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Francesco Saverio Canepa
LUISS Guido Carli, Economia, Graduate Student
- Cranfield University, School of Management, Graduate StudentNew York University, School of Continuing and Professional Studies (SCPS), Graduate Studentadd
- http://saveriocanepa.itedit
“Multiple Spread Trading” (MST) is the multidimensional evolution of the traditional “Pair Trading”, also known as “Spread Trading”. MST is an investment strategy that does not depend on the market trend. It is based on quantitative... more
“Multiple Spread Trading” (MST) is the multidimensional evolution of the traditional “Pair Trading”, also known as “Spread Trading”.
MST is an investment strategy that does not depend on the market trend. It is based on quantitative algorithms that calculate the temporary misalignment between three or more correlated and cointegrated assets compared to their statistical relative trend, exploiting their intrinsic feature of return to “normal” values.
MST can be applied independently of the market conditions – bull, bear or sided market – and on different asset classes, such as futures, Forex, stocks or ETFs.
Due to its peculiarities, MST is an extremely protected approach from the market risks, and it is profitable, as many practical cases demonstrate.
MST is an investment strategy that does not depend on the market trend. It is based on quantitative algorithms that calculate the temporary misalignment between three or more correlated and cointegrated assets compared to their statistical relative trend, exploiting their intrinsic feature of return to “normal” values.
MST can be applied independently of the market conditions – bull, bear or sided market – and on different asset classes, such as futures, Forex, stocks or ETFs.
Due to its peculiarities, MST is an extremely protected approach from the market risks, and it is profitable, as many practical cases demonstrate.
Research Interests: Finance, Artificial Intelligence, Economics, Capital Markets, Financial Markets, and 11 moreForex, Investment analysis and valuation, Investment Portfolio Management, Stock Markets, Algorithmic Trading, Investment Banking, High frequency trading, Stock Market Technical Analysis, Stock Market Analysis, Asset and investment valuation, and Automatic Trading System
Il “Multiple Spread Trading” (MST) è l'evoluzione multidimensionale del classico “Pair Trading” noto anche come “Spread Trading”. Il MST è una metodologia di investimento indifferente agli andamenti del mercato basata su algoritmi... more
Il “Multiple Spread Trading” (MST) è l'evoluzione multidimensionale del classico “Pair Trading” noto anche come “Spread Trading”.
Il MST è una metodologia di investimento indifferente agli andamenti del mercato basata su algoritmi quantitativi che calcolano il disallineamento temporaneo tra tre o più assets correlati e cointegrati rispetto al loro andamento relativo statistico sfruttando la loro intrinseca proprietà di ritorno a valori “normali”.
Il MST può essere applicato indipendentemente dalle condizioni di mercato - rialzista, ribassista o laterale - e su varie asset class come i futures, Forex, azioni o ETF.
Per le sue peculiarità il MST è un approccio estremamente protetto da rischi del mercato e profittevole, come dimostrato da diversi casi empirici riportati.
Il MST è una metodologia di investimento indifferente agli andamenti del mercato basata su algoritmi quantitativi che calcolano il disallineamento temporaneo tra tre o più assets correlati e cointegrati rispetto al loro andamento relativo statistico sfruttando la loro intrinseca proprietà di ritorno a valori “normali”.
Il MST può essere applicato indipendentemente dalle condizioni di mercato - rialzista, ribassista o laterale - e su varie asset class come i futures, Forex, azioni o ETF.
Per le sue peculiarità il MST è un approccio estremamente protetto da rischi del mercato e profittevole, come dimostrato da diversi casi empirici riportati.