MANUAL DE EVIEWS

ECONOMETRIC VIEWS
Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0-5.0

Autor : MSc Jorge Edwing Del Carpio Gonzales

2006
La Paz - Bolivia
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

INDICE
MANUAL DE EVIEWS ....................................................................................... 4
ECONOMETRICS VIEWS.................................................................................. 5
Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0................................................................................. 5
1. PRESENTACIN: ............................................................................................... 5
2. IDENTIFICACIN DE VARIABLES: ............................................................... 5
3. ESTOCSTICO: .................................................................................................. 5
4. VARIABLE ESTOCSTICA:............................................................................. 6
5. PROCESO ESTOCSTICO: ............................................................................... 6
6. VARIABLE DUMMY: ........................................................................................ 6
7. HETEROSCEDASTICIDAD:.............................................................................. 6
8. HOMOSCEDASTICIDAD: ................................................................................. 7
9. MULTICOLINEALIDAD: .................................................................................. 7
11. INCORRELACIN: ........................................................................................ 8
13. AUTOCORRELACIN: ................................................................................. 9
14. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: ........................................................... 9
15. INSTALACIN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 3.11 :.......................... 10
16. INSTALACIN DE EVIEWS EN Windows 95 Windows 98 Windows
Millennium Edition- Windows XP- Windows 2000 NT professional: ...................... 11
17. LA PRIMERA SESIN DE INICIO DE EVIEWS:...................................... 13
18. TRABAJANDO CON SERIES:..................................................................... 18
18.1. IMPORTANDO SERIES: ...................................................................... 19
18.2. COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA: ........ 20
18.3. INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO: ..................................... 22
19. OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL MODELO
SIN ESTIMAR: .......................................................................................................... 24
2
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

20. GENERACIN DE LA ECUACIN FUNDAMENTAL: ........................... 29

20.1. Coefficient: ............................................................................................. 30
20.2. Std error: ................................................................................................. 30
20.3. t-statistic: ................................................................................................ 31
20.4. Probability : ............................................................................................ 31
20.5. R-squared (R2) : ..................................................................................... 31
2
20.6. Adjusted R-squared( R ): ..................................................................... 32
20.7. SE Of. regressin:................................................................................... 32
20.8. SUM squared resid: ................................................................................ 33
20.9. Log likelihood: ....................................................................................... 33
20.10. Durbin Watson stat: .............................................................................. 33
20.11. Mean dependent var: .............................................................................. 34
20.12. S.D. dependent var: ................................................................................ 34
20.13. Akaike info criterion:.............................................................................. 34
20.15. F-statistic: ............................................................................................... 34
20.16. Prob(F-statistic): ..................................................................................... 35
21. TEST RESIDUALES(residual Test):............................................................. 36

ECONOMETRICS VIEWS ECONOMETRICS VIEWS

3
MSc. Jorge Edwing Del Carpio Gonzales
Cel autor: 73078849 consultora: calle Juan de la Riva 1418
Primer piso
Email: JDICAPRIOG@Hotmail.com - JDICAPRIOG@Yahoo.es

2003 Economista- Universidad Mayor de San Andrs

1997 Ingeniero en Sistemas Computacionales Tecnolgico de Monterrey
2000 Maestra en Sistemas mencin en Sistemas Inteligentes, Anlisis y
Capacitacin En Aula. Tecnolgico de Monterrey Mxico
2005 Maestra en Econometra : Mencin Anlisis Economtrico Financiero
y Pronstico Multivariante de Negocios - Richmond University - London
England
Slida experiencia en el rea Economtrica- Estadstica Comercio Internacional, Poltica Econmica, Economa
Monetaria, Economa Fiscal experiencia relevante en diseo de metodologas de investigacin y capacitacin en aula
tanto en el rea de Econmica como en Sistemas. Capacitador ESCABO II Jnior Chamber International Gerente
propietario de Consultora DC CONSULTING especializada en elaboracin de tesis de grado de Licenciatura Maestras
Doctorados - Multidisciplinaria

TRABAJOS ESCRITOS:
Manual de Time Series Processor Ver 7.03 (TSP) (autora propia)
Manual de Econometrics Views Vers. 1.0b (EVIEWS) 1 - 2 Edicin- 1998 (autora propia)
Manual de Econometrics Views Vers. 1.0B 2.0 3.01 4.0B (EVIEWS) 3 Edicin - 2001 (autora propia)
Manual de Econometrics Views 4.0 -2003 (autora propia)
Manual de Econometrics Views 5.0 -2006 (autora propia)
Solucionario de los problemas del Texto de Introduccin a la Econometra del autor Ernesto Rivero(autora
propia)
Bolivia en el Proceso de Globalizacin Periodo 1987-2002 (Tema de Tesis de Grado para Economa )
Traduccin de manual de Econometric Views versin 4.0 Micro Software Quantitative para el Centro de
Tecnologas Aplicadas a Economa (CTAE)(2003)
Como elaborar el Proyecto de Tesis en Economa 1 edicin 2004 (autora Propia)
Gua de Elaboracin de Tesis 1 edicin 2004 (autora Propia)
Manual de SPSS ver 10 espaol (Estadstica)
Tutorial de Eviews 1 Edicin 2000 (tutorial interactivo contiene Presentacin Manual Tutor en Video -
Lecturas Complementarias Ejemplos e Instaladores)
Tutorial de Eviews 2 Edicin 2006 (tutorial interactivo contiene Presentacin Manual Tutor en Video -
Lecturas Complementarias Ejemplos e Instaladores)

CURSILLOS DICTADOS:
1998Curso del Paquete Econometric Views Vers. 10B Carrera De Economa CIME (Centro de Investigacin Matemtica y
Estadstica para Economa)-UMSA
2000Como Debe Ser Un Lder Ideal Cmara Jnior Internacional
2001Curso del Paquete Econometric Views Vers. 3.01 Consultora CEPIIB
2001Curso del Paquete SPSS ver 10.0 Consultora CEPIIB
2003 Curso Taller del Paquete Econometrics Views Ver 4.0 Colegio de Economistas de la Paz Centro de Tecnologas
Aplicadas a Economa
2004 Curso Anlisis Economtrico con Eviews 4.0 Carrera de Economia UMSA - CIME
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CARRERA: INGENIERIA
COMERCIAL MEXICO Docente de las materias: Econometra I- Econometra II -Estadstica I -Estadstica II-Comercio
internacional-Miembro del departamento de Economa Cuantitativa -Miembro del Departamento de Economa Aplicada
CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Docente de las materias : Programacin I - Redes
Neuronales -Inteligencia Artificial - lgica difusa -Estructuracin de redes LAN- WAN -Miembro del Departamento
Capacitacin en sistemas
INSTITUTO (Bussines Integral Tecnology) BIT- ORURO Docente de las materias: Programacin I-Anlisis de sistemas
computacionales- Estadstica
2003-2004 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS: -U.M.S.A
Docente de Diplomado Econometra Avanzada (Materia: Econometra Bsica-Econometra Dinmica)
Docente de Diplomado Economa Informtica (Materia: Redes Neuronales inteligencia artificial y Lgica Difusa Materia:
Econometra Bsica).
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

MANUAL DE EVIEWS
ECONOMETRICS VIEWS
Versiones 1.0B-2.0-3.1-4.0 -5.0
1. PRESENTACIN:
El presente manual tiene como objeto el aprendizaje del paquete economtrico
EVIEWS en toda su magnitud pero antes de empezar deberemos conocer la
terminologa manejada en Econometra en vista a ser una ciencia exacta, para lo
cual se dar algunas pautas sobre los trminos claves que a continuacin se
desarrolla; para luego poder ingresar paso a paso al manejo del indicado software
economtrico:

2. IDENTIFICACIN DE VARIABLES:
para este caso deberemos saber correctamente el uso de los diferentes trminos
como se los denota a continuacin, lo veremos en una tabla desglosando parte
por parte el siguiente modelo:

Y t 0 1 X 1t 2 X 2 t t
Yt 0 1X1t+2X2t t
Yt 0 X1tXnt t
Var. Dependiente Cte. Var. Independiente Termino de Perturbacin
Var. Explicada Cte. Var. Explicativa Rezago
Var. Regresada Cte. Regresor Ruido Blanco
Var. Predicha Cte. Predictor Termino de error
Var. Endgena Cte. Var. Exgena
Respuesta Cte. Var. De Control
O Estimulo
Var.= Variable Cte. = Constante

3. ESTOCSTICO:
Nos referimos a un aspecto probabilstico o aleatorio

5
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

4. VARIABLE ESTOCSTICA:
Si puede tomar uno de una serie de valores alternativos, cada uno con
probabilidad establecida.

5. PROCESO ESTOCSTICO:
Se define como estocstico a todo aquel proceso de caractersticas aleatorias, es
una ruta en el tiempo de alguna variable en la que cada paso depende al azar del
avance o atraso respecto al lugar inicial.

6. VARIABLE DUMMY:
variable que representa la variable inexistente que cuenta tan solo con dos valores
1y0
Ej. : Hoy es domingo valor 1 y hoy no es domingo valor 0

7. HETEROSCEDASTICIDAD:
Se indica de aquella tendencia de la serie de datos con caracterstica lineal ya sea
esta con caracterstica ascendente creciente como se muestra en la grafica.
HETEROSCEDASTICIDAD H E T E R O S C E D A S T IC ID A D
Yt
Yt 5.1 00,000
3. 000, 000

2. 500, 000
5.050,000

5.000,000 2. 000, 000

4.950,000 1 . 500, 000

4.900,000 1 . 000, 000

4.850,000 500, 000

4.800,000
-

t t

Violacin de uno de los supuestos del anlisis de CORRELACIN, Mltiple o

parcial los cuales se los describe a continuacin:
Todas las variables del modelo son aleatorias
Todas las relaciones son lineales
Todas las varianzas condicionales son iguales (HOMOSCEDASTICIDAD)
Todas las distribuciones de Frecuencia condicionales son Normales y este
termino se refiere al punto anterior

6
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

8. HOMOSCEDASTICIDAD:
Se indica que una serie histrica de datos tiene esta caracterstica cuando las
varianzas condicionales son iguales
12 n2
HOMOSCEDASTICIDAD
Yt 5.100,000

5.050,000

5.000,000

4.950,000
12 n2
4.900,000

4.850,000

4.800,000
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
t

9. MULTICOLINEALIDAD:
Se indica que una tendencia de una serie de datos es Multicolineal cuando se
presenta mltiples picos o colas como se puede apreciar en la grafica.
MULTICOLINEALIDAD

Yt
5.200,000

5.1 00,000

5.000,000

4.900,000

4.800,000

4.700,000

4.600,000

4.500,000

4.400,000

Presencia de correlacin significativa entre las variables independientes de un

modelo cuando se realiza el anlisis de regresin el efecto que causa es invalidar
los supuestos de los mnimos cuadrados por lo tanto se considera inapropiado el
empleo de este mtodo.

7
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

10. ESTACIONARIEDAD:
Dicese de lo que permanece en el mismo estado o situacin sin adelanto o
retroceso es decir la existencia de correlacin.

ESTACIONARIEDAD ESTACIONARIEDAD
Yt Yt
6. 000, 000 6. 000, 000

5. 000, 000 5. 000, 000

4. 000, 000 4. 000, 000

3. 000, 000 3. 000, 000

2. 000, 000 2. 000, 000

1 . 000, 000 1 . 000, 000

- -

t t

11. INCORRELACIN:
Se dice que una variable es incorrelacionada cuando no existe correlacin o
secuencia de dato a dato como s vera en la grafica

INCORRELACIN

Yt
3.500,000
3.000,000
2.500,000
2.000,000
1.500,000
1.000,000
500,000
-
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

8
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

12. CORRELACIN:
Se dice que una variable tiene correlacin cuando existe secuencia de dato a dato
como s vera en la grafica

CORRELACIN

Yt
6.000,000

5.000,000

4.000,000

3.000,000

2.000,000

1.000,000

-
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
t

13. AUTOCORRELACIN:
Correlacin existente entre los trminos de error de un determinado modelo de
regresin denominado tambin correlacin serial.

Ahora bien despus de haber visto cada una de las diferentes definiciones de la
terminologa que se emplea en Econometra podremos ingresar a la parte que
realmente nos interesa el aprendizaje del paquete Economtrico EVIEWS o
Econometric Views o tambin traducido al espaol viene a ser viendo Econometra
que a continuacin lo desglosremos paso a paso desde la instalacin

14. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Para poder instalar el paquete Economtrico no se requiere de un equipo
de ultima generacin mas al contrario se recomienda contar con Microsoft
Windows por que el entorno de desarrollo se basa en esta plataforma, a
continuacin se describe todos y cada uno de los equipos que se podr utilizar
para instalar el software.

9
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Caractersticas VERSIN DE
MEMORIA RAM
del EQUIPO WINDOWS
8 Mb. En RAM ADELANTE 3.1
386DX-486DX4-586DX
8 Mb. En RAM ADELANTE 311 Win 95
386DX-486DX4-586DX
Pentium I II III-IV
WIN95-WIN98-
Con procesadores 256MHZ 16MB-32MB-64MB-128MB-256MB-
WINME-
hasta 3.02 GHZ de ultima 512MB -1gb
WIN XP-WIN2000NT
generacin
Lo principal es contar con un PC (computador personal) de cualquier velocidad
por que el software es bastante verstil y se instala de manera muy sencilla de
acuerdo a la versin del paquete se podr indicar que viene en disquetes de 3
pulg. De 1.44 Mb y CDROOM. A continuacin veremos la cantidad de disquetes
que utiliza cada versin:
Versin de CANTIDAD tamao en
EVIEWS MB
1.0B 1 DISQUETE 1.44 Mb.
2.0 3 DISQUETES 4.32 Mb.
3.1 4 DISQUETES 5.76 Mb.
4.0B 1 CD 45 Mb.
4.1 1 CD 47.5 Mb.
5.0 1 CD 50.2 Mb
5.1 1 CD 55.4 Mb.

15. INSTALACIN DE EVIEWS ver 1.0 -.2.0b -3.1 EN

WINDOWS 3.1 3.11 :
Primero deberemos ubicar la ventana que indica PRINCIPAL luego ubicar
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS como se ve en el grafico siguiente

10
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Una vez dentro el administrador de archivos ubicar la unidad A: Y hacer doble click
con el MOUSE en Setup.exe posteriormente el PC ira pidiendo uno a uno los
discos de instalacin.

16. INSTALACIN DE EVIEWS ver 1.0 -.2.0b -3.1 - EN

Windows 95 Windows 98 Windows Millennium Edition-
Windows XP- Windows 2000 NT professional:
Para este tipo de sistemas operativos ms avanzados procederemos de la
siguiente manera, primero desplegaremos el MEN DE INICIO de Windows

presionando la tecla con el diseo de la ventana de Microsoft Windows o

sino se cuenta con un teclado para Windows 95 o 98 hacer la combinacin de las

teclas control +escape una vez desplegado el men de inicio ubicar la
opcin EJECUTAR y en el cuadro de referencia escribir A:\SETUP.EXE luego
hacer un clic con el MOUSE en ACEPTAR para iniciar la instalacin como se
muestra en la siguiente grafica:

NOTA: esta operacin para las versiones de Eviews 1.0B-2.0 y 3.1 aunque ahora
existe la versin para CD de esta Ultima.

Previamente antes de introducir el primer disquete se tendr que desbloquear el

mismo esto para las versiones de Eviews 1.0B-2.0-3.1- subiendo la muesca de
proteccin para poder instalar caso contrario EVIEWS le rebotara la instalacin.
11
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Una vez desprotegido, se deber seguir las instrucciones del grafico y se

comienza la instalacin generando, un directorio de trabajo para lo cual solo
deberemos de dar ENTER ,cada que aparezca una ventana en el caso de las
versiones 2.0 3.01 se deber cambiar los discos cuando as se lo pida el
sistema, en el proceso de instalar finalmente se deber esperar cuando se
introdujo el ultimo disco para que se configure en el sistema la instalacin
finalizara cuando se presente una ventana mostrando dentro de ella el icono de
acceso a EVIEWS y su ayuda.

17. INSTALACIN DE EVIEWS ver 4.0 -5.0 - EN Windows

95 Windows 98 Windows Millennium Edition- Windows
XP- Windows 2000 NT professional:
Principalmente cabe hacer resaltar que en el avance de las versiones de Eviews
se incremento el tamao por las diversas utilidades que se le fue agregando
desde una primera versin 1.0 hasta las actuales que se maneja 4.0 -4.1 5.0 y
5.1 Professional edition, la instalacin es mucho mas sencilla aun ya no debemos
cambiar diskettes como en anteriores versiones tanto Eviews 4.0 -4.1 -5.0 y 5.1
cuentan con un men autoexecutable el cual desplegara las opciones de
instalacin de los mismos:

Una vez que se tenga desplegado el autorun tan solo bastara con darle clic en la
opcin install Eviews seguidamente le saldr o se habilitara otra ventana que dar
los pasos siguientes de instalacin a lo cual daremos clic en la opcin NEXT
12
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

O siguiente despus de la primera ventana aparecer la aceptacin de la licencia,

daremos clic en YES y proseguir la instalacin y daremos clic en NEXT

Luego nos dar la ubicacin de instalacin de Eviews y damos Clic en NEXT y la

siguiente ventana es la de asignacin de licencia ah es donde deberemos
registrar nuestro producto y asi podremos comenzar a trabajar para finalizar solo
deberemos dar clic en NEXT (siguiente) hasta el final y listo contara con un Eviews
debidamente registrado y funcional

18. LA PRIMERA SESIN DE INICIO DE EVIEWS:

Primeramente desplegamos el MEN DE INICIO de Windows luego
encontramos la opcin PROGRAMAS con ayuda de los cursores (flechas del
teclado) procedemos a ubicarnos en la opcin indicada (PROGRAMAS)
luego con el cursor desplegamos el men y deberemos ubicar el men que
indica ECONOMETRICS VIEW para luego hacer un clic con el MOUSE en el icono
o simplemente dar ENTER una vez que nos ubiquemos sobre el icono
13
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

como se muestra en la grafica siguiente:

Iconos de Eviews 3.1 y 4.0

como se puede apreciar los 2 submens de Eviews 3.1 Y Eviews 4.0

En Windows Xp y Windows Vista ya cambia la imagen de presentacion de Eviews

ya que el entorno es ms visual

14
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Una vez dentro el programa de EVIEWS se presenta la siguiente pantalla para

poder empezar a trabajar con cualquier modelo de caractersticas economtricas.

15
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Una vez dentro esta pantalla deber generar nuestro SAMPLE y RANGE; es decir
el periodo de anlisis y el rango de los datos ya sea por teclado o por MOUSE,
para la primera opcin es decir por teclado presionamos las teclas
para desplegar el men FILE de EVIEWS donde nos ubicamos seguidamente con
ayuda de los cursores en la opcin NEW o nuevo y damos ENTER
luego con el cursor en la opcin WORKFILE (1) y damos ENTER para que nos
del cuadro de trabajo (2) como se apreciara en la siguiente grafica del entorno
Eviews 1.0 -2.0-3.0-3.1-4.0 y 4.1

El entorno en eviews 5.0 y 5.1 cambia a un estilo mucho mas funcional y practico

16
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Seguidamente se deber llenar el periodo de anlisis en cada casilla

primeramente en la casilla que se indica STAR DATE el ao inicial Ej. 1987 y en
END DATE el ao final de anlisis Ej. 2006; pero ahora existe una forma ms
funcional que es por teclado propiamente sobre la base del cuadro de inicio de la
pantalla de EVIEWS en el espacio de la pantalla se deber digitar CREATE A
1987 2006 con sus respectivos espacios ver la siguiente grafica:

NOTA: De acuerdo a la tabla que se genera en la opcin del rea de trabajo cada
opcin se la describir para un mejor entendimiento

17
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Es decir si empleamos la opcin CREATE siendo esta la ms directa y gil para

trabajo en modelos en cualquier rea de nuestro trabajo ser la siguiente
explicacin:
CREATE A = para datos Anuales Ej. : 1987 1997
CREATE S = para datos Semestrales Ej. 1987.1 1997.6
CREATE Q = para datos Trimestrales Ej. 1987.1 1997.4
CREATE M = para datos Mensuales Ej. 1987.1 1997.12
CREATE W = para datos Semanales Ej. 1987.01 1987.07
CREATE D = para datos Diarios 5 das Ej. 1987:01 1987:05
CREATE 7 = para datos diarios 7 das Ej. 1987:01 1987:07
CREATE U = para datos irregulares
Luego una vez que se creo el rea de trabajo el EVIEWS nos muestra un
cuadro con la constante y los errores a la vez muestra el SAMPLE y el RANGE
(periodo de anlisis)

19. TRABAJANDO CON SERIES:

Una de las formas de trabajar con series en Eviews, desde el punto de vista
grafico se puede realizar de diversas formas como a continuacin se explica:

18
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

IMPORTANDO SERIES:
En el caso de que se tenga la serie histrica en una hoja de calculo de Microsoft
Excel tendremos que importar de la siguiente manera: dentro la pantalla principal
de Eviews ubicamos el sub men en la opcin PROCS luego nos posesionamos
en la opcin IMPORT seguidamente ubicamos la caracterstica del archivo con
que extensin se guardo (read text lotus Excel) como se indica en el grafico.

Seguidamente de esta operacin aparecer un nuevo cuadro donde deberemos

ubicar nuestros datos

Despus de esta operacin damos la opcin de abrir y seguidamente Eviews da

paso a otra ventana en la cual deberemos colocar los nombres de las variables a
importar

19
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Finalmente en nuestra rea de trabajo aparecern nuestras variables debidamente

importadas
COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA:

Primer paso debe marcar las series a copiar directamente al paquete Eviews
desde sus encabezamientos como se aprecia en la siguiente grafica:

Luego
dentro de Eviews cree un nuevo archivo de trabajo con el periodo con la opcin
CREATE o tambin por medio del Men FILE seguido de la opcin NEW dando

20
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

la opcin ya sea anual , trimestral, semestral, semanal de 5 das, semanal de 7

das o datos irregulares. Cerciorndose de que la muestra o rango o periodo de
anlisis coincidan con la hoja de calculo a exportar. como se muestra en la
siguiente grafica:

Seguidamente deberemos ubicar en el men principal la opcin QUICK luego de

hacer clic o desplegar con la combinacin de teclas ALT + Q nos ubicamos con
los cursores en la opcin EMPTY GROUP como se puede
apreciar a continuacin en la siguiente grafica:

A posterior de esta opcin se generara una nueva ventana en la que nos mostrara
una tabla

21
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Y damos la combinacin de teclas CONTROL + V para pegar los datos de copia

de la hoja de calculo Excel
INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO:
Ahora bien para introducir datos desde teclado digitamos la opcin DATA
en la pantalla principal de Eviews seguida de las variables de nuestro modelo Ej.
DATA (espacio) PIB(espacio) X (espacio) M como se muestra en el siguiente grafico:

Previamente deberemos guardar nuestro trabajo en la opcin FILE luego en

SAVE AS con ayuda de los cursores posteriormente debemos dar
un nombre a nuestro trabajo en la casilla que indica FILE NAME; para luego hacer

22
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

click en OK o simplemente dar ENTER para aceptar la opcin como se

muestra en la grafica:

Seguidamente para llenar los datos numerales debemos usar los cursores
para llenar de arriba hacia abajo en vez de utilizar ENTER como si fuese
Microsoft Excel valga la aclaracin que si se trata de datos en Millones de Dlares
o Bolivianos o cualquier unidad monetaria no se deber colocar el punto Ej.
4.568.231 se deber escribir 4568231 por que al colocar punto dentro de EVIEWS
se considera como dato porcentual Ej. 4.568.231 EVIEWS lo considera como
4.57% ver la siguiente grafica

De igual manera cada vez que vayamos trabajando debemos de guardar

nuestro trabajo a fin de no perder informacin como veremos a continuacin
dentro del cuadro siguiente:

23
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Una vez que ya introdujimos los datos entonces empezaremos a trabajar

con nuestro modelo primeramente en bruto sacando los diferentes test sin el
modelo estimado y luego haciendo correr el modelo a travs de la ecuacin
fundamental s llegar a obtener otro tipo de test que son claves para demostrar un
modelo economtrico.

20. OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA

DEL MODELO SIN ESTIMAR:
Para esta parte obtendremos los diferentes test del modelo sin estimacin,
es decir, trabajar en bruto para ver todo como ser tendencia-graficas-residuales
del modelo objeto de nuestro trabajo. Los cuales los sacaremos sobre la base de
los datos de origen que ya estn guardados en base de datos iremos paso a paso
a fin de no llegar a confundirnos.
PASO 1: Abrir los datos ya sea con el MOUSE o ejecutando la opcin SHOW
seguidamente digitar las variables de trabajo Ej. PIB X M y dar ENTER:

24
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

PASO 2: Una vez desplegados los datos con la combinacin de teclas +

desplegamos el men VIEW o Viendo que a continuacin desglosamos cada
opcin:
Men Eviews 3.1 Eviews 4.0

Men eviews 5.0

Eviews 3.1
Eviews 4.0 Eviews 5.0

25
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

SpreadSheet =retornar atrs

Graph =Grafica General del modelo podremos elegir entre grafica lineal
dispersores, tortas, barras, logartmico

Mltiple Graphs = muestra todas las graficas de las variables en forma

independiente y como el caso anterior elegiremos nuestra grafica ya sea
lineal dispersores, tortas, barras, logartmico

Descriptive Stats = solo muestra el sample individual y comn o lo que

llamamos el periodo de anlisis

Test equality nos permite obtener la media, varianza y mediana de nuestra

serie histrica

Crosstab = nos muestra dos opciones incluir datos vacos y excluir datos
vacos.

Correlations = vota la matriz de correlaciones ingresando a la opcin

common sample

Covariances = muestra la matriz de covarianzas ingresando a la opcin

common sample

Correlogram (1) = Muestra el correlograma en una interaccin en esta

opcin aparece un cuadro que indica level 1st difference 2nd difference

26
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Cross correlacin (2) = muestra el correlograma corriendo despus de 2

interacciones

Cointegracin test = nos mostrara el test de Cointegracin

Granger Causality = EVIEWS vota los multiplicadores de Granger. Por

causalidad

Label = sirve para colocar una etiqueta al trabajo.

PASO 3: Ahora Veremos de cada opcin anterior sus resultados sobre la base de
los datos

27
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

28
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Ahora bien despus de que se saco los primeros test de gran importancia para
nuestro modelo obtendremos los dems test pero esta vez sobre la base de la
estimacin del modelo

21. GENERACIN DE LA ECUACIN FUNDAMENTAL:

Para esta parte podemos realizar de manera ms fcil la ecuacin por
teclado tan solo digitando la opcin LS para luego aadir las variables Ej. PIB X M
o tambin por medio del men PROCS que cuenta con dos opciones como se ve
en la grafica:

Donde la primera opcin Make Equation = Hacer la Ecuacin la segunda

opcin nos muestra Make Vector Autoregression = Hacer el Vector de
Autoregresin de donde a partir de esta parte cambia

Seguidamente veremos el cuadro que EVIEWS donde nos mostrara

factores de gran importancia para el avance del modelo como ser nuestra R 2
nuestra R cuadrada ajustada el estadstico de Durbin Watson y otros estimadores
que son de gran importancia para demostrar que el modelo realmente esta
corriendo.

29
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

R-cuadrado
R-Cuadrado Ajustado
Error Estndar de la
Regresin
Suma de los
cuadrados de los
residuos
Mxima Verosimilitud
Estadstico Durbin
Watson

Media de la Variable dependiente

Desviacin estndar de la variable
dependiente
Criterio de AKAIKE
Criterio de Schwarz
Estadstico - F Fisher
Probabilidad Estadstico - F

Coefficient:
Recoge el valor de los estimadores de los parmetros asociados a cada
una de las variables explicativas los cuales se obtienen a partir de la siguiente

expresin: ( X I X ) 1 X I Y
Si se cumplen las hiptesis clsicas, sealadas anteriormente estos
Estimadores son Lineales, Insesgados, ptimos (ELIO) y consistentes adems
dado que

U t N (0, UT
2
,I)

Y X U t N ( X , UT
2
, I ) ( X I X ) 1 X I Y N ( , UT
2
, ( X I X ) 1 )
Std error:
Recoge la desviacin tpica estimada de los estimadores y mide, siempre
que los estimadores sean insesgados, la precisin con la que son estimados los
parmetros, o dicho de otro modo, nos indican el grado de confianza que podemos

30
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

depositar en nuestras estimaciones la matriz de varianzas y covarianzas de los

estimadores ser por definicin:
S S 2 ( X I X ) 1

e I
e eT2
Donde S 2 T 1 y es un estimador insesgado y consistente
T ( K 1) T K 1

bajo las hiptesis clsicas de la varianza de perturbaciones Ut2 de esta forma los
errores estndar se obtienen como la raz cuadrada de los elementos de la
diagonal principal de dicha matriz.
t-statistic:
El estadstico t de student se calcula como el cociente entre el estimador y

i
su error estndar
permite contrastar la hiptesis de que el coeficiente es igual

i

a cero(H0:i=0 frente a H1:i0 ) y que por lo tanto la variable en cuestin no es

individualmente significativa para explicar el comportamiento de la variable
endgena.
Probability :
Proporciona 2 veces el rea que el valor absoluto del estadstico t deja a su
derecha e indica la probabilidad de cometer el error de rechazar la hiptesis nula
siendo cierta (error del tipo I) . Estos valores estn calculados de la distribucin t
de Student con T-K-1 grados de libertad, siendo K+1 l numero de coeficientes de
regresin incluyendo l termino constante.
R-squared (R2) :
Es el coeficiente de determinacin, siendo una medida estadstica que sirve
para valorar el xito de la regresin para predecir los valores de la variable
endgena dentro del periodo muestral y se define como la parte de la varianza de
la variable dependiente explicada por las variables independientes:

31
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

SCE SCR
1
2
R SCT SCT
DONDE :
T
SCE
T 1
e T2
T
SCR
T 1
( y y)2
T
SCT
T 1
( yt y)2

Donde lo primero que se debe realizar es la comprobacin de nuestras

variables como el R Cuadrado (R2) que deber estar entre 0.70 y 0.99 que es
el valor optimo otra variable de gran importancia es nuestra R Cuadrada
2
Adjusted R-squared( R ):
Se obtiene a partir de R Cuadrado (R2) , ponderndolo por los grados de
libertad:

2
SCEI ( T K 1 ) T 1
1 1 R 2

R SCTI ( T 1 ) T K 1
La ventaja que presenta este coeficiente frente a R Cuadrado (R2) es
que permite comparar la capacidad explicativa de los modelos referidos a una
muestra de la misma variable endgena con distinto numero e variables
2
explicativas. La R cuadrado Ajustada ( R )deber estar entre 0.69 y 0.98
SE Of. regressin:
El error estndar de la regresin =S, es otra medida que sirve para analizar
la capacidad explicativa del modelo, pues esta recogiendo la funcin objetivo
ponderada por sus grados de libertad, bajo las hiptesis clsicas, el cuadrado de
este coeficiente es una estimacin insesgada y consistente de las varianzas de
perturbaciones.

ei e 2
S S 2
Ut
T ( K 1)

32
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

SUM squared resid:

La suma de los cuadrados de los residuos o errores es el valor de la
funcin objetivo en el mnimo, cuando estimamos por mnimos cuadrados
ordinarios (MCO), es decir que se obtienen los estimadores de modo que las
diferencias entre el valor observado de Y y el estimado sea lo ms pequeos
posibles.

Log likelihood:
El logaritmo de la funcin de verosimilitud es el valor de la funcin objetivo
en el mximo cuando estimamos por mxima verosimilitudes decir, cuando
obtenemos los estimadores de los parmetros que maximizan la probabilidad de la
muestra, o lo que es lo mismo los mas verosmiles dada una muestra disponible.

Bajo la hiptesis clsica el estimador por mxima verosimilitud de los

coeficientes de la regresin coincide con el estimador Mnimo Cuadrado Ordinario.

MV MCO ( X I X ) 1 X I Y

Durbin Watson stat:

El estadstico de Durbin Watson sirve para contrastar las hiptesis de
incorrelacin entre las perturbaciones aleatorias frente a la presencia de
autocorrelacin segn un esquema AR(1). Su expresin es la que aparece a
continuacin:
Y

(e t et 1 ) 2
DW t 1
T

e
t 1
2
t

Seguidamente deberemos comprobar el estadstico de Durbin Watson que

deber estar entre 1.7 o ms por que por definicin se indica que: 0<d<4

33
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Mean dependent var:

Las caractersticas bsicas de la variable dependiente vienen recogidas
mediante sus medias.
S.D. dependent var:
La desviacin estndar de la variable dependiente viene representada por
su cuasi desviacin tpica muestral.
Akaike info criterion:
El criterio de informacin de Akaike es un estadstico que sirve para analizar
la capacidad explicativa de un modelo y permitir realizar comparaciones entre
modelos anidados su definicin:
2l 2( K 1)
AIC
T T
Schwarz Criterion :
El criterio de Schwarz de igual manera que el caso anterior sirve para
analizar la capacidad explicativa de un modelo y permitir realizar comparaciones
entre modelos anidados su definicin:
2l ( K 1) log(T )
AIC
T T
Donde l es el logaritmo de la verosimilitud calculado en los valores
obtenidos para los estimadores y cuya expresin es:

T ei e
l 1 log(2 ) log
2 T
F-statistic:
Es el estadstico que se construye para contrastar si los parmetros
asociados a las variables explicativas el modelo(exceptuando l termino
independiente) son conjuntamente iguales a cero, dicho de otro modo este
estadstico permite contrastar la capacidad explicativa conjunta de las variables
introducidas en el modelo.

34
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

SCR R2
F K K FTK K 1
SCE (1 R )
2

(T K 1) (T K 1)
Dado que el estadstico puede expresarse en trminos de R 2 , el contraste
puede considerarse como un modo de determinar si el coeficiente de
determinacin del modelo es suficientemente elevado estadsticamente como para
explicar la capacidad explicativa el modelo.
Prob(F-statistic):
Al igual que con el estadstico t , este valor mide la probabilidad de cometer el
error de tipo I , es decir, de rechazar la hiptesis nula siendo cierta.. Para
calcularla deberemos partir de una funcin de distribucin Fisher de Snedecor con
K grados de libertad en el numerador y T-K-1 en el denominador una descripcin
ms pormenorizada del contraste.
Seguidamente desglosremos cada una de las nuevas opciones que vota
EVIEWS de acuerdo con el men VIEW como se podr apreciar en la siguiente
grafica:

35
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Es decir que a medida que vayamos avanzando el modelo economtrico

deberemos de sacar todos y cada uno del test que como se indico anteriormente
es de fundamental importancia por ejemplo el test ACTUAL- FITTED RESIDUAL
nos mostrara los datos Ajustados , Residuales y Actuales como se ve en la grafica
siguiente:

En la opcin REPRESENTATIONS es la parte donde se estructura el

modelo como ser su representacin como s vera en el siguiente ejemplo:

Y t 0 1 X 1t 2 X 2 t t
De igual manera deberemos sacar el test ms importantes de un modelo
estos son de la grafica superior del inciso (3) es decir de RESIDUAL TEST:

22. TEST RESIDUALES(residual Test):

36
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

En esta parte para sacar los diferentes test de residuales del men VIEW
cuando s esta trabajando con la ecuacin del modelo

TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH LM TEST):

El test de HETEROSCEDASTICIDAD (WHITE
HETEREROSCEDASTICITY) CROSS Y NON CROSS
CORRELOGRAMA Q STATICS
CORRELOGRAMA RESIDUAL SQUARES
HISTOGRAMA DE NORMALIDAD
SERIE DE CORRELOGRAMA LM
Del inciso (1) lo que se debe sacar es
La matriz de Covarianzas =COVARIANCE MATRIZ
ACTUAL- FITTED RESIDUAL
Del inciso (4) el test ms importante es:
El test de CHOW
Finalmente despus de revisar todo el modelo de los diferentes test
sacremos el test de raz unitaria pero trabajando con la ecuacin del modelo
recurriendo al men principal en la opcin QUICK ver el grfico siguiente:

37
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

PREDICCIONES:
Para poder realizar esta parte deberemos en primer lugar expandir el Sample y el
Rango (Sample- Range) para hacerlo de manera ms fcil lo haremos paso a
paso de forma grafica de acuerdo a una numeracin en ROMANOS para no
confundir y cometer errores:

PASO I: Trabajando en la opcin PROCS con todo el general del modelo es decir
la ventana que muestra toda la informacin

PASO II: Desplegar el men PROCS donde nos muestra las opciones para
expandir el sample y rango

38
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

PASO III: Una vez desplegado el men existe dos opciones principales Sample
Expand Range en la cual haremos un click para poder modificar el periodo de
trabajo .Donde en la primera casilla colocamos el ao inicio y en la segunda casilla
cuantos periodos a predecir.

Dando un OK para aceptar.

PASO IV: de igual manera en la opcin SAMPLE hacemos un click modificando el

periodo y dando OK para aceptar

Donde una vez que se modifico ambos la tabla de registro nos mostrara el periodo
modificado.

PASO V: Una vez que se modifico el rango y periodo deberemos proceder a

predecir recurriendo por abrir variable por variable una a una para predecir de
manera individual ejemplo: abrir PIB luego en la opcin PROCS hacer click en
ajuste exponencial ver grafico

39
 MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS) VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0-5.0
Por: MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2006 JDC-- 5 Edicin
DC CONSULTING - Reservados todos los derechos

Donde se generara la nueva variable PIBSM que haciendo este procedimiento

variable a variable del modelo se llega a predecir para luego presentar lo
predecido con la opcin SHOW sobre la base de las variables predecidas que
tienen una extensin final SM Ejemplo: SHOW PIBSM XSM MSM luego ENTER y
s vera la tabla con todos los datos predecidos

40