LiftProj Siena04
LiftProj Siena04
LiftProj Siena04
for
mixed 0-1 programs
Stefano Smriglio
Dipartimento di Informatica
Universitµ
a di L'Aquila
smriglio@di.univaq.it
+ +
Outline
² Preliminaries
² Disjunctive Programming
² Computational achievements
² Drawbacks
² Research directions
+ 1
+ +
Basic notions
+ 2
+ +
+ 3
+ +
min cx
s.t.
Ax ¸ b
xj 2 f0; 1g; j = 1; : : : ; p
De¯ne:
P := fx 2 IRn : Ax ¸ b; xj ¸ 0; xj · 1; j =
~ ¸~
1; : : : ; pg := fx 2 IRn : Ax bg
F := fx 2 P : xj 2 f0; 1g; j = 1; : : : ; pg
PF = conv(F )
+ 4
+ +
Formulation ranking
x2
(1, 1)
(0, 1)
1/2 P
1/2 (1, 0) x1
x2
(1, 1)
(0, 1)
P¢ Í P
x1
1/2 (1, 0)
x2 (1, 1)
(0, 1)
conv (F )
x1
(1, 0)
+ 5
+ +
Cutting plane
x*
x*
P cut
cut-o®
+ 6
+ +
Projection of polyhedra
² method 1: Fourier-Motzkin
Theorem 1
+ 7
+ +
Disjunctive Programming
£ _ ¤ = x 2 S1 [ S2
Feasible region:
Disjunctive Principle
X
maxf(uiAi)j gxj ¸ minfuibig (1)
i2Q i2Q
j=1;:::;n
Geometry
P1 P2
Conv(P1ÈP2)
+ 10
+ +
Lift-and-project
X
x¡ ¸i y i = 0
i2Q
Aiyi ¸ bi; i2Q
X
¸i = 1
i2Q
¸i ¸ 0; i2Q
X
x¡ yi = 0
i2Q
Aiy i ¡ biy0i ¸ 0; i2Q
y0i ¸ 0; i2Q
X
y0i = 1
i2Q
+ 12
+ +
min cx
s.t.
~ ¸ ~
Ax b
xj 2 f0; 1g; j = 1; : : : ; p
Pj0 := fx 2 IR+ ~ ¸~
n : Ax b; xj = 0g,
Pj1 := fx 2 IR+ ~ ¸~
n : Ax b; xj = 1g,
+ 13
+ +
0-1 disjunction
Pj0 := fx 2 IR+ ~ ¸~
n : Ax b; xj = 0g,
Pj1 := fx 2 IR+ ~ ¸~
n : Ax b; xj = 1g,
x¡y¡z = 0
~ ¡~
Ay by0 ¸ 0
¡yj = 0
~ ¡~
Az bz0 ¸ 0
zj ¡ z0 = 0
y0 + z0 = 1
manageable size
+ 14
+ +
Projection
¤ g,
PQ = fx 2 IRn : ®x ¸ ¯ for all (®; ¯) 2 PQ
where PQ¤ := f(®; ¯) 2 IRn+1 :
¤ is the set
in the case of 0 ¡ 1 disjunction PQ
of those (®; ¯) 2 IRn+1 for which there exists
vectors u; v 2 IRm+n+p and u0; v0 2 IR satisfy-
ing:
~ ¡ u0ej
® ¡ uA =0
® ~ ¡ v0ej = 0
¡ vA
u~
b =¯
v~
b + v0 = ¯
u; v ¸ 0
+ 15
+ +
min cx
s.t.
Ax ¸ b
xj 2 f0; 1g; j = 1; : : : ; p
De¯ne:
P := fx 2 IRn : Ax ¸ b; x ¸ 0; xj · 1; j =
~ ¸~
1; : : : ; pg := fx 2 IRn : Ax bg
F := fx 2 F : xj 2 f0; 1g; j = 1; : : : ; pg
PF = conv(F )
+ 16
+ +
Sequential convexi¯cation
~ ¸ ~
2. Multiply Ax b with 1 ¡ xj and xj to
obtain the non-linear system
~ ¡~
(1 ¡ xj )(Ax b) ¸ 0 (2)
~ ¡~
xj (Ax b) ¸ 0 (3)
+ 17
+ +
Tightening
x2
(1, 1)
(0, 1)
(0, 0) (1, 0) x1
(1, 1)
(0, 1)
P Ç { x Î Â 2 : x1 Î {0,1}}
(0, 0) (1, 0) x1
P roj j (P )
+ 18
+ +
Insights
~ ¡~
(1 ¡ xj )(Ax b) ¸ 0 (2)
~ ¡~
xj (Ax b) ¸ 0 (3)
+ 19
+ +
Tightening
~ ¡~
(1 ¡ xj )(Ax b) ¸ 0 (2)
~ ¡~
xj (Ax b) ¸ 0 (3)
+ 20
+ +
Generating conv(F )
Theorem 6
P roj j (P ) = conv(P \ fx 2 IRn : xj 2 f0; 1gg)
2
De¯ne, for t ¸ 2,
Theorem 7
P roj j1;:::;jt (P ) = conv(P \ fx 2 IRn : xj 2
f0; 1gg; j = j1; : : : ; jt)
Corollary 2
P roj 1;:::;p(P ) = conv(F )
+ 21
+ +
Example
P = fx 2 IRn:
2x1 + 2x2 ¸ 1
x1 ¸ 0
x2 ¸ 0
1 ¡ x1 ¸ 0
1 ¡ x2 ¸ 0g
x2
(1, 1)
(0, 1)
1/2 P
1/2 (1, 0) x1
+ 22
+ +
Example
Cut o®
x2
(1, 1)
(0, 1)
1/2 P
(1, 0)
1/2 (2/3, 0) x1
y · ¡1=6, y ¸ 0:
) (2=3; 0) 6
2 M1(P )
+ 24
+ +
Tightening
x1 + 2x2 ¡ 2y ¸ 1
x1 + 2y ¡ x1 ¸ 0; 1 ¡ 2x1 + x1 ¸ 0
x2 ¡ y ¸ 0; x1 ¡ y ¸ 0
1 ¡ x1 ¡ x2 + y ¸ 0; x1 ¸ 0; y ¸ 0g
x1 + 2x2 ¡ 2y ¸ 1
x2
(1, 1)
(0, 1)
Proj1(P)
1/2
(1, 0)
1/2 x1
+ 25
+ +
Convexi¯cation by Disjunctive
Programming
and
~ ¡ u0ej
® ¡ uA =0
® ~ ¡ v0ej = 0
¡ vA
u~
b =¯
v~
b + v0 = ¯
u; v ¸ 0
+ 26
+ +
Cutting planes
Cut Generating LP
max a® + b¯
~ ¡ u0ej
® ¡ uA =0
® ~ ¡ v0ej = 0
¡ vA
u~
b =¯
v~
b + v0 = ¯
X
(ui + vi) + u0 + v0 = 1
u; v ¸ 0
+ 27
+ +
u u0 v v0 a b
AT I -I ej -I 0
bT -1 T -1 0
AT I -I ej -I
=
0
bT -1 T 1 -1 0
m n n n
² number of variables: 2n + 5m + 3;
+ 28
+ +
Deepest cut
Let x
¹ be the current fractional point. The
objective function of CGLP is chosen so as
to maximize the amount ¯ ¡ ®x by which x
¹ is
cut o® (violation):
max ¡ x¹® + ¯
~ ¡ u0ej
® ¡ uA =0
® ~ ¡ v0ej = 0
¡ vA
u~
b =¯
v~
b + v0 = ¯
X
(ui + vi) + u0 + v0 = 1
u; v ¸ 0
+ 29
+ +
Size reduction
1. Lifting
2. Constraint selection
+ 30
+ +
Computational achievements
+ 32
+ +
Computational achievements
+ 33
+ +
Drawbacks
+ 34
+ +
+ 35
+ +
Example
+ 36
5-hole
1
+ 1/2 +
5 1/2 1/2 2
1/2 1/2
4 3
+ 37
+ +
Pitfall of Lift-and-project
1/2
1
1/2 5 2 1/2
6
1/2 4 3 1/2
¡x1 ¡ x2 ¡ x6 ¸ ¡1 ¡x1 ¡ x2 ¡ x6 ¸ ¡1 ¤
¤ } ¡x2 ¡ x3 ¡ x6 ¸ ¡1 ¡x2 ¡ x3 ¡ x6 ¸ ¡1 }
¡x3 ¡ x4 ¡ x6 ¸ ¡1 ¡x3 ¡ x4 ¡ x6 ¸ ¡1 ¤ }
¤ } ¡x4 ¡ x5 ¡ x6 ¸ ¡1 ¡x4 ¡ x5 ¡ x6 ¸ ¡1 }
¡x1 ¡ x5 ¡ x6 ¸ ¡1 ¡x1 ¡ x5 ¡ x6 ¸ ¡1 ¤
} x6 ¸ 0 x6 ¸ 0 ¤ }
¤ } ¡x1 ¸ 0 x1 ¸ 1 ¤ }
+ 38
+ +
Research directions
+ 39
+ +
References
+ 40