贷款交易信息整理单元29还包括整理固定利率数据合并装置5305和整理浮动利率数据合并装置5311。

专项贷款交易信息扩充装置5301从专项贷款分类帐文件24接收专项交易数据，根据接收的专项交易数据生成扩充专项贷款数据，并且输出生成的扩充专项贷款数据。图54是显示专项贷款交易信息扩充装置5301的结构的例子的方块图。专项贷款交易信息扩充装置5301包括：与专项贷款分类帐文件24相连接的专项贷款交易信息获取单元5401、与专项贷款交易信息获取单元5401相连接的现金流动处理单元5402、也与专项贷款交易信息获取单元5401相连接的本金现金流动处理单元5404、和与现金流动处理单元5402和本金现金流动处理单元5404相连接的扩充数据存储单元5405。

除了本金现金流动处理单元5404为每个帐户的本金、利息、或存款余额的每种变化生成扩充记录之外，专项贷款交易信息扩充装置5301的部件与图42所示的卡式贷款交易信息扩充装置4201的相应部件相似。

扩充固定/浮动利率数据分离装置5302为与固定利率相关联的扩充数据和与浮动利率相关联的扩充数据分别输出扩充专项贷款数据。

扩充固定利率数据整理装置5303从扩充固定/浮动利率数据分离装置5302接收与固定利率相关联的扩充数据，通过整理与固定利率相关联的扩充数据，生成整理固定利率专项贷款数据，并且输出从扩充专项贷款数据生成的整理固定利率专项贷款数据。

图55是显示住房贷款交易信息扩充装置5306的结构的例子的方块图。住房贷款交易信息扩充装置5306包括：与住房贷款分类帐文件25相连接的住房贷款交易信息获取单元5501、现金流动处理单元5502、本金现金流动处理单元5503、上限处理单元5505、和与现金流动处理单元5502、本金现金流动处理单元5503、和上限处理单元5505相连接的扩充数据存储单元5504，其中，现金流动处理单元5502、本金现金流动处理单元5503、和上限处理单元5505与住房贷款交易信息获取单元5501相连接。

住房贷款交易信息扩充装置5306从住房贷款分类帐文件25接收住房贷款交易数据，根据接收的住房贷款交易数据生成扩充住房贷款数据，并且输出生成的扩充住房贷款数据。

除了上限处理单元5505之外，住房贷款交易信息扩充装置5306的部件与图54所示的专项贷款交易信息扩充装置5301的相应部件相似。

扩充浮动利率数据整理装置5304从扩充固定/浮动利率数据分离装置5302接收扩充浮动利率数据，通过整理扩充专项贷款数据的扩充浮动利率数据，生成整理浮动利率专项贷款数据，并且输出生成的整理浮动利率专项贷款数据。

扩充固定利率/浮动利率/上限数据分离装置5307把扩充住房贷款数据分离成扩充固定利率数据、扩充浮动利率数据、和扩充上限数据，并且输出所得分离数据。

扩充固定利率数据整理装置5308从扩充固定利率/浮动利率/上限数据分离装置5307接收扩充固定利率数据，通过整理接收的扩充住房贷款数据的扩充固定利率数据，生成整理固定住房贷款数据，并且输出生成的整理固定利率住房贷款数据。

扩充浮动利率数据整理装置5309从扩充固定利率/浮动利率/上限数据分离装置5307接收扩充浮动利率数据，通过整理扩充住房贷款数据的扩充浮动利率数据，生成整理浮动利率住房贷款数据，并且输出生成的整理浮动住房贷款数据。

上限数据整理装置5310从扩充固定利率/浮动利率/上限数据分离装置5307接收扩充上限数据，通过整理接收的扩充住房贷款数据的扩充上限数据，生成整理浮动上限数据，并且把生成的整理浮动上限数据提供给风险管理系统3。

整理固定利率数据合并装置5305从扩充固定利率数据整理装置5303和扩充固定利率数据整理装置5308接收扩充固定利率数据，把它们合并成整理固定利率数据，并且把所得的整理固定利率数据供应给风险管理系统3。

整理浮动利率数据合并装置5311从扩充浮动利率数据整理装置5304和扩充浮动利率数据整理装置5309接收扩充浮动利率数据，把它们合并成整理浮动利率数据，并且把所得的整理浮动利率数据供应给风险管理系统3。

(4.2专项/住房贷款交易信息整理单元的操作的例子)

下面参照显示专项/住房贷款交易的例子的图56，描述专项/住房贷款交易信息整理单元29的操作的例子。图56是显示专项/住房贷款交易的流程的例子的图形。在这个流程中，在图57所示的合同条件下，在2000年2月10日开立帐户#1到#6，并且在每月的约定偿还日从各个帐户中偿还商定数额。

如图57所示，专项贷款分类帐文件224包括与各个帐户#2、#3和#5相关联的记录R5702、R5703和R5705。专项贷款交易信息扩充装置5301获取这些记录，并且从获取的记录中生成扩充固定利率数据和扩充浮动利率数据。生成的扩充数据是由分离装置5302分离成扩充固定利率数据和扩充浮动利率数据的，并且分别供应给扩充固定利率数据整理装置5303和扩充浮动利率数据整理装置5304。图58显示了从分离装置5302传送到扩充固定利率数据整理装置5303的扩充固定利率数据，和图59显示了从分离装置5302传送到扩充浮动利率数据整理装置5304的扩充浮动利率数据。

扩充固定利率数据整理装置5303和扩充浮动利率数据整理装置5304根据偿还日和追加奖金偿还，把各个扩充数据的记录分成组，并且通过计算每个组的记录在本金、利息、和未清偿余额方面的和值，生成整理数据。

另一方面，如图57所示，住房贷款分类帐文件25记录与帐户#1、#4和#6相关联的R5701、R5704、R5706。住房贷款交易信息扩充装置5306获取这些记录，并且从获取的记录中生成扩充固定利率数据、扩充浮动利率数据、和扩充上限数据。生成的扩充数据由分离装置5307分离成扩充固定利率数据、扩充浮动利率数据、和扩充上限数据，并且分别供应给扩充固定利率数据整理装置5308、扩充浮动利率数据整理装置5309、和上限数据整理装置5310。图60显示了从分离装置5307传送到扩充固定利率数据整理装置5308的扩充固定利率数据。图61显示了从分离装置5307传送到扩充浮动利率数据整理装置5309的扩充浮动利率数据，和图62显示了从分离装置5307传送到上限数据整理装置5310的扩充上限数据。

扩充固定利率数据整理装置5308和扩充浮动利率数据整理装置5309根据偿还日和追加奖金偿还，把各个扩充数据的记录分成组，并且通过计算每个组的记录在本金、利息、和未清偿余额方面的和值，生成整理数据。

上限数据整理装置5310根据偿还日和结算分组扩充数据的记录，并且通过计算每个组的记录的未清偿余额的和值，生成整理数据。图63显示了上限数据整理装置5310生成的整理数据的例子。

整理固定利率数据合并装置5305从扩充固定利率数据整理装置5303和扩充固定利率数据整理装置5308接收整理固定利率数据，把它们整理成一个整理固定利率数据，并且把所得的整理固定利率数据供应给风险管理系统3。图64显示了由整理固定利率数据合并装置5305生成的和供应给风险管理系统3的整理固定利率数据。因此，通过上面处理，生成了指示与固定利率专项贷款和住房贷款相关联的现金流动的整理数据，并且将其供应给风险管理系统3。

类似地，整理浮动利率数据合并装置5311从扩充浮动利率数据整理装置5304和扩充浮动利率数据整理装置5309接收整理浮动利率数据，把它们整理成一个整理浮动利率数据，并且把所得的整理浮动利率数据供应给风险管理系统3。图65显示了由整理浮动利率数据合并装置5311生成的和供应给风险管理系统3的整理浮动利率数据。因此，通过上面处理，生成了指示与浮动利率专项贷款和住房贷款相关联的现金流动的整理数据，并且将其供应给风险管理系统3。

如上所述，本发明可以与货币类型无关地生成准确指示与普通存款、定期存款、和各种类型贷款相关联的现金流动的整理数据，并且把所得的数据供应给风险管理系统。

Claims (12)

1.一种整理金融交易信息的设备，用于从存储在交易信息存储设备中的交易信息中生成用在风险管理系统中的整理交易信息，和把所得的整理交易信息供应给风险管理系统，其中，所述设备从交易信息存储设备中获取交易信息；根据交易信息生成指示货币流动发生的扩充记录；按照预定整理规则分组扩充记录；和从每个组的多个扩充记录中生成整理记录。

2.根据权利要求1所述的设备，其中，所述设备包括为存储在交易信息存储设备中的每个分类帐文件配备的交易信息整理单元，并且每个交易信息整理单元含有取决于存储在相应分类帐文件中的金融产品特征的预定整理规则。

3.根据权利要求2所述的设备，其中，交易信息整理单元包括：交易信息扩充装置，用于生成描述本金、利息和未清偿余额的至少一个的流动日期和流量的扩充记录；和交易信息整理装置，用于通过按照整理规则分组扩充记录，和按照包括本金、利息和未清偿余额的项目的至少一个累加分组的扩充记录，从而生成整理记录。

4.根据权利要求3所述的设备，其中，交易信息扩充装置包括：与分类帐文件相连接的交易信息获取单元；两者都与交易信息获取单元相连接的现金流动处理单元和利息现金流动处理单元；和与现金流动处理单元和利息现金流动处理单元相连接的扩充数据存储单元，其中现金流动处理单元用于为分类帐文件的每个记录生成扩充记录，以便根据交易信息获取单元获取的数据，在扩充记录中描述在处理基准日已经发生的本金和利息的流动，和利息现金流动处理单元用于根据交易信息获取单元获取的数据，为分类帐文件的每个记录计算要在下一个利息支付日支付的利息，把计算的利息存储在扩充记录中，和把所得扩充记录供应给扩充数据存储单元。

5.根据权利要求3所述的设备，其中，交易信息整理装置包括与交易信息扩充装置的输出端相连接的待整理信息提取单元；与待整理信息提取单元相连接的整理内容计算单元；和与整理内容计算单元相连接的整理数据存储单元，其中待整理信息提取单元用于从交易信息扩充装置接收扩充记录和按照预定整理规则分组接收的扩充记录，整理内容计算单元用于从待整理信息提取单元接收分组的扩充记录，为每个组计算包括本钱流动、利息流动、下一个利息支付日、和未清偿余额的项目的至少一个的和值，把计算和值存储在一个整理记录中，和把所得的整理记录供应给整理数据存储单元。

6.一种通过从存储在交易信息存储设备中的交易信息中生成用在风险管理系统中的整理交易信息，和把所得的整理交易信息供应给风险管理系统，整理金融交易信息的方法，其中，所述方法包括扩充记录生成步骤：从交易信息存储设备中获取交易信息，根据获取的交易信息生成扩充记录，以便指示本金、利息、和未清偿余额的至少一个的改变；和整理记录生成步骤：按照预定整理规则分组扩充记录，和从同一个组的多个扩充记录中生成一个整理记录。

7.根据权利要求6所述的方法，其中，扩充记录生成步骤包括如下步骤：根据交易信息，生成其中写入描述在处理基准日已经发生的本金和利息的流动的第一扩充记录；和生成描述预计在处理基准日之后发生的本金、利息、和未清偿余额的至少一个的流量的第二扩充记录。

8.根据权利要求6所述的方法，其中，整理记录生成步骤包括如下步骤：按照预定整理规则分组扩充记录；为每个组计算包括本金流动、利息流动、下一个利率支付日、和未清偿余额的项目的至少一个的和值，和把计算的和值存储在一个整理记录中。

9.一种包含存储在其中使计算机起根据权利要求1到5之一所述的设备作用的程序的信息存储介质。

10.一种使计算机起根据权利要求1到5之一所述的设备作用的程序。

11.一种包含存储在其中使计算机实施根据权利要求6到8之一所述的方法的程序的计算机可读存储介质。

12.一种使计算机实施根据权利要求6到8之一所述的方法的程序。

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