Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -36 - -31 18,796 -27,840 35,652 9,740 -3,765 -10,526

Lag -30 - -25 -4,562 -11,988 3,242 -39,200 109,087 13,652
Lag -24 - -19 -81,847 -2,740 16,291 41,025 -45,236 -16,401
Lag -18 - -13 -0,190 -32,846 7,243 31,079 -8,543 3,296
Lag -12 - -7 34,619 22,849 -37,598 -70,875 80,185 22,420
Lag -6 - -1 -5,181 -66,866 128,996 -96,482 -285,428 272,789
Lag 0 - 0 -120,597

Back forecast residuals

Lag -36 - -31 9,560 -15,602 8,028 37,223 14,104 2,804

Lag -30 - -25 -3,634 -15,831 -15,003 -44,574 66,537 72,376
Lag -24 - -19 -5,174 -28,962 18,476 81,122 12,842 -14,414
Lag -18 - -13 -16,806 -62,405 -48,602 -49,059 57,432 67,902
Lag -12 - -7 22,301 14,301 23,382 25,129 36,985 26,320
Lag -6 - -1 10,845 -104,965 41,970 -65,289 -227,746 91,571
Lag 0 - 0 -93,759

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,6520 0,8361 -0,78 0,437
SAR 12 -0,3424 0,2635 -1,30 0,196
MA 1 0,2530 0,8331 0,30 0,762
MA 2 0,5924 0,7817 0,76 0,450
MA 3 0,0542 0,0752 0,72 0,472
SMA 12 0,7047 0,2704 2,61 0,010
SMA 24 0,4800 0,2934 1,64 0,104
SMA 36 -0,0823 0,1074 -0,77 0,445
SMA 48 -0,0181 0,1129 -0,16 0,873
SMA 60 -0,2121 0,0909 -2,33 0,021

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 204, after differencing 191
Residuals: SS = 1702486 (backforecasts excluded)
MS = 9406 DF = 181

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,6 10,9 21,1 27,2
DF 2 14 26 38
P-Value 0,460 0,693 0,737 0,903

Forecasts from period 204

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
205 274,333 84,205 464,461
206 218,638 27,654 409,623
207 310,826 119,031 502,621
208 342,234 150,289 534,180
209 222,729 30,264 415,194
210 173,870 -18,848 366,589
211 179,636 -13,497 372,769
212 158,619 -34,818 352,056
213 164,438 -29,372 358,248
214 258,121 63,985 452,258
215 431,004 236,513 625,496
216 365,423 170,596 560,250

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2267060 0,100 0,100
1 1924525 0,250 0,200
2 1653026 0,400 0,338
3 1471676 0,506 0,488
4 1339572 0,583 0,638
5 1237108 0,651 0,788
6 1200453 0,707 0,868
7 1195339 0,745 0,866
8 1193725 0,765 0,866
9 1193197 0,776 0,866
10 1193026 0,782 0,866
11 1192972 0,786 0,866
12 1192955 0,788 0,866
13 1192950 0,789 0,866
14 1192949 0,790 0,866

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,7896 0,0533 14,81 0,000
SMA 12 0,8663 0,0673 12,86 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 153, after differencing 140
Residuals: SS = 1090447 (backforecasts excluded)
MS = 7902 DF = 138

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 18,0 42,1 58,8 65,7
DF 10 22 34 46
P-Value 0,054 0,006 0,005 0,030
Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 235,173 60,910 409,436
155 338,703 160,624 516,782
156 288,568 106,754 470,382
157 237,682 52,208 423,155
158 286,176 97,113 475,238
159 304,255 111,671 496,840
160 387,956 191,912 583,999
161 294,768 95,325 494,210
162 250,821 48,036 453,605
163 243,536 37,464 449,608
164 274,529 65,221 483,838
165 223,722 11,226 436,217

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2316942 0,100 0,100 0,100
1 1967167 0,250 0,112 0,176
2 1692296 0,400 0,097 0,284
3 1483751 0,534 0,069 0,434
4 1349069 0,608 0,062 0,584
5 1244012 0,661 0,068 0,734
6 1182271 0,710 0,072 0,861
7 1177942 0,734 0,082 0,865
8 1176968 0,743 0,089 0,867
9 1176779 0,747 0,091 0,867
10 1176745 0,749 0,092 0,868
11 1176740 0,749 0,093 0,868
12 1176739 0,750 0,093 0,868
13 1176739 0,750 0,093 0,868

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,7497 0,0857 8,75 0,000
MA 2 0,0930 0,0878 1,06 0,292
SMA 12 0,8677 0,0669 12,97 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 153, after differencing 140
Residuals: SS = 1067943 (backforecasts excluded)
MS = 7795 DF = 137

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 15,8 34,0 51,1 57,8
DF 9 21 33 45
P-Value 0,072 0,036 0,023 0,096

Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 218,189 45,105 391,273
155 316,800 138,378 495,223
156 266,595 86,106 447,083
157 215,221 32,691 397,752
158 263,596 79,046 448,147
159 281,895 95,347 468,444
160 365,212 176,687 553,737
161 272,356 81,875 462,838
162 228,216 35,798 420,634
163 221,066 26,731 415,401
164 253,289 57,056 449,523
165 202,739 4,626 400,853

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2472422 0,100 0,100 0,100
1 1829708 -0,045 0,245 0,250
2 1617634 -0,013 0,395 0,374
3 1440327 0,020 0,530 0,524
4 1302780 0,071 0,655 0,674
5 1192141 0,140 0,790 0,824
6 1171000 0,175 0,863 0,857
7 1169968 0,182 0,879 0,858
8 1169938 0,184 0,882 0,858
9 1169937 0,185 0,882 0,858
10 1169937 0,185 0,882 0,858

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,1849 0,1005 1,84 0,068
MA 1 0,8824 0,0492 17,94 0,000
SMA 12 0,8581 0,0692 12,40 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 153, after differencing 140
Residuals: SS = 1055867 (backforecasts excluded)
MS = 7707 DF = 137

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 15,2 31,5 49,5 55,7
DF 9 21 33 45
P-Value 0,084 0,066 0,032 0,131

Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 216,814 44,711 388,917
155 308,217 128,410 488,024
156 257,518 75,247 439,790
157 205,761 21,677 389,845
158 255,074 69,299 440,850
159 271,686 84,254 459,118
160 357,804 168,733 546,875
161 262,420 71,725 453,116
162 219,676 27,370 411,983
163 211,565 17,661 405,468
164 244,691 49,203 440,179
165 192,342 -4,717 389,401

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2620074 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 2350593 0,173 0,064 0,250 0,125 0,108 0,105
0,126 0,106
2 2075725 0,236 0,007 0,400 0,129 0,110 0,102
0,162 0,115
3 1755680 0,268 -0,113 0,550 0,106 0,109 0,068
0,226 0,134
4 1531256 0,279 -0,263 0,656 0,062 0,113 0,004
0,309 0,164
5 1402186 0,267 -0,413 0,705 0,027 0,126 -0,081
0,397 0,196
6 1310146 0,232 -0,563 0,718 0,004 0,146 -0,173
0,493 0,229
7 1239812 0,176 -0,713 0,703 -0,005 0,172 -0,269
0,597 0,259
8 1168169 0,079 -0,863 0,657 -0,005 0,214 -0,350
0,718 0,279
9 1105470 -0,071 -0,879 0,579 0,003 0,272 -0,273
0,782 0,252
10 1078050 -0,133 -0,868 0,564 -0,024 0,314 -0,173
0,781 0,177
11 1063134 -0,138 -0,816 0,561 -0,047 0,337 -0,058
0,746 0,102
12 1050538 -0,142 -0,703 0,556 -0,060 0,349 0,092
0,677 0,029
13 1038862 -0,143 -0,582 0,555 -0,070 0,354 0,242
0,605 -0,042
14 1028228 -0,145 -0,454 0,555 -0,078 0,357 0,392
0,526 -0,104
 15 1017457 -0,149 -0,324 0,553 -0,084 0,360 0,542
0,449 -0,167
16 1007387 -0,159 -0,194 0,547 -0,087 0,362 0,692
0,373 -0,231
17 1001169 -0,171 -0,083 0,541 -0,086 0,363 0,814
0,303 -0,275
18 998262 -0,181 0,010 0,536 -0,084 0,362 0,911
0,233 -0,294
19 997643 -0,189 0,081 0,532 -0,081 0,362 0,984
0,172 -0,299
20 997564 -0,193 0,095 0,531 -0,081 0,363 1,000
0,160 -0,303
21 997512 -0,193 0,097 0,531 -0,082 0,363 1,003
0,158 -0,304
22 997485 -0,193 0,097 0,531 -0,082 0,363 1,003
0,157 -0,305
23 997472 -0,193 0,097 0,531 -0,082 0,364 1,003
0,157 -0,305
24 997467 -0,193 0,097 0,531 -0,082 0,364 1,003
0,157 -0,305
25 997466 -0,193 0,097 0,531 -0,082 0,364 1,004
0,157 -0,306

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,1926 0,2427 -0,79 0,429
SAR 12 0,0972 0,4427 0,22 0,826
MA 1 0,5309 0,2234 2,38 0,019
MA 2 -0,0818 0,1851 -0,44 0,659
MA 3 0,3637 0,0827 4,40 0,000
SMA 12 1,0036 0,4262 2,35 0,020
SMA 24 0,1566 0,4183 0,37 0,709
SMA 36 -0,3055 0,1211 -2,52 0,013

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 153, after differencing 140
Residuals: SS = 901404 (backforecasts excluded)
MS = 6829 DF = 132

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 5,9 18,3 30,9 36,5
DF 4 16 28 40
P-Value 0,209 0,306 0,320 0,631

Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 292,059 130,059 454,059
155 245,641 77,564 413,717
 156 221,647 35,236 408,059
157 213,085 26,087 400,084
158 205,970 16,964 394,976
159 263,811 73,155 454,468
160 320,648 128,292 513,003
161 302,121 108,094 496,148
162 241,871 46,185 437,558
163 234,944 37,612 432,276
164 270,876 71,913 469,840
165 208,625 8,044 409,207

ARIMA Model: Pemayung(415)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8072241 0,100 0,100
1 6453327 0,250 0,246
2 5368136 0,375 0,396
3 4601241 0,480 0,546
4 4027306 0,574 0,696
5 3588149 0,670 0,846
6 3431662 0,722 0,908
7 3363590 0,766 0,933
8 3309792 0,836 0,930
9 3290655 0,872 0,923
10 3284891 0,890 0,919
11 3283260 0,899 0,917
12 3282824 0,904 0,916
13 3282731 0,907 0,915
14 3282731 0,909 0,914

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9090 0,0211 43,13 0,000
SMA 12 0,9143 0,0324 28,22 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 415, after differencing 402
Residuals: SS = 3197392 (backforecasts excluded)
MS = 7993 DF = 400

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 37,3 61,2 69,2 89,5
DF 10 22 34 46
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

Forecasts from period 415

 95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
416 178,100 2,829 353,372
417 147,315 -28,682 323,311
418 213,501 36,783 390,220
419 293,186 115,748 470,623
420 261,708 83,555 439,862
421 184,656 5,789 363,522
422 198,143 18,566 377,721
423 244,217 63,932 424,502
424 239,570 58,581 420,560
425 202,172 20,480 383,863
426 161,007 -21,384 343,398
427 169,042 -14,046 352,130

ARIMA Model: Pemayung(415)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9590355 0,100 0,100 0,100 0,100
1 6103016 -0,050 -0,045 0,250 0,245
2 5726401 -0,006 0,063 0,322 0,395
3 5313164 0,039 0,162 0,401 0,545
4 4824915 0,092 0,242 0,498 0,695
5 4214346 0,156 0,285 0,630 0,845
6 3710610 0,217 0,248 0,780 0,952
7 3354722 0,212 0,098 0,869 0,938
8 3216653 0,182 -0,011 0,932 0,916
9 3205873 0,166 -0,033 0,943 0,902
10 3205139 0,166 -0,035 0,948 0,901
11 3205137 0,166 -0,035 0,948 0,900
12 3205130 0,167 -0,036 0,949 0,900
13 3205112 0,167 -0,036 0,949 0,900

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,1668 0,0509 3,28 0,001
SAR 12 -0,0361 0,0584 -0,62 0,537
MA 1 0,9494 0,0086 110,83 0,000
SMA 12 0,8997 0,0408 22,06 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 415, after differencing 402
Residuals: SS = 3116337 (backforecasts excluded)
MS = 7830 DF = 398

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 26,3 50,0 59,7 77,5
DF 8 20 32 44
P-Value 0,001 0,000 0,002 0,001

Forecasts from period 415

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
416 195,471 22,001 368,940
417 141,962 -35,558 319,482
418 204,537 26,379 382,694
419 288,780 110,266 467,295
420 251,851 73,020 430,683
421 176,124 -3,018 355,267
422 188,322 8,870 367,773
423 231,285 51,525 411,045
424 229,791 49,724 409,859
425 189,304 8,929 369,679
426 148,595 -32,087 329,277
427 160,850 -20,139 341,838

ARIMA Model: Pemayung(415)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8862065 0,100 0,100 0,100 0,100
1 7052679 0,039 0,250 0,140 0,161
2 6778124 0,165 0,269 0,143 0,311
3 6465157 0,284 0,290 0,146 0,461
4 6068284 0,389 0,318 0,149 0,611
5 5498955 0,467 0,361 0,153 0,761
6 4579202 0,468 0,445 0,158 0,911
7 3852294 0,318 0,545 0,155 0,936
8 3436434 0,168 0,647 0,148 0,935
9 3195178 0,020 0,770 0,139 0,935
10 3168996 -0,003 0,808 0,134 0,935
11 3163333 -0,008 0,817 0,137 0,935
12 3161381 -0,011 0,820 0,141 0,934
13 3160703 -0,013 0,816 0,149 0,933
14 3160632 -0,015 0,813 0,152 0,932
15 3160628 -0,015 0,813 0,153 0,932

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,0152 0,0559 -0,27 0,786
MA 1 0,8132 0,0053 153,75 0,000
MA 2 0,1527 0,0168 9,09 0,000
SMA 12 0,9323 0,0321 29,00 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 415, after differencing 402
Residuals: SS = 3081277 (backforecasts excluded)
MS = 7742 DF = 398
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 28,8 48,1 57,5 76,3
DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,004 0,002

Forecasts from period 415

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
416 178,490 5,999 350,982
417 133,175 -42,301 308,651
418 201,209 25,634 376,784
419 275,242 99,568 450,916
420 245,480 69,707 421,253
421 170,875 -4,997 346,746
422 185,885 9,915 361,855
423 240,491 64,423 416,560
424 223,999 47,832 400,166
425 186,557 10,291 362,823
426 139,592 -36,772 315,956
427 144,702 -31,760 321,165

ARIMA Model: Pemayung(415)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9374653 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 8042381 0,173 0,053 0,250 0,140 0,116 0,133
0,151 0,134
2 6497882 0,214 -0,065 0,400 0,172 0,128 0,132
0,228 0,184
3 5339886 0,201 -0,215 0,489 0,182 0,130 0,099
0,319 0,234
4 4551157 0,181 -0,365 0,557 0,180 0,129 0,053
0,420 0,277
5 3991985 0,157 -0,515 0,614 0,169 0,128 -0,005
0,529 0,309
6 3658429 0,096 -0,665 0,622 0,171 0,137 -0,087
0,626 0,317
7 3386237 -0,050 -0,815 0,551 0,213 0,171 -0,165
0,726 0,297
8 3204013 -0,200 -0,921 0,459 0,275 0,202 -0,209
0,812 0,254
9 3069273 -0,272 -0,981 0,472 0,275 0,201 -0,194
0,875 0,173
10 3049855 -0,316 -0,978 0,442 0,301 0,201 -0,137
0,872 0,125
11 3044823 -0,354 -0,978 0,408 0,330 0,204 -0,106
0,873 0,096
12 3043503 -0,329 -0,977 0,435 0,309 0,200 -0,090
0,872 0,081
 13 3043432 -0,357 -0,977 0,409 0,330 0,204 -0,084
0,872 0,075
14 3043183 -0,329 -0,977 0,437 0,307 0,200 -0,080
0,872 0,072
15 3043179 -0,330 -0,977 0,436 0,307 0,200 -0,080
0,872 0,071
16 3043177 -0,331 -0,977 0,435 0,308 0,201 -0,079
0,872 0,070

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -24,974 44,896 -100,273 65,862 -21,123 42,537

Lag -54 - -49 -47,627 -9,723 33,963 30,084 -44,650 -3,502
Lag -48 - -43 25,571 -45,968 102,668 -67,436 21,627 -43,554
Lag -42 - -37 48,765 9,956 -34,774 -30,802 45,716 3,585
Lag -36 - -31 -26,182 47,067 -105,121 69,047 -22,145 44,597
Lag -30 - -25 -49,939 -10,164 35,516 31,806 -47,617 -3,087
Lag -24 - -19 23,071 -44,495 99,431 -62,277 25,860 -39,221
Lag -18 - -13 44,870 -2,370 -23,544 -24,910 24,365 13,025
Lag -12 - -7 -66,764 75,715 -188,185 173,718 6,969 119,666
Lag -6 - -1 -122,945 -171,414 209,619 74,505 -202,048 24,967
Lag 0 - 0 107,777

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -1,100 1,211 -3,750 0,026 -0,868 0,516

Lag -54 - -49 -1,584 -1,881 0,215 1,103 -1,431 -1,084
Lag -48 - -43 0,522 -2,256 3,305 -0,812 0,176 -1,318
Lag -42 - -37 1,024 1,372 -0,916 -1,873 0,942 0,580
Lag -36 - -31 -2,041 2,870 -7,170 0,377 -1,404 1,360
Lag -30 - -25 -2,879 -3,451 0,652 2,709 -3,244 -1,825
Lag -24 - -19 -2,456 -3,410 -1,220 0,432 5,036 6,095
Lag -18 - -13 3,446 -7,971 4,403 7,979 -15,138 0,289
Lag -12 - -7 -45,591 -2,267 -102,051 30,790 50,737 105,536
Lag -6 - -1 13,017 -152,570 89,737 109,480 -118,845 -22,786
Lag 0 - 0 32,700

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,3310 0,2449 -1,35 0,177
SAR 12 -0,9767 0,0280 -34,87 0,000
MA 1 0,4354 0,2369 1,84 0,067
MA 2 0,3076 0,2060 1,49 0,136
MA 3 0,2007 0,0570 3,52 0,000
SMA 12 -0,0790 0,0613 -1,29 0,199
SMA 24 0,8721 0,0554 15,73 0,000
SMA 36 0,0703 0,0566 1,24 0,214

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 415, after differencing 402
Residuals: SS = 2956186 (backforecasts excluded)
MS = 7503 DF = 394

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,0 44,7 54,0 69,9
DF 4 16 28 40
P-Value 0,002 0,000 0,002 0,002

Forecasts from period 415

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
416 200,326 30,517 370,135
417 151,208 -23,172 325,589
418 209,814 32,785 386,842
419 273,469 96,440 450,498
420 240,104 62,808 417,401
421 164,217 -13,192 341,627
422 175,387 -2,179 352,954
423 260,695 82,987 438,402
424 214,974 37,121 392,828
425 198,719 20,721 376,717
426 127,040 -51,103 305,183
427 150,274 -28,013 328,562

ARIMA Model: Ma.Bulian(252)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8483337 0,100 0,100 0,100 0,100
1 5383504 -0,036 -0,050 0,236 0,250
2 4966340 0,032 0,045 0,346 0,400
3 4507500 0,092 0,128 0,454 0,550
4 3986056 0,147 0,189 0,569 0,700
5 3354381 0,198 0,202 0,712 0,850
6 2821074 0,214 0,072 0,862 0,907
7 2626644 0,152 -0,078 0,912 0,887
8 2582042 0,110 -0,166 0,944 0,865
9 2581351 0,096 -0,176 0,943 0,861
10 2581095 0,096 -0,174 0,945 0,862

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0957 0,0675 1,42 0,157
SAR 12 -0,1743 0,0758 -2,30 0,022
MA 1 0,9445 0,0157 60,14 0,000
SMA 12 0,8623 0,0545 15,82 0,000
Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12
Number of observations: Original series 252, after differencing 239
Residuals: SS = 2472737 (backforecasts excluded)
MS = 10522 DF = 235

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,7 25,7 37,0 43,4
DF 8 20 32 44
P-Value 0,167 0,177 0,248 0,499

Forecasts from period 252

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
253 186,376 -14,718 387,470
254 255,731 52,351 459,111
255 307,382 103,516 511,248
256 315,269 111,020 519,518
257 176,892 -27,730 381,514
258 141,836 -63,158 346,830
259 113,484 -91,881 318,849
260 141,744 -63,991 347,479
261 114,048 -92,057 320,152
262 182,643 -23,830 389,117
263 339,952 133,110 546,793
264 292,208 84,999 499,417

ARIMA Model: Ma.Bulian(252)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8490310 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 7104842 0,155 0,148 0,238 0,141 0,117 0,250
0,170 0,124
2 5309774 0,168 0,074 0,388 0,181 0,132 0,354
0,262 0,148
3 4664659 0,132 -0,076 0,418 0,193 0,136 0,285
0,319 0,163
4 4201185 0,098 -0,226 0,442 0,203 0,137 0,204
0,386 0,179
5 3847523 0,069 -0,376 0,465 0,212 0,136 0,115
0,461 0,192
6 3558494 0,044 -0,526 0,491 0,219 0,132 0,021
0,546 0,201
7 3116450 0,004 -0,676 0,555 0,228 0,122 -0,029
0,644 0,177
8 2985358 0,003 -0,826 0,589 0,222 0,113 -0,143
0,749 0,179
9 2924871 0,008 -0,976 0,637 0,211 0,100 -0,254
0,862 0,170
10 2790008 -0,029 -0,975 0,661 0,219 0,106 -0,247
0,859 0,173
 11 2681795 -0,100 -0,973 0,670 0,222 0,107 -0,231
0,854 0,176
12 2601341 -0,135 -0,963 0,671 0,219 0,104 -0,151
0,852 0,123
13 2512918 -0,155 -0,953 0,669 0,240 0,082 -0,018
0,846 0,002
14 2508606 -0,166 -0,951 0,663 0,247 0,084 0,001
0,847 -0,017
15 2483386 -0,179 -0,939 0,662 0,253 0,071 0,074
0,841 -0,078
16 2482575 -0,184 -0,938 0,659 0,257 0,073 0,077
0,840 -0,081
17 2482100 -0,185 -0,936 0,657 0,258 0,073 0,080
0,840 -0,084
18 2481830 -0,188 -0,935 0,654 0,260 0,074 0,083
0,840 -0,087
19 2481647 -0,190 -0,934 0,652 0,261 0,074 0,086
0,839 -0,089
20 2481456 -0,193 -0,933 0,649 0,263 0,075 0,088
0,839 -0,091
21 2481292 -0,195 -0,931 0,647 0,265 0,075 0,091
0,838 -0,093
22 2481126 -0,198 -0,930 0,644 0,267 0,076 0,094
0,837 -0,095
23 2480966 -0,201 -0,929 0,642 0,269 0,076 0,097
0,837 -0,097
24 2480803 -0,203 -0,928 0,639 0,271 0,076 0,099
0,836 -0,099
25 2480636 -0,206 -0,927 0,636 0,273 0,076 0,102
0,835 -0,100

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -2,848 -2,568 -10,924 5,664 20,204 -50,200

Lag -54 - -49 26,924 -29,799 34,292 -15,423 -16,548 15,356
Lag -48 - -43 3,073 2,772 11,790 -6,113 -21,806 54,180
Lag -42 - -37 -29,058 32,162 -37,010 16,646 17,860 -16,574
Lag -36 - -31 -3,317 -2,992 -12,724 6,598 23,535 -58,475
Lag -30 - -25 31,364 -34,723 40,000 -18,235 -17,969 19,552
Lag -24 - -19 21,228 -23,726 28,047 -2,657 -27,370 36,666
Lag -18 - -13 -26,013 49,494 -47,985 19,782 15,049 -58,408
Lag -12 - -7 -155,897 260,374 -151,485 -45,381 43,963 178,404
Lag -6 - -1 -16,802 -167,709 102,200 -33,625 -42,275 243,734
Lag 0 - 0 39,849

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,818 -0,967 -2,459 -1,408 1,384 -6,206

Lag -54 - -49 -1,333 -5,866 -0,587 -3,257 -5,473 -2,725
Lag -48 - -43 -2,676 -2,428 -0,899 -1,911 -4,603 2,849
Lag -42 - -37 -1,881 2,582 -2,546 0,096 2,293 -0,362
Lag -36 - -31 -1,152 -1,505 -4,380 -2,367 2,933 -11,497
Lag -30 - -25 -2,236 -10,866 -0,779 -6,134 -9,001 -2,313
Lag -24 - -19 15,216 -14,070 6,987 8,232 -0,973 -11,789
Lag -18 - -13 -9,396 11,164 -6,589 -0,404 -0,058 -42,299
Lag -12 - -7 -170,877 87,006 -72,334 -107,616 -68,422 125,399
Lag -6 - -1 59,504 -67,178 21,410 -5,593 -37,889 160,003
Lag 0 - 0 27,424

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,2060 0,0669 -3,08 0,002
SAR 12 -0,9265 0,1790 -5,18 0,000
MA 1 0,6364 0,0068 94,19 0,000
MA 2 0,2725 0,0660 4,13 0,000
MA 3 0,0765 0,0647 1,18 0,238
SMA 12 0,1018 0,1907 0,53 0,594
SMA 24 0,8354 0,1937 4,31 0,000
SMA 36 -0,1004 0,0767 -1,31 0,192

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 252, after differencing 239
Residuals: SS = 2366963 (backforecasts excluded)
MS = 10247 DF = 231

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,3 22,4 33,7 40,1
DF 4 16 28 40
P-Value 0,023 0,130 0,212 0,468

Forecasts from period 252

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
253 173,231 -25,210 371,673
254 241,421 40,531 442,312
255 295,168 93,942 496,394
256 295,388 94,161 496,615
257 165,372 -35,874 366,618
258 139,473 -61,787 340,732
259 117,335 -83,938 318,609
260 142,770 -58,518 344,058
261 116,667 -84,635 317,969
262 193,802 -7,515 395,118
263 324,968 123,637 526,299
264 286,119 84,774 487,464

ARIMA Model: Ma.Bulian(252)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7778663 0,100 0,100 0,100
1 5861631 -0,001 0,250 0,200
 2 5539904 0,108 0,277 0,350
3 5172045 0,205 0,308 0,500
4 4727060 0,283 0,348 0,650
5 4138770 0,321 0,409 0,800
6 3263746 0,208 0,559 0,940
7 2919335 0,058 0,668 0,930
8 2702105 -0,092 0,799 0,916
9 2633304 -0,156 0,876 0,901
10 2610850 -0,176 0,913 0,884
11 2604782 -0,181 0,929 0,872
12 2603729 -0,181 0,935 0,868
13 2603574 -0,181 0,937 0,866
14 2603549 -0,180 0,937 0,866
15 2603545 -0,180 0,937 0,866

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1802 0,0751 -2,40 0,017
MA 1 0,9370 0,0196 47,87 0,000
SMA 12 0,8657 0,0535 16,19 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 252, after differencing 239
Residuals: SS = 2495909 (backforecasts excluded)
MS = 10576 DF = 236

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13,6 28,6 38,9 45,3
DF 9 21 33 45
P-Value 0,137 0,125 0,223 0,459

Forecasts from period 252

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
253 195,435 -6,170 397,040
254 257,612 55,607 459,616
255 307,108 104,705 509,511
256 314,767 111,967 517,568
257 175,971 -27,227 379,168
258 142,373 -61,221 345,966
259 113,583 -90,406 317,572
260 142,248 -62,136 346,631
261 114,014 -90,763 318,792
262 181,826 -23,344 386,997
263 339,619 134,056 545,181
264 293,678 87,724 499,632

ARIMA Model: Bathin(168)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 4840191 0,100 0,100
1 3890347 0,237 0,250
2 3251258 0,364 0,400
3 2792653 0,478 0,550
4 2437399 0,579 0,700
5 2147746 0,670 0,850
6 2085020 0,724 0,890
7 2064634 0,788 0,888
8 2063420 0,800 0,884
9 2063338 0,803 0,884
10 2063337 0,804 0,884

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,8040 0,0477 16,85 0,000
SMA 12 0,8835 0,0580 15,23 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 168, after differencing 155
Residuals: SS = 1943009 (backforecasts excluded)
MS = 12699 DF = 153

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,7 18,2 30,8 45,2
DF 10 22 34 46
P-Value 0,306 0,692 0,627 0,504

Forecasts from period 168

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
169 227,293 6,373 448,213
170 208,560 -16,562 433,681
171 304,339 75,093 533,585
172 259,284 25,986 492,582
173 191,813 -45,468 429,093
174 138,258 -102,939 379,455
175 134,634 -110,417 379,685
176 105,771 -143,075 354,616
177 109,712 -142,871 362,295
178 142,703 -113,563 398,969
179 298,399 38,502 558,295
180 250,050 -13,427 513,527

ARIMA Model: Bathin(168)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5295477 0,100 0,100 0,100
1 3988099 -0,003 0,250 0,203
2 3733854 0,096 0,287 0,353
3 3438790 0,178 0,332 0,503
4 3097168 0,238 0,387 0,653
5 2708577 0,267 0,458 0,803
6 2360053 0,157 0,608 0,936
7 2114962 0,007 0,699 0,912
8 2036553 -0,110 0,784 0,885
9 2033573 -0,125 0,804 0,883
10 2033482 -0,128 0,808 0,883
11 2033481 -0,128 0,808 0,883
12 2033481 -0,128 0,808 0,883

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1284 0,0916 -1,40 0,163
MA 1 0,8084 0,0473 17,10 0,000
SMA 12 0,8825 0,0636 13,88 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 168, after differencing 155
Residuals: SS = 1912020 (backforecasts excluded)
MS = 12579 DF = 152

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,5 16,7 28,5 43,5
DF 9 21 33 45
P-Value 0,392 0,730 0,692 0,535

Forecasts from period 168

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
169 227,103 7,232 446,974
170 220,754 -3,117 444,626
171 297,157 69,355 524,959
172 234,335 2,670 466,000
173 175,904 -59,562 411,369
174 122,736 -116,469 361,940
175 126,514 -116,373 369,401
176 95,438 -151,076 341,952
177 103,609 -146,480 353,698
178 132,594 -121,019 386,207
179 296,416 39,327 553,504
180 257,074 -3,444 517,592
ARIMA Model: Bathin(168)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 4868359 0,100 0,100 0,100
1 3947173 0,202 0,250 0,153
2 3261652 0,303 0,400 0,192
3 2738726 0,407 0,550 0,214
4 2375035 0,533 0,700 0,182
5 2150131 0,683 0,839 0,036
6 2081853 0,769 0,932 -0,061
7 2081290 0,788 0,931 -0,056
8 2072408 0,795 0,970 -0,103
9 2071038 0,799 0,988 -0,119
10 2070746 0,799 0,997 -0,127
11 2070670 0,799 1,001 -0,131
12 2070647 0,799 1,003 -0,133
13 2070640 0,799 1,004 -0,133
14 2070637 0,799 1,004 -0,134
15 2070635 0,799 1,004 -0,134
16 2070635 0,799 1,004 -0,134

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,7991 0,0485 16,49 0,000
SMA 12 1,0042 0,0813 12,35 0,000
SMA 24 -0,1339 0,0851 -1,57 0,118

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 168, after differencing 155
Residuals: SS = 1938453 (backforecasts excluded)
MS = 12753 DF = 152

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,8 16,7 30,5 46,5
DF 9 21 33 45
P-Value 0,369 0,728 0,592 0,412

Forecasts from period 168

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
169 221,573 0,187 442,958
170 217,262 -8,547 443,071
171 306,912 76,764 537,060
172 216,773 -17,634 451,180
173 171,372 -67,217 409,962
 174 118,137 -124,563 360,837
175 120,626 -126,116 367,368
176 97,302 -153,416 348,021
177 104,451 -150,183 359,084
178 131,131 -127,358 389,620
179 306,634 44,346 568,921
180 255,104 -10,929 521,136

ARIMA Model: Bathin(168)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5839601 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 4844812 0,157 0,099 0,250 0,145 0,109 0,205
0,151 0,119
2 4054779 0,216 0,051 0,400 0,167 0,105 0,260
0,193 0,133
3 3357992 0,264 -0,074 0,550 0,166 0,085 0,251
0,247 0,151
4 2975477 0,286 -0,224 0,642 0,147 0,061 0,182
0,313 0,172
5 2744538 0,303 -0,374 0,711 0,123 0,040 0,090
0,388 0,191
6 2584045 0,322 -0,524 0,770 0,097 0,021 -0,013
0,473 0,208
7 2456959 0,342 -0,674 0,826 0,068 0,005 -0,123
0,565 0,222
8 2335975 0,361 -0,824 0,879 0,036 -0,009 -0,237
0,666 0,233
9 2011212 0,341 -0,974 0,925 -0,003 -0,012 -0,322
0,790 0,229
10 1932757 0,193 -0,976 0,908 -0,016 0,009 -0,231
0,846 0,182
11 1916228 0,162 -0,973 0,898 -0,023 0,019 -0,180
0,834 0,120
12 1911320 0,180 -0,972 0,923 -0,043 0,012 -0,141
0,838 0,083
13 1908837 0,129 -0,971 0,876 -0,011 0,018 -0,117
0,839 0,060
14 1907972 0,123 -0,970 0,872 -0,006 0,014 -0,102
0,841 0,046
15 1907327 0,067 -0,970 0,817 0,035 0,018 -0,093
0,842 0,037
16 1907102 0,057 -0,969 0,809 0,045 0,014 -0,087
0,842 0,031
17 1906785 -0,006 -0,969 0,745 0,094 0,020 -0,083
0,843 0,028
18 1906655 -0,018 -0,969 0,734 0,107 0,015 -0,081
0,843 0,026
19 1906412 -0,098 -0,969 0,653 0,169 0,023 -0,079
0,844 0,024
20 1906275 -0,122 -0,969 0,630 0,191 0,020 -0,078
0,844 0,023
21 1906101 -0,218 -0,969 0,534 0,265 0,029 -0,077
0,844 0,023
22 1906036 -0,244 -0,969 0,508 0,288 0,027 -0,076
 0,844 0,022
23 1906015 -0,286 -0,969 0,466 0,320 0,032 -0,075
0,845 0,022
24 1906015 -0,281 -0,969 0,471 0,316 0,030 -0,075
0,845 0,022
25 1906015 -0,279 -0,969 0,472 0,315 0,031 -0,075
0,845 0,022

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 46,537 124,622 -144,730 149,665 3,555 61,794

Lag -54 - -49 -68,886 90,215 -106,499 80,718 30,614 82,480
Lag -48 - -43 -48,003 -128,548 149,290 -154,381 -3,667 -63,741
Lag -42 - -37 71,056 -93,057 109,855 -83,261 -31,579 -85,079
Lag -36 - -31 49,516 132,598 -153,993 159,244 3,782 65,749
Lag -30 - -25 -73,295 95,989 -113,315 85,882 32,580 88,363
Lag -24 - -19 -47,050 -144,895 159,658 -161,115 -4,579 -69,185
Lag -18 - -13 79,694 -103,803 116,785 -87,432 -32,478 -65,486
Lag -12 - -7 202,810 -166,568 -134,147 291,853 -23,422 20,710
Lag -6 - -1 76,780 -80,816 -124,029 137,100 68,131 149,038
Lag 0 - 0 -348,504

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 1,455 8,966 -1,919 8,537 6,429 9,446

Lag -54 - -49 3,643 9,165 0,875 6,480 6,814 10,764
Lag -48 - -43 5,819 -2,810 8,152 -4,129 -2,484 -6,406
Lag -42 - -37 -0,499 -7,055 1,727 -4,817 -5,484 -10,115
Lag -36 - -31 -3,755 11,357 -9,297 12,162 8,593 15,132
Lag -30 - -25 4,042 15,445 -0,709 10,763 11,705 20,412
Lag -24 - -19 14,709 -11,134 12,827 -7,822 -5,680 -14,469
Lag -18 - -13 1,552 -16,870 1,205 -10,196 -10,405 5,974
Lag -12 - -7 164,398 -168,328 -104,531 55,692 3,192 -31,272
Lag -6 - -1 123,095 -82,006 -71,154 -0,898 31,620 116,806
Lag 0 - 0 -74,315

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,2795 7,9883 -0,03 0,972
SAR 12 -0,9695 0,0270 -35,88 0,000
MA 1 0,4721 7,9871 0,06 0,953
MA 2 0,3155 6,0133 0,05 0,958
MA 3 0,0305 0,8695 0,04 0,972
SMA 12 -0,0750 0,0960 -0,78 0,436
SMA 24 0,8445 0,0843 10,02 0,000
SMA 36 0,0216 0,0963 0,22 0,823

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 168, after differencing 155
Residuals: SS = 1784608 (backforecasts excluded)
 MS = 12140 DF = 147

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,9 23,3 33,7 52,2
DF 4 16 28 40
P-Value 0,028 0,107 0,212 0,094

Forecasts from period 168

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
169 200,823 -15,178 416,824
170 219,896 -2,669 442,461
171 274,741 50,043 499,439
172 262,000 35,220 488,780
173 205,156 -23,696 434,008
174 173,646 -57,257 404,549
175 150,726 -82,210 383,663
176 145,106 -89,846 380,058
177 120,185 -116,765 357,136
178 177,629 -61,304 416,562
179 347,692 106,794 588,591
180 304,096 61,248 546,944

ARIMA Model: Bathin(168)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5804937 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 5119204 0,147 -0,050 0,205 0,128 0,105 0,018
0,135 0,134 0,123 0,119
2 4594779 0,199 -0,200 0,307 0,144 0,103 -0,073
0,180 0,170 0,145 0,136
3 4104751 0,252 -0,350 0,415 0,151 0,095 -0,162
0,239 0,209 0,166 0,153
4 3627584 0,307 -0,500 0,532 0,146 0,078 -0,245
0,316 0,250 0,184 0,168
5 3173834 0,364 -0,650 0,662 0,125 0,052 -0,322
0,411 0,284 0,191 0,176
6 2744608 0,419 -0,800 0,799 0,081 0,017 -0,391
0,525 0,307 0,177 0,175
7 2334865 0,465 -0,903 0,949 0,005 -0,023 -0,395
0,657 0,298 0,117 0,159
8 2056280 0,524 -0,958 1,099 -0,100 -0,056 -0,358
0,786 0,264 0,025 0,125
9 1864971 0,586 -0,982 1,249 -0,225 -0,075 -0,289
0,926 0,209 -0,097 0,092
10 1748041 0,644 -0,991 1,385 -0,346 -0,086 -0,202
1,076 0,142 -0,235 0,067
11 1695215 0,690 -0,993 1,477 -0,427 -0,095 -0,136
1,199 0,088 -0,349 0,056
12 1680731 0,727 -0,993 1,531 -0,476 -0,096 -0,116
 1,255 0,074 -0,405 0,050
13 1677545 0,751 -0,993 1,570 -0,514 -0,092 -0,110
1,285 0,076 -0,435 0,043

Unable to reduce sum of squares any further

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Bathin(168)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5804937 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 5119204 0,147 -0,050 0,205 0,128 0,105 0,018
0,135 0,134 0,123 0,119
2 4594779 0,199 -0,200 0,307 0,144 0,103 -0,073
0,180 0,170 0,145 0,136
3 4104751 0,252 -0,350 0,415 0,151 0,095 -0,162
0,239 0,209 0,166 0,153
4 3627584 0,307 -0,500 0,532 0,146 0,078 -0,245
0,316 0,250 0,184 0,168
5 3173834 0,364 -0,650 0,662 0,125 0,052 -0,322
0,411 0,284 0,191 0,176
6 2744608 0,419 -0,800 0,799 0,081 0,017 -0,391
0,525 0,307 0,177 0,175
7 2334865 0,465 -0,903 0,949 0,005 -0,023 -0,395
0,657 0,298 0,117 0,159
8 2056280 0,524 -0,958 1,099 -0,100 -0,056 -0,358
0,786 0,264 0,025 0,125
9 1864971 0,586 -0,982 1,249 -0,225 -0,075 -0,289
0,926 0,209 -0,097 0,092
10 1748041 0,644 -0,991 1,385 -0,346 -0,086 -0,202
1,076 0,142 -0,235 0,067
11 1695215 0,690 -0,993 1,477 -0,427 -0,095 -0,136
1,199 0,088 -0,349 0,056
12 1680731 0,727 -0,993 1,531 -0,476 -0,096 -0,116
1,255 0,074 -0,405 0,050
13 1677545 0,751 -0,993 1,570 -0,514 -0,092 -0,110
1,285 0,076 -0,435 0,043

Unable to reduce sum of squares any further

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Mersam(204)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5797818 0,100 0,100 0,100 0,100
1 4470431 0,250 0,150 0,232 0,155
2 3474567 0,400 0,179 0,375 0,201
3 2776040 0,534 0,180 0,525 0,230
4 2395905 0,663 0,152 0,675 0,244
 5 2093842 0,813 0,089 0,803 0,099
6 2029912 0,898 0,020 0,910 -0,017
7 2025271 0,903 0,017 0,947 -0,048
8 2024617 0,903 0,017 0,959 -0,061
9 2024484 0,903 0,017 0,964 -0,065
10 2024452 0,903 0,017 0,966 -0,066
11 2024442 0,903 0,017 0,966 -0,067
12 2024439 0,903 0,017 0,966 -0,067
13 2024437 0,903 0,017 0,967 -0,067
14 2024437 0,903 0,017 0,967 -0,067

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9028 0,0695 12,99 0,000
MA 2 0,0171 0,0716 0,24 0,811
SMA 12 0,9666 0,0759 12,73 0,000
SMA 24 -0,0670 0,0772 -0,87 0,386

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 204, after differencing 191
Residuals: SS = 1963700 (backforecasts excluded)
MS = 10501 DF = 187

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,1 17,2 29,8 36,8
DF 8 20 32 44
P-Value 0,998 0,640 0,576 0,773

Forecasts from period 204

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
205 193,807 -7,084 394,698
206 246,207 44,369 448,046
207 327,533 125,054 530,012
208 308,404 105,286 511,521
209 237,029 33,275 440,784
210 141,005 -63,385 345,394
211 117,450 -87,572 322,472
212 115,184 -90,469 320,837
213 136,148 -70,133 342,430
214 173,260 -33,648 380,168
215 348,500 140,967 556,033
216 328,548 120,392 536,705

ARIMA Model: Mersam(204)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters
0 7031944 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 5787564 0,089 0,158 0,195 0,156 0,123 0,250
0,149 0,117
2 4383096 0,009 0,167 0,263 0,220 0,146 0,400
0,199 0,131
3 3523253 -0,096 0,017 0,277 0,271 0,159 0,373
0,248 0,149
4 3062665 -0,181 -0,133 0,272 0,312 0,163 0,311
0,309 0,166
5 2612885 -0,303 -0,110 0,268 0,372 0,158 0,461
0,303 0,125
6 2399670 -0,410 -0,260 0,221 0,427 0,148 0,382
0,374 0,121
7 2261557 -0,480 -0,410 0,203 0,466 0,132 0,290
0,461 0,114
8 2178425 -0,523 -0,560 0,197 0,493 0,116 0,184
0,563 0,107
9 2109299 -0,507 -0,710 0,251 0,478 0,092 0,078
0,676 0,090
10 2052388 -0,424 -0,860 0,371 0,408 0,065 -0,031
0,802 0,066
11 2028895 -0,290 -0,868 0,521 0,297 0,048 -0,021
0,815 0,048
12 2006169 -0,158 -0,876 0,671 0,182 0,034 -0,009
0,829 0,028
13 1979248 -0,033 -0,888 0,821 0,064 0,022 0,008
0,849 -0,002
14 1946068 0,070 -0,911 0,971 -0,059 0,020 0,039
0,888 -0,061
15 1941338 0,050 -0,916 0,964 -0,059 0,029 0,047
0,898 -0,081
16 1940961 0,051 -0,918 0,968 -0,062 0,029 0,049
0,902 -0,086
17 1940918 0,050 -0,918 0,969 -0,063 0,029 0,050
0,903 -0,088
18 1940917 0,050 -0,918 0,969 -0,063 0,029 0,051
0,904 -0,088
19 1940910 0,050 -0,919 0,969 -0,063 0,029 0,051
0,904 -0,089
20 1940903 0,049 -0,919 0,969 -0,062 0,028 0,051
0,904 -0,089
21 1940896 0,049 -0,919 0,969 -0,062 0,028 0,051
0,904 -0,089
22 1940892 0,049 -0,919 0,968 -0,062 0,028 0,051
0,904 -0,089
23 1940889 0,049 -0,919 0,968 -0,062 0,028 0,051
0,904 -0,089
24 1940886 0,049 -0,919 0,968 -0,062 0,028 0,051
0,904 -0,089

Relative change in each estimate less than 0,0010

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -41,363 -144,253 257,928 -193,346 83,185 -66,647
Lag -54 - -49 -7,796 -3,349 122,931 -13,348 -35,510 -119,798
Lag -48 - -43 45,031 157,043 -280,797 210,489 -90,561 72,557
Lag -42 - -37 8,488 3,646 -133,831 14,532 38,659 130,420
Lag -36 - -31 -49,023 -170,968 305,694 -229,152 98,591 -78,990
Lag -30 - -25 -9,240 -3,969 145,697 -15,828 -42,251 -142,123
Lag -24 - -19 48,659 183,092 -314,574 231,004 -99,559 79,286
Lag -18 - -13 8,599 16,152 -159,038 22,377 64,279 120,211
Lag -12 - -7 6,845 -154,276 136,079 -52,548 23,440 -17,957
Lag -6 - -1 -0,059 -129,015 166,799 -71,148 -226,779 226,605
Lag 0 - 0 -131,472

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -7,307 -29,299 13,490 -17,520 -4,149 -13,603

Lag -54 - -49 -14,119 -13,411 6,736 3,924 -2,443 -20,864
Lag -48 - -43 -12,360 12,311 -30,868 2,395 -10,446 0,328
Lag -42 - -37 1,766 1,875 -18,241 -14,587 -7,292 12,464
Lag -36 - -31 -2,770 -48,906 37,474 -26,300 0,310 -19,511
Lag -30 - -25 -21,097 -20,156 20,395 14,224 0,688 -37,324
Lag -24 - -19 -24,315 25,159 -48,453 2,709 -17,031 -0,664
Lag -18 - -13 0,921 13,378 -30,689 -18,649 14,320 19,578
Lag -12 - -7 56,056 24,274 -56,690 52,783 6,251 38,921
Lag -6 - -1 42,598 -75,781 -13,654 -64,187 -237,842 83,046
Lag 0 - 0 -34,752

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0491 0,1159 0,42 0,672
SAR 12 -0,9186 0,0338 -27,16 0,000
MA 1 0,9683 0,1023 9,47 0,000
MA 2 -0,0619 0,1116 -0,55 0,580
MA 3 0,0283 0,0752 0,38 0,707
SMA 12 0,0511 0,0832 0,61 0,540
SMA 24 0,9038 0,0643 14,06 0,000
SMA 36 -0,0890 0,0826 -1,08 0,282

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 204, after differencing 191
Residuals: SS = 1834780 (backforecasts excluded)
MS = 10026 DF = 183

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,2 16,0 31,3 38,3
DF 4 16 28 40
P-Value 0,882 0,453 0,303 0,548

Forecasts from period 204

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
 205 198,895 2,600 395,190
206 249,868 52,934 446,803
207 312,424 114,561 510,287
208 319,309 120,970 517,649
209 244,386 45,589 443,183
210 141,585 -57,668 340,837
211 130,392 -69,315 330,099
212 130,497 -69,663 330,657
213 141,057 -59,556 341,670
214 199,306 -1,758 400,370
215 368,963 167,449 570,478
216 337,101 135,137 539,065

————— 10/02 15:23:59 ————————————————————

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ARIMA Model: Pemayung(416)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9593059 0,100 0,100 0,100 0,100
1 6106515 -0,050 -0,045 0,250 0,245
2 5727201 -0,005 0,063 0,323 0,395
3 5309385 0,040 0,160 0,401 0,545
4 4820807 0,092 0,240 0,498 0,695
5 4211755 0,155 0,283 0,629 0,845
6 3644367 0,213 0,244 0,779 0,954
7 3300791 0,229 0,094 0,895 0,945
8 3202568 0,188 0,005 0,941 0,933
9 3195414 0,175 -0,014 0,949 0,925
10 3194584 0,176 -0,017 0,954 0,923
11 3194506 0,176 -0,018 0,955 0,922
12 3194474 0,176 -0,019 0,955 0,922

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,1765 0,0502 3,51 0,000
SAR 12 -0,0187 0,0574 -0,32 0,745
MA 1 0,9554 0,0039 244,15 0,000
SMA 12 0,9219 0,0370 24,92 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 416, after differencing 403
Residuals: SS = 3105646 (backforecasts excluded)
MS = 7784 DF = 399

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 26,0 47,3 57,0 75,6
DF 8 20 32 44
P-Value 0,001 0,001 0,004 0,002

Forecasts from period 416

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
417 177,232 4,277 350,187
418 218,621 41,491 395,751
419 291,343 113,623 469,062
420 258,962 80,946 436,977
421 183,601 5,331 361,870
422 197,800 19,283 376,317
423 248,457 69,694 427,219
424 237,372 58,365 416,380
425 198,691 19,439 377,943
426 152,687 -26,809 332,183
427 160,953 -18,788 340,693
428 185,384 5,400 365,368

ARIMA Model: Pemayung(416)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8074313 0,100 0,100 0,318
1 6455910 0,250 0,246 0,201
2 5369603 0,375 0,396 0,155
3 4602354 0,480 0,546 0,119
4 4029108 0,574 0,696 0,091
5 3595109 0,669 0,846 0,065
6 3483550 0,767 0,965 0,037
7 3341452 0,829 0,953 0,003
8 3298437 0,868 0,943 0,023
9 3286466 0,890 0,938 0,024
10 3282774 0,903 0,936 0,025
11 3281439 0,910 0,935 0,024
12 3280942 0,915 0,934 0,024
13 3280766 0,918 0,934 0,023
14 3280714 0,920 0,933 0,023
15 3280708 0,921 0,933 0,023

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9211 0,0199 46,30 0,000
SMA 12 0,9333 0,0306 30,52 0,000
Constant 0,02314 0,03722 0,62 0,534

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 416, after differencing 403
Residuals: SS = 3195771 (backforecasts excluded)
MS = 7989 DF = 400

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 38,9 60,2 68,2 89,8
DF 9 21 33 45
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

Forecasts from period 416

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
417 162,783 -12,444 338,010
418 230,415 54,644 406,187
419 304,408 128,094 480,722
420 276,133 99,278 452,987
421 200,677 23,283 378,071
422 215,958 38,026 393,889
423 269,901 91,433 448,368
424 255,197 76,195 434,198
425 219,419 39,884 398,954
426 172,213 -7,853 352,278
427 178,556 -2,039 359,152
428 203,521 22,397 384,644

ARIMA Model: Pemayung(416)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8864408 0,100 0,100 0,100 0,100 0,287
1 7056289 0,039 0,250 0,140 0,161 0,218
2 6780215 0,165 0,269 0,143 0,311 0,176
3 6466149 0,284 0,290 0,146 0,461 0,138
4 6069362 0,389 0,318 0,149 0,611 0,103
5 5500321 0,467 0,361 0,153 0,761 0,071
6 4575159 0,467 0,447 0,157 0,911 0,040
7 3884370 0,317 0,541 0,151 0,927 0,061
8 3480832 0,167 0,640 0,139 0,926 0,044
9 3268209 0,017 0,753 0,125 0,922 0,025
10 3245501 -0,021 0,787 0,125 0,913 0,020
11 3242195 -0,028 0,796 0,128 0,909 0,023
12 3241495 -0,030 0,800 0,130 0,906 0,023
13 3241346 -0,031 0,802 0,132 0,905 0,023
14 3241333 -0,031 0,802 0,133 0,904 0,023
15 3241330 -0,031 0,803 0,133 0,904 0,023

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,0309 0,0590 -0,52 0,601
MA 1 0,8026 0,0464 17,31 0,000
MA 2 0,1331 0,0477 2,79 0,006
SMA 12 0,9043 0,0404 22,36 0,000
Constant 0,02320 0,03955 0,59 0,558

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 416, after differencing 403
Residuals: SS = 3154528 (backforecasts excluded)
MS = 7926 DF = 398

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 27,7 50,5 60,1 78,3
DF 7 19 31 43
P-Value 0,000 0,000 0,001 0,001

Forecasts from period 416

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
417 174,756 0,226 349,285
418 219,720 41,821 397,619
419 303,245 124,993 481,498
420 267,851 89,245 446,456
421 192,336 13,378 371,293
422 205,199 25,889 384,508
423 249,827 70,166 429,487
424 246,890 66,880 426,901
425 206,997 26,637 387,357
426 165,651 -15,058 346,360
427 177,169 -3,888 358,227
428 201,610 20,206 383,015

ARIMA Model: Pemayung(416)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9376726 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,258
1 8041035 0,172 0,052 0,250 0,140 0,116 0,132
0,151 0,134 0,143
2 6470867 0,212 -0,073 0,400 0,172 0,128 0,128
0,230 0,185 0,078
3 5363420 0,195 -0,223 0,482 0,182 0,130 0,090
0,320 0,234 0,059
4 4594417 0,176 -0,373 0,548 0,178 0,128 0,040
0,421 0,276 0,045
5 4028466 0,158 -0,523 0,610 0,165 0,126 -0,016
0,533 0,309 0,037
6 3642255 0,128 -0,673 0,654 0,151 0,129 -0,088
0,642 0,322 0,036
7 3346353 0,036 -0,823 0,645 0,160 0,153 -0,164
 0,747 0,303 0,038
8 3076938 -0,060 -0,973 0,634 0,170 0,182 -0,229
0,873 0,247 0,040
9 3050137 -0,075 -0,986 0,629 0,171 0,186 -0,201
0,900 0,189 0,060
10 3037187 -0,100 -0,982 0,616 0,176 0,194 -0,147
0,893 0,148 0,074
11 3032929 -0,116 -0,979 0,605 0,179 0,198 -0,114
0,887 0,120 0,078
12 3027041 -0,127 -0,979 0,598 0,179 0,198 -0,109
0,888 0,112 0,072
13 3026950 -0,149 -0,979 0,584 0,190 0,200 -0,099
0,886 0,102 0,065
14 3025948 -0,156 -0,979 0,581 0,190 0,199 -0,097
0,885 0,098 0,060
15 3024319 -0,152 -0,978 0,590 0,184 0,196 -0,091
0,885 0,093 0,052
16 3022962 -0,143 -0,978 0,600 0,177 0,194 -0,088
0,885 0,090 0,050
17 3022869 -0,144 -0,978 0,600 0,178 0,195 -0,087
0,885 0,089 0,052

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -23,653 46,261 -100,945 62,362 -4,711 43,998

Lag -54 - -49 -49,067 -9,756 34,904 30,824 -46,826 -2,243
Lag -48 - -43 24,226 -47,246 103,241 -63,707 4,862 -44,933
Lag -42 - -37 50,207 10,019 -35,636 -31,465 47,916 2,339
Lag -36 - -31 -24,720 48,346 -105,497 65,173 -4,924 45,981
Lag -30 - -25 -51,281 -10,195 36,466 32,287 -49,453 -1,473
Lag -24 - -19 22,763 -44,356 97,927 -56,055 7,548 -39,140
Lag -18 - -13 44,655 -6,726 -18,859 -26,950 27,344 13,650
Lag -12 - -7 -44,776 75,082 -178,705 168,340 9,291 117,613
Lag -6 - -1 -124,238 -178,046 219,504 74,105 -206,943 27,804
Lag 0 - 0 79,818

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -1,008 1,244 -3,502 -0,012 -0,205 1,061

Lag -54 - -49 -1,248 -1,326 0,634 1,446 -1,108 -0,672
Lag -48 - -43 0,799 -1,906 3,383 -0,444 -0,238 -1,636
Lag -42 - -37 0,938 1,031 -1,136 -2,030 0,812 0,336
Lag -36 - -31 -2,092 2,709 -6,930 0,101 -0,274 2,291
Lag -30 - -25 -2,395 -2,553 1,406 3,127 -2,586 -0,710
Lag -24 - -19 -0,552 -0,258 -0,938 3,965 5,752 8,153
Lag -18 - -13 3,937 -11,835 8,005 8,801 -14,019 4,195
Lag -12 - -7 -20,752 17,048 -77,907 56,895 56,528 113,317
Lag -6 - -1 16,986 -154,694 108,093 119,444 -114,599 -12,028
Lag 0 - 0 39,090

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P
AR 1 -0,1439 0,0636 -2,26 0,024
SAR 12 -0,9782 0,0258 -37,87 0,000
MA 1 0,5996 0,0384 15,63 0,000
MA 2 0,1778 0,0575 3,09 0,002
MA 3 0,1947 0,0492 3,96 0,000
SMA 12 -0,0873 0,0595 -1,47 0,143
SMA 24 0,8851 0,0528 16,75 0,000
SMA 36 0,0894 0,0562 1,59 0,112
Constant 0,05156 0,05189 0,99 0,321

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 416, after differencing 403
Residuals: SS = 2931056 (backforecasts excluded)
MS = 7439 DF = 394

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 16,9 43,0 53,4 69,7
DF 3 15 27 39
P-Value 0,001 0,000 0,002 0,002

Forecasts from period 416

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
417 205,175 36,089 374,261
418 253,534 78,972 428,096
419 285,294 107,930 462,658
420 260,546 83,182 437,910
421 185,354 7,928 362,780
422 198,130 20,658 375,603
423 288,057 110,537 465,578
424 236,169 58,601 413,738
425 223,438 45,821 401,055
426 149,128 -28,537 326,792
427 170,330 -7,382 348,043
428 211,856 34,095 389,616

ARIMA Model: Ma.Bulian(253)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8536233 0,100 0,100 0,100 0,100 -0,047
1 5410264 -0,038 -0,050 0,238 0,250 -0,866
2 4989463 0,030 0,046 0,349 0,400 -0,591
3 4527750 0,091 0,129 0,458 0,550 -0,380
4 4005455 0,145 0,190 0,572 0,700 -0,221
5 3377243 0,194 0,205 0,711 0,850 -0,096
6 2823022 0,208 0,085 0,861 0,922 -0,012
7 2624500 0,144 -0,065 0,914 0,907 -0,041
8 2579773 0,099 -0,146 0,940 0,888 0,017
9 2576412 0,090 -0,162 0,947 0,878 0,028
 10 2576114 0,088 -0,162 0,948 0,877 0,035

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0881 0,0689 1,28 0,203
SAR 12 -0,1622 0,0757 -2,14 0,033
MA 1 0,9477 0,0304 31,19 0,000
SMA 12 0,8771 0,0535 16,38 0,000
Constant 0,0345 0,1214 0,28 0,776

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 253, after differencing 240
Residuals: SS = 2464801 (backforecasts excluded)
MS = 10489 DF = 235

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,5 24,6 37,3 43,9
DF 7 19 31 43
P-Value 0,116 0,173 0,201 0,434

Forecasts from period 253

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
254 277,785 77,014 478,556
255 317,359 114,620 520,097
256 325,259 122,106 528,413
257 188,109 -15,378 391,596
258 155,290 -48,522 359,103
259 130,568 -73,569 334,705
260 156,241 -48,220 360,702
261 130,518 -74,266 335,303
262 200,801 -4,307 405,908
263 349,897 144,467 555,328
264 308,632 102,880 514,385
265 197,316 -8,758 403,390

ARIMA Model: Ma.Bulian(253)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8537272 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,047
1 7180037 0,149 0,150 0,231 0,140 0,116 0,250
0,168 0,123 -0,248
2 5289647 0,154 0,084 0,381 0,186 0,133 0,371
0,266 0,149 -0,267
3 4669286 0,112 -0,066 0,403 0,199 0,136 0,300
 0,321 0,163 -0,235
4 4212185 0,072 -0,216 0,421 0,212 0,137 0,219
0,386 0,177 -0,210
5 3859159 0,035 -0,366 0,437 0,225 0,136 0,130
0,461 0,189 -0,187
6 3568692 -0,000 -0,516 0,454 0,237 0,133 0,037
0,544 0,196 -0,162
7 2937513 -0,090 -0,520 0,527 0,271 0,116 0,187
0,564 0,096 -0,018
8 2785643 -0,103 -0,422 0,563 0,274 0,102 0,337
0,492 0,032 0,007
9 2640528 -0,071 -0,332 0,648 0,244 0,075 0,487
0,419 -0,031 0,034
10 2542216 0,030 -0,265 0,798 0,160 0,037 0,609
0,356 -0,080 0,043
11 2427399 -0,061 -0,299 0,797 0,161 0,037 0,667
0,346 -0,128 0,062
12 2425436 -0,070 -0,300 0,796 0,165 0,041 0,674
0,344 -0,134 0,063
13 2405597 -0,081 -0,301 0,796 0,164 0,040 0,707
0,335 -0,158 0,069
14 2403580 -0,082 -0,302 0,796 0,164 0,041 0,711
0,334 -0,161 0,071
15 2402331 -0,083 -0,302 0,796 0,164 0,041 0,715
0,333 -0,164 0,072
16 2401241 -0,084 -0,302 0,796 0,164 0,041 0,719
0,332 -0,167 0,073
17 2400345 -0,085 -0,302 0,796 0,164 0,041 0,722
0,331 -0,169 0,074
18 2399586 -0,086 -0,303 0,795 0,165 0,041 0,725
0,331 -0,172 0,075
19 2398944 -0,087 -0,303 0,795 0,165 0,041 0,729
0,330 -0,174 0,076
20 2398399 -0,088 -0,303 0,795 0,165 0,041 0,731
0,329 -0,176 0,076
21 2397938 -0,088 -0,303 0,795 0,165 0,041 0,734
0,328 -0,178 0,077
22 2397548 -0,089 -0,303 0,795 0,165 0,041 0,737
0,328 -0,180 0,078
23 2397218 -0,089 -0,303 0,794 0,165 0,041 0,739
0,327 -0,182 0,079
24 2396942 -0,090 -0,303 0,794 0,166 0,041 0,741
0,327 -0,183 0,079
25 2396711 -0,090 -0,303 0,794 0,166 0,041 0,743
0,326 -0,185 0,080

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Ma.Bulian(253)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7824743 0,100 0,100 0,100 -0,052
1 5920795 0,002 0,250 0,198 -0,435
2 5600511 0,111 0,277 0,348 -0,372
 3 5234375 0,209 0,308 0,498 -0,313
4 4790917 0,289 0,347 0,648 -0,259
5 4203153 0,330 0,407 0,798 -0,203
6 3330913 0,227 0,557 0,948 -0,096
7 2948807 0,077 0,667 0,939 -0,136
8 2707219 -0,073 0,798 0,927 -0,078
9 2627352 -0,142 0,881 0,917 -0,029
10 2605070 -0,160 0,915 0,903 -0,007
11 2597681 -0,166 0,931 0,891 0,018
12 2595696 -0,168 0,938 0,885 0,030
13 2595213 -0,169 0,941 0,882 0,035
14 2595107 -0,169 0,942 0,881 0,036
15 2595081 -0,169 0,942 0,881 0,037
16 2595074 -0,169 0,942 0,881 0,037
17 2595072 -0,169 0,942 0,881 0,037

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1688 0,0752 -2,24 0,026
MA 1 0,9424 0,0298 31,58 0,000
SMA 12 0,8807 0,0533 16,52 0,000
Constant 0,0369 0,1063 0,35 0,728

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 253, after differencing 240
Residuals: SS = 2484099 (backforecasts excluded)
MS = 10526 DF = 236

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13,2 27,1 38,6 45,2
DF 8 20 32 44
P-Value 0,105 0,132 0,195 0,423

Forecasts from period 253

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
254 267,790 66,663 468,918
255 315,164 113,702 516,626
256 323,790 121,995 525,585
257 186,170 -15,958 388,297
258 154,960 -47,500 357,420
259 129,745 -73,046 332,536
260 155,825 -47,298 358,947
261 129,576 -73,877 333,029
262 199,003 -4,780 402,786
263 348,426 144,313 552,539
264 309,429 104,988 513,871
265 195,805 -8,965 400,575
ARIMA Model: Ma.Bulian(253)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 4822233 0,100 0,100 0,100 0,100 1,251
1 4412205 0,148 0,250 0,164 0,127 1,014
2 3988098 0,177 0,400 0,217 0,143 0,700
3 3497088 0,163 0,550 0,266 0,151 0,210
4 3435002 0,144 0,559 0,272 0,150 0,162
5 3296365 0,041 0,552 0,282 0,152 0,164
6 3244256 -0,109 0,544 0,293 0,153 0,357
7 3218292 -0,157 0,541 0,295 0,153 0,378
8 3185603 -0,161 0,539 0,295 0,152 0,301
9 3178059 -0,164 0,536 0,296 0,152 0,241
10 3176191 -0,167 0,533 0,299 0,153 0,217
11 3175299 -0,170 0,529 0,302 0,154 0,210
12 3174781 -0,174 0,525 0,305 0,154 0,206
13 3174291 -0,178 0,521 0,308 0,155 0,204
14 3173879 -0,181 0,517 0,311 0,156 0,202
15 3173462 -0,185 0,513 0,314 0,156 0,201
16 3173080 -0,189 0,509 0,317 0,157 0,199
17 3172702 -0,193 0,505 0,321 0,158 0,197
18 3172345 -0,197 0,501 0,324 0,159 0,195
19 3171997 -0,201 0,497 0,327 0,160 0,194
20 3171665 -0,205 0,492 0,330 0,161 0,192
21 3171343 -0,209 0,488 0,334 0,162 0,190
22 3171033 -0,213 0,484 0,337 0,163 0,189
23 3170733 -0,217 0,479 0,340 0,164 0,187
24 3170444 -0,221 0,475 0,343 0,165 0,185
25 3170164 -0,225 0,470 0,347 0,166 0,184

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,2252 0,1083 -2,08 0,039
MA 1 0,4704 0,0866 5,43 0,000
MA 2 0,3466 0,0991 3,50 0,001
MA 3 0,1657 0,0558 2,97 0,003
Constant 0,1838 0,4486 0,41 0,682

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 253, after differencing 252
Residuals: SS = 3135602 (backforecasts excluded)
MS = 12695 DF = 247

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 22,5 41,2 87,2 117,6
DF 7 19 31 43
P-Value 0,002 0,002 0,000 0,000
Forecasts from period 253

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
254 252,332 31,452 473,211
255 232,422 1,533 463,312
256 217,263 -15,006 449,532
257 220,860 -11,416 453,137
258 220,234 -12,081 452,549
259 220,559 -11,774 452,892
260 220,670 -11,685 453,024
261 220,829 -11,546 453,203
262 220,977 -11,419 453,372
263 221,127 -11,289 453,543
264 221,277 -11,160 453,714
265 221,427 -11,031 453,885

ARIMA Model: Bathin(169)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 4887144 0,100 0,100 1,574
1 3914617 0,243 0,250 0,973
2 3266431 0,375 0,400 0,507
3 2804148 0,492 0,550 0,133
4 2445624 0,594 0,700 -0,134
5 2150618 0,681 0,850 -0,281
6 2078994 0,737 0,897 -0,273
7 2051275 0,809 0,894 -0,336
8 2049778 0,823 0,894 -0,329
9 2049694 0,827 0,893 -0,330
10 2049688 0,828 0,893 -0,329

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,8275 0,0457 18,09 0,000
SMA 12 0,8933 0,0579 15,44 0,000
Constant -0,3294 0,3015 -1,09 0,276

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 169, after differencing 156
Residuals: SS = 1936560 (backforecasts excluded)
MS = 12657 DF = 153

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,6 18,3 30,1 44,0
DF 9 21 33 45
P-Value 0,236 0,630 0,612 0,513
Forecasts from period 169

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
170 219,086 -1,467 439,639
171 309,392 85,581 533,202
172 265,484 38,463 492,505
173 194,542 -35,645 424,728
174 138,718 -94,592 372,028
175 134,226 -102,165 370,618
176 101,449 -137,985 340,882
177 103,997 -138,440 346,434
178 135,159 -110,245 380,563
179 287,177 38,841 535,513
180 242,566 -8,667 493,799
181 218,413 -35,684 472,510

ARIMA Model: Bathin(169)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5338025 0,100 0,100 0,100 1,417
1 4050234 0,002 0,250 0,198 0,905
2 3798664 0,102 0,287 0,348 0,696
3 3505979 0,187 0,331 0,498 0,491
4 3165962 0,251 0,385 0,648 0,282
5 2775187 0,284 0,454 0,798 0,067
6 2439657 0,179 0,604 0,942 -0,197
7 2130678 0,029 0,707 0,919 -0,425
8 2028536 -0,098 0,802 0,892 -0,408
9 2025235 -0,115 0,822 0,890 -0,379
10 2025153 -0,117 0,825 0,890 -0,381
11 2025150 -0,118 0,826 0,890 -0,382
12 2025147 -0,118 0,826 0,890 -0,382

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1177 0,0920 -1,28 0,203
MA 1 0,8257 0,0462 17,86 0,000
SMA 12 0,8900 0,0639 13,92 0,000
Constant -0,3818 0,2486 -1,54 0,127

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 169, after differencing 156
Residuals: SS = 1910618 (backforecasts excluded)
MS = 12570 DF = 152

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,7 17,0 28,5 42,9
DF 8 20 32 44
P-Value 0,287 0,655 0,645 0,517

Forecasts from period 169

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
170 227,733 7,943 447,524
171 301,352 78,249 524,456
172 240,148 13,780 466,515
173 177,496 -52,090 407,082
174 121,676 -111,084 354,435
175 123,552 -112,339 359,442
176 88,753 -150,228 327,733
177 94,814 -147,217 336,845
178 122,025 -123,018 367,068
179 281,485 33,466 529,504
180 242,751 -8,209 493,711
181 197,685 -56,181 451,552

ARIMA Model: Bathin(169)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 4912554 0,100 0,100 0,100 1,574
1 3974592 0,206 0,250 0,154 0,873
2 3279011 0,310 0,400 0,195 0,380
3 2748122 0,413 0,550 0,219 0,031
4 2374606 0,534 0,700 0,194 -0,164
5 2138093 0,684 0,831 0,063 -0,211
6 2036042 0,794 0,939 -0,040 -0,285
7 2018569 0,829 0,989 -0,087 -0,286
8 2016175 0,838 1,010 -0,106 -0,286
9 2015718 0,841 1,019 -0,114 -0,286
10 2015598 0,841 1,023 -0,118 -0,286
11 2015559 0,841 1,025 -0,119 -0,286
12 2015545 0,842 1,026 -0,120 -0,286
13 2015538 0,842 1,026 -0,120 -0,286
14 2015536 0,842 1,026 -0,121 -0,286
15 2015535 0,842 1,026 -0,121 -0,286

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,8416 0,0426 19,74 0,000
SMA 12 1,0264 0,0824 12,45 0,000
SMA 24 -0,1207 0,0854 -1,41 0,159
Constant -0,2859 0,2166 -1,32 0,189

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 169, after differencing 156
Residuals: SS = 1888728 (backforecasts excluded)
MS = 12426 DF = 152

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,9 17,1 29,6 44,1
DF 8 20 32 44
P-Value 0,273 0,645 0,587 0,469

Forecasts from period 169

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
170 227,593 9,065 446,120
171 327,282 106,029 548,536
172 222,324 -1,622 446,270
173 180,674 -45,933 407,281
174 117,878 -111,359 347,114
175 130,113 -101,724 361,950
176 94,567 -139,840 328,975
177 105,490 -131,461 342,441
178 131,088 -108,379 370,555
179 301,324 59,367 543,282
180 256,744 12,322 501,166
181 213,903 -32,959 460,765

ARIMA Model: Bathin(169)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5889698 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 1,275
1 4877427 0,155 0,105 0,250 0,145 0,110 0,211
0,153 0,119 0,658
2 4057906 0,211 0,061 0,400 0,168 0,105 0,274
0,196 0,133 0,277
3 3331236 0,253 -0,070 0,550 0,167 0,084 0,265
0,253 0,152 0,031
4 2960297 0,277 -0,220 0,644 0,146 0,059 0,195
0,319 0,173 -0,061
5 2600285 0,328 -0,370 0,783 0,094 0,019 0,142
0,400 0,180 -0,148
6 2473919 0,371 -0,520 0,862 0,052 -0,004 0,034
0,487 0,196 -0,175
7 2372759 0,411 -0,670 0,934 0,009 -0,023 -0,080
0,582 0,208 -0,197
8 2278114 0,428 -0,820 0,981 -0,024 -0,031 -0,197
0,685 0,216 -0,220
9 2014045 0,417 -0,970 1,028 -0,072 -0,028 -0,289
0,803 0,207 -0,257
10 1943417 0,285 -0,976 1,013 -0,100 0,002 -0,208
0,842 0,160 -0,249
11 1930636 0,217 -0,975 0,967 -0,079 0,021 -0,162
 0,835 0,107 -0,263
12 1926857 0,211 -0,973 0,969 -0,079 0,017 -0,129
0,839 0,077 -0,296
13 1924591 0,179 -0,972 0,939 -0,057 0,019 -0,108
0,840 0,056 -0,312
14 1923135 0,140 -0,972 0,902 -0,027 0,019 -0,094
0,841 0,043 -0,335
15 1921843 0,084 -0,971 0,846 0,019 0,019 -0,084
0,843 0,034 -0,364
16 1920558 0,007 -0,970 0,770 0,082 0,021 -0,078
0,844 0,028 -0,400
17 1919065 -0,108 -0,970 0,655 0,176 0,024 -0,073
0,845 0,022 -0,453
18 1917596 -0,258 -0,969 0,505 0,296 0,032 -0,069
0,846 0,018 -0,522
19 1916834 -0,408 -0,969 0,355 0,415 0,041 -0,066
0,846 0,015 -0,592
20 1916793 -0,474 -0,968 0,288 0,466 0,046 -0,063
0,846 0,012 -0,626
21 1916771 -0,425 -0,968 0,337 0,427 0,043 -0,061
0,847 0,010 -0,606
22 1916770 -0,471 -0,968 0,291 0,463 0,045 -0,060
0,847 0,009 -0,627
23 1916760 -0,428 -0,968 0,334 0,429 0,043 -0,059
0,847 0,008 -0,608
24 1916751 -0,452 -0,968 0,310 0,449 0,043 -0,059
0,847 0,008 -0,619
25 1916747 -0,442 -0,968 0,320 0,440 0,044 -0,058
0,847 0,008 -0,615

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 46,552 123,928 -143,218 147,933 2,504 61,164

Lag -54 - -49 -70,350 92,271 -107,338 67,201 31,769 81,453
Lag -48 - -43 -48,518 -128,431 147,471 -153,222 -3,027 -63,610
Lag -42 - -37 72,215 -95,736 110,415 -69,844 -33,251 -84,563
Lag -36 - -31 49,668 132,199 -152,745 157,803 2,686 65,254
Lag -30 - -25 -75,023 98,434 -114,476 71,695 33,895 87,116
Lag -24 - -19 -50,206 -139,925 157,582 -162,259 -3,487 -68,313
Lag -18 - -13 78,493 -103,818 117,638 -73,787 -35,693 -65,686
Lag -12 - -7 215,617 -174,450 -134,283 292,869 -26,560 18,282
Lag -6 - -1 77,297 -84,162 -126,199 124,820 68,530 149,211
Lag 0 - 0 -360,758

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 0,737 9,282 -2,209 8,717 6,483 9,727

Lag -54 - -49 3,662 9,578 0,965 5,939 6,603 10,755
Lag -48 - -43 5,804 -2,989 8,074 -4,268 -2,591 -6,622
Lag -42 - -37 -0,516 -7,385 1,635 -4,118 -5,132 -9,915
Lag -36 - -31 -4,155 11,966 -9,315 12,595 8,876 15,710
Lag -30 - -25 4,176 16,234 -0,461 9,662 11,225 19,879
Lag -24 - -19 11,781 -8,559 14,022 -8,808 -5,869 -14,085
Lag -18 - -13 -0,507 -15,888 1,994 -8,421 -10,680 4,784
Lag -12 - -7 173,558 -161,969 -103,108 57,130 4,132 -31,465
Lag -6 - -1 122,113 -83,950 -75,152 -4,934 26,753 113,819
Lag 0 - 0 -75,816

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,4423 13,8723 -0,03 0,975
SAR 12 -0,9683 0,0286 -33,89 0,000
MA 1 0,3199 13,8661 0,02 0,982
MA 2 0,4405 10,5598 0,04 0,967
MA 3 0,0436 1,4370 0,03 0,976
SMA 12 -0,0584 0,0944 -0,62 0,537
SMA 24 0,8467 0,0840 10,08 0,000
SMA 36 0,0078 0,0971 0,08 0,936
Constant -0,6154 0,5150 -1,19 0,234

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 169, after differencing 156
Residuals: SS = 1794647 (backforecasts excluded)
MS = 12208 DF = 147

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,1 23,7 34,6 52,9
DF 3 15 27 39
P-Value 0,011 0,070 0,150 0,067

Forecasts from period 169

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
170 243,555 26,947 460,163
171 284,432 61,782 507,083
172 264,964 40,417 489,511
173 208,313 -18,174 434,800
174 173,875 -54,509 402,259
175 151,564 -78,713 381,841
176 144,033 -88,117 376,182
177 119,205 -114,805 353,215
178 171,842 -64,012 407,696
179 342,599 104,915 580,283
180 296,780 57,279 536,280
181 272,022 30,719 513,325

ARIMA Model: Mersam(205)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5894227 0,100 0,100 0,100 0,100 2,401
1 4598438 0,250 0,148 0,223 0,152 1,411
 2 3615781 0,400 0,177 0,358 0,198 0,766
3 2890186 0,540 0,174 0,508 0,234 0,365
4 2466354 0,664 0,142 0,658 0,241 0,178
5 2212141 0,814 0,061 0,780 0,107 0,039
6 2149158 0,898 -0,007 0,891 -0,006 0,006
7 2143095 0,904 -0,010 0,929 -0,038 -0,001
8 2141714 0,905 -0,011 0,946 -0,055 -0,014
9 2141374 0,906 -0,010 0,953 -0,061 -0,016
10 2141282 0,906 -0,010 0,955 -0,063 -0,019
11 2141247 0,906 -0,010 0,956 -0,064 -0,019
12 2141236 0,906 -0,010 0,957 -0,065 -0,020
13 2141231 0,906 -0,010 0,957 -0,065 -0,020
14 2141229 0,906 -0,010 0,957 -0,065 -0,020
15 2141228 0,906 -0,010 0,957 -0,065 -0,020

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9059 0,0743 12,19 0,000
MA 2 -0,0102 0,0760 -0,13 0,894
SMA 12 0,9572 0,0777 12,31 0,000
SMA 24 -0,0649 0,0800 -0,81 0,418
Constant -0,0200 0,1372 -0,15 0,884

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 205, after differencing 192
Residuals: SS = 2085913 (backforecasts excluded)
MS = 11155 DF = 187

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 0,9 17,3 29,8 37,8
DF 7 19 31 43
P-Value 0,996 0,570 0,525 0,697

Forecasts from period 205

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
206 275,771 68,724 482,819
207 359,298 151,335 567,260
208 341,277 132,197 550,356
209 270,080 59,889 480,270
210 172,590 -38,706 383,886
211 149,073 -63,323 361,468
212 145,797 -67,693 359,286
213 166,681 -47,897 381,259
214 203,657 -12,004 419,318
215 377,409 160,670 594,148
216 356,086 138,275 573,896
217 237,937 19,060 456,815
ARIMA Model: Mersam(205)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7115297 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 1,945
1 5996970 0,088 0,171 0,183 0,150 0,122 0,250
0,143 0,115 1,215
2 4767172 0,014 0,206 0,235 0,205 0,144 0,400
0,183 0,126 0,676
3 3655930 -0,136 0,060 0,235 0,273 0,166 0,401
0,233 0,144 0,515
4 3187404 -0,255 -0,090 0,199 0,328 0,174 0,339
0,289 0,160 0,518
5 2849054 -0,389 -0,240 0,142 0,396 0,178 0,270
0,358 0,168 0,517
6 2597451 -0,539 -0,381 0,066 0,483 0,175 0,205
0,434 0,164 0,498
7 2405975 -0,689 -0,517 -0,011 0,583 0,159 0,147
0,518 0,142 0,442
8 2271242 -0,773 -0,667 -0,026 0,649 0,122 0,074
0,626 0,106 0,342
9 2208878 -0,818 -0,817 -0,032 0,689 0,095 -0,029
0,751 0,079 0,301
10 2145605 -0,717 -0,828 0,118 0,611 0,052 0,014
0,781 0,013 0,146
11 2105077 -0,814 -0,813 0,079 0,694 0,002 0,111
0,798 -0,088 0,001
12 2099505 -0,667 -0,791 0,229 0,565 0,001 0,147
0,790 -0,115 -0,019
13 2097928 -0,817 -0,782 0,080 0,703 -0,007 0,162
0,787 -0,124 -0,022
14 2095423 -0,677 -0,753 0,224 0,584 -0,008 0,207
0,787 -0,154 -0,017
15 2093543 -0,827 -0,746 0,074 0,719 -0,014 0,217
0,781 -0,161 -0,037
16 2091363 -0,677 -0,716 0,224 0,583 -0,015 0,254
0,759 -0,183 -0,084
17 2090992 -0,827 -0,715 0,075 0,718 -0,019 0,256
0,760 -0,184 -0,083
18 2090343 -0,702 -0,700 0,202 0,608 -0,017 0,276
0,756 -0,197 -0,058
19 2090015 -0,822 -0,695 0,083 0,712 -0,017 0,286
0,755 -0,205 -0,077
20 2089988 -0,672 -0,686 0,233 0,579 -0,015 0,296
0,752 -0,211 -0,074
21 2089806 -0,822 -0,687 0,083 0,715 -0,019 0,296
0,753 -0,211 -0,078
22 2089806 -0,822 -0,687 0,083 0,715 -0,019 0,296
0,753 -0,211 -0,078

Relative change in each estimate less than 0,0010

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 3,701 -5,599 23,294 -32,755 15,030 7,384
Lag -54 - -49 -6,085 14,095 -0,694 -26,742 31,061 -14,621
Lag -48 - -43 -5,448 8,085 -33,959 47,602 -21,935 -10,808
Lag -42 - -37 8,792 -20,574 0,947 38,853 -45,262 21,215
Lag -36 - -31 7,865 -11,827 49,354 -69,331 31,855 15,667
Lag -30 - -25 -12,859 29,879 -1,444 -56,597 65,797 -30,643
Lag -24 - -19 -22,673 28,260 -61,890 77,969 -40,808 -20,438
Lag -18 - -13 9,048 0,013 -28,916 83,814 -27,474 -44,275
Lag -12 - -7 95,250 -62,206 31,291 -16,062 24,872 9,421
Lag -6 - -1 4,016 -128,532 128,569 -103,223 -174,710 320,476
Lag 0 - 0 -199,319

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 6,317 -0,799 14,337 -6,653 3,456 5,704

Lag -54 - -49 3,087 9,093 8,628 -7,231 10,210 1,301
Lag -48 - -43 0,218 2,292 -11,142 9,004 -0,010 -5,460
Lag -42 - -37 -0,650 -9,548 -7,849 9,216 -10,246 -0,820
Lag -36 - -31 8,400 -3,042 30,758 -17,860 4,753 13,440
Lag -30 - -25 4,893 22,116 19,673 -19,013 24,232 2,957
Lag -24 - -19 -14,593 6,905 -24,582 12,979 -8,432 -19,613
Lag -18 - -13 -15,570 4,021 -25,307 26,313 37,151 -30,153
Lag -12 - -7 53,535 4,050 9,733 18,590 25,170 21,990
Lag -6 - -1 23,747 -86,778 20,462 -40,397 -192,053 82,844
Lag 0 - 0 -43,963

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,8218 3,2726 -0,25 0,802
SAR 12 -0,6872 0,2453 -2,80 0,006
MA 1 0,0834 3,2722 0,03 0,980
MA 2 0,7146 2,9753 0,24 0,810
MA 3 -0,0188 0,1377 -0,14 0,891
SMA 12 0,2960 0,2430 1,22 0,225
SMA 24 0,7527 0,2156 3,49 0,001
SMA 36 -0,2114 0,0901 -2,35 0,020
Constant -0,0781 0,4225 -0,18 0,854

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 205, after differencing 192
Residuals: SS = 2019522 (backforecasts excluded)
MS = 11036 DF = 183

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,5 10,4 28,1 36,6
DF 3 15 27 39
P-Value 0,691 0,793 0,408 0,582

Forecasts from period 205

 95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
206 239,794 33,853 445,734
207 387,507 180,643 594,371
208 339,652 131,216 548,089
209 295,535 85,666 505,403
210 164,396 -47,000 375,792
211 164,011 -48,816 376,837
212 156,023 -58,294 370,340
213 210,678 -5,063 426,419
214 238,311 21,109 455,512
215 422,977 204,363 641,591
216 367,124 147,075 587,172
217 213,712 -7,737 435,161

ARIMA Model: Mersam(205)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7002899 0,100 0,100 0,100 0,100 1,945
1 4336704 -0,050 -0,030 0,250 0,230 1,568
2 3984047 0,013 0,072 0,369 0,380 1,157
3 3608476 0,062 0,164 0,482 0,530 0,807
4 3201934 0,095 0,238 0,589 0,680 0,510
5 2773112 0,107 0,286 0,686 0,830 0,279
6 2501001 0,097 0,264 0,747 0,905 0,215
7 2238525 0,056 0,114 0,817 0,903 0,129
8 2124253 -0,013 -0,036 0,868 0,904 0,015
9 2118901 -0,038 -0,071 0,870 0,906 -0,019
10 2118659 -0,040 -0,075 0,872 0,907 -0,025
11 2118649 -0,041 -0,077 0,872 0,906 -0,030
12 2118635 -0,041 -0,077 0,872 0,907 -0,029
13 2118635 -0,041 -0,077 0,872 0,907 -0,029

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,0413 0,0848 -0,49 0,627
SAR 12 -0,0771 0,0867 -0,89 0,375
MA 1 0,8722 0,0427 20,41 0,000
SMA 12 0,9067 0,0659 13,76 0,000
Constant -0,0291 0,1620 -0,18 0,858

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 205, after differencing 192
Residuals: SS = 2071905 (backforecasts excluded)
MS = 11080 DF = 187

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,3 16,6 29,4 38,0
DF 7 19 31 43
P-Value 0,989 0,615 0,550 0,688

Forecasts from period 205

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
206 280,190 73,839 486,542
207 354,051 146,928 561,175
208 350,557 141,854 559,261
209 271,174 60,941 481,408
210 179,982 -31,771 391,736
211 155,491 -57,772 368,753
212 150,585 -64,177 365,346
213 162,921 -53,329 379,171
214 212,708 -5,020 430,437
215 376,367 157,171 595,563
216 359,733 139,078 580,388
217 232,729 10,626 454,833

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2292457 0,100 0,100 2,412
1 1952744 0,250 0,196 1,740
2 1687663 0,400 0,329 1,159
3 1511508 0,505 0,479 0,814
4 1385568 0,573 0,629 0,637
5 1283910 0,629 0,779 0,545
6 1241992 0,679 0,873 0,582
7 1237401 0,716 0,867 0,602
8 1236305 0,733 0,866 0,589
9 1235973 0,743 0,867 0,582
10 1235869 0,748 0,867 0,578
11 1235836 0,751 0,867 0,575
12 1235826 0,752 0,867 0,574
13 1235823 0,753 0,867 0,573
14 1235822 0,754 0,867 0,573

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,7538 0,0584 12,91 0,000
SMA 12 0,8671 0,0671 12,92 0,000
Constant 0,5730 0,3946 1,45 0,149

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 154, after differencing 141
Residuals: SS = 1124415 (backforecasts excluded)
MS = 8148 DF = 138
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 19,4 44,0 62,3 67,7
DF 9 21 33 45
P-Value 0,022 0,002 0,002 0,016

Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 258,078 81,121 435,035 470,000
155 364,696 182,454 546,938
156 317,430 130,053 504,808
157 269,232 76,855 461,608
158 320,829 123,579 518,078
159 342,209 140,205 544,212
160 428,860 222,210 635,509
161 339,037 127,845 550,230
162 298,152 82,511 513,792
163 294,117 74,119 514,115
164 328,075 103,804 552,346
165 280,785 52,321 509,249

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2350923 0,100 0,100 0,100 2,412
1 1999762 0,250 0,106 0,175 1,749
2 1727766 0,400 0,080 0,282 1,218
3 1530889 0,529 0,039 0,432 0,836
4 1405989 0,593 0,026 0,582 0,639
5 1303209 0,634 0,030 0,732 0,529
6 1235839 0,676 0,036 0,865 0,518
7 1230818 0,705 0,049 0,864 0,574
8 1229224 0,716 0,060 0,864 0,547
9 1228704 0,724 0,064 0,864 0,538
10 1228533 0,727 0,067 0,864 0,532
11 1228478 0,730 0,069 0,864 0,530
12 1228459 0,731 0,070 0,864 0,528
13 1228454 0,732 0,070 0,864 0,527
14 1228452 0,732 0,071 0,864 0,526
15 1228451 0,732 0,071 0,864 0,526
16 1228451 0,732 0,071 0,864 0,526
17 1228451 0,732 0,071 0,864 0,526

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,7323 0,0880 8,32 0,000
MA 2 0,0711 0,0887 0,80 0,424
SMA 12 0,8639 0,0686 12,59 0,000
Constant 0,5258 0,3197 1,65 0,102

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 154, after differencing 141
Residuals: SS = 1111755 (backforecasts excluded)
MS = 8115 DF = 137

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,7 38,7 57,5 63,1
DF 8 20 32 44
P-Value 0,023 0,007 0,004 0,031

Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 242,941 66,343 419,540 470,000
155 346,634 163,817 529,451
156 299,810 113,726 485,894
157 250,896 61,601 440,190
158 302,518 110,066 494,969
159 323,068 127,510 518,625
160 410,370 211,755 608,985
161 319,439 117,813 521,065
162 278,738 74,145 483,331
163 274,094 66,577 481,611
164 308,633 98,232 519,034
165 260,260 47,014 473,505

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2502696 0,100 0,100 0,100 2,171
1 1844040 -0,050 0,250 0,249 1,480
2 1606980 -0,058 0,383 0,399 1,045
3 1459813 -0,066 0,461 0,549 0,793
4 1346025 -0,053 0,531 0,699 0,639
5 1254308 -0,018 0,617 0,849 0,563
6 1237139 0,040 0,710 0,863 0,613
7 1226776 0,099 0,783 0,863 0,502
8 1222210 0,135 0,826 0,862 0,449
9 1220725 0,153 0,847 0,861 0,423
10 1220286 0,164 0,858 0,859 0,412
11 1220161 0,169 0,863 0,859 0,406
12 1220127 0,172 0,867 0,858 0,404
13 1220119 0,174 0,868 0,858 0,402
14 1220118 0,175 0,869 0,858 0,401

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,1748 0,1044 1,67 0,096
MA 1 0,8692 0,0550 15,80 0,000
SMA 12 0,8578 0,0701 12,23 0,000
Constant 0,4012 0,2169 1,85 0,067

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 154, after differencing 141
Residuals: SS = 1099821 (backforecasts excluded)
MS = 8028 DF = 137

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,3 34,9 54,6 60,4
DF 8 20 32 44
P-Value 0,028 0,021 0,008 0,050

Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 235,509 59,861 411,158 470,000
155 332,864 149,194 516,535
156 285,355 98,854 471,856
157 235,717 47,029 424,404
158 287,728 96,976 478,480
159 306,914 114,135 499,692
160 395,757 200,977 590,538
161 302,912 106,150 499,673
162 262,842 64,119 461,565
163 257,321 56,656 457,987
164 293,124 90,534 495,713
165 243,136 38,641 447,631

ARIMA Model: Tembesi(153)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2656852 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 1,954
1 2365586 0,166 0,069 0,250 0,123 0,107 0,113
0,130 0,105 1,443
2 2073565 0,222 0,019 0,400 0,121 0,107 0,121
0,171 0,113 1,021
3 1757392 0,255 -0,084 0,550 0,087 0,105 0,106
0,239 0,129 0,698
4 1545823 0,265 -0,234 0,648 0,037 0,111 0,042
0,324 0,156 0,601
5 1436496 0,259 -0,384 0,692 0,002 0,123 -0,052
0,407 0,189 0,610
 6 1358843 0,248 -0,534 0,719 -0,026 0,138 -0,155
0,496 0,223 0,643
7 1298760 0,232 -0,684 0,735 -0,049 0,154 -0,263
0,589 0,257 0,691
8 1240953 0,209 -0,834 0,750 -0,077 0,179 -0,362
0,694 0,288 0,748
9 1154159 0,097 -0,796 0,738 -0,134 0,262 -0,212
0,760 0,246 0,805
10 1106445 0,011 -0,728 0,680 -0,152 0,325 -0,062
0,714 0,116 0,729
11 1085840 -0,005 -0,622 0,670 -0,161 0,341 0,088
0,660 0,030 0,709
12 1066619 -0,020 -0,517 0,661 -0,168 0,352 0,238
0,605 -0,054 0,681
13 1048343 -0,042 -0,412 0,646 -0,169 0,361 0,388
0,548 -0,135 0,657
14 1031646 -0,071 -0,304 0,626 -0,164 0,369 0,538
0,488 -0,213 0,643
15 1017328 -0,103 -0,190 0,607 -0,154 0,376 0,688
0,419 -0,279 0,632
16 1005896 -0,133 -0,063 0,593 -0,142 0,381 0,838
0,333 -0,328 0,611
17 1001596 -0,153 0,026 0,587 -0,132 0,383 0,938
0,263 -0,348 0,597
18 1001389 -0,167 0,051 0,580 -0,126 0,385 0,971
0,236 -0,351 0,598
19 1001335 -0,169 0,048 0,580 -0,126 0,386 0,972
0,236 -0,352 0,600
20 1001332 -0,169 0,048 0,580 -0,126 0,387 0,973
0,235 -0,353 0,600
21 1001329 -0,170 0,048 0,580 -0,126 0,387 0,973
0,235 -0,353 0,601
22 1001328 -0,170 0,048 0,580 -0,126 0,387 0,973
0,235 -0,353 0,601
23 1001327 -0,170 0,048 0,580 -0,126 0,387 0,973
0,235 -0,353 0,601

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,1696 0,2295 -0,74 0,461
SAR 12 0,0480 0,3758 0,13 0,899
MA 1 0,5798 0,2097 2,76 0,007
MA 2 -0,1261 0,1746 -0,72 0,472
MA 3 0,3871 0,0826 4,68 0,000
SMA 12 0,9733 0,3593 2,71 0,008
SMA 24 0,2348 0,3524 0,67 0,506
SMA 36 -0,3534 0,1223 -2,89 0,005
Constant 0,6008 0,1652 3,64 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 154, after differencing 141
Residuals: SS = 886159 (backforecasts excluded)
MS = 6713 DF = 132
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 6,9 20,5 35,5 41,4
DF 3 15 27 39
P-Value 0,074 0,152 0,128 0,367

Forecasts from period 153

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
154 324,181 163,556 484,806 470,000
155 263,659 98,066 429,252
156 251,410 67,104 435,715
157 251,307 66,621 435,993
158 237,602 51,419 423,785
159 310,037 122,608 497,465
160 356,233 167,528 544,938
161 360,782 170,815 550,748
162 297,465 106,245 488,686
163 299,110 106,643 491,576
164 331,771 138,067 525,475
165 276,544 81,610 471,478

————— 09/03 8:25:10 ————————————————————

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MINITAB\JAN_BATANGHARI\NEW FOLDER\BATANGHARI0221.MPJ’

ARIMA Model: Pemayung(417)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9419739 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,184
1 8109154 0,174 0,049 0,250 0,139 0,116 0,127
0,151 0,133 -0,082
2 6608278 0,219 -0,071 0,400 0,170 0,128 0,119
0,226 0,181 0,009
3 5466108 0,208 -0,221 0,489 0,179 0,131 0,081
0,317 0,229 0,031
4 4669197 0,188 -0,371 0,556 0,177 0,131 0,032
0,418 0,272 0,030
5 4081669 0,163 -0,521 0,613 0,166 0,130 -0,024
0,531 0,307 0,026
6 3702996 0,124 -0,671 0,650 0,154 0,134 -0,098
0,636 0,318 0,023
7 3443469 -0,010 -0,821 0,590 0,183 0,162 -0,179
0,730 0,292 0,046
8 3205665 -0,152 -0,971 0,515 0,225 0,191 -0,254
0,847 0,237 0,063
9 3175133 -0,270 -0,989 0,474 0,263 0,195 -0,193
0,878 0,139 0,067
 10 3114666 -0,249 -0,983 0,502 0,245 0,188 -0,129
0,870 0,090 0,053
11 3106059 -0,275 -0,978 0,484 0,260 0,193 -0,103
0,861 0,071 0,055
12 3105130 -0,261 -0,976 0,500 0,246 0,192 -0,092
0,859 0,063 0,051
13 3105093 -0,275 -0,976 0,489 0,256 0,194 -0,088
0,859 0,059 0,053
14 3105018 -0,271 -0,976 0,493 0,252 0,193 -0,086
0,859 0,056 0,052
15 3105014 -0,272 -0,976 0,492 0,253 0,194 -0,085
0,859 0,055 0,052
16 3105013 -0,272 -0,976 0,492 0,253 0,194 -0,084
0,859 0,055 0,052
17 3105013 -0,272 -0,976 0,492 0,253 0,194 -0,084
0,859 0,055 0,052
18 3105013 -0,272 -0,976 0,492 0,253 0,194 -0,084
0,859 0,055 0,052

Relative change in each estimate less than 0,0010

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -21,147 36,024 -99,236 63,023 -5,845 66,832

Lag -54 - -49 -45,729 -11,976 35,068 31,984 -37,688 -16,341
Lag -48 - -43 21,718 -36,884 101,761 -64,558 6,033 -68,462
Lag -42 - -37 46,915 12,317 -35,904 -32,743 38,673 16,791
Lag -36 - -31 -22,220 37,849 -104,266 66,215 -6,142 70,218
Lag -30 - -25 -48,049 -12,578 36,821 33,688 -39,906 -16,339
Lag -24 - -19 21,717 -35,695 100,142 -60,602 7,540 -68,088
Lag -18 - -13 44,504 3,205 -27,827 -29,591 24,767 32,171
Lag -12 - -7 -36,741 72,138 -197,263 180,165 6,181 130,715
Lag -6 - -1 -120,698 -165,370 198,418 83,205 -202,719 7,480
Lag 0 - 0 78,749

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,811 1,059 -3,998 -0,121 -0,321 2,182

Lag -54 - -49 -0,360 -0,867 1,438 2,420 -0,012 -0,400
Lag -48 - -43 1,169 -1,146 4,439 0,196 0,393 -2,386
Lag -42 - -37 0,438 0,996 -1,561 -2,652 0,045 0,474
Lag -36 - -31 -1,893 2,118 -7,985 -0,285 -0,659 4,356
Lag -30 - -25 -0,742 -1,747 2,845 4,900 -0,293 -0,179
Lag -24 - -19 1,651 0,345 3,857 3,971 5,000 1,643
Lag -18 - -13 1,949 -6,164 1,722 2,952 -11,116 9,240
Lag -12 - -7 -10,298 30,595 -82,651 61,695 62,556 103,731
Lag -6 - -1 16,852 -137,936 85,715 114,579 -114,040 -22,970
Lag 0 - 0 37,192

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,2725 0,2692 -1,01 0,312
SAR 12 -0,9756 0,0265 -36,84 0,000
MA 1 0,4918 0,2659 1,85 0,065
MA 2 0,2530 0,2204 1,15 0,252
MA 3 0,1937 0,0592 3,27 0,001
SMA 12 -0,0842 0,0612 -1,38 0,170
SMA 24 0,8585 0,0555 15,46 0,000
SMA 36 0,0548 0,0573 0,96 0,339
Constant 0,05173 0,08571 0,60 0,547

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 417, after differencing 404
Residuals: SS = 3023437 (backforecasts excluded)
MS = 7654 DF = 395

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 16,8 46,3 55,6 70,0
DF 3 15 27 39
P-Value 0,001 0,000 0,001 0,002

Forecasts from period 417

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
418 214,462 42,949 385,974
419 264,482 88,271 440,694
420 261,550 82,322 440,777
421 175,951 -3,283 355,186
422 187,664 8,145 367,183
423 264,363 84,675 444,051
424 230,090 50,205 409,975
425 210,859 30,785 390,933
426 144,947 -35,317 325,212
427 170,596 -9,859 351,050
428 204,444 23,799 385,089
429 130,901 -49,934 311,735

ARIMA Model: Pemayung(417)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9641420 0,100 0,100 0,100 0,100 -0,184
1 6177081 -0,050 -0,042 0,250 0,242 -0,206
2 5803576 -0,008 0,066 0,320 0,392 -0,133
3 5394971 0,036 0,166 0,396 0,542 -0,071
4 4911177 0,087 0,246 0,490 0,692 -0,018
5 4294846 0,152 0,289 0,623 0,842 0,020
6 3708558 0,213 0,250 0,773 0,944 0,022
7 3308460 0,245 0,100 0,912 0,939 0,025
8 3204576 0,193 0,020 0,959 0,934 0,011
9 3197839 0,170 0,003 0,961 0,925 0,019
10 3197321 0,170 -0,000 0,963 0,925 0,016
11 3197314 0,170 -0,001 0,963 0,924 0,017
12 3197291 0,170 -0,001 0,963 0,924 0,017
Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,1699 0,0499 3,41 0,001
SAR 12 -0,0011 0,0577 -0,02 0,985
MA 1 0,9632 0,0010 1005,31 0,000
SMA 12 0,9242 0,0368 25,11 0,000
Constant 0,01672 0,02900 0,58 0,565

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 417, after differencing 404
Residuals: SS = 3106911 (backforecasts excluded)
MS = 7787 DF = 399

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 25,6 46,6 56,0 73,7
DF 7 19 31 43
P-Value 0,001 0,000 0,004 0,002

Forecasts from period 417

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
418 197,367 24,377 370,358
419 287,007 110,360 463,654
420 259,524 82,440 436,609
421 184,144 6,857 361,431
422 198,790 21,331 376,248
423 249,222 71,597 426,846
424 239,293 61,503 417,083
425 202,493 24,538 380,448
426 158,119 -20,000 336,239
427 165,556 -12,728 343,841
428 191,465 13,016 369,914
429 143,444 -35,170 322,057

ARIMA Model: Pemayung(417)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8125592 0,100 0,100 -0,227
1 6517579 0,250 0,244 -0,141
2 5427578 0,376 0,394 -0,059
3 4658334 0,479 0,544 -0,010
4 4080028 0,574 0,694 0,022
5 3635249 0,672 0,844 0,038
6 3493779 0,778 0,963 0,026
7 3347303 0,845 0,950 0,054
 8 3303408 0,886 0,941 0,031
9 3291835 0,908 0,937 0,026
10 3287938 0,920 0,936 0,024
11 3286354 0,927 0,936 0,023
12 3285688 0,932 0,935 0,023
13 3285420 0,936 0,935 0,023
14 3285331 0,938 0,935 0,023
15 3285322 0,940 0,935 0,023

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9398 0,0180 52,18 0,000
SMA 12 0,9347 0,0295 31,64 0,000
Constant 0,02260 0,02988 0,76 0,450

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 417, after differencing 404
Residuals: SS = 3199375 (backforecasts excluded)
MS = 7978 DF = 401

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 38,8 60,0 68,5 89,5
DF 9 21 33 45
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

Forecasts from period 417

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
418 219,690 44,583 394,797
419 293,268 117,844 468,692
420 265,142 89,401 440,883
421 189,950 13,894 366,007
422 205,313 28,941 381,685
423 259,794 83,108 436,481
424 244,304 67,303 421,305
425 208,712 31,397 386,026
426 161,021 -16,606 338,649
427 167,223 -10,717 345,163
428 193,384 15,132 371,636
429 151,042 -27,521 329,606

ARIMA Model: Pemayung(417)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8918139 0,100 0,100 0,100 0,100 -0,204
1 7117866 0,040 0,250 0,138 0,160 -0,104
 2 6846765 0,166 0,269 0,141 0,310 -0,077
3 6538019 0,285 0,289 0,144 0,460 -0,052
4 6146947 0,392 0,316 0,147 0,610 -0,028
5 5580547 0,470 0,359 0,151 0,760 -0,005
6 4635873 0,469 0,446 0,155 0,910 0,020
7 3894516 0,319 0,548 0,152 0,936 0,032
8 3474068 0,169 0,652 0,144 0,936 0,028
9 3241951 0,023 0,771 0,134 0,936 0,019
10 3221546 -0,006 0,804 0,129 0,932 0,015
11 3218562 -0,013 0,810 0,133 0,929 0,016
12 3217874 -0,015 0,812 0,136 0,927 0,016
13 3217715 -0,014 0,812 0,138 0,926 0,016
14 3217698 -0,016 0,811 0,140 0,926 0,016
15 3217698 -0,016 0,811 0,140 0,925 0,016

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,0160 0,0575 -0,28 0,781
MA 1 0,8109 0,0394 20,58 0,000
MA 2 0,1405 0,0395 3,56 0,000
SMA 12 0,9253 0,0365 25,33 0,000
Constant 0,01623 0,04300 0,38 0,706

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 417, after differencing 404
Residuals: SS = 3131767 (backforecasts excluded)
MS = 7849 DF = 399

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 27,5 48,8 58,4 75,7
DF 7 19 31 43
P-Value 0,000 0,000 0,002 0,002

Forecasts from period 417

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
418 193,888 20,207 367,569
419 286,884 110,123 463,644
420 256,244 79,282 433,207
421 181,262 4,098 358,427
422 195,949 18,583 373,316
423 247,989 70,422 425,557
424 235,524 57,755 413,293
425 197,500 19,530 375,470
426 150,873 -27,297 329,044
427 158,820 -19,551 337,191
428 183,463 4,892 362,035
429 139,993 -38,778 318,765
ARIMA Model: Ma.Bulian(254)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8619892 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,907
1 7339806 0,150 0,158 0,228 0,137 0,114 0,250
0,163 0,121 -0,633
2 5679833 0,177 0,129 0,378 0,174 0,125 0,376
0,244 0,141 -0,329
3 4920685 0,150 -0,021 0,425 0,185 0,126 0,316
0,298 0,155 -0,292
4 4391116 0,124 -0,171 0,463 0,192 0,124 0,241
0,362 0,169 -0,265
5 3998624 0,104 -0,321 0,499 0,196 0,120 0,155
0,434 0,183 -0,239
6 3687024 0,091 -0,471 0,540 0,196 0,112 0,063
0,516 0,192 -0,209
7 3427246 0,086 -0,621 0,589 0,190 0,102 -0,032
0,607 0,196 -0,173
8 3216873 0,093 -0,771 0,646 0,175 0,088 -0,132
0,706 0,196 -0,133
9 3057455 0,109 -0,921 0,701 0,155 0,074 -0,245
0,813 0,196 -0,100
10 2808179 0,167 -0,942 0,851 0,089 0,037 -0,192
0,842 0,142 0,004
11 2770982 0,017 -0,944 0,782 0,153 0,058 -0,111
0,849 0,072 0,223
12 2598627 -0,067 -0,944 0,788 0,166 0,015 0,029
0,855 -0,054 0,226
13 2575547 -0,080 -0,944 0,773 0,177 0,018 0,055
0,849 -0,083 0,146
14 2568554 -0,096 -0,942 0,762 0,187 0,017 0,078
0,846 -0,106 0,124
15 2565002 -0,109 -0,939 0,752 0,197 0,016 0,096
0,845 -0,124 0,114
16 2562887 -0,120 -0,937 0,742 0,207 0,013 0,110
0,844 -0,137 0,109
17 2561531 -0,129 -0,934 0,734 0,217 0,011 0,121
0,843 -0,147 0,106
18 2560633 -0,138 -0,932 0,726 0,227 0,008 0,131
0,842 -0,156 0,103
19 2560031 -0,146 -0,930 0,718 0,236 0,006 0,138
0,841 -0,162 0,102
20 2559631 -0,154 -0,928 0,711 0,245 0,004 0,144
0,841 -0,168 0,101

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -9,093 -0,229 -18,955 4,214 38,609 -80,342

Lag -54 - -49 26,416 -23,409 52,879 -33,404 1,231 11,175
Lag -48 - -43 9,888 0,340 20,510 -4,445 -41,489 86,626
Lag -42 - -37 -28,357 25,306 -56,859 36,072 -1,232 -11,942
Lag -36 - -31 -10,555 -0,272 -21,996 4,881 44,780 -93,205
Lag -30 - -25 30,635 -27,160 61,322 -38,681 0,925 17,116
Lag -24 - -19 40,897 -44,544 43,778 3,661 -50,874 53,303
Lag -18 - -13 -15,530 45,816 -67,638 30,969 15,919 -75,337
Lag -12 - -7 -166,561 289,615 -154,683 -61,373 61,814 177,401
Lag -6 - -1 -36,246 -155,714 103,432 -30,379 -41,822 238,380
Lag 0 - 0 37,161

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -1,480 -1,284 -3,902 -2,923 2,368 -9,320

Lag -54 - -49 -4,126 -7,884 0,136 -5,346 -4,346 -2,839
Lag -48 - -43 -1,725 -1,724 0,791 -0,028 -4,879 6,110
Lag -42 - -37 1,346 4,932 -2,475 2,714 1,853 0,517
Lag -36 - -31 -1,929 -1,670 -6,561 -4,761 5,093 -16,742
Lag -30 - -25 -7,068 -14,102 0,836 -9,337 -7,994 -0,973
Lag -24 - -19 30,245 -18,723 12,257 15,815 2,341 -22,157
Lag -18 - -13 -8,735 12,680 -5,493 -5,126 11,280 -50,702
Lag -12 - -7 -168,948 89,716 -55,703 -91,946 -65,476 137,991
Lag -6 - -1 70,076 -38,796 23,216 5,218 -17,160 151,195
Lag 0 - 0 20,249

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,1536 0,0994 -1,54 0,124
SAR 12 -0,9285 0,1133 -8,19 0,000
MA 1 0,7112 0,0806 8,82 0,000
MA 2 0,2450 0,0928 2,64 0,009
MA 3 0,0040 0,0672 0,06 0,952
SMA 12 0,1441 0,1280 1,13 0,261
SMA 24 0,8408 0,1254 6,70 0,000
SMA 36 -0,1677 0,0763 -2,20 0,029
Constant 0,1010 0,1797 0,56 0,575

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 254, after differencing 241
Residuals: SS = 2451307 (backforecasts excluded)
MS = 10566 DF = 232

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,5 23,4 36,0 46,4
DF 3 15 27 39
P-Value 0,009 0,076 0,116 0,193

Forecasts from period 254

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
255 293,749 92,238 495,260
256 319,085 115,741 522,428
 257 183,440 -19,957 386,837
258 164,338 -39,190 367,866
259 139,883 -63,762 343,528
260 169,307 -34,457 373,071
261 133,881 -70,001 337,764
262 201,468 -2,533 405,469
263 363,183 159,063 567,302
264 318,594 114,356 522,832
265 200,038 -4,318 404,395
266 275,896 71,421 480,370

ARIMA Model: Bathin(170)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5930312 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,344
1 4926890 0,154 0,125 0,250 0,143 0,110 0,228
0,153 0,116 0,186
2 4121775 0,210 0,106 0,400 0,163 0,105 0,312
0,192 0,125 0,038
3 3436285 0,260 -0,005 0,550 0,159 0,086 0,311
0,238 0,138 -0,087
4 2982581 0,298 -0,155 0,675 0,130 0,057 0,255
0,300 0,155 -0,167
5 2723333 0,319 -0,305 0,756 0,098 0,035 0,172
0,375 0,173 -0,213
6 2514479 0,299 -0,455 0,798 0,074 0,026 0,088
0,460 0,181 -0,259
7 2382556 0,234 -0,605 0,780 0,077 0,036 -0,010
0,554 0,187 -0,321
8 2299279 0,161 -0,755 0,740 0,096 0,049 -0,124
0,655 0,194 -0,392
9 2165458 0,054 -0,905 0,677 0,132 0,065 -0,229
0,766 0,192 -0,485
10 2009669 -0,096 -0,959 0,591 0,198 0,070 -0,231
0,822 0,171 -0,547
11 1965169 -0,246 -0,970 0,513 0,291 0,046 -0,182
0,843 0,129 -0,627
12 1958818 -0,298 -0,970 0,471 0,333 0,042 -0,144
0,843 0,091 -0,690
13 1956849 -0,308 -0,970 0,461 0,341 0,040 -0,120
0,844 0,068 -0,708
14 1956061 -0,308 -0,969 0,463 0,340 0,037 -0,105
0,845 0,054 -0,716
15 1955726 -0,307 -0,969 0,466 0,337 0,035 -0,095
0,845 0,045 -0,721
16 1955583 -0,305 -0,968 0,468 0,335 0,034 -0,089
0,845 0,039 -0,724
17 1955521 -0,305 -0,968 0,469 0,334 0,033 -0,085
0,846 0,035 -0,727
18 1955494 -0,304 -0,968 0,470 0,333 0,032 -0,082
0,846 0,032 -0,728
19 1955483 -0,304 -0,968 0,471 0,332 0,032 -0,080
0,846 0,030 -0,729
20 1955478 -0,303 -0,968 0,471 0,332 0,032 -0,079
0,846 0,029 -0,730
 21 1955476 -0,303 -0,968 0,472 0,332 0,031 -0,078
0,846 0,029 -0,731
22 1955475 -0,303 -0,968 0,472 0,331 0,031 -0,078
0,846 0,028 -0,731
23 1955474 -0,303 -0,968 0,472 0,331 0,031 -0,078
0,846 0,028 -0,731
24 1955474 -0,303 -0,968 0,472 0,331 0,031 -0,077
0,846 0,028 -0,731
25 1955474 -0,303 -0,968 0,472 0,331 0,031 -0,077
0,846 0,027 -0,731

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 45,610 121,296 -142,060 145,975 3,059 59,880

Lag -54 - -49 -67,390 86,323 -99,534 59,075 28,798 80,716
Lag -48 - -43 -47,700 -125,895 146,187 -151,391 -3,740 -62,443
Lag -42 - -37 69,043 -89,763 102,252 -61,612 -30,332 -83,970
Lag -36 - -31 48,701 129,486 -151,610 155,828 3,284 63,933
Lag -30 - -25 -71,910 92,157 -106,218 63,068 30,774 86,894
Lag -24 - -19 -45,374 -144,750 157,020 -157,527 -4,934 -68,430
Lag -18 - -13 78,885 -101,955 108,952 -64,189 -30,858 -65,490
Lag -12 - -7 212,540 -169,784 -134,608 290,102 -27,316 18,032
Lag -6 - -1 76,155 -86,088 -119,363 116,245 62,544 150,240
Lag 0 - 0 -362,464

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 1,397 9,210 -1,813 8,757 6,828 9,926

Lag -54 - -49 4,134 9,633 1,618 5,930 6,606 10,800
Lag -48 - -43 5,918 -2,920 8,272 -4,117 -2,636 -6,636
Lag -42 - -37 -0,708 -7,258 1,249 -3,888 -4,946 -9,876
Lag -36 - -31 -3,627 11,958 -9,105 12,582 9,310 15,994
Lag -30 - -25 4,858 16,240 0,563 9,484 11,123 20,465
Lag -24 - -19 16,345 -12,431 12,364 -7,574 -6,130 -15,480
Lag -18 - -13 1,745 -18,162 -0,558 -8,743 -9,339 5,603
Lag -12 - -7 176,383 -156,952 -103,237 60,026 5,073 -30,932
Lag -6 - -1 121,594 -82,523 -77,082 -6,013 24,161 113,519
Lag 0 - 0 -79,608

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,3031 7,3090 -0,04 0,967
SAR 12 -0,9679 0,0292 -33,19 0,000
MA 1 0,4719 7,3119 0,06 0,949
MA 2 0,3311 5,6740 0,06 0,954
MA 3 0,0312 0,7338 0,04 0,966
SMA 12 -0,0772 0,0980 -0,79 0,432
SMA 24 0,8460 0,0858 9,86 0,000
SMA 36 0,0275 0,0974 0,28 0,778
Constant -0,7313 0,4355 -1,68 0,095
Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12
Number of observations: Original series 170, after differencing 157
Residuals: SS = 1833016 (backforecasts excluded)
MS = 12385 DF = 148

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,6 24,3 34,4 53,7
DF 3 15 27 39
P-Value 0,014 0,060 0,155 0,059

Forecasts from period 170

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
171 236,840 18,670 455,011
172 238,710 15,084 462,336
173 180,880 -44,504 406,264
174 146,427 -80,647 373,500
175 122,556 -106,211 351,323
176 114,133 -116,310 344,577
177 88,853 -143,256 320,961
178 141,547 -92,215 375,309
179 309,965 74,561 545,369
180 262,005 24,971 499,039
181 241,315 2,662 479,968
182 153,737 -86,524 393,998

ARIMA Model: Mersam(206)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7357231 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,105
1 6355482 0,085 0,184 0,172 0,145 0,121 0,250
0,138 0,110 0,183
2 5297624 0,026 0,247 0,217 0,192 0,141 0,400
0,170 0,115 0,292
3 3979572 -0,124 0,150 0,236 0,267 0,170 0,454
0,215 0,123 0,309
4 3436761 -0,226 0,000 0,226 0,317 0,178 0,394
0,267 0,137 0,282
5 3029689 -0,332 -0,150 0,206 0,372 0,179 0,329
0,332 0,146 0,241
6 2721444 -0,437 -0,300 0,182 0,433 0,172 0,261
0,411 0,146 0,184
7 2446161 -0,558 -0,450 0,160 0,510 0,149 0,209
0,502 0,121 0,091
8 2211624 -0,682 -0,600 0,168 0,596 0,089 0,192
0,616 0,041 -0,072
9 2112935 -0,716 -0,672 0,237 0,623 0,016 0,238
0,709 -0,088 -0,227
10 2094117 -0,715 -0,627 0,246 0,627 0,008 0,323
 0,706 -0,161 -0,264
11 2086177 -0,720 -0,587 0,245 0,636 0,006 0,384
0,694 -0,204 -0,285
12 2080470 -0,714 -0,540 0,254 0,635 0,008 0,445
0,669 -0,234 -0,296
13 2073499 -0,705 -0,477 0,268 0,631 0,010 0,517
0,626 -0,257 -0,300
14 2062126 -0,679 -0,396 0,301 0,611 0,014 0,606
0,565 -0,276 -0,295
15 2041384 -0,631 -0,301 0,359 0,572 0,023 0,707
0,488 -0,294 -0,284
16 1995877 -0,532 -0,186 0,472 0,484 0,038 0,826
0,393 -0,309 -0,262
17 1981093 -0,528 -0,192 0,476 0,487 0,044 0,827
0,392 -0,312 -0,256
18 1979739 -0,528 -0,192 0,476 0,487 0,046 0,828
0,392 -0,314 -0,255
19 1979022 -0,528 -0,192 0,475 0,486 0,047 0,830
0,391 -0,316 -0,254
20 1978536 -0,527 -0,193 0,475 0,485 0,049 0,832
0,391 -0,318 -0,254
21 1978122 -0,527 -0,193 0,474 0,484 0,051 0,834
0,391 -0,320 -0,254
22 1977768 -0,527 -0,193 0,474 0,484 0,052 0,836
0,392 -0,322 -0,253
23 1977491 -0,527 -0,193 0,473 0,483 0,053 0,837
0,392 -0,324 -0,253
24 1977052 -0,527 -0,193 0,473 0,482 0,055 0,839
0,392 -0,325 -0,253
25 1976754 -0,527 -0,193 0,472 0,481 0,056 0,841
0,392 -0,327 -0,253

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,5275 0,8309 -0,63 0,526
SAR 12 -0,1928 0,2936 -0,66 0,512
MA 1 0,4721 0,8264 0,57 0,569
MA 2 0,4815 0,8629 0,56 0,578
MA 3 0,0559 0,0462 1,21 0,228
SMA 12 0,8407 0,2739 3,07 0,002
SMA 24 0,3919 0,2895 1,35 0,177
SMA 36 -0,3269 0,0822 -3,98 0,000
Constant -0,25318 0,02871 -8,82 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 206, after differencing 193
Residuals: SS = 1886959 (backforecasts excluded)
MS = 10255 DF = 184

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,8 10,0 29,1 39,6
DF 3 15 27 39
P-Value 0,623 0,818 0,355 0,441

Forecasts from period 206

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
207 332,004 133,479 530,530
208 268,910 70,384 467,435
209 212,846 14,108 411,583
210 120,549 -78,302 319,400
211 125,551 -73,306 324,409
212 113,274 -85,603 312,151
213 152,063 -46,814 350,940
214 175,396 -23,489 374,280
215 394,518 195,631 593,404
216 333,327 134,436 532,218
217 163,773 -35,121 362,668
218 264,022 65,123 462,920

ARIMA Model: Tembesi(155)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2881748 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,980
1 2641920 0,184 0,090 0,250 0,119 0,107 0,117
0,126 0,102 -0,493
2 2393700 0,261 0,070 0,400 0,120 0,109 0,132
0,157 0,105 -0,163
3 2085942 0,310 0,020 0,550 0,098 0,111 0,140
0,209 0,113 0,074
4 1733943 0,324 -0,104 0,700 0,040 0,122 0,112
0,302 0,136 0,207
5 1564647 0,298 -0,254 0,747 -0,002 0,143 0,030
0,391 0,170 0,258
6 1462083 0,243 -0,404 0,743 -0,021 0,170 -0,068
0,477 0,207 0,337
7 1387175 0,164 -0,554 0,708 -0,023 0,202 -0,171
0,566 0,242 0,439
8 1330547 0,074 -0,704 0,659 -0,018 0,237 -0,277
0,657 0,273 0,556
9 1257515 -0,076 -0,689 0,585 -0,017 0,298 -0,185
0,697 0,228 0,671
10 1227302 -0,099 -0,581 0,592 -0,043 0,321 -0,035
0,656 0,144 0,607
11 1211409 -0,094 -0,451 0,606 -0,059 0,329 0,115
0,595 0,076 0,548
12 1194636 -0,086 -0,322 0,622 -0,075 0,335 0,265
0,532 0,009 0,493
13 1174134 -0,080 -0,197 0,637 -0,092 0,344 0,415
0,470 -0,060 0,446
14 1148263 -0,077 -0,083 0,652 -0,110 0,356 0,565
0,412 -0,134 0,409
15 1115643 -0,083 0,014 0,662 -0,129 0,374 0,715
0,361 -0,218 0,389
 16 1076834 -0,103 0,087 0,666 -0,148 0,403 0,865
0,320 -0,312 0,397
17 1050944 -0,123 0,093 0,671 -0,164 0,435 0,948
0,308 -0,377 0,435
18 1040069 -0,119 0,066 0,686 -0,175 0,453 0,957
0,321 -0,399 0,469
19 1025523 -0,087 0,050 0,728 -0,197 0,470 0,955
0,334 -0,410 0,464
20 1024531 -0,105 0,058 0,726 -0,179 0,480 0,957
0,334 -0,411 0,467
21 1007306 -0,110 0,059 0,726 -0,178 0,480 0,962
0,333 -0,415 0,467
22 1004761 -0,113 0,059 0,725 -0,176 0,480 0,966
0,332 -0,418 0,468
23 1003940 -0,116 0,059 0,725 -0,175 0,480 0,969
0,331 -0,420 0,469
24 1003426 -0,118 0,059 0,725 -0,174 0,480 0,972
0,330 -0,421 0,470
25 1003038 -0,119 0,060 0,724 -0,173 0,480 0,974
0,330 -0,423 0,471

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,1188 0,0967 -1,23 0,221
SAR 12 0,0595 0,3091 0,19 0,848
MA 1 0,7243 0,0405 17,87 0,000
MA 2 -0,1730 0,0683 -2,53 0,012
MA 3 0,4797 0,0821 5,84 0,000
SMA 12 0,9738 0,2767 3,52 0,001
SMA 24 0,3300 0,2796 1,18 0,240
SMA 36 -0,4227 0,1178 -3,59 0,000
Constant 0,470524 0,009517 49,44 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 155, after differencing 142
Residuals: SS = 886691 (backforecasts excluded)
MS = 6667 DF = 133

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 8,1 19,2 33,1 42,0
DF 3 15 27 39
P-Value 0,045 0,207 0,194 0,343

Forecasts from period 155

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
156 224,594 64,527 384,662
157 102,942 -59,084 264,968
158 184,933 8,889 360,977
 159 267,528 90,994 444,062
160 279,393 102,826 455,960
161 316,957 140,331 493,583
162 241,519 64,837 418,200
163 262,948 86,211 439,686
164 283,405 106,612 460,197
165 236,682 59,833 413,530
166 264,638 87,734 441,543
167 349,046 172,086 526,006

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ARIMA Model: Pemayung(418)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9435124 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,125
1 8118733 0,174 0,049 0,250 0,139 0,116 0,127
0,151 0,133 0,052
2 6602529 0,218 -0,072 0,400 0,170 0,128 0,119
0,227 0,181 0,036
3 5462041 0,204 -0,222 0,486 0,180 0,132 0,081
0,318 0,230 0,039
4 4667208 0,181 -0,372 0,551 0,178 0,132 0,032
0,419 0,273 0,034
5 4084693 0,156 -0,522 0,607 0,168 0,131 -0,025
0,532 0,308 0,028
6 3733856 0,099 -0,672 0,620 0,167 0,140 -0,106
0,631 0,317 0,026
7 3466843 -0,040 -0,822 0,551 0,206 0,171 -0,190
0,730 0,300 0,039
8 3243241 -0,190 -0,947 0,463 0,263 0,202 -0,249
0,832 0,258 0,052
9 3173205 -0,268 -0,992 0,475 0,266 0,201 -0,228
0,885 0,180 0,063
10 3107237 -0,332 -0,984 0,428 0,309 0,200 -0,174
0,879 0,140 0,064
11 3091275 -0,400 -0,980 0,365 0,362 0,208 -0,126
0,873 0,102 0,065
12 3088768 -0,362 -0,978 0,407 0,330 0,201 -0,104
0,871 0,083 0,061
13 3088279 -0,386 -0,977 0,385 0,347 0,205 -0,095
0,871 0,074 0,061
14 3088099 -0,367 -0,977 0,405 0,332 0,202 -0,090
 0,871 0,069 0,059
15 3088091 -0,382 -0,977 0,390 0,343 0,204 -0,088
0,871 0,067 0,060
16 3088053 -0,370 -0,977 0,402 0,334 0,203 -0,087
0,871 0,066 0,059
17 3088053 -0,372 -0,977 0,400 0,335 0,203 -0,086
0,871 0,065 0,059
18 3088053 -0,373 -0,977 0,399 0,336 0,203 -0,086
0,871 0,065 0,059

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -21,774 35,093 -102,333 65,949 -7,619 74,394

Lag -54 - -49 -62,528 -12,939 36,631 33,045 -36,831 -19,684
Lag -48 - -43 22,336 -35,884 104,811 -67,474 7,844 -76,120
Lag -42 - -37 64,059 13,290 -37,459 -33,787 37,751 20,196
Lag -36 - -31 -22,823 36,781 -107,261 69,123 -7,989 77,979
Lag -30 - -25 -65,550 -13,532 38,312 34,851 -39,187 -19,589
Lag -24 - -19 21,690 -33,810 102,166 -62,585 9,960 -76,029
Lag -18 - -13 62,463 2,549 -27,852 -28,725 18,853 37,102
Lag -12 - -7 -42,081 70,707 -193,676 178,423 7,649 128,190
Lag -6 - -1 -125,619 -169,821 206,424 78,873 -199,084 6,548
Lag 0 - 0 82,894

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,671 0,969 -3,938 -0,108 -0,391 2,292

Lag -54 - -49 -0,837 -1,310 1,121 1,981 -0,226 -0,733
Lag -48 - -43 0,779 -1,355 4,122 -0,066 0,219 -2,742
Lag -42 - -37 0,740 1,269 -1,422 -2,370 0,085 0,654
Lag -36 - -31 -1,544 2,113 -7,801 -0,150 -0,684 4,711
Lag -30 - -25 -1,609 -2,531 2,277 4,237 -0,829 -0,713
Lag -24 - -19 0,409 0,258 2,629 3,752 5,534 1,357
Lag -18 - -13 3,310 -6,621 2,715 6,041 -14,269 9,130
Lag -12 - -7 -15,311 25,923 -79,939 57,828 63,610 94,669
Lag -6 - -1 23,650 -139,291 90,382 114,903 -114,794 -16,424
Lag 0 - 0 37,252

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,3734 0,2795 -1,34 0,182
SAR 12 -0,9768 0,0248 -39,34 0,000
MA 1 0,3988 0,2747 1,45 0,147
MA 2 0,3362 0,2333 1,44 0,150
MA 3 0,2032 0,0573 3,55 0,000
SMA 12 -0,0860 0,0601 -1,43 0,153
SMA 24 0,8707 0,0531 16,39 0,000
SMA 36 0,0651 0,0568 1,15 0,252
Constant 0,05866 0,07004 0,84 0,403
Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12
Number of observations: Original series 418, after differencing 405
Residuals: SS = 3007605 (backforecasts excluded)
MS = 7595 DF = 396

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 16,8 45,4 55,1 69,7
DF 3 15 27 39
P-Value 0,001 0,000 0,001 0,002

Forecasts from period 418

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
419 265,352 94,506 436,199
420 267,788 92,562 443,013
421 175,819 -2,084 353,723
422 191,817 13,911 369,722
423 271,313 93,074 449,552
424 232,435 54,077 410,792
425 214,243 35,700 392,786
426 145,918 -32,784 324,619
427 170,027 -8,842 348,897
428 205,260 26,226 384,294
429 133,297 -45,902 312,497
430 208,000 28,636 387,364

ARIMA Model: Ma.Bulian(255)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8628335 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,548
1 7328521 0,153 0,157 0,232 0,138 0,114 0,250
0,164 0,122 -0,482
2 5680472 0,179 0,120 0,382 0,173 0,125 0,367
0,245 0,142 -0,308
3 4945014 0,152 -0,030 0,427 0,183 0,126 0,303
0,300 0,157 -0,270
4 4423271 0,127 -0,180 0,464 0,190 0,124 0,226
0,364 0,173 -0,243
5 4034021 0,107 -0,330 0,499 0,193 0,120 0,139
0,438 0,188 -0,219
6 3725371 0,092 -0,480 0,538 0,193 0,114 0,046
0,519 0,199 -0,193
7 3469248 0,081 -0,630 0,579 0,190 0,105 -0,050
0,609 0,205 -0,164
8 3254792 0,064 -0,780 0,614 0,187 0,097 -0,150
0,707 0,203 -0,131
9 3078898 0,028 -0,930 0,621 0,195 0,093 -0,260
0,811 0,199 -0,108
10 2861434 -0,122 -0,941 0,564 0,259 0,100 -0,195
0,828 0,134 -0,021
 11 2788111 -0,272 -0,942 0,452 0,355 0,113 -0,157
0,831 0,098 0,014
12 2739687 -0,422 -0,942 0,329 0,464 0,123 -0,125
0,832 0,068 0,038
13 2705309 -0,572 -0,942 0,199 0,580 0,131 -0,099
0,833 0,043 0,053
14 2674288 -0,722 -0,941 0,068 0,701 0,135 -0,069
0,833 0,014 0,066
15 2613402 -0,872 -0,938 -0,028 0,831 0,104 0,025
0,833 -0,075 0,112
16 2603387 -0,729 -0,937 0,122 0,716 0,081 0,047
0,835 -0,096 0,128
17 2591915 -0,593 -0,933 0,272 0,606 0,048 0,092
0,833 -0,137 0,139
18 2590638 -0,445 -0,931 0,422 0,484 0,029 0,107
0,832 -0,150 0,132
19 2588080 -0,595 -0,931 0,272 0,614 0,041 0,110
0,833 -0,153 0,140
20 2587429 -0,448 -0,929 0,422 0,491 0,023 0,123
0,832 -0,165 0,134
21 2584609 -0,598 -0,928 0,272 0,622 0,034 0,129
0,832 -0,170 0,139
22 2582374 -0,481 -0,923 0,391 0,526 0,016 0,153
0,830 -0,192 0,124
23 2581483 -0,359 -0,918 0,513 0,427 -0,002 0,169
0,828 -0,206 0,107
24 2580723 -0,509 -0,919 0,363 0,557 0,014 0,169
0,829 -0,206 0,122
25 2580386 -0,423 -0,914 0,449 0,483 0,003 0,179
0,827 -0,214 0,113

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -13,120 2,266 -21,364 0,998 45,452 -85,460

Lag -54 - -49 16,011 -6,507 51,422 -22,787 -13,838 32,301
Lag -48 - -43 14,435 -2,392 23,451 -1,005 -49,622 93,551
Lag -42 - -37 -17,424 7,203 -56,151 25,008 15,220 -35,240
Lag -36 - -31 -15,701 2,703 -25,563 1,191 54,342 -102,193
Lag -30 - -25 19,066 -7,610 61,068 -26,252 -18,946 44,626
Lag -24 - -19 55,089 -61,397 50,023 12,127 -63,324 49,814
Lag -18 - -13 5,362 27,076 -63,704 10,520 42,434 -108,859
Lag -12 - -7 -171,886 312,081 -153,462 -75,878 73,089 182,070
Lag -6 - -1 -58,919 -136,637 93,311 -20,886 -35,120 231,458
Lag 0 - 0 33,900

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -4,204 -2,437 -6,481 -5,431 1,932 -12,643

Lag -54 - -49 -8,079 -9,696 -0,332 -5,038 -6,315 -0,946
Lag -48 - -43 0,353 0,182 3,318 2,795 -4,011 9,498
Lag -42 - -37 5,370 6,956 -1,538 2,849 4,090 -0,747
Lag -36 - -31 -6,169 -4,138 -11,081 -9,463 4,337 -22,838
Lag -30 - -25 -14,423 -17,285 -0,342 -8,052 -12,976 3,312
Lag -24 - -19 43,746 -20,238 15,789 22,693 4,806 -29,399
Lag -18 - -13 -4,490 13,453 -0,835 -10,556 16,301 -57,185
Lag -12 - -7 -166,883 93,489 -43,468 -83,200 -59,714 140,331
Lag -6 - -1 71,460 -29,669 21,958 -3,374 3,309 134,292
Lag 0 - 0 9,536

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,4233 1,5168 -0,28 0,780
SAR 12 -0,9144 0,1045 -8,75 0,000
MA 1 0,4492 1,5177 0,30 0,767
MA 2 0,4831 1,2983 0,37 0,710
MA 3 0,0033 0,1766 0,02 0,985
SMA 12 0,1790 0,1178 1,52 0,130
SMA 24 0,8271 0,1123 7,37 0,000
SMA 36 -0,2144 0,0750 -2,86 0,005
Constant 0,1128 0,1307 0,86 0,389

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 255, after differencing 242
Residuals: SS = 2477012 (backforecasts excluded)
MS = 10631 DF = 233

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,0 22,3 34,4 44,3
DF 3 15 27 39
P-Value 0,012 0,100 0,154 0,257

Forecasts from period 255

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
256 325,022 122,893 527,152
257 177,264 -26,502 381,030
258 163,579 -40,206 367,364
259 135,070 -69,058 339,198
260 167,492 -36,793 371,777
261 125,203 -79,309 329,714
262 183,646 -21,060 388,353
263 374,320 169,406 579,234
264 317,716 112,600 522,832
265 189,722 -15,598 395,042
266 280,788 75,265 486,311
267 320,722 114,996 526,448

ARIMA Model: Bathin(171)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5931001 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
 0,100 0,100 0,322
1 4929266 0,154 0,129 0,250 0,143 0,110 0,232
0,153 0,116 0,201
2 4122743 0,210 0,114 0,400 0,163 0,106 0,320
0,192 0,124 0,048
3 3432217 0,258 -0,001 0,550 0,158 0,086 0,316
0,239 0,137 -0,092
4 2834841 0,277 -0,025 0,700 0,118 0,052 0,423
0,252 0,106 -0,214
5 2699493 0,263 -0,175 0,717 0,107 0,046 0,314
0,320 0,131 -0,262
6 2598542 0,253 -0,325 0,732 0,097 0,041 0,197
0,397 0,154 -0,309
7 2519397 0,245 -0,475 0,746 0,088 0,037 0,075
0,482 0,176 -0,355
8 2452504 0,239 -0,625 0,759 0,079 0,034 -0,051
0,572 0,197 -0,399
9 2387306 0,228 -0,775 0,767 0,072 0,032 -0,180
0,668 0,215 -0,443
10 2206909 0,078 -0,925 0,678 0,108 0,058 -0,265
0,773 0,211 -0,550
11 2159985 -0,072 -0,932 0,557 0,186 0,076 -0,247
0,782 0,201 -0,614
12 2130019 -0,222 -0,937 0,428 0,275 0,091 -0,233
0,788 0,193 -0,677
13 2109928 -0,372 -0,940 0,292 0,373 0,104 -0,223
0,792 0,186 -0,743
14 2093834 -0,522 -0,943 0,152 0,475 0,116 -0,215
0,796 0,179 -0,809
15 2077911 -0,672 -0,946 0,014 0,581 0,124 -0,205
0,800 0,170 -0,870
16 2056571 -0,822 -0,951 -0,116 0,690 0,122 -0,181
0,805 0,149 -0,898
17 2032585 -0,781 -0,961 -0,037 0,665 0,084 -0,129
0,811 0,100 -0,748
18 2030015 -0,884 -0,959 -0,132 0,744 0,085 -0,088
0,809 0,065 -0,809
19 2025311 -0,784 -0,960 -0,031 0,666 0,074 -0,069
0,813 0,044 -0,780
20 2024168 -0,821 -0,958 -0,063 0,693 0,073 -0,051
0,810 0,031 -0,836
21 2023749 -0,791 -0,958 -0,033 0,668 0,070 -0,042
0,812 0,020 -0,822
22 2023484 -0,816 -0,957 -0,056 0,688 0,069 -0,033
0,811 0,015 -0,862
23 2023411 -0,796 -0,957 -0,036 0,671 0,067 -0,030
0,812 0,009 -0,849
24 2023338 -0,813 -0,956 -0,052 0,685 0,067 -0,026
0,811 0,007 -0,873
25 2023328 -0,800 -0,956 -0,039 0,674 0,066 -0,024
0,812 0,005 -0,862

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 30,793 84,387 -121,617 123,695 -2,336 59,002
Lag -54 - -49 -57,561 67,774 -90,840 69,942 13,522 -24,624
Lag -48 - -43 -32,710 -88,777 126,721 -129,896 1,948 -62,226
Lag -42 - -37 59,718 -71,406 94,535 -73,679 -14,627 25,235
Lag -36 - -31 33,744 92,330 -133,014 135,323 -2,470 64,505
Lag -30 - -25 -62,863 74,060 -99,222 76,362 15,062 -27,124
Lag -24 - -19 -34,529 -99,245 139,332 -142,027 2,842 -69,401
Lag -18 - -13 67,529 -80,741 105,431 -82,903 -12,481 41,755
Lag -12 - -7 190,469 -191,299 -128,627 282,552 -32,341 25,363
Lag -6 - -1 73,712 -85,169 -130,202 137,020 57,277 54,196
Lag 0 - 0 -345,786

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 4,279 9,261 -2,099 8,914 7,213 10,544

Lag -54 - -49 4,186 9,326 0,041 6,359 6,420 2,886
Lag -48 - -43 0,054 -7,725 5,475 -7,887 -5,464 -10,048
Lag -42 - -37 -2,896 -9,064 1,075 -6,132 -6,077 -2,600
Lag -36 - -31 3,878 15,897 -7,090 15,685 11,844 19,185
Lag -30 - -25 6,661 17,088 -0,865 11,528 11,829 5,009
Lag -24 - -19 0,828 -16,402 9,990 -15,547 -10,159 -20,426
Lag -18 - -13 -4,194 -19,142 2,892 -13,684 -9,417 10,603
Lag -12 - -7 170,208 -144,189 -110,000 73,406 15,673 -14,271
Lag -6 - -1 120,937 -61,073 -80,537 4,729 43,700 125,131
Lag 0 - 0 -73,203

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,8000 2,1942 -0,36 0,716
SAR 12 -0,9560 0,0491 -19,45 0,000
MA 1 -0,0387 2,1925 -0,02 0,986
MA 2 0,6735 1,7055 0,39 0,693
MA 3 0,0662 0,1353 0,49 0,626
SMA 12 -0,0244 0,1088 -0,22 0,823
SMA 24 0,8118 0,0999 8,13 0,000
SMA 36 0,0046 0,0988 0,05 0,963
Constant -0,8619 0,8634 -1,00 0,320

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 171, after differencing 158
Residuals: SS = 1903218 (backforecasts excluded)
MS = 12773 DF = 149

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,9 24,1 34,2 51,9
DF 3 15 27 39
P-Value 0,012 0,064 0,160 0,081

Forecasts from period 171

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
172 249,289 27,727 470,850
173 190,096 -37,691 417,884
174 154,148 -76,886 385,183
175 136,301 -97,424 370,027
176 116,910 -119,877 353,697
177 102,338 -137,153 341,829
178 151,109 -91,306 393,524
179 315,818 70,713 560,923
180 266,604 18,681 514,527
181 244,069 -6,515 494,654
182 173,536 -79,781 426,852
183 348,424 92,482 604,366

ARIMA Model: Mersam(207)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7392378 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,606
1 6382161 0,084 0,185 0,171 0,145 0,121 0,250
0,138 0,110 0,525
2 5371020 0,026 0,252 0,212 0,189 0,140 0,400
0,168 0,113 0,419
3 4091123 -0,124 0,208 0,221 0,261 0,168 0,501
0,208 0,115 0,285
4 3531505 -0,243 0,058 0,192 0,315 0,179 0,439
0,255 0,129 0,254
5 3138398 -0,361 -0,092 0,150 0,375 0,185 0,367
0,316 0,141 0,222
6 2859470 -0,436 -0,242 0,141 0,420 0,178 0,287
0,389 0,149 0,182
7 2622137 -0,565 -0,392 0,084 0,500 0,170 0,208
0,474 0,147 0,140
8 2442180 -0,674 -0,542 0,042 0,578 0,151 0,127
0,571 0,133 0,093
9 2328472 -0,724 -0,692 0,043 0,619 0,125 0,030
0,682 0,118 0,047
10 2252593 -0,738 -0,842 0,071 0,634 0,101 -0,076
0,803 0,100 0,004
11 2151519 -0,772 -0,775 0,117 0,662 0,045 0,074
0,786 -0,007 -0,019
12 2107112 -0,726 -0,702 0,217 0,617 -0,001 0,224
0,762 -0,124 -0,048
13 2099232 -0,876 -0,711 0,072 0,765 -0,017 0,249
0,789 -0,172 -0,120
14 2094559 -0,726 -0,689 0,222 0,623 -0,011 0,281
0,788 -0,198 -0,118
15 2094559 -0,726 -0,689 0,222 0,623 -0,011 0,281
0,788 -0,198 -0,121
16 2093294 -0,730 -0,691 0,220 0,625 -0,009 0,285
0,792 -0,210 -0,125
17 2093236 -0,730 -0,690 0,220 0,625 -0,009 0,286
0,793 -0,210 -0,128
18 2093235 -0,729 -0,690 0,220 0,625 -0,009 0,286
0,794 -0,210 -0,129
19 2093234 -0,730 -0,690 0,220 0,625 -0,009 0,286
 0,794 -0,210 -0,131

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -0,079 -7,677 31,990 -45,172 20,582 7,232

Lag -54 - -49 -5,717 12,407 6,926 -42,608 43,669 0,030
Lag -48 - -43 0,004 11,015 -46,462 65,344 -29,932 -10,587
Lag -42 - -37 8,173 -18,085 -10,148 61,632 -63,389 -0,146
Lag -36 - -31 -0,126 -16,056 67,193 -94,763 43,225 15,281
Lag -30 - -25 -12,020 26,188 14,467 -89,236 91,498 0,746
Lag -24 - -19 -22,489 36,663 -81,341 102,988 -48,978 -24,865
Lag -18 - -13 10,885 0,688 -41,692 113,497 -50,177 -71,583
Lag -12 - -7 135,811 -80,398 33,313 -7,295 10,390 27,635
Lag -6 - -1 -3,740 -124,859 120,482 -89,475 -199,622 309,825
Lag 0 - 0 -231,206

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,038 -4,018 12,952 -11,055 -0,739 4,500

Lag -54 - -49 0,438 7,270 10,241 -12,831 10,143 10,859
Lag -48 - -43 8,892 13,318 -7,723 19,794 6,895 0,370
Lag -42 - -37 4,435 -3,916 -7,871 18,602 -8,503 -9,632
Lag -36 - -31 -7,705 -17,903 26,810 -34,384 -7,151 6,646
Lag -30 - -25 -3,217 14,702 22,635 -35,971 22,968 25,695
Lag -24 - -19 -1,620 26,351 -17,172 29,483 6,496 -12,814
Lag -18 - -13 -6,685 9,509 -23,245 37,683 41,959 -35,037
Lag -12 - -7 80,379 22,182 17,901 43,208 32,218 44,715
Lag -6 - -1 38,490 -69,964 22,364 -17,375 -202,632 53,003
Lag 0 - 0 -61,828

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,7295 1,1313 -0,64 0,520
SAR 12 -0,6902 0,2123 -3,25 0,001
MA 1 0,2202 1,1322 0,19 0,846
MA 2 0,6252 1,1077 0,56 0,573
MA 3 -0,0090 0,1158 -0,08 0,938
SMA 12 0,2862 0,2144 1,33 0,184
SMA 24 0,7939 0,1798 4,41 0,000
SMA 36 -0,2102 0,0915 -2,30 0,023
Constant -0,1305 0,2662 -0,49 0,624

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 207, after differencing 194
Residuals: SS = 2011205 (backforecasts excluded)
MS = 10871 DF = 185

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,2 11,0 26,8 34,3
DF 3 15 27 39
P-Value 0,752 0,751 0,475 0,684

Forecasts from period 207

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
208 307,099 102,697 511,502
209 286,081 81,420 490,742
210 136,919 -69,158 342,995
211 150,747 -55,939 357,434
212 136,582 -71,260 344,423
213 200,273 -8,304 408,849
214 224,142 14,541 433,742
215 410,750 200,347 621,154
216 348,712 137,354 560,070
217 198,946 -13,248 411,141
218 311,107 97,998 524,217
219 304,462 90,501 518,422

ARIMA Model: Tembesi(156)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2957933 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,602
1 2696059 0,180 0,093 0,250 0,120 0,108 0,120
0,127 0,102 0,523
2 2416596 0,247 0,077 0,400 0,120 0,110 0,140
0,162 0,105 0,442
3 2058075 0,276 0,024 0,550 0,094 0,114 0,152
0,223 0,112 0,366
4 1686236 0,261 -0,126 0,686 0,028 0,131 0,110
0,333 0,140 0,327
5 1567456 0,239 -0,276 0,716 -0,003 0,148 0,011
0,412 0,179 0,365
6 1489199 0,217 -0,426 0,730 -0,023 0,163 -0,100
0,491 0,223 0,410
7 1425738 0,192 -0,576 0,738 -0,040 0,180 -0,214
0,576 0,270 0,460
8 1374677 0,168 -0,726 0,742 -0,053 0,198 -0,332
0,663 0,318 0,514
9 1270050 0,072 -0,876 0,739 -0,094 0,263 -0,393
0,807 0,367 0,628
10 1213938 -0,078 -0,799 0,669 -0,079 0,341 -0,276
0,788 0,321 0,733
11 1171661 -0,089 -0,724 0,711 -0,145 0,407 -0,131
0,750 0,220 0,726
12 1160628 -0,093 -0,733 0,721 -0,137 0,421 -0,124
0,750 0,210 0,752
13 1151780 -0,111 -0,722 0,720 -0,137 0,421 -0,088
0,734 0,192 0,721
14 1149519 -0,122 -0,713 0,714 -0,127 0,426 -0,061
0,716 0,185 0,716
 15 1141792 -0,135 -0,632 0,709 -0,117 0,428 0,039
0,659 0,143 0,731
16 1137344 -0,142 -0,630 0,708 -0,111 0,428 0,051
0,651 0,143 0,727
17 1131920 -0,146 -0,627 0,708 -0,110 0,428 0,056
0,648 0,141 0,724
18 1130399 -0,148 -0,625 0,708 -0,109 0,428 0,061
0,645 0,140 0,722
19 1129266 -0,150 -0,623 0,708 -0,108 0,428 0,064
0,643 0,138 0,720
20 1128476 -0,152 -0,622 0,708 -0,107 0,428 0,067
0,642 0,136 0,719
21 1127842 -0,153 -0,621 0,708 -0,106 0,428 0,070
0,641 0,135 0,718
22 1127553 -0,153 -0,620 0,708 -0,106 0,428 0,072
0,640 0,134 0,717
23 1126946 -0,155 -0,619 0,708 -0,105 0,428 0,072
0,640 0,134 0,717
24 1126864 -0,159 -0,611 0,708 -0,102 0,428 0,085
0,635 0,125 0,707
25 1118019 -0,165 -0,586 0,707 -0,091 0,429 0,121
0,617 0,108 0,678

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -0,215 0,830 0,225 -0,410 0,222 0,493

Lag -54 - -49 0,217 0,451 0,294 -0,082 0,912 -1,150
Lag -48 - -43 1,360 -0,424 0,608 1,693 0,614 0,151
Lag -42 - -37 0,622 0,223 0,492 1,133 -0,563 2,954
Lag -36 - -31 -1,327 1,715 -0,045 -1,894 -0,055 0,734
Lag -30 - -25 -0,066 0,595 0,259 -1,577 5,810 -17,289
Lag -24 - -19 13,332 -27,792 24,236 6,657 -9,530 9,427
Lag -18 - -13 -5,248 6,210 -8,122 30,366 -13,798 9,168
Lag -12 - -7 4,793 -92,709 104,244 -52,746 -48,477 43,224
Lag -6 - -1 -15,956 51,254 -67,305 142,280 -143,466 296,163
Lag 0 - 0 -165,053

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,286 0,039 0,011 -0,644 -0,619 -0,307

Lag -54 - -49 -0,521 -0,566 -0,523 -0,844 -0,483 -1,425
Lag -48 - -43 -0,872 -1,075 -1,224 -0,308 -0,283 -0,803
Lag -42 - -37 -0,540 -0,492 -0,581 -0,118 -0,731 0,729
Lag -36 - -31 -0,421 0,126 0,298 -1,733 -1,798 -0,761
Lag -30 - -25 -1,396 -1,575 -1,339 -3,031 2,086 -14,549
Lag -24 - -19 -2,340 -24,932 -4,529 7,190 -14,430 -5,236
Lag -18 - -13 -3,596 -3,263 -11,757 17,956 6,478 -6,551
Lag -12 - -7 14,846 -96,348 29,694 6,340 -103,810 -21,076
Lag -6 - -1 -15,021 -1,463 -73,288 91,735 -52,646 188,690
Lag 0 - 0 71,703

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P
AR 1 -0,1653 0,0905 -1,83 0,070
SAR 12 -0,5862 5,6939 -0,10 0,918
MA 1 0,7071 0,0052 136,51 0,000
MA 2 -0,0914 0,0853 -1,07 0,285
MA 3 0,4287 0,0853 5,03 0,000
SMA 12 0,1208 5,7006 0,02 0,983
SMA 24 0,6171 3,9912 0,15 0,877
SMA 36 0,1076 1,1725 0,09 0,927
Constant 0,6781 0,1470 4,61 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 156, after differencing 143
Residuals: SS = 1037088 (backforecasts excluded)
MS = 7739 DF = 134

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 7,3 21,5 31,1 39,0
DF 3 15 27 39
P-Value 0,064 0,122 0,267 0,472

Forecasts from period 156

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
157 140,465 -31,999 312,929
158 333,958 160,095 507,820
159 292,725 107,919 477,531
160 405,142 219,461 590,823
161 303,245 117,505 488,985
162 276,452 90,585 462,319
163 267,316 81,335 453,298
164 344,136 158,038 530,233
165 267,135 80,922 453,348
166 355,722 169,393 542,051
167 284,313 97,868 470,757
168 350,891 164,331 537,452

————— 17/05 8:22:07 ————————————————————

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Retrieving project from file: ‘D:\JAMBI\STAKLIMJAMBI\RUNNING
MINITAB\NEW_BATANGHARI\NEW FOLDER\BATANGHARI0421.MPJ’

ARIMA Model: Ma.Bulian(256)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8630880 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,479
 1 7342369 0,153 0,158 0,232 0,138 0,114 0,250
0,163 0,121 -0,440
2 5706847 0,181 0,127 0,382 0,173 0,124 0,371
0,242 0,141 -0,293
3 4950002 0,153 -0,023 0,428 0,184 0,125 0,310
0,296 0,155 -0,249
4 4418489 0,126 -0,173 0,464 0,192 0,123 0,235
0,360 0,170 -0,219
5 4025820 0,104 -0,323 0,499 0,196 0,118 0,149
0,433 0,185 -0,193
6 3716185 0,090 -0,473 0,538 0,196 0,111 0,057
0,515 0,195 -0,167
7 3458822 0,085 -0,623 0,585 0,190 0,100 -0,039
0,605 0,201 -0,136
8 3244087 0,089 -0,773 0,640 0,178 0,086 -0,138
0,704 0,200 -0,102
9 3067542 0,088 -0,923 0,682 0,166 0,075 -0,248
0,811 0,198 -0,074
10 2769790 -0,062 -0,962 0,691 0,204 0,071 -0,161
0,863 0,096 0,068
11 2761979 -0,212 -0,956 0,602 0,306 0,069 -0,078
0,859 0,024 0,283
12 2735742 -0,362 -0,946 0,514 0,422 0,040 0,044
0,853 -0,079 0,403
13 2708629 -0,445 -0,943 0,433 0,497 0,044 0,065
0,854 -0,098 0,404
14 2591510 -0,347 -0,938 0,527 0,407 0,024 0,114
0,855 -0,141 0,316
15 2589498 -0,497 -0,938 0,378 0,541 0,038 0,116
0,855 -0,143 0,324
16 2589334 -0,420 -0,937 0,455 0,475 0,029 0,118
0,855 -0,146 0,303
17 2584098 -0,570 -0,937 0,306 0,606 0,044 0,119
0,855 -0,147 0,319
18 2573543 -0,420 -0,934 0,455 0,480 0,022 0,132
0,853 -0,160 0,253
19 2565480 -0,570 -0,934 0,305 0,610 0,036 0,136
0,852 -0,165 0,249
20 2564967 -0,420 -0,931 0,455 0,484 0,017 0,143
0,851 -0,173 0,209
21 2559625 -0,570 -0,931 0,305 0,613 0,031 0,147
0,851 -0,177 0,206
22 2556679 -0,533 -0,928 0,341 0,580 0,024 0,156
0,849 -0,186 0,165
23 2556191 -0,514 -0,926 0,361 0,566 0,020 0,159
0,848 -0,190 0,149
24 2555976 -0,495 -0,925 0,379 0,551 0,017 0,162
0,847 -0,193 0,142
25 2555855 -0,478 -0,923 0,398 0,537 0,014 0,166
0,847 -0,196 0,137

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 24,526 2,462 -23,621 2,042 49,386 -95,245

Lag -54 - -49 21,994 -13,880 58,264 -27,626 -17,950 59,281
Lag -48 - -43 -26,458 -2,566 25,678 -2,111 -53,377 103,237
Lag -42 - -37 -23,716 15,130 -62,991 30,015 19,537 -64,091
Lag -36 - -31 28,749 2,882 -27,711 2,399 57,874 -111,637
Lag -30 - -25 25,670 -16,052 67,826 -31,388 -23,176 75,134
Lag -24 - -19 3,204 -54,657 51,674 7,819 -64,707 63,650
Lag -18 - -13 -5,942 35,744 -71,489 16,803 48,525 -138,244
Lag -12 - -7 -127,931 300,481 -158,460 -66,417 70,096 176,277
Lag -6 - -1 -45,516 -149,024 102,754 -21,009 -55,634 257,898
Lag 0 - 0 22,155

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,242 1,979 -2,656 -1,368 5,459 -9,156

Lag -54 - -49 -4,199 -7,015 2,419 -2,840 -4,522 4,163
Lag -48 - -43 -0,588 0,034 2,794 2,378 -4,340 9,266
Lag -42 - -37 4,569 7,194 -1,517 3,302 4,810 -3,168
Lag -36 - -31 0,913 2,607 -4,707 -3,009 10,111 -17,325
Lag -30 - -25 -8,067 -13,133 4,003 -4,748 -10,135 12,009
Lag -24 - -19 36,666 -18,412 15,825 20,185 4,752 -25,019
Lag -18 - -13 -6,049 13,869 -2,165 -9,935 19,018 -58,009
Lag -12 - -7 -165,220 90,742 -50,122 -84,289 -66,131 142,790
Lag -6 - -1 75,268 -30,697 23,700 3,877 -5,246 132,283
Lag 0 - 0 22,399

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,4776 0,9840 -0,49 0,628
SAR 12 -0,9235 0,0938 -9,84 0,000
MA 1 0,3977 0,9815 0,41 0,686
MA 2 0,5366 0,8424 0,64 0,525
MA 3 0,0138 0,1367 0,10 0,920
SMA 12 0,1660 0,1097 1,51 0,131
SMA 24 0,8466 0,1026 8,25 0,000
SMA 36 -0,1965 0,0748 -2,63 0,009
Constant 0,1366 0,1804 0,76 0,450

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 256, after differencing 243
Residuals: SS = 2452236 (backforecasts excluded)
MS = 10480 DF = 234

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,3 21,9 34,4 44,7
DF 3 15 27 39
P-Value 0,010 0,110 0,154 0,243

Forecasts from period 256

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
 257 185,847 -14,839 386,533
258 170,042 -32,198 372,282
259 147,027 -55,217 349,270
260 175,047 -27,435 377,530
261 135,636 -66,928 338,200
262 197,697 -5,012 400,407
263 373,543 170,721 576,365
264 324,386 121,437 527,336
265 201,347 -1,723 404,417
266 287,322 84,128 490,515
267 324,922 121,606 528,237
268 330,354 126,916 533,792

ARIMA Model: Bathin(172)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5939626 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,342
1 4898623 0,150 0,134 0,250 0,144 0,111 0,242
0,158 0,117 -0,086
2 4048999 0,200 0,107 0,400 0,165 0,108 0,325
0,202 0,125 -0,088
3 3339132 0,236 -0,043 0,543 0,161 0,090 0,295
0,260 0,142 -0,176
4 3027836 0,241 -0,193 0,607 0,146 0,075 0,212
0,323 0,163 -0,237
5 2826396 0,245 -0,343 0,655 0,130 0,061 0,113
0,397 0,184 -0,288
6 2680955 0,255 -0,493 0,699 0,111 0,049 0,003
0,479 0,206 -0,333
7 2562863 0,270 -0,643 0,745 0,089 0,036 -0,113
0,568 0,226 -0,370
8 2451861 0,289 -0,793 0,794 0,063 0,024 -0,231
0,665 0,244 -0,399
9 2215908 0,277 -0,943 0,838 0,028 0,021 -0,326
0,780 0,251 -0,443
10 2113814 0,127 -0,953 0,755 0,067 0,048 -0,288
0,806 0,239 -0,498
11 2052487 -0,023 -0,961 0,671 0,122 0,061 -0,245
0,818 0,209 -0,508
12 2019716 -0,173 -0,967 0,578 0,202 0,059 -0,190
0,824 0,162 -0,502
13 2008484 -0,323 -0,968 0,445 0,317 0,057 -0,148
0,825 0,122 -0,563
14 2003552 -0,473 -0,967 0,301 0,438 0,059 -0,123
0,825 0,099 -0,646
15 1999494 -0,562 -0,966 0,215 0,514 0,055 -0,089
0,826 0,068 -0,714
16 1998099 -0,412 -0,965 0,365 0,396 0,041 -0,070
0,826 0,050 -0,654
17 1997596 -0,562 -0,965 0,217 0,512 0,051 -0,063
0,826 0,044 -0,734
18 1997168 -0,412 -0,964 0,367 0,394 0,038 -0,052
0,826 0,034 -0,669
19 1996930 -0,562 -0,964 0,219 0,511 0,048 -0,048
0,826 0,030 -0,748
 20 1996840 -0,412 -0,963 0,368 0,393 0,036 -0,042
0,826 0,024 -0,678
21 1996697 -0,562 -0,963 0,220 0,510 0,046 -0,040
0,827 0,022 -0,757
22 1996546 -0,485 -0,963 0,297 0,449 0,040 -0,035
0,826 0,018 -0,722
23 1996507 -0,512 -0,963 0,271 0,470 0,041 -0,032
0,827 0,015 -0,738
24 1996496 -0,483 -0,963 0,300 0,447 0,038 -0,030
0,827 0,013 -0,726
25 1996485 -0,511 -0,963 0,273 0,469 0,040 -0,029
0,827 0,012 -0,742

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -35,978 88,841 -126,910 127,974 6,123 53,347

Lag -54 - -49 -49,169 56,515 -75,650 45,324 55,617 -81,166
Lag -48 - -43 36,865 -92,802 131,330 -133,455 -6,871 -55,929
Lag -42 - -37 50,569 -59,220 78,078 -47,595 -58,287 83,808
Lag -36 - -31 -38,807 95,896 -136,940 138,128 6,628 57,591
Lag -30 - -25 -53,042 61,008 -81,616 48,925 60,057 -87,356
Lag -24 - -19 42,202 -104,602 142,092 -141,993 -7,887 -61,123
Lag -18 - -13 56,886 -66,640 84,336 -51,136 -61,290 106,701
Lag -12 - -7 117,716 -197,257 -125,632 286,687 -28,309 13,234
Lag -6 - -1 92,092 -110,674 -102,494 103,168 99,666 -7,286
Lag 0 - 0 -268,626

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 0,297 5,280 -4,378 5,958 5,053 8,169

Lag -54 - -49 3,252 7,251 0,421 4,164 7,428 0,150
Lag -48 - -43 3,373 -4,266 6,785 -4,996 -3,979 -7,612
Lag -42 - -37 -2,451 -6,887 0,307 -3,798 -7,366 0,328
Lag -36 - -31 -2,942 9,127 -10,413 10,356 8,512 14,843
Lag -30 - -25 5,388 13,284 0,146 7,484 13,895 0,084
Lag -24 - -19 8,738 -10,918 11,380 -9,035 -7,820 -15,496
Lag -18 - -13 -3,120 -14,786 -0,482 -8,023 -13,181 17,757
Lag -12 - -7 169,384 -153,719 -111,759 68,225 10,175 -25,963
Lag -6 - -1 122,054 -73,711 -79,287 -6,687 36,541 113,962
Lag 0 - 0 -61,271

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,5106 10,9858 -0,05 0,963
SAR 12 -0,9626 0,0462 -20,85 0,000
MA 1 0,2726 10,9792 0,02 0,980
MA 2 0,4690 8,6228 0,05 0,957
MA 3 0,0397 0,7681 0,05 0,959
SMA 12 -0,0289 0,1037 -0,28 0,781
SMA 24 0,8266 0,0950 8,70 0,000
SMA 36 0,0121 0,0943 0,13 0,898
Constant -0,7416 0,5596 -1,33 0,187

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 172, after differencing 159
Residuals: SS = 1878352 (backforecasts excluded)
MS = 12522 DF = 150

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,3 23,9 34,3 51,9
DF 3 15 27 39
P-Value 0,016 0,068 0,156 0,080

Forecasts from period 172

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
173 180,843 -38,532 400,217
174 150,497 -73,973 374,967
175 129,470 -97,326 356,267
176 113,771 -115,192 342,733
177 94,430 -136,747 325,607
178 147,478 -85,857 380,813
179 312,703 77,211 548,194
180 262,491 24,872 500,111
181 239,516 -0,216 479,249
182 167,930 -73,895 409,755
183 346,565 102,664 590,466
184 222,906 -23,053 468,865

ARIMA Model: Mersam(208)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7413914 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,064
1 6378524 0,079 0,183 0,168 0,144 0,121 0,250
0,140 0,109 0,215
2 5338095 0,016 0,246 0,207 0,188 0,142 0,400
0,173 0,111 0,255
3 4110117 -0,134 0,211 0,210 0,256 0,170 0,505
0,212 0,109 0,231
4 3513756 -0,242 0,061 0,198 0,309 0,181 0,449
0,260 0,119 0,217
5 3093353 -0,339 -0,089 0,185 0,362 0,184 0,384
0,322 0,128 0,191
6 2764549 -0,432 -0,239 0,177 0,417 0,177 0,317
0,396 0,127 0,146
7 2522505 -0,514 -0,389 0,173 0,469 0,160 0,246
0,482 0,117 0,086
8 2350018 -0,583 -0,539 0,178 0,516 0,134 0,170
0,582 0,095 0,014
9 2245348 -0,629 -0,689 0,187 0,549 0,107 0,077
 0,697 0,072 -0,051
10 2132397 -0,659 -0,839 0,261 0,565 0,050 0,034
0,842 -0,020 -0,193
11 2094598 -0,590 -0,748 0,368 0,500 0,030 0,184
0,796 -0,108 -0,240
12 2080467 -0,537 -0,624 0,436 0,454 0,030 0,334
0,745 -0,184 -0,295
13 2066433 -0,389 -0,624 0,586 0,307 0,045 0,348
0,742 -0,204 -0,263
14 2059115 -0,305 -0,602 0,677 0,226 0,054 0,378
0,731 -0,221 -0,254
15 2051148 -0,381 -0,561 0,606 0,304 0,058 0,425
0,700 -0,234 -0,278
16 2039354 -0,411 -0,473 0,583 0,339 0,059 0,512
0,627 -0,244 -0,294
17 2015686 -0,415 -0,323 0,588 0,344 0,064 0,660
0,499 -0,257 -0,277
18 2012455 -0,412 -0,324 0,589 0,346 0,067 0,661
0,498 -0,259 -0,282
19 2010858 -0,411 -0,306 0,582 0,347 0,074 0,678
0,491 -0,269 -0,281
20 2008768 -0,405 -0,220 0,565 0,351 0,098 0,771
0,418 -0,284 -0,278
21 1981209 -0,392 -0,167 0,580 0,345 0,091 0,828
0,375 -0,293 -0,255
22 1979722 -0,392 -0,158 0,575 0,346 0,099 0,845
0,370 -0,306 -0,255
23 1976162 -0,392 -0,149 0,569 0,347 0,106 0,862
0,366 -0,314 -0,255
24 1973571 -0,391 -0,143 0,562 0,352 0,117 0,872
0,363 -0,320 -0,255
25 1963476 -0,391 -0,143 0,561 0,352 0,117 0,872
0,363 -0,320 -0,255

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,3912 0,0774 -5,05 0,000
SAR 12 -0,1432 0,2943 -0,49 0,627
MA 1 0,5615 0,0098 57,04 0,000
MA 2 0,3517 0,0716 4,91 0,000
MA 3 0,1174 0,0590 1,99 0,048
SMA 12 0,8725 0,2733 3,19 0,002
SMA 24 0,3635 0,2833 1,28 0,201
SMA 36 -0,3196 0,0805 -3,97 0,000
Constant -0,25511 0,01143 -22,31 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 208, after differencing 195
Residuals: SS = 1886179 (backforecasts excluded)
MS = 10141 DF = 186

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 3,5 11,7 28,5 37,5
DF 3 15 27 39
P-Value 0,315 0,704 0,385 0,537

Forecasts from period 208

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
209 195,759 -1,655 393,173
210 98,773 -98,861 296,408
211 105,923 -92,171 304,017
212 96,542 -101,876 294,959
213 130,033 -68,391 328,457
214 156,389 -42,109 354,887
215 369,071 170,534 567,608
216 315,947 117,359 514,535
217 146,883 -51,751 345,517
218 237,126 38,444 435,808
219 219,864 21,135 418,593
220 262,917 64,140 461,694

ARIMA Model: Tembesi(157)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2979790 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,019
1 2712643 0,179 0,093 0,250 0,119 0,108 0,120
0,127 0,102 0,150
2 2430617 0,247 0,078 0,400 0,119 0,111 0,141
0,162 0,104 0,235
3 2063533 0,276 0,031 0,550 0,094 0,115 0,160
0,223 0,112 0,297
4 1642321 0,253 -0,118 0,700 0,022 0,132 0,134
0,349 0,140 0,324
5 1534910 0,230 -0,268 0,725 -0,006 0,147 0,034
0,428 0,180 0,356
6 1456594 0,205 -0,418 0,737 -0,026 0,164 -0,075
0,511 0,224 0,399
7 1389003 0,167 -0,568 0,736 -0,039 0,184 -0,185
0,601 0,270 0,459
8 1331202 0,108 -0,718 0,714 -0,042 0,212 -0,295
0,695 0,314 0,551
9 1241824 -0,042 -0,855 0,674 -0,061 0,293 -0,335
0,825 0,341 0,793
10 1210539 -0,043 -0,730 0,724 -0,119 0,345 -0,185
0,762 0,268 0,832
11 1207187 -0,014 -0,867 0,767 -0,176 0,377 -0,259
0,830 0,255 0,858
12 1185426 0,059 -0,717 0,824 -0,213 0,386 -0,109
0,744 0,206 0,790
13 1174312 0,067 -0,727 0,831 -0,212 0,388 -0,107
0,742 0,206 0,828
14 1166024 0,049 -0,736 0,825 -0,198 0,393 -0,103
0,735 0,208 0,844
 15 1155825 0,045 -0,734 0,824 -0,196 0,394 -0,099
0,733 0,208 0,839
16 1151860 0,044 -0,733 0,824 -0,191 0,395 -0,097
0,732 0,208 0,835
17 1147618 0,041 -0,731 0,824 -0,187 0,395 -0,094
0,732 0,204 0,829
18 1145719 0,040 -0,730 0,824 -0,186 0,395 -0,092
0,732 0,203 0,827
19 1140874 0,036 -0,727 0,824 -0,178 0,396 -0,084
0,730 0,196 0,817
20 1136722 0,033 -0,726 0,824 -0,174 0,394 -0,075
0,730 0,186 0,813
21 1131029 0,032 -0,726 0,824 -0,172 0,393 -0,069
0,730 0,181 0,812
22 1130799 0,032 -0,726 0,824 -0,170 0,392 -0,065
0,729 0,178 0,812
23 1130632 0,031 -0,726 0,824 -0,169 0,391 -0,062
0,729 0,175 0,813
24 1130481 0,031 -0,726 0,824 -0,168 0,390 -0,060
0,729 0,174 0,813
25 1130355 0,030 -0,726 0,824 -0,167 0,389 -0,058
0,728 0,172 0,814

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Tembesi(157)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2979790 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,019
1 2712643 0,179 0,093 0,250 0,119 0,108 0,120
0,127 0,102 0,150
2 2430617 0,247 0,078 0,400 0,119 0,111 0,141
0,162 0,104 0,235
3 2063533 0,276 0,031 0,550 0,094 0,115 0,160
0,223 0,112 0,297
4 1642321 0,253 -0,118 0,700 0,022 0,132 0,134
0,349 0,140 0,324
5 1534910 0,230 -0,268 0,725 -0,006 0,147 0,034
0,428 0,180 0,356
6 1456594 0,205 -0,418 0,737 -0,026 0,164 -0,075
0,511 0,224 0,399
7 1389003 0,167 -0,568 0,736 -0,039 0,184 -0,185
0,601 0,270 0,459
8 1331202 0,108 -0,718 0,714 -0,042 0,212 -0,295
0,695 0,314 0,551
9 1241824 -0,042 -0,855 0,674 -0,061 0,293 -0,335
0,825 0,341 0,793
10 1210539 -0,043 -0,730 0,724 -0,119 0,345 -0,185
0,762 0,268 0,832
11 1207187 -0,014 -0,867 0,767 -0,176 0,377 -0,259
0,830 0,255 0,858
12 1185426 0,059 -0,717 0,824 -0,213 0,386 -0,109
0,744 0,206 0,790
 13 1174312 0,067 -0,727 0,831 -0,212 0,388 -0,107
0,742 0,206 0,828
14 1166024 0,049 -0,736 0,825 -0,198 0,393 -0,103
0,735 0,208 0,844
15 1155825 0,045 -0,734 0,824 -0,196 0,394 -0,099
0,733 0,208 0,839
16 1151860 0,044 -0,733 0,824 -0,191 0,395 -0,097
0,732 0,208 0,835
17 1147618 0,041 -0,731 0,824 -0,187 0,395 -0,094
0,732 0,204 0,829
18 1145719 0,040 -0,730 0,824 -0,186 0,395 -0,092
0,732 0,203 0,827
19 1140874 0,036 -0,727 0,824 -0,178 0,396 -0,084
0,730 0,196 0,817
20 1136722 0,033 -0,726 0,824 -0,174 0,394 -0,075
0,730 0,186 0,813
21 1131029 0,032 -0,726 0,824 -0,172 0,393 -0,069
0,730 0,181 0,812
22 1130799 0,032 -0,726 0,824 -0,170 0,392 -0,065
0,729 0,178 0,812
23 1130632 0,031 -0,726 0,824 -0,169 0,391 -0,062
0,729 0,175 0,813
24 1130481 0,031 -0,726 0,824 -0,168 0,390 -0,060
0,729 0,174 0,813
25 1130355 0,030 -0,726 0,824 -0,167 0,389 -0,058
0,728 0,172 0,814

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Tembesi(157)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2634601 0,100 0,100 0,024
1 2297456 0,250 0,158 0,068
2 2041772 0,400 0,241 0,026
3 1821468 0,550 0,371 0,054
4 1658651 0,649 0,521 0,186
5 1528605 0,717 0,671 0,268
6 1416560 0,772 0,821 0,311
7 1382327 0,816 0,910 0,362
8 1372679 0,842 0,895 0,353
9 1371761 0,852 0,891 0,372
10 1371597 0,857 0,891 0,376
11 1371559 0,859 0,891 0,378
12 1371552 0,860 0,891 0,378
13 1371551 0,861 0,891 0,378

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,8611 0,0427 20,16 0,000
SMA 12 0,8908 0,0632 14,10 0,000
Constant 0,3784 0,2169 1,74 0,083

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 157, after differencing 144
Residuals: SS = 1281772 (backforecasts excluded)
MS = 9091 DF = 141

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,5 39,6 52,8 61,5
DF 9 21 33 45
P-Value 0,042 0,008 0,016 0,052

Forecasts from period 157

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
158 291,046 104,133 477,959
159 314,208 125,501 502,915
160 393,909 203,425 584,393
161 307,410 115,165 499,655
162 262,315 68,326 456,305
163 259,658 63,940 455,377
164 285,785 88,352 483,217
165 242,595 43,463 441,727
166 301,243 100,426 502,060
167 330,501 128,013 532,989
168 342,228 138,083 546,373
169 282,795 77,006 488,584

ARIMA Model: Tembesi(157)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2723708 0,100 0,100 0,100 0,024
1 2347568 0,250 0,106 0,147 0,098
2 2063208 0,400 0,087 0,214 0,132
3 1845391 0,550 0,053 0,318 0,163
4 1677090 0,663 0,030 0,468 0,218
5 1550701 0,721 0,029 0,618 0,271
6 1443340 0,768 0,025 0,768 0,311
7 1430586 0,803 0,019 0,869 0,400
8 1413947 0,794 0,025 0,839 0,286
9 1413462 0,798 0,022 0,835 0,364
10 1413439 0,798 0,024 0,835 0,374
11 1413437 0,799 0,024 0,834 0,376
12 1413436 0,799 0,025 0,834 0,376

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P
MA 1 0,7987 0,0853 9,37 0,000
MA 2 0,0246 0,0856 0,29 0,775
SMA 12 0,8341 0,0783 10,65 0,000
Constant 0,3764 0,3582 1,05 0,295

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 157, after differencing 144
Residuals: SS = 1309850 (backforecasts excluded)
MS = 9356 DF = 140

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 16,1 37,9 51,8 61,0
DF 8 20 32 44
P-Value 0,040 0,009 0,015 0,046

Forecasts from period 157

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
158 301,024 111,401 490,647
159 313,869 120,441 507,297
160 409,314 213,003 605,625
161 308,341 109,189 507,493
162 271,106 69,152 473,059
163 262,599 57,883 467,316
164 303,510 96,067 510,952
165 248,980 38,847 459,113
166 313,756 100,966 526,546
167 321,844 106,431 537,258
168 350,088 132,081 568,094
169 288,805 68,237 509,373

ARIMA Model: Tembesi(157)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2895013 0,100 0,100 0,100 0,021
1 2197280 -0,050 0,250 0,191 0,239
2 1956106 -0,054 0,400 0,293 0,045
3 1755859 -0,050 0,539 0,443 0,070
4 1607392 -0,022 0,643 0,593 0,209
5 1478134 0,005 0,730 0,743 0,290
6 1379255 0,022 0,804 0,893 0,324
7 1369117 0,048 0,853 0,890 0,345
8 1367026 0,061 0,872 0,890 0,340
9 1366616 0,066 0,880 0,890 0,342
10 1366537 0,069 0,883 0,889 0,342
11 1366525 0,070 0,885 0,889 0,343
12 1366524 0,070 0,886 0,889 0,343
Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0701 0,0965 0,73 0,469
MA 1 0,8855 0,0456 19,40 0,000
SMA 12 0,8892 0,0651 13,67 0,000
Constant 0,3429 0,1806 1,90 0,060

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 157, after differencing 144
Residuals: SS = 1272169 (backforecasts excluded)
MS = 9087 DF = 140

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 18,3 38,4 52,8 61,7
DF 8 20 32 44
P-Value 0,019 0,008 0,012 0,040

Forecasts from period 157

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
158 286,886 100,011 473,761
159 307,362 117,332 497,392
160 387,150 195,634 578,665
161 300,415 107,516 493,313
162 255,453 61,188 449,719
163 252,587 56,965 448,210
164 279,129 82,159 476,099
165 235,524 37,215 433,832
166 294,261 94,623 493,899
167 322,886 121,927 523,844
168 334,306 132,035 536,576
169 274,538 70,964 478,112

ARIMA Model: Pemayung(419)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 9436261 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,215
1 8119532 0,174 0,049 0,250 0,139 0,116 0,128
0,151 0,133 0,091
2 6604280 0,218 -0,072 0,400 0,170 0,128 0,120
0,227 0,181 0,044
3 5463241 0,202 -0,222 0,484 0,181 0,132 0,082
0,318 0,230 0,046
4 4674605 0,177 -0,372 0,546 0,180 0,132 0,032
0,418 0,273 0,040
 5 4098579 0,149 -0,522 0,598 0,172 0,131 -0,026
0,529 0,307 0,034
6 3707176 0,118 -0,672 0,638 0,161 0,133 -0,098
0,640 0,324 0,030
7 3378184 0,074 -0,822 0,681 0,143 0,142 -0,166
0,752 0,310 0,028
8 3226557 -0,076 -0,886 0,592 0,200 0,184 -0,180
0,805 0,272 0,015
9 3133675 -0,226 -0,964 0,511 0,263 0,214 -0,192
0,878 0,208 -0,010
10 3071840 -0,283 -0,984 0,506 0,275 0,199 -0,148
0,906 0,137 -0,010
11 3047370 -0,297 -0,979 0,494 0,279 0,204 -0,135
0,897 0,132 0,007
12 3040720 -0,310 -0,976 0,479 0,289 0,210 -0,123
0,891 0,124 0,021
13 3036630 -0,364 -0,975 0,424 0,338 0,223 -0,103
0,891 0,108 0,023
14 3027518 -0,453 -0,975 0,339 0,417 0,236 -0,097
0,893 0,103 0,020
15 3022389 -0,468 -0,973 0,327 0,419 0,244 -0,088
0,893 0,097 0,019
16 3022232 -0,471 -0,971 0,328 0,417 0,247 -0,086
0,892 0,096 0,021

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -20,813 37,739 -89,046 55,641 -6,900 61,530

Lag -54 - -49 -48,109 -28,906 31,959 27,335 -37,494 -7,801
Lag -48 - -43 21,440 -38,835 91,681 -57,264 7,118 -63,326
Lag -42 - -37 49,539 29,771 -32,885 -28,125 38,612 8,046
Lag -36 - -31 -22,057 39,994 -94,368 58,971 -7,329 65,239
Lag -30 - -25 -51,055 -30,478 33,541 29,661 -41,205 -6,439
Lag -24 - -19 18,795 -35,272 86,419 -49,592 10,774 -62,767
Lag -18 - -13 44,108 17,233 -16,909 -18,449 8,770 27,917
Lag -12 - -7 -52,016 69,131 -166,391 160,544 12,787 101,074
Lag -6 - -1 -118,971 -179,011 229,550 64,475 -193,233 17,805
Lag 0 - 0 86,880

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,972 1,254 -4,010 -0,263 -0,359 2,066

Lag -54 - -49 -0,614 -2,336 0,520 1,434 -1,277 -1,129
Lag -48 - -43 0,535 -2,365 3,648 -0,515 -0,446 -3,123
Lag -42 - -37 -0,136 1,786 -1,393 -2,410 0,617 0,456
Lag -36 - -31 -2,178 2,850 -8,086 -0,422 -0,589 4,384
Lag -30 - -25 -1,173 -4,535 0,965 3,567 -3,532 -1,239
Lag -24 - -19 -1,957 -1,404 -0,851 3,022 6,381 1,921
Lag -18 - -13 -0,024 -9,499 6,079 13,147 -20,301 8,672
Lag -12 - -7 -27,527 11,157 -78,669 46,484 62,756 77,363
Lag -6 - -1 4,218 -152,930 108,087 123,051 -116,390 -4,564
Lag 0 - 0 38,985
Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,4714 0,0779 -6,05 0,000
SAR 12 -0,9714 0,0316 -30,73 0,000
MA 1 0,3281 0,0799 4,11 0,000
MA 2 0,4168 0,0434 9,60 0,000
MA 3 0,2468 0,0515 4,79 0,000
SMA 12 -0,0858 0,0625 -1,37 0,171
SMA 24 0,8918 0,0544 16,38 0,000
SMA 36 0,0956 0,0549 1,74 0,082
Constant 0,02077 0,03212 0,65 0,518

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 419, after differencing 406
Residuals: SS = 2936689 (backforecasts excluded)
MS = 7397 DF = 397

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,1 39,6 49,8 64,3
DF 3 15 27 39
P-Value 0,001 0,001 0,005 0,007

Forecasts from period 419

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
420 277,788 109,180 446,396
421 173,586 1,623 345,550
422 175,398 1,316 349,481
423 266,581 92,128 441,034
424 214,540 39,956 389,124
425 201,267 26,674 375,860
426 133,763 -40,845 308,370
427 149,249 -25,359 323,857
428 190,295 15,683 364,907
429 117,863 -56,751 292,477
430 195,416 20,799 370,033
431 275,028 100,409 449,647

————— 10/06 10:40:15 ————————————————————

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Retrieving project from file: ‘D:\JAMBI\STAKLIMJAMBI\RUNNING
MINITAB\NEW_BATANGHARI\NEW FOLDER\BATANGHARI0521.MPJ’

ARIMA Model: Pemayung(420)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

 0 9450280 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,022
1 8128161 0,174 0,049 0,250 0,139 0,116 0,127
0,151 0,134 -0,015
2 6610784 0,218 -0,073 0,400 0,170 0,128 0,119
0,227 0,182 0,023
3 5466144 0,203 -0,223 0,485 0,181 0,132 0,081
0,318 0,231 0,042
4 4673652 0,178 -0,373 0,547 0,180 0,132 0,031
0,419 0,273 0,040
5 4096272 0,150 -0,523 0,599 0,172 0,131 -0,026
0,530 0,307 0,034
6 3713338 0,104 -0,673 0,625 0,167 0,137 -0,100
0,639 0,322 0,030
7 3437053 -0,034 -0,823 0,559 0,207 0,168 -0,181
0,744 0,309 0,040
8 3225411 -0,184 -0,937 0,473 0,266 0,200 -0,229
0,838 0,269 0,053
9 3103784 -0,265 -0,985 0,484 0,269 0,199 -0,209
0,892 0,193 0,071
10 3075538 -0,325 -0,980 0,440 0,307 0,201 -0,149
0,887 0,142 0,073
11 3068069 -0,403 -0,977 0,368 0,371 0,209 -0,112
0,886 0,111 0,070
12 3066498 -0,381 -0,976 0,393 0,353 0,203 -0,096
0,886 0,094 0,068
13 3066182 -0,400 -0,976 0,375 0,368 0,206 -0,088
0,885 0,087 0,068
14 3066070 -0,385 -0,976 0,391 0,355 0,203 -0,084
0,885 0,083 0,067
15 3066070 -0,397 -0,976 0,379 0,365 0,205 -0,083
0,885 0,082 0,067
16 3066044 -0,387 -0,976 0,390 0,356 0,204 -0,082
0,885 0,081 0,066
17 3066043 -0,387 -0,976 0,389 0,356 0,204 -0,082
0,885 0,080 0,066
18 3066042 -0,388 -0,976 0,389 0,356 0,204 -0,082
0,885 0,080 0,066
19 3066042 -0,388 -0,976 0,389 0,356 0,204 -0,082
0,885 0,080 0,066

Relative change in each estimate less than 0,0010

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -21,955 38,774 -97,993 61,869 -6,717 66,967

Lag -54 - -49 -49,892 -38,627 45,381 30,795 -39,732 -11,517
Lag -48 - -43 22,550 -39,690 100,480 -63,359 6,933 -68,584
Lag -42 - -37 51,182 39,637 -46,461 -31,512 40,769 11,853
Lag -36 - -31 -23,062 40,727 -102,932 64,986 -7,060 70,347
Lag -30 - -25 -52,425 -40,529 47,548 32,651 -42,524 -10,960
Lag -24 - -19 21,210 -37,009 96,560 -57,012 9,738 -67,911
Lag -18 - -13 46,924 30,017 -34,763 -25,340 18,353 27,462
Lag -12 - -7 -45,578 71,571 -180,240 169,842 10,909 114,288
Lag -6 - -1 -122,556 -177,036 219,328 72,520 -200,539 17,507
Lag 0 - 0 82,340
Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,845 1,121 -3,846 -0,125 -0,363 2,115

Lag -54 - -49 -0,482 -2,290 0,826 1,726 -0,836 -0,834
Lag -48 - -43 0,665 -1,814 3,766 -0,312 -0,064 -2,782
Lag -42 - -37 0,104 2,114 -1,321 -2,305 0,541 0,550
Lag -36 - -31 -1,775 2,554 -7,592 -0,087 -0,546 4,464
Lag -30 - -25 -0,820 -4,436 1,744 3,888 -2,146 -0,879
Lag -24 - -19 -0,538 -0,342 0,853 3,710 6,060 2,334
Lag -18 - -13 1,037 -5,803 4,917 8,527 -15,318 7,126
Lag -12 - -7 -20,817 19,487 -77,625 54,964 63,358 89,642
Lag -6 - -1 8,689 -133,353 99,477 116,033 -112,114 -10,717
Lag 0 - 0 35,825

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,3876 0,2808 -1,38 0,168
SAR 12 -0,9757 0,0259 -37,62 0,000
MA 1 0,3889 0,2759 1,41 0,159
MA 2 0,3563 0,2363 1,51 0,132
MA 3 0,2041 0,0572 3,57 0,000
SMA 12 -0,0816 0,0604 -1,35 0,177
SMA 24 0,8850 0,0521 16,99 0,000
SMA 36 0,0801 0,0562 1,43 0,155
Constant 0,06629 0,05356 1,24 0,217

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 420, after differencing 407
Residuals: SS = 2988271 (backforecasts excluded)
MS = 7508 DF = 398

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,0 43,2 53,2 67,9
DF 3 15 27 39
P-Value 0,001 0,000 0,002 0,003

Forecasts from period 420

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
421 187,229 17,361 357,098
422 191,330 17,272 365,388
423 286,098 109,712 462,484
424 234,909 58,506 411,312
425 220,707 44,045 397,369
426 149,834 -26,896 326,564
427 170,013 -6,845 346,870
428 208,526 31,567 385,486
429 139,316 -37,755 316,387
430 215,102 37,923 392,280
 431 299,161 121,873 476,449
432 277,655 100,258 455,051

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8662129 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,941
1 7365464 0,154 0,157 0,233 0,138 0,113 0,250
0,163 0,121 -0,640
2 5754456 0,184 0,128 0,383 0,172 0,122 0,370
0,239 0,140 -0,327
3 4969954 0,160 -0,022 0,435 0,182 0,121 0,311
0,294 0,155 -0,273
4 4428069 0,137 -0,172 0,475 0,188 0,118 0,237
0,358 0,170 -0,237
5 4029545 0,119 -0,322 0,515 0,190 0,112 0,152
0,431 0,183 -0,205
6 3714927 0,110 -0,472 0,558 0,187 0,104 0,060
0,513 0,194 -0,173
7 3452422 0,109 -0,622 0,611 0,178 0,092 -0,035
0,604 0,199 -0,137
8 3235020 0,117 -0,772 0,671 0,162 0,078 -0,134
0,704 0,198 -0,099
9 3058696 0,114 -0,922 0,710 0,151 0,068 -0,244
0,812 0,197 -0,070
10 2819799 -0,036 -0,985 0,800 0,160 0,053 -0,120
0,900 0,055 0,156
11 2782168 -0,040 -0,976 0,800 0,164 0,053 -0,051
0,880 0,009 0,138
12 2525324 -0,039 -0,970 0,800 0,164 0,053 -0,035
0,871 0,007 0,135
13 2520135 -0,039 -0,967 0,800 0,164 0,053 -0,021
0,869 -0,002 0,133
14 2516166 -0,039 -0,965 0,800 0,165 0,053 -0,012
0,869 -0,010 0,132
15 2513021 -0,039 -0,963 0,800 0,165 0,053 -0,004
0,869 -0,017 0,131
16 2510446 -0,039 -0,961 0,800 0,165 0,053 0,002
0,869 -0,022 0,131
17 2508273 -0,039 -0,960 0,800 0,165 0,053 0,007
0,869 -0,027 0,130
18 2506395 -0,039 -0,959 0,800 0,165 0,053 0,012
0,868 -0,030 0,129
19 2504742 -0,039 -0,958 0,800 0,165 0,053 0,016
0,868 -0,034 0,129
20 2503266 -0,039 -0,957 0,800 0,165 0,053 0,020
0,868 -0,037 0,128
21 2501933 -0,039 -0,956 0,800 0,165 0,053 0,023
0,868 -0,040 0,127
22 2500717 -0,039 -0,955 0,800 0,165 0,054 0,026
0,868 -0,042 0,127
23 2499600 -0,039 -0,954 0,800 0,165 0,054 0,029
0,868 -0,045 0,127
24 2498565 -0,039 -0,953 0,800 0,165 0,054 0,031
0,867 -0,047 0,126
 25 2497601 -0,039 -0,953 0,800 0,166 0,054 0,034
0,867 -0,049 0,126

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7905830 0,100 0,100 0,100 -1,046
1 6033489 0,006 0,250 0,194 -0,906
2 5709680 0,115 0,278 0,344 -0,747
3 5339799 0,214 0,310 0,494 -0,594
4 4897514 0,296 0,350 0,644 -0,447
5 4320396 0,341 0,409 0,794 -0,300
6 3451681 0,256 0,550 0,944 -0,104
7 3056939 0,106 0,657 0,934 -0,150
8 2797857 -0,044 0,783 0,923 -0,101
9 2688063 -0,131 0,880 0,915 -0,036
10 2660288 -0,157 0,919 0,901 -0,015
11 2652138 -0,164 0,934 0,889 0,010
12 2650131 -0,165 0,941 0,882 0,022
13 2649748 -0,164 0,943 0,880 0,026
14 2649672 -0,164 0,944 0,879 0,027
15 2649657 -0,164 0,944 0,879 0,027
16 2649653 -0,164 0,944 0,879 0,027
17 2649652 -0,164 0,944 0,879 0,027

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1637 0,0750 -2,18 0,030
MA 1 0,9442 0,0292 32,38 0,000
SMA 12 0,8791 0,0532 16,54 0,000
Constant 0,0275 0,1106 0,25 0,804

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2535717 (backforecasts excluded)
MS = 10565 DF = 240

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13,6 28,5 40,2 49,6
DF 8 20 32 44
P-Value 0,094 0,098 0,151 0,260

Forecasts from period 257

 95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 146,960 -54,546 348,466
259 122,179 -79,641 323,999
260 147,760 -54,373 349,893
261 121,888 -80,558 324,335
262 191,893 -10,865 394,652
263 340,579 137,508 543,649
264 300,551 97,169 503,933
265 188,740 -14,953 392,432
266 247,949 43,946 451,952
267 307,627 103,313 511,940
268 318,922 114,300 523,545
269 197,366 -7,566 402,298

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8632623 0,100 0,100 0,100 0,100 -0,941
1 5438952 -0,045 -0,050 0,245 0,250 -0,992
2 5016566 0,020 0,045 0,354 0,400 -0,716
3 4559726 0,075 0,127 0,459 0,550 -0,492
4 4053525 0,121 0,191 0,565 0,700 -0,307
5 3452204 0,163 0,211 0,693 0,850 -0,143
6 2920115 0,182 0,096 0,843 0,918 -0,025
7 2703713 0,124 -0,054 0,901 0,902 -0,054
8 2642332 0,082 -0,146 0,940 0,886 0,016
9 2638804 0,068 -0,163 0,946 0,875 0,019
10 2638307 0,067 -0,161 0,948 0,875 0,027

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0674 0,0679 0,99 0,322
SAR 12 -0,1605 0,0756 -2,12 0,035
MA 1 0,9479 0,0290 32,71 0,000
SMA 12 0,8750 0,0536 16,32 0,000
Constant 0,0271 0,1216 0,22 0,824

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2524279 (backforecasts excluded)
MS = 10562 DF = 239

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 12,2 26,5 39,5 49,1
DF 7 19 31 43
P-Value 0,094 0,116 0,140 0,242
Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 147,596 -53,876 349,067
259 122,262 -80,642 325,167
260 147,855 -55,411 351,120
261 122,151 -81,430 325,731
262 192,590 -11,301 396,481
263 342,019 137,818 546,220
264 299,766 95,255 504,277
265 189,447 -15,373 394,267
266 246,915 41,786 452,044
267 308,899 103,462 514,337
268 320,546 114,801 526,291
269 198,542 -7,510 404,595

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7247955 0,100 0,100 -1,162
1 5768641 0,247 0,250 -0,876
2 4768029 0,376 0,400 -0,609
3 4034938 0,492 0,550 -0,403
4 3466158 0,596 0,700 -0,244
5 3013175 0,698 0,850 -0,112
6 2832997 0,772 0,918 -0,047
7 2751708 0,866 0,922 -0,045
8 2726950 0,901 0,909 -0,038
9 2717526 0,920 0,899 -0,005
10 2714612 0,930 0,893 0,006
11 2713888 0,934 0,890 0,013
12 2713734 0,936 0,888 0,015
13 2713694 0,937 0,888 0,016
14 2713684 0,937 0,888 0,016
15 2713681 0,937 0,888 0,017
16 2713680 0,937 0,888 0,017

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9370 0,0292 32,05 0,000
SMA 12 0,8876 0,0502 17,67 0,000
Constant 0,0166 0,1156 0,14 0,886

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2598231 (backforecasts excluded)
MS = 10781 DF = 241
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,1 30,3 42,6 52,4
DF 9 21 33 45
P-Value 0,048 0,087 0,121 0,208

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 143,874 -59,677 347,425
259 141,769 -62,186 345,724
260 147,392 -56,966 351,750
261 138,404 -66,356 343,164
262 228,668 23,507 433,830
263 332,418 126,856 537,980
264 289,894 83,933 495,856
265 210,889 4,528 417,250
266 219,327 12,568 426,086
267 309,529 102,372 516,685
268 328,183 120,630 535,736
269 195,005 -12,944 402,954

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7179980 0,100 0,100 0,100 -1,162
1 5843661 0,193 0,250 0,174 -0,895
2 4824028 0,284 0,400 0,237 -0,605
3 4024411 0,384 0,550 0,273 -0,353
4 3428034 0,534 0,696 0,224 -0,198
5 3036841 0,684 0,814 0,101 -0,024
6 2771989 0,829 0,960 -0,049 -0,014
7 2683875 0,900 1,042 -0,140 0,011
8 2660461 0,928 1,067 -0,177 0,023
9 2654822 0,939 1,075 -0,193 0,028
10 2653549 0,943 1,079 -0,199 0,031
11 2653238 0,944 1,082 -0,202 0,033
12 2653135 0,944 1,083 -0,203 0,033
13 2653100 0,944 1,084 -0,204 0,034
14 2653083 0,944 1,084 -0,204 0,034
15 2653077 0,944 1,084 -0,204 0,034
16 2653074 0,944 1,084 -0,204 0,034

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9440 0,0255 37,07 0,000
SMA 12 1,0839 0,0647 16,74 0,000
SMA 24 -0,2044 0,0692 -2,95 0,003
Constant 0,03369 0,08550 0,39 0,694

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2558351 (backforecasts excluded)
MS = 10660 DF = 240

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13,8 26,9 38,3 48,4
DF 8 20 32 44
P-Value 0,088 0,139 0,204 0,302

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 155,455 -46,949 357,858
259 119,099 -83,621 321,819
260 159,015 -44,021 362,051
261 120,907 -82,445 324,259
262 182,811 -20,857 386,478
263 366,948 162,966 570,930
264 307,085 102,788 511,381
265 186,664 -17,946 391,274
266 268,222 63,299 473,145
267 321,498 116,262 526,734
268 327,272 121,724 532,820
269 206,840 0,979 412,700

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7973489 0,100 0,100 0,100 0,100 -1,046
1 6242332 0,032 0,250 0,148 0,168 -0,845
2 5942218 0,150 0,275 0,153 0,318 -0,691
3 5595690 0,258 0,304 0,158 0,468 -0,547
4 5173131 0,352 0,339 0,162 0,618 -0,411
5 4608995 0,415 0,390 0,167 0,768 -0,279
6 3676794 0,371 0,504 0,171 0,918 -0,120
7 3163175 0,221 0,600 0,165 0,918 -0,086
8 2805998 0,071 0,705 0,151 0,919 -0,043
9 2559604 -0,079 0,831 0,130 0,924 0,015
10 2525203 -0,095 0,850 0,143 0,925 0,038
11 2505383 -0,107 0,851 0,142 0,926 0,059
12 2503453 -0,109 0,851 0,143 0,927 0,068
13 2503451 -0,111 0,851 0,143 0,927 0,069
14 2503425 -0,112 0,851 0,143 0,927 0,069
15 2503392 -0,112 0,851 0,143 0,927 0,069
16 2503375 -0,112 0,851 0,143 0,927 0,069

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1119 0,0723 -1,55 0,123
MA 1 0,8510 0,0003 2990,19 0,000
MA 2 0,1428 0,0285 5,00 0,000
SMA 12 0,9271 0,0440 21,05 0,000
Constant 0,06917 0,01709 4,05 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2377767 (backforecasts excluded)
MS = 9949 DF = 239

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,4 23,0 36,6 46,9
DF 7 19 31 43
P-Value 0,122 0,236 0,225 0,315

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 170,856 -24,681 366,393
259 159,608 -38,089 357,305
260 173,732 -23,968 371,433
261 157,214 -40,491 354,918
262 233,490 35,782 431,198
263 348,410 150,698 546,122
264 332,195 134,480 529,911
265 225,197 27,478 422,916
266 274,712 76,989 472,434
267 329,522 131,796 527,249
268 347,999 150,269 545,729
269 220,386 22,652 418,120

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7297503 0,100 0,100 0,100
1 5876135 0,250 0,150 0,212
2 4729949 0,400 0,183 0,352
3 3931256 0,522 0,190 0,502
4 3363437 0,619 0,180 0,652
5 2923232 0,703 0,162 0,802
6 2647012 0,806 0,136 0,952
7 2591073 0,833 0,140 0,945
8 2572336 0,857 0,134 0,932
9 2564857 0,857 0,132 0,929
 10 2563692 0,858 0,129 0,929
11 2563565 0,859 0,127 0,929
12 2563472 0,861 0,125 0,928
13 2563296 0,862 0,123 0,928
14 2563114 0,864 0,122 0,928
15 2562947 0,865 0,120 0,928
16 2562796 0,867 0,119 0,928
17 2562660 0,868 0,117 0,928
18 2562539 0,870 0,116 0,928
19 2562433 0,871 0,115 0,928
20 2562339 0,873 0,113 0,928
21 2562258 0,874 0,112 0,928
22 2562188 0,876 0,110 0,928
23 2562129 0,877 0,109 0,928
24 2562081 0,878 0,108 0,928
25 2562042 0,880 0,107 0,928

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,8795 0,0003 3001,77 0,000
MA 2 0,1067 0,0174 6,14 0,000
SMA 12 0,9279 0,0416 22,29 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2437894 (backforecasts excluded)
MS = 10116 DF = 241

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,6 22,3 35,7 46,3
DF 9 21 33 45
P-Value 0,235 0,383 0,343 0,418

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 144,031 -53,140 341,202
259 143,195 -55,401 341,791
260 144,880 -53,735 343,494
261 138,150 -60,483 336,783
262 226,661 28,009 425,313
263 316,207 117,537 514,878
264 294,203 95,515 492,892
265 208,644 9,937 407,351
266 224,076 25,351 422,802
267 301,229 102,485 499,973
268 324,507 125,745 523,270
269 187,675 -11,106 386,456
ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7973489 0,100 0,100 0,100 0,100 -1,046
1 6242332 0,032 0,250 0,148 0,168 -0,845
2 5942218 0,150 0,275 0,153 0,318 -0,691
3 5595690 0,258 0,304 0,158 0,468 -0,547
4 5173131 0,352 0,339 0,162 0,618 -0,411
5 4608995 0,415 0,390 0,167 0,768 -0,279
6 3676794 0,371 0,504 0,171 0,918 -0,120
7 3163175 0,221 0,600 0,165 0,918 -0,086
8 2805998 0,071 0,705 0,151 0,919 -0,043
9 2559604 -0,079 0,831 0,130 0,924 0,015
10 2525203 -0,095 0,850 0,143 0,925 0,038
11 2505383 -0,107 0,851 0,142 0,926 0,059
12 2503453 -0,109 0,851 0,143 0,927 0,068
13 2503451 -0,111 0,851 0,143 0,927 0,069
14 2503425 -0,112 0,851 0,143 0,927 0,069
15 2503392 -0,112 0,851 0,143 0,927 0,069
16 2503375 -0,112 0,851 0,143 0,927 0,069

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1119 0,0723 -1,55 0,123
MA 1 0,8510 0,0003 2990,19 0,000
MA 2 0,1428 0,0285 5,00 0,000
SMA 12 0,9271 0,0440 21,05 0,000
Constant 0,06917 0,01709 4,05 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2377767 (backforecasts excluded)
MS = 9949 DF = 239

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,4 23,0 36,6 46,9
DF 7 19 31 43
P-Value 0,122 0,236 0,225 0,315

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 170,856 -24,681 366,393
259 159,608 -38,089 357,305
260 173,732 -23,968 371,433
261 157,214 -40,491 354,918
 262 233,490 35,782 431,198
263 348,410 150,698 546,122
264 332,195 134,480 529,911
265 225,197 27,478 422,916
266 274,712 76,989 472,434
267 329,522 131,796 527,249
268 347,999 150,269 545,729
269 220,386 22,652 418,120

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7984175 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 -1,046
1 7006615 0,150 0,144 0,250 0,166 0,123 -0,839
2 5316483 0,078 0,246 0,400 0,277 0,151 -0,517
3 4827763 -0,072 0,291 0,327 0,332 0,163 -0,505
4 4452908 -0,222 0,334 0,242 0,397 0,176 -0,492
5 4152132 -0,372 0,376 0,151 0,472 0,187 -0,475
6 3894451 -0,522 0,421 0,055 0,557 0,193 -0,452
7 3665204 -0,672 0,468 -0,041 0,651 0,192 -0,421
8 3485576 -0,822 0,512 -0,146 0,755 0,190 -0,393
9 3451215 -0,972 0,558 -0,254 0,869 0,181 -0,359
10 3000742 -0,961 0,704 -0,104 0,879 0,068 -0,186
11 2739187 -0,944 0,844 0,046 0,860 -0,056 0,029
12 2654437 -0,926 0,915 0,127 0,841 -0,126 0,040
13 2626908 -0,909 0,933 0,159 0,824 -0,163 0,078
14 2609525 -0,881 0,945 0,194 0,805 -0,187 0,063
15 2588434 -0,822 0,948 0,254 0,765 -0,202 0,065
16 2568207 -0,711 0,949 0,360 0,686 -0,209 0,064
17 2554390 -0,561 0,950 0,503 0,571 -0,221 0,061
18 2545102 -0,471 0,955 0,592 0,510 -0,243 0,057
19 2539461 -0,402 0,958 0,665 0,457 -0,258 0,058
20 2533638 -0,324 0,962 0,747 0,387 -0,264 0,056
21 2523606 -0,197 0,965 0,873 0,266 -0,258 0,051
22 2508918 -0,051 0,970 1,017 0,116 -0,238 0,041
23 2490373 0,090 0,979 1,157 -0,034 -0,216 0,033
24 2487755 0,094 0,978 1,175 -0,044 -0,219 0,043

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 0,0939 0,3387 0,28 0,782
MA 1 0,9782 0,0065 149,67 0,000
SMA 12 1,1745 0,3288 3,57 0,000
SMA 24 -0,0443 0,3713 -0,12 0,905
SMA 36 -0,2187 0,0865 -2,53 0,012
Constant 0,04328 0,01904 2,27 0,024

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2377743 (backforecasts excluded)
MS = 9991 DF = 238
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 12,1 19,9 28,7 37,6
DF 6 18 30 42
P-Value 0,060 0,336 0,531 0,662

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 170,876 -25,071 366,822
259 182,593 -13,400 378,586
260 195,436 -0,603 391,476
261 158,542 -37,544 354,628
262 239,264 43,131 435,396
263 396,129 199,950 592,308
264 327,175 130,950 523,400
265 224,848 28,577 421,119
266 291,925 95,608 488,243
267 320,913 124,549 517,277
268 324,782 128,372 521,193
269 196,610 0,153 393,066

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7857932 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 -1,046
1 6764005 0,154 0,166 0,130 0,113 0,250 0,164
0,122 -0,744
2 5068101 0,107 0,297 0,178 0,131 0,400 0,264
0,146 -0,325
3 4535508 -0,043 0,352 0,187 0,130 0,329 0,316
0,159 -0,296
4 4139002 -0,193 0,402 0,192 0,125 0,246 0,379
0,173 -0,268
5 3834323 -0,343 0,447 0,194 0,119 0,155 0,452
0,185 -0,241
6 3586678 -0,493 0,491 0,193 0,112 0,058 0,534
0,195 -0,213
7 3375072 -0,643 0,535 0,192 0,104 -0,041 0,625
0,199 -0,181
8 3196501 -0,793 0,578 0,188 0,095 -0,144 0,725
0,198 -0,147
9 3038144 -0,943 0,613 0,183 0,087 -0,258 0,834
0,198 -0,119
10 2687382 -0,948 0,763 0,160 0,057 -0,130 0,862
0,093 0,059
11 2587503 -0,945 0,776 0,175 0,019 0,014 0,860
-0,045 0,082
12 2547775 -0,943 0,818 0,166 -0,012 0,087 0,861
-0,116 0,059
 13 2546198 -0,939 0,806 0,187 -0,012 0,117 0,862
-0,144 0,122
14 2545576 -0,938 0,804 0,186 -0,013 0,118 0,863
-0,146 0,120
15 2545558 -0,938 0,803 0,186 -0,013 0,119 0,863
-0,147 0,114

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 21,217 23,532 -24,426 5,110 49,424 -102,399

Lag -54 - -49 34,001 -30,862 67,811 -42,221 -6,282 70,236
Lag -48 - -43 -22,502 -24,970 26,167 -5,327 -52,579 109,310
Lag -42 - -37 -36,133 33,030 -72,184 45,142 6,820 -74,771
Lag -36 - -31 24,115 26,747 -27,780 5,802 56,187 -116,435
Lag -30 - -25 38,650 -35,098 77,092 -48,013 -7,528 85,565
Lag -24 - -19 -3,459 -65,179 47,953 0,183 -60,509 81,690
Lag -18 - -13 -27,646 53,115 -83,857 42,192 23,980 -150,312
Lag -12 - -7 -109,438 296,395 -161,436 -50,633 62,903 162,900
Lag -6 - -1 -21,401 -167,227 116,831 -33,591 -61,424 283,998
Lag 0 - 0 10,509

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 2,549 4,876 1,442 2,644 8,279 -5,219

Lag -54 - -49 1,406 -3,673 5,540 -1,345 -0,766 7,519
Lag -48 - -43 3,501 1,545 4,592 3,357 -2,098 10,570
Lag -42 - -37 4,186 8,886 0,057 6,472 5,821 -2,124
Lag -36 - -31 4,107 8,167 1,787 4,054 14,710 -10,744
Lag -30 - -25 1,776 -7,791 9,611 -3,365 -2,634 18,806
Lag -24 - -19 31,818 -13,201 19,054 17,507 5,455 -11,090
Lag -18 - -13 -2,649 18,576 -3,138 1,789 17,945 -60,960
Lag -12 - -7 -151,890 101,497 -64,928 -80,232 -62,742 150,823
Lag -6 - -1 70,924 -35,519 33,175 16,094 -19,098 140,992
Lag 0 - 0 18,676

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,9378 0,0709 -13,23 0,000
MA 1 0,8034 0,0050 160,85 0,000
MA 2 0,1863 0,0644 2,89 0,004
MA 3 -0,0126 0,0650 -0,19 0,847
SMA 12 0,1195 0,0948 1,26 0,209
SMA 24 0,8631 0,0847 10,20 0,000
SMA 36 -0,1473 0,0738 -2,00 0,047
Constant 0,11408 0,07499 1,52 0,130

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2438649 (backforecasts excluded)
MS = 10333 DF = 236
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13,4 24,2 38,6 50,1
DF 4 16 28 40
P-Value 0,010 0,085 0,088 0,132

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 174,612 -24,667 373,891
259 156,697 -46,399 359,793
260 182,344 -20,762 385,451
261 147,661 -55,497 350,818
262 219,628 16,419 422,837
263 370,472 167,212 573,732
264 326,856 123,544 530,167
265 213,528 10,166 416,891
266 285,488 82,074 488,902
267 330,215 126,750 533,680
268 336,164 132,648 539,680
269 220,208 16,641 423,775

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8718711 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
-0,941
1 7576307 0,074 0,152 0,126 0,250 0,166 0,123
-0,813
2 7229457 0,205 0,142 0,276 0,272 0,181 0,127
-0,663
3 6816666 0,328 0,124 0,426 0,291 0,200 0,131
-0,523
4 6263267 0,439 0,088 0,576 0,306 0,226 0,136
-0,392
5 5438404 0,518 -0,000 0,726 0,304 0,272 0,144
-0,265
6 4679924 0,509 -0,150 0,798 0,248 0,340 0,158
-0,196
7 4195695 0,479 -0,300 0,833 0,170 0,415 0,172
-0,166
8 3831126 0,446 -0,450 0,859 0,082 0,499 0,182
-0,143
9 3511059 0,409 -0,600 0,884 -0,005 0,592 0,184
-0,118
10 3176872 0,353 -0,750 0,913 -0,076 0,696 0,162
-0,081
11 2827386 0,243 -0,900 0,941 -0,101 0,816 0,079
-0,010
12 2648019 0,110 -0,891 0,938 0,049 0,811 -0,059
0,064
 13 2593166 0,079 -0,855 0,952 0,170 0,787 -0,151
0,043
14 2565756 0,069 -0,768 0,949 0,286 0,727 -0,189
0,064
15 2546475 0,072 -0,619 0,953 0,436 0,613 -0,204
0,053
16 2531188 0,076 -0,478 0,956 0,577 0,509 -0,230
0,052
17 2519856 0,082 -0,377 0,963 0,683 0,430 -0,249
0,048
18 2508537 0,086 -0,252 0,966 0,811 0,319 -0,255
0,047
19 2490902 0,092 -0,102 0,972 0,959 0,171 -0,241
0,036
20 2474807 0,101 0,043 0,982 1,102 0,021 -0,221
0,026
21 2469605 0,087 0,036 0,982 1,114 0,015 -0,224
0,032
22 2468172 0,083 0,032 0,981 1,115 0,014 -0,224
0,036
23 2467825 0,081 0,030 0,981 1,117 0,013 -0,224
0,038

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0813 0,0649 1,25 0,212
SAR 12 0,0305 0,3492 0,09 0,931
MA 1 0,9812 0,0030 326,72 0,000
SMA 12 1,1167 0,3407 3,28 0,001
SMA 24 0,0135 0,3823 0,04 0,972
SMA 36 -0,2245 0,0873 -2,57 0,011
Constant 0,03815 0,01802 2,12 0,035

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2357135 (backforecasts excluded)
MS = 9946 DF = 237

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,4 18,2 28,3 37,3
DF 5 17 29 41
P-Value 0,065 0,377 0,504 0,636

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 168,788 -26,719 364,295
259 176,540 -19,945 373,025
260 193,315 -3,241 389,871
 261 154,701 -41,898 351,300
262 232,466 35,826 429,106
263 395,330 198,649 592,011
264 324,916 128,195 521,638
265 219,716 22,953 416,479
266 292,357 95,553 489,161
267 320,343 123,499 517,188
268 323,062 126,177 519,948
269 193,298 -3,628 390,224

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 71467410 0,100 0,100 0,100 0,100 -2,026
1 37482066 -0,050 -0,017 0,250 0,217 -0,924
2 33498002 0,005 0,079 0,359 0,367 -0,753
3 29247707 0,056 0,161 0,475 0,517 -0,574
4 24631067 0,101 0,225 0,607 0,667 -0,386
5 19735304 0,138 0,262 0,757 0,813 -0,200
6 15565553 0,149 0,216 0,907 0,877 -0,055
7 11520292 0,015 0,066 0,926 0,866 -0,031
8 8874157 -0,120 -0,084 0,940 0,857 -0,021
9 7239278 -0,262 -0,234 0,943 0,858 -0,018
10 6418941 -0,402 -0,384 0,945 0,868 -0,018
11 6264335 -0,479 -0,473 0,946 0,876 -0,030
12 6259005 -0,487 -0,491 0,948 0,874 -0,040

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -86 - -81 -3,123 3,471 -9,602 8,461 0,297 -3,019

Lag -80 - -75 -2,465 -1,693 11,657 -12,619 12,429 -12,676
Lag -74 - -69 6,311 -7,130 19,517 -17,302 -0,660 6,100
Lag -68 - -63 4,969 3,396 -23,816 25,667 -25,390 25,783
Lag -62 - -57 -12,918 14,478 -39,836 35,213 1,290 -12,488
Lag -56 - -51 -10,183 -6,976 48,491 -52,372 51,699 -52,608
Lag -50 - -45 26,276 -29,565 81,145 -71,830 -2,685 25,399
Lag -44 - -39 20,701 14,165 -98,896 106,698 -105,435 107,179
Lag -38 - -33 -53,614 60,209 -165,457 146,360 5,418 -51,828
Lag -32 - -27 -42,251 -28,928 201,529 -217,541 214,858 -218,522
Lag -26 - -21 109,230 -122,782 337,202 -298,385 -11,099 105,588
Lag -20 - -15 86,066 58,912 -410,842 443,372 -438,019 445,391
Lag -14 - -9 -222,748 250,310 -687,580 608,549 21,762 -213,624
Lag -8 - -3 -178,881 -113,175 823,098 -874,497 832,668 -784,604
Lag -2 - 0 201,027 8,635 336,987

Back forecast residuals

Lag -86 - -81 -0,059 1,444 -4,617 -1,486 1,969 -0,295

Lag -80 - -75 -3,249 -5,257 3,261 -2,155 2,745 -2,402
Lag -74 - -69 -2,208 -3,839 3,326 -0,211 -4,132 -1,400
Lag -68 - -63 2,127 4,551 -5,282 1,098 -4,531 1,528
Lag -62 - -57 1,264 5,904 -13,180 -3,426 7,348 0,184
Lag -56 - -51 -9,139 -15,494 11,176 -5,862 9,461 -6,728
Lag -50 - -45 -6,041 -14,315 20,700 3,071 -16,429 -3,195
Lag -44 - -39 13,968 25,709 -22,836 8,388 -19,458 10,202
Lag -38 - -33 8,950 26,868 -47,885 -9,965 31,949 3,790
Lag -32 - -27 -32,789 -57,770 46,282 -20,419 39,314 -24,051
Lag -26 - -21 -21,360 -56,955 92,469 16,921 -66,611 -10,241
Lag -20 - -15 62,931 112,941 -94,687 38,611 -80,550 46,091
Lag -14 - -9 40,696 114,140 -193,159 -37,330 133,979 19,465
Lag -8 - -3 -133,526 -230,855 185,191 -66,112 132,428 -32,268
Lag -2 - 0 -217,388 36,170 -165,474

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,4875 0,0602 -8,10 0,000
SAR 12 -0,4906 0,0637 -7,70 0,000
MA 1 0,9481 0,0308 30,77 0,000
SMA 12 0,8745 0,0767 11,41 0,000
Constant -0,0400 0,2182 -0,18 0,855

Differencing: 2 regular, 2 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 231
Residuals: SS = 5912777 (backforecasts excluded)
MS = 26163 DF = 226

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 38,8 81,0 103,4 107,2
DF 7 19 31 43
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 47,32 -269,77 364,41
259 90,59 -273,52 454,71
260 6,32 -442,71 455,35
261 62,57 -445,81 570,95
262 202,40 -371,71 776,51
263 141,26 -492,90 775,43
264 112,33 -582,74 807,41
265 134,44 -620,11 888,98
266 -81,80 -895,91 732,30
267 167,59 -705,78 1040,96
268 219,34 -713,43 1152,11
269 72,12 -920,17 1064,41

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters
0 3456215 0,100 0,100 0,100 0,100 161,575
1 3119911 0,200 0,206 0,001 -0,007 126,974
2 3089223 0,191 0,348 -0,009 0,143 105,322
3 3051901 0,186 0,489 -0,013 0,293 83,147
4 3004361 0,180 0,626 -0,016 0,443 61,347
5 2939042 0,174 0,757 -0,016 0,593 40,192
6 2834054 0,169 0,879 -0,014 0,743 20,132
7 2595568 0,171 0,987 0,000 0,893 2,262
8 2570523 0,152 1,001 0,033 0,935 -0,242
9 2557400 0,172 1,000 0,066 0,923 0,080
10 2557131 0,214 0,999 0,107 0,921 -0,031
11 2556048 0,235 0,999 0,128 0,921 0,093
12 2556035 0,242 0,999 0,135 0,921 0,085

Unable to reduce sum of squares any further

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8773999 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
-0,744
1 8105261 -0,050 0,074 -0,038 0,069 -0,008 0,006
-1,084
2 7716154 -0,188 0,051 -0,188 0,041 -0,120 -0,116
-1,453
3 7449632 -0,307 0,029 -0,338 0,013 -0,220 -0,245
-1,842
4 7241027 -0,419 0,006 -0,488 -0,016 -0,316 -0,378
-2,260
5 7061780 -0,530 -0,018 -0,638 -0,046 -0,412 -0,512
-2,718
6 6899091 -0,644 -0,044 -0,788 -0,079 -0,512 -0,648
-3,222
7 6759147 -0,750 -0,069 -0,938 -0,112 -0,605 -0,784
-3,746
8 6588523 -0,900 -0,108 -1,011 -0,139 -0,737 -0,840
-4,219
9 6356246 -1,050 -0,157 -1,049 -0,169 -0,858 -0,851
-4,570
10 5382599 -1,186 -0,307 -1,197 -0,316 -0,846 -0,857
-4,389
11 4945573 -1,336 -0,424 -1,163 -0,392 -0,902 -0,722
-3,554
12 4785649 -1,398 -0,465 -1,062 -0,403 -0,945 -0,572
-2,862
13 4651041 -1,434 -0,486 -0,955 -0,403 -0,979 -0,422
-2,453
14 4563220 -1,437 -0,493 -0,838 -0,385 -0,980 -0,272
-2,189
15 4479465 -1,438 -0,496 -0,718 -0,355 -0,981 -0,122
-1,996
16 4390072 -1,439 -0,497 -0,596 -0,318 -0,981 0,028
 -1,801
17 4289636 -1,440 -0,498 -0,475 -0,275 -0,982 0,178
-1,594
18 4172799 -1,441 -0,499 -0,356 -0,229 -0,982 0,328
-1,376
19 4035369 -1,442 -0,499 -0,242 -0,181 -0,982 0,478
-1,144
20 3880283 -1,444 -0,499 -0,138 -0,136 -0,982 0,628
-0,891
21 3807522 -1,451 -0,498 -0,068 -0,111 -0,982 0,778
-0,529
22 3761449 -1,454 -0,506 -0,189 -0,224 -0,983 0,703
-0,241
23 3753497 -1,458 -0,503 -0,153 -0,197 -0,983 0,751
-0,360
24 3751000 -1,458 -0,503 -0,159 -0,204 -0,983 0,743
-0,289
25 3750880 -1,459 -0,504 -0,164 -0,208 -0,983 0,738
-0,263

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* ERROR * Model cannot be estimated with these data.

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 740338032 0,100 0,100 0,100 0,100 -3,553
1 381719196 -0,050 0,009 0,250 0,191 3,034
2 337999967 0,027 0,095 0,400 0,318 2,001
3 297167694 0,094 0,153 0,550 0,416 1,243
4 260039781 0,150 0,189 0,700 0,490 0,690
5 227093613 0,196 0,210 0,850 0,544 0,286
6 186192849 0,159 0,185 0,925 0,579 0,186
7 170632737 0,143 0,174 0,959 0,595 0,136
8 117849126 -0,007 0,141 0,983 0,714 0,083
9 83274462 -0,157 0,049 0,982 0,769 -0,424
10 67810034 -0,307 -0,070 0,981 0,865 -0,966
11 47455180 -0,419 -0,220 0,981 0,885 -0,622
12 34046463 -0,528 -0,370 0,980 0,902 -0,358
13 26794626 -0,636 -0,520 0,979 0,921 -0,165
14 25390783 -0,722 -0,616 0,979 0,927 -0,045
15 25353184 -0,703 -0,603 0,972 0,935 -0,110
16 25320700 -0,716 -0,605 0,971 0,929 -0,108
17 25307693 -0,720 -0,601 0,972 0,933 -0,096
18 25307490 -0,720 -0,601 0,972 0,932 -0,099
19 25307368 -0,720 -0,600 0,972 0,932 -0,100
20 25306854 -0,720 -0,600 0,972 0,932 -0,099

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -86 - -81 -18,505 11,114 -16,339 -33,372 76,120 -46,283
Lag -80 - -75 58,508 -171,596 231,900 -219,171 221,510 -147,758
Lag -74 - -69 30,743 -18,618 27,134 55,519 -126,954 77,036
Lag -68 - -63 -97,603 285,876 -386,567 365,161 -369,252 246,149
Lag -62 - -57 -51,330 30,932 -45,316 -92,622 211,477 -128,479
Lag -56 - -51 162,563 -476,520 644,134 -608,653 615,277 -410,314
Lag -50 - -45 85,448 -51,646 75,424 154,262 -352,532 214,021
Lag -44 - -39 -271,015 794,046 -1073,575 1014,251 -1025,485 683,713
Lag -38 - -33 -142,505 85,982 -125,805 -257,164 587,392 -356,740
Lag -32 - -27 451,519 -1323,348 1788,980 -1690,275 1708,759 -1139,313
Lag -26 - -21 237,088 -142,963 208,973 429,299 -980,148 596,007
Lag -20 - -15 -754,766 2208,366 -2985,738 2822,693 -2855,973 1909,944
Lag -14 - -9 -410,941 259,997 -378,684 -673,433 1574,893 -912,181
Lag -8 - -3 1145,022 -3523,901 4758,411 -4402,432 4340,438 -2601,206
Lag -2 - 0 -123,231 688,533 -926,850

Back forecast residuals

Lag -86 - -81 29,033 26,856 20,821 -8,600 25,009 29,822

Lag -80 - -75 45,151 -38,902 31,530 -2,681 38,177 44,695
Lag -74 - -69 22,139 22,539 25,805 46,280 20,493 15,886
Lag -68 - -63 3,586 64,305 11,590 35,758 4,818 -0,876
Lag -62 - -57 59,908 55,375 42,768 -18,782 51,577 61,671
Lag -56 - -51 93,772 -82,114 65,305 -6,272 79,253 92,911
Lag -50 - -45 12,600 15,938 29,676 106,107 13,811 -1,306
Lag -44 - -39 -44,523 178,458 -12,204 77,419 -33,934 -53,270
Lag -38 - -33 99,681 89,754 59,649 -92,502 84,165 110,571
Lag -32 - -27 191,773 -245,551 123,076 -54,227 159,990 195,184
Lag -26 - -21 -42,376 -30,004 12,851 243,433 -30,538 -72,918
Lag -20 - -15 -201,041 467,761 -101,487 170,593 -163,973 -214,514
Lag -14 - -9 189,573 175,602 82,205 -302,959 143,677 255,619
Lag -8 - -3 420,124 -673,478 209,957 -116,783 255,067 633,361
Lag -2 - 0 -430,664 151,379 -481,093

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,7202 0,0515 -13,98 0,000
SAR 12 -0,6000 0,0527 -11,38 0,000
MA 1 0,9724 0,0003 3698,84 0,000
SMA 12 0,9321 0,0545 17,11 0,000
Constant -0,0994 0,1233 -0,81 0,421

Differencing: 3 regular, 3 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 218
Residuals: SS = 22665132 (backforecasts excluded)
MS = 106409 DF = 213

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 81,3 135,9 175,4 181,5
DF 7 19 31 43
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 -84,6 -724,1 554,9
259 17,7 -1034,9 1070,3
260 -371,3 -2098,4 1355,8
261 -459,0 -2866,8 1948,8
262 -323,2 -3561,6 2915,2
263 -968,9 -5085,8 3148,0
264 -1325,1 -6428,7 3778,4
265 -1355,0 -7508,3 4798,3
266 -2158,4 -9451,4 5134,7
267 -2060,8 -10562,6 6441,0
268 -2473,9 -12265,7 7317,8
269 -2999,8 -14152,9 8153,2

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7247955 0,100 0,100 -1,162
1 5768641 0,247 0,250 -0,876
2 4768029 0,376 0,400 -0,609
3 4034938 0,492 0,550 -0,403
4 3466158 0,596 0,700 -0,244
5 3013175 0,698 0,850 -0,112
6 2832997 0,772 0,918 -0,047
7 2751708 0,866 0,922 -0,045
8 2726950 0,901 0,909 -0,038
9 2717526 0,920 0,899 -0,005
10 2714612 0,930 0,893 0,006
11 2713888 0,934 0,890 0,013
12 2713734 0,936 0,888 0,015
13 2713694 0,937 0,888 0,016
14 2713684 0,937 0,888 0,016
15 2713681 0,937 0,888 0,017
16 2713680 0,937 0,888 0,017

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,9370 0,0292 32,05 0,000
SMA 12 0,8876 0,0502 17,67 0,000
Constant 0,0166 0,1156 0,14 0,886

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2598231 (backforecasts excluded)
MS = 10781 DF = 241
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,1 30,3 42,6 52,4
DF 9 21 33 45
P-Value 0,048 0,087 0,121 0,208

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 143,874 -59,677 347,425
259 141,769 -62,186 345,724
260 147,392 -56,966 351,750
261 138,404 -66,356 343,164
262 228,668 23,507 433,830
263 332,418 126,856 537,980
264 289,894 83,933 495,856
265 210,889 4,528 417,250
266 219,327 12,568 426,086
267 309,529 102,372 516,685
268 328,183 120,630 535,736
269 195,005 -12,944 402,954

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7905830 0,100 0,100 0,100 -1,046
1 6033489 0,006 0,250 0,194 -0,906
2 5709680 0,115 0,278 0,344 -0,747
3 5339799 0,214 0,310 0,494 -0,594
4 4897514 0,296 0,350 0,644 -0,447
5 4320396 0,341 0,409 0,794 -0,300
6 3451681 0,256 0,550 0,944 -0,104
7 3056939 0,106 0,657 0,934 -0,150
8 2797857 -0,044 0,783 0,923 -0,101
9 2688063 -0,131 0,880 0,915 -0,036
10 2660288 -0,157 0,919 0,901 -0,015
11 2652138 -0,164 0,934 0,889 0,010
12 2650131 -0,165 0,941 0,882 0,022
13 2649748 -0,164 0,943 0,880 0,026
14 2649672 -0,164 0,944 0,879 0,027
15 2649657 -0,164 0,944 0,879 0,027
16 2649653 -0,164 0,944 0,879 0,027
17 2649652 -0,164 0,944 0,879 0,027

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 -0,1637 0,0750 -2,18 0,030
MA 1 0,9442 0,0292 32,38 0,000
SMA 12 0,8791 0,0532 16,54 0,000
Constant 0,0275 0,1106 0,25 0,804

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2535717 (backforecasts excluded)
MS = 10565 DF = 240

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13,6 28,5 40,2 49,6
DF 8 20 32 44
P-Value 0,094 0,098 0,151 0,260

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 146,960 -54,546 348,466
259 122,179 -79,641 323,999
260 147,760 -54,373 349,893
261 121,888 -80,558 324,335
262 191,893 -10,865 394,652
263 340,579 137,508 543,649
264 300,551 97,169 503,933
265 188,740 -14,953 392,432
266 247,949 43,946 451,952
267 307,627 103,313 511,940
268 318,922 114,300 523,545
269 197,366 -7,566 402,298

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7984175 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 -1,046
1 7006615 0,150 0,144 0,250 0,166 0,123 -0,839
2 5316483 0,078 0,246 0,400 0,277 0,151 -0,517
3 4827763 -0,072 0,291 0,327 0,332 0,163 -0,505
4 4452908 -0,222 0,334 0,242 0,397 0,176 -0,492
5 4152132 -0,372 0,376 0,151 0,472 0,187 -0,475
6 3894451 -0,522 0,421 0,055 0,557 0,193 -0,452
7 3665204 -0,672 0,468 -0,041 0,651 0,192 -0,421
8 3485576 -0,822 0,512 -0,146 0,755 0,190 -0,393
9 3451215 -0,972 0,558 -0,254 0,869 0,181 -0,359
10 3000742 -0,961 0,704 -0,104 0,879 0,068 -0,186
11 2739187 -0,944 0,844 0,046 0,860 -0,056 0,029
12 2654437 -0,926 0,915 0,127 0,841 -0,126 0,040
13 2626908 -0,909 0,933 0,159 0,824 -0,163 0,078
14 2609525 -0,881 0,945 0,194 0,805 -0,187 0,063
15 2588434 -0,822 0,948 0,254 0,765 -0,202 0,065
16 2568207 -0,711 0,949 0,360 0,686 -0,209 0,064
17 2554390 -0,561 0,950 0,503 0,571 -0,221 0,061
18 2545102 -0,471 0,955 0,592 0,510 -0,243 0,057
 19 2539461 -0,402 0,958 0,665 0,457 -0,258 0,058
20 2533638 -0,324 0,962 0,747 0,387 -0,264 0,056
21 2523606 -0,197 0,965 0,873 0,266 -0,258 0,051
22 2508918 -0,051 0,970 1,017 0,116 -0,238 0,041
23 2490373 0,090 0,979 1,157 -0,034 -0,216 0,033
24 2487755 0,094 0,978 1,175 -0,044 -0,219 0,043

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

SAR 12 0,0939 0,3387 0,28 0,782
MA 1 0,9782 0,0065 149,67 0,000
SMA 12 1,1745 0,3288 3,57 0,000
SMA 24 -0,0443 0,3713 -0,12 0,905
SMA 36 -0,2187 0,0865 -2,53 0,012
Constant 0,04328 0,01904 2,27 0,024

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2377743 (backforecasts excluded)
MS = 9991 DF = 238

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 12,1 19,9 28,7 37,6
DF 6 18 30 42
P-Value 0,060 0,336 0,531 0,662

Forecasts from period 257

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 170,876 -25,071 366,822
259 182,593 -13,400 378,586
260 195,436 -0,603 391,476
261 158,542 -37,544 354,628
262 239,264 43,131 435,396
263 396,129 199,950 592,308
264 327,175 130,950 523,400
265 224,848 28,577 421,119
266 291,925 95,608 488,243
267 320,913 124,549 517,277
268 324,782 128,372 521,193
269 196,610 0,153 393,066

ARIMA Model: Ma.Bulian(257)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 8774687 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
 -0,941
1 7935058 0,182 0,194 0,231 0,120 0,250 0,133
-0,702
2 7061081 0,269 0,276 0,373 0,132 0,400 0,162
-0,477
3 5972944 0,340 0,303 0,523 0,136 0,528 0,193
-0,289
4 4636524 0,364 0,198 0,673 0,125 0,585 0,235
-0,137
5 3965412 0,324 0,048 0,723 0,113 0,542 0,279
-0,102
6 3514460 0,280 -0,102 0,758 0,104 0,484 0,337
-0,079
7 3214697 0,235 -0,252 0,780 0,100 0,409 0,409
-0,061
8 3014384 0,189 -0,402 0,791 0,102 0,321 0,494
-0,045
9 2876994 0,139 -0,552 0,792 0,112 0,221 0,590
-0,030
10 2779916 0,081 -0,702 0,779 0,132 0,112 0,695
-0,014
11 2715061 -0,012 -0,852 0,739 0,178 -0,000 0,810
0,007
12 2675862 -0,162 -0,827 0,641 0,279 0,035 0,794
0,021
13 2660015 -0,312 -0,831 0,520 0,399 0,039 0,797
0,028
14 2649088 -0,462 -0,832 0,398 0,520 0,045 0,796
0,041
15 2640526 -0,612 -0,832 0,280 0,641 0,052 0,792
0,058
16 2634142 -0,745 -0,828 0,169 0,753 0,060 0,786
0,072
17 2628491 -0,849 -0,829 0,076 0,848 0,058 0,784
0,086
18 2627199 -0,839 -0,818 0,081 0,850 0,065 0,774
0,076
19 2626739 -0,848 -0,835 0,072 0,857 0,049 0,787
0,077
20 2626491 -0,851 -0,807 0,069 0,862 0,073 0,764
0,081
21 2626480 -0,853 -0,843 0,066 0,864 0,041 0,793
0,080
22 2626154 -0,852 -0,816 0,066 0,865 0,065 0,771
0,081
23 2626113 -0,853 -0,819 0,066 0,865 0,062 0,773
0,080
24 2626110 -0,854 -0,835 0,064 0,867 0,047 0,786
0,081
25 2626018 -0,853 -0,822 0,065 0,867 0,059 0,776
0,081

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -73 - -68 -6,927 -3,364 6,596 -5,833 7,190 -9,926
Lag -67 - -62 7,074 10,067 -17,608 2,990 -9,587 7,744
Lag -61 - -56 8,465 4,168 -7,998 7,181 -8,730 12,172
Lag -55 - -50 -8,601 -12,144 21,417 -3,511 11,633 -9,268
Lag -49 - -44 -10,367 -4,878 9,621 -8,492 10,451 -14,494
Lag -43 - -38 10,210 15,195 -26,436 4,825 -14,688 12,017
Lag -37 - -32 11,865 6,932 -12,759 11,681 -14,180 19,468
Lag -31 - -26 -14,453 -15,997 29,364 -2,467 14,000 -9,969
Lag -25 - -20 -19,779 -2,063 8,174 -5,483 7,139 -11,719
Lag -19 - -14 3,674 35,889 -54,861 25,534 -43,326 43,054
Lag -13 - -8 -12,053 -197,265 273,213 -136,853 -67,098 35,026
Lag -7 - -2 217,994 -77,178 -63,320 15,875 47,673 -97,639
Lag -1 - 0 200,435 98,014

Back forecast residuals

Lag -73 - -68 -4,012 -3,287 -2,496 -3,090 -1,661 -4,030

Lag -67 - -62 -2,170 1,583 -4,722 -2,856 -6,579 -3,057
Lag -61 - -56 -1,259 0,780 -2,431 0,619 -2,891 1,801
Lag -55 - -50 -1,859 -4,584 1,481 0,687 3,967 1,063
Lag -49 - -44 -5,303 -6,010 -2,414 -5,491 -0,968 -7,478
Lag -43 - -38 -2,430 4,869 -8,340 -4,777 -12,721 -5,130
Lag -37 - -32 -1,256 3,505 -4,227 3,315 -5,660 6,179
Lag -31 - -26 -3,853 -7,657 2,970 4,535 7,737 6,058
Lag -25 - -20 -9,329 -4,997 -5,903 -2,717 -5,356 -4,200
Lag -19 - -14 -10,366 19,522 -23,798 6,660 -35,767 11,041
Lag -13 - -8 -22,046 -209,399 74,885 -78,601 -123,879 -100,340
Lag -7 - -2 128,916 53,772 -29,637 -3,057 20,420 -51,654
Lag -1 - 0 139,398 42,430

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,8533 0,1504 -5,67 0,000
SAR 12 -0,8218 0,3895 -2,11 0,036
MA 1 0,0650 0,1344 0,48 0,629
MA 2 0,8665 0,1255 6,90 0,000
SMA 12 0,0589 0,3688 0,16 0,873
SMA 24 0,7757 0,3236 2,40 0,017
Constant 0,0809 0,1596 0,51 0,613

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 257, after differencing 244
Residuals: SS = 2496072 (backforecasts excluded)
MS = 10532 DF = 237

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 17,2 28,7 40,4 50,2
DF 5 17 29 41
P-Value 0,004 0,037 0,078 0,153

Forecasts from period 257

 95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
258 151,816 -49,370 353,002
259 145,792 -56,063 347,648
260 156,413 -45,442 358,269
261 141,944 -60,395 344,283
262 238,137 35,790 440,484
263 330,507 127,792 533,222
264 300,627 97,884 503,369
265 214,061 11,026 417,097
266 227,291 24,207 430,376
267 306,285 102,957 509,613
268 331,071 127,675 534,468
269 188,199 -15,409 391,807

ARIMA Model: Bathin(173)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 5964611 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,714
1 4913194 0,150 0,132 0,250 0,145 0,112 0,240
0,160 0,117 0,298
2 4052410 0,199 0,117 0,400 0,167 0,110 0,337
0,206 0,126 0,059
3 3319870 0,238 -0,011 0,550 0,163 0,091 0,334
0,262 0,140 -0,061
4 2956619 0,257 -0,161 0,639 0,140 0,070 0,263
0,327 0,158 -0,107
5 2725397 0,287 -0,311 0,723 0,107 0,047 0,173
0,402 0,178 -0,143
6 2555132 0,338 -0,461 0,821 0,059 0,021 0,074
0,486 0,195 -0,169
7 2403748 0,425 -0,611 0,959 -0,020 -0,012 -0,024
0,580 0,206 -0,182
8 2249763 0,500 -0,706 1,109 -0,130 -0,032 -0,046
0,649 0,184 -0,200
9 2101040 0,350 -0,790 1,074 -0,185 0,041 -0,008
0,712 0,109 -0,205
10 2040672 0,272 -0,898 1,055 -0,191 0,050 -0,018
0,791 0,041 -0,257
11 2003627 0,252 -0,951 1,047 -0,195 0,052 -0,038
0,828 0,022 -0,296
12 1994452 0,166 -0,963 0,970 -0,140 0,062 -0,049
0,837 0,027 -0,334
13 1989569 0,026 -0,966 0,829 -0,016 0,064 -0,057
0,840 0,033 -0,401
14 1987417 -0,025 -0,968 0,775 0,045 0,050 -0,062
0,842 0,037 -0,426
15 1985563 -0,130 -0,970 0,667 0,141 0,050 -0,066
0,843 0,039 -0,481
16 1983499 -0,247 -0,971 0,549 0,248 0,046 -0,069
0,845 0,040 -0,542
17 1980644 -0,395 -0,971 0,399 0,373 0,051 -0,071
0,847 0,040 -0,621
18 1976521 -0,544 -0,972 0,249 0,497 0,059 -0,072
 0,849 0,039 -0,702
19 1970895 -0,693 -0,973 0,099 0,618 0,067 -0,074
0,851 0,038 -0,783
20 1967538 -0,839 -0,972 -0,051 0,738 0,078 -0,076
0,854 0,035 -0,865
21 1967328 -0,791 -0,974 -0,006 0,695 0,079 -0,081
0,855 0,035 -0,839
22 1967075 -0,829 -0,973 -0,043 0,727 0,080 -0,079
0,853 0,037 -0,859
23 1967049 -0,803 -0,974 -0,018 0,704 0,080 -0,081
0,855 0,036 -0,844
24 1966982 -0,824 -0,973 -0,038 0,722 0,080 -0,080
0,854 0,037 -0,855
25 1966973 -0,809 -0,974 -0,023 0,709 0,080 -0,081
0,854 0,037 -0,847

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 15,045 21,251 -159,118 164,424 -6,124 77,222

Lag -54 - -49 -85,622 106,553 -122,548 74,771 54,445 -75,087
Lag -48 - -43 -15,928 -22,311 162,943 -169,356 5,819 -79,801
Lag -42 - -37 87,470 -109,932 125,402 -77,301 -56,361 76,591
Lag -36 - -31 15,933 22,366 -167,743 173,347 -6,329 81,318
Lag -30 - -25 -90,119 112,180 -128,972 78,539 57,861 -79,123
Lag -24 - -19 -12,134 -33,876 174,040 -173,937 5,656 -87,923
Lag -18 - -13 100,869 -126,207 134,352 -81,954 -55,374 95,032
Lag -12 - -7 105,445 -193,681 -145,654 309,394 -42,794 34,070
Lag -6 - -1 60,665 -69,678 -139,379 133,622 75,406 23,821
Lag 0 - 0 -252,645

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 3,854 1,667 -4,653 3,477 3,362 5,790

Lag -54 - -49 1,346 6,302 -0,596 3,349 5,993 0,596
Lag -48 - -43 0,234 -1,054 8,383 -3,008 -1,389 -5,618
Lag -42 - -37 0,219 -6,279 1,930 -3,114 -5,686 -0,174
Lag -36 - -31 3,446 2,832 -12,296 6,290 4,616 10,861
Lag -30 - -25 1,229 11,877 -2,166 5,962 11,404 0,999
Lag -24 - -19 4,958 -8,899 13,453 -3,883 -1,991 -13,985
Lag -18 - -13 6,766 -17,856 1,985 -8,375 -8,869 15,705
Lag -12 - -7 108,432 -138,448 -90,280 75,637 11,895 -27,453
Lag -6 - -1 130,594 -80,982 -73,990 -0,003 17,775 124,202
Lag 0 - 0 -57,497

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,8087 1,4482 -0,56 0,577
SAR 12 -0,9737 0,0304 -32,00 0,000
MA 1 -0,0234 1,4458 -0,02 0,987
MA 2 0,7092 1,1702 0,61 0,545
MA 3 0,0799 0,1120 0,71 0,477
SMA 12 -0,0812 0,0952 -0,85 0,395
SMA 24 0,8543 0,0829 10,31 0,000
SMA 36 0,0368 0,0965 0,38 0,704
Constant -0,8468 0,5738 -1,48 0,142

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 173, after differencing 160
Residuals: SS = 1870833 (backforecasts excluded)
MS = 12390 DF = 151

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,8 23,4 34,0 51,4
DF 3 15 27 39
P-Value 0,021 0,077 0,167 0,088

Forecasts from period 173

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
174 176,104 -42,105 394,313
175 143,668 -79,510 366,846
176 133,766 -91,512 359,043
177 107,777 -119,031 334,586
178 161,732 -67,032 390,495
179 338,262 107,912 568,611
180 268,464 36,259 500,670
181 253,060 19,241 486,879
182 172,925 -62,679 408,528
183 365,213 127,986 602,441
184 227,673 -11,286 466,631
185 197,268 -43,314 437,850

ARIMA Model: Bathin(173)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 4979278 0,100 0,100 0,100 0,881
1 4013311 0,212 0,250 0,161 0,523
2 3304633 0,321 0,400 0,206 0,213
3 2772745 0,425 0,550 0,235 -0,046
4 2473827 0,546 0,700 0,208 -0,277
5 2211709 0,691 0,821 0,058 0,105
6 2132425 0,783 0,914 -0,038 -0,307
7 2122514 0,807 0,950 -0,079 -0,240
8 2121047 0,812 0,967 -0,092 -0,269
9 2120722 0,812 0,973 -0,099 -0,257
10 2120597 0,813 0,976 -0,101 -0,264
11 2120563 0,813 0,977 -0,103 -0,259
12 2120542 0,813 0,977 -0,103 -0,262
13 2120538 0,813 0,978 -0,103 -0,260
14 2120534 0,813 0,978 -0,104 -0,261
15 2120533 0,813 0,978 -0,104 -0,261
 16 2120532 0,813 0,978 -0,104 -0,261

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

MA 1 0,8126 0,0477 17,04 0,000
SMA 12 0,9778 0,0822 11,89 0,000
SMA 24 -0,1036 0,0839 -1,23 0,219
Constant -0,2611 0,3375 -0,77 0,440

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 173, after differencing 160
Residuals: SS = 2025115 (backforecasts excluded)
MS = 12982 DF = 156

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,6 16,6 27,8 42,1
DF 8 20 32 44
P-Value 0,295 0,680 0,680 0,554

Forecasts from period 173

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
174 133,786 -89,574 357,147
175 134,532 -92,717 361,780
176 107,656 -123,416 338,727
177 113,146 -121,686 347,978
178 139,573 -98,959 378,106
179 309,138 66,960 551,315
180 261,841 16,073 507,609
181 219,855 -29,452 469,162
182 197,744 -55,052 450,540
183 297,762 41,524 554,000
184 243,687 -15,947 503,321
185 186,256 -76,730 449,243

ARIMA Model: Mersam(209)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7416933 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 -0,040
1 6412664 0,079 0,184 0,164 0,141 0,119 0,250
0,139 0,109 0,104
2 5419507 0,024 0,252 0,205 0,182 0,136 0,400
0,170 0,111 0,165
3 4452023 -0,069 0,291 0,223 0,228 0,152 0,550
0,198 0,105 0,201
 4 3730540 -0,147 0,141 0,250 0,266 0,159 0,504
0,237 0,112 0,222
5 3240634 -0,219 -0,009 0,267 0,300 0,157 0,445
0,290 0,118 0,207
6 2884530 -0,285 -0,159 0,284 0,331 0,149 0,378
0,356 0,120 0,168
7 2509019 -0,378 -0,309 0,312 0,375 0,126 0,345
0,427 0,087 0,056
8 2361292 -0,416 -0,459 0,338 0,391 0,104 0,261
0,525 0,072 -0,002
9 2258175 -0,450 -0,609 0,361 0,404 0,082 0,169
0,637 0,049 -0,067
10 2178507 -0,503 -0,759 0,366 0,433 0,058 0,082
0,764 0,008 -0,157
11 2122054 -0,642 -0,693 0,297 0,540 0,026 0,232
0,741 -0,099 -0,278
12 2106885 -0,669 -0,678 0,288 0,574 0,008 0,290
0,747 -0,163 -0,333
13 2101902 -0,711 -0,653 0,248 0,621 0,005 0,335
0,742 -0,198 -0,349
14 2099456 -0,692 -0,629 0,269 0,605 0,007 0,370
0,731 -0,221 -0,362
15 2097916 -0,721 -0,602 0,241 0,635 0,006 0,404
0,715 -0,238 -0,367
16 2096328 -0,690 -0,566 0,275 0,605 0,008 0,445
0,690 -0,252 -0,363
17 2094153 -0,717 -0,521 0,252 0,631 0,007 0,494
0,656 -0,264 -0,359
18 2090614 -0,679 -0,456 0,294 0,594 0,010 0,562
0,604 -0,277 -0,342
19 2084737 -0,716 -0,380 0,263 0,630 0,009 0,643
0,544 -0,292 -0,330
20 2074462 -0,684 -0,277 0,302 0,598 0,014 0,749
0,460 -0,310 -0,303
21 2053166 -0,736 -0,152 0,256 0,650 0,015 0,879
0,358 -0,332 -0,277
22 2016293 -0,733 -0,002 0,269 0,647 0,022 1,028
0,233 -0,348 -0,237
23 1981205 -0,837 0,131 0,176 0,754 0,027 1,164
0,131 -0,371 -0,200
24 1965084 -0,824 0,114 0,184 0,754 0,035 1,164
0,132 -0,370 -0,216
25 1949785 -0,814 0,099 0,191 0,754 0,041 1,164
0,132 -0,369 -0,221

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,8144 0,1739 -4,68 0,000
SAR 12 0,0992 0,2190 0,45 0,651
MA 1 0,1913 0,1849 1,03 0,302
MA 2 0,7539 0,1840 4,10 0,000
MA 3 0,0408 0,0769 0,53 0,597
SMA 12 1,1635 0,1896 6,14 0,000
SMA 24 0,1325 0,2308 0,57 0,567
SMA 36 -0,3691 0,0824 -4,48 0,000
Constant -0,22147 0,02661 -8,32 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 209, after differencing 196
Residuals: SS = 1847229 (backforecasts excluded)
MS = 9878 DF = 187

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,6 10,7 25,6 35,8
DF 3 15 27 39
P-Value 0,669 0,775 0,543 0,617

Forecasts from period 209

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
210 121,874 -72,968 316,717
211 162,655 -32,190 357,501
212 125,073 -70,117 320,262
213 146,483 -48,821 341,787
214 191,965 -3,511 387,441
215 422,209 226,693 617,725
216 347,372 151,766 542,977
217 189,443 -6,174 385,060
218 255,246 59,578 450,913
219 234,261 38,591 429,930
220 298,267 102,567 493,967
221 172,982 -22,718 368,683

ARIMA Model: Mersam(209)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 7286532 0,100 0,100 0,100 0,100 -0,040
1 4656487 -0,050 -0,013 0,250 0,213 0,119
2 4332681 -0,006 0,095 0,342 0,363 0,099
3 3984282 0,028 0,194 0,429 0,513 0,087
4 3594751 0,049 0,277 0,514 0,663 0,080
5 3155804 0,057 0,335 0,598 0,813 0,073
6 2853753 0,044 0,336 0,692 0,963 0,060
7 2439841 0,033 0,186 0,780 0,948 0,081
8 2237570 0,008 0,036 0,870 0,928 0,263
9 2164763 -0,025 -0,050 0,910 0,924 -0,186
10 2152804 -0,018 -0,060 0,933 0,928 -0,080
11 2147161 -0,007 -0,058 0,946 0,928 -0,115
12 2139557 0,005 -0,054 0,961 0,929 -0,120
13 2122694 0,020 -0,053 0,981 0,929 -0,128
14 2115510 0,023 -0,067 0,986 0,928 -0,141
15 2114540 0,019 -0,065 0,987 0,930 -0,138
16 2113996 0,019 -0,066 0,987 0,929 -0,138
17 2113556 0,019 -0,066 0,987 0,929 -0,137
18 2113199 0,019 -0,067 0,988 0,929 -0,137
 19 2112895 0,020 -0,067 0,988 0,929 -0,137
20 2112632 0,020 -0,067 0,988 0,929 -0,137
21 2112400 0,020 -0,067 0,988 0,929 -0,137
22 2112193 0,020 -0,068 0,988 0,929 -0,137
23 2112006 0,020 -0,068 0,989 0,929 -0,137
24 2111837 0,020 -0,068 0,989 0,929 -0,137
25 2111681 0,020 -0,068 0,989 0,929 -0,137

** Convergence criterion not met after 25 iterations **

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0200 0,0724 0,28 0,783
SAR 12 -0,0682 0,0827 -0,82 0,411
MA 1 0,9888 0,0004 2227,45 0,000
SMA 12 0,9291 0,0504 18,45 0,000
Constant -0,13724 0,02408 -5,70 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 209, after differencing 196
Residuals: SS = 2053762 (backforecasts excluded)
MS = 10753 DF = 191

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 2,8 16,7 31,2 41,8
DF 7 19 31 43
P-Value 0,902 0,612 0,456 0,525

Forecasts from period 209

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
210 131,407 -71,877 334,690
211 106,088 -97,295 309,470
212 99,910 -103,487 303,307
213 106,947 -96,464 310,357
214 163,022 -40,402 366,445
215 316,957 113,520 520,394
216 303,273 99,822 506,723
217 187,779 -15,685 391,243
218 221,619 18,142 425,096
219 310,612 107,122 514,103
220 298,962 95,458 502,466
221 218,188 14,671 421,706

ARIMA Model: Tembesi(158)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2995770 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
 0,100 0,100 -0,673
1 2737312 0,180 0,100 0,250 0,119 0,103 0,126
0,129 0,103 -0,370
2 2491327 0,258 0,095 0,400 0,118 0,100 0,151
0,161 0,105 -0,151
3 2209414 0,317 0,073 0,550 0,095 0,093 0,175
0,206 0,111 0,017
4 1903475 0,356 0,012 0,700 0,043 0,090 0,185
0,277 0,124 0,129
5 1637412 0,376 -0,138 0,831 -0,035 0,098 0,126
0,381 0,160 0,190
6 1523052 0,373 -0,288 0,884 -0,084 0,112 0,028
0,464 0,199 0,215
7 1435121 0,306 -0,438 0,872 -0,109 0,146 -0,070
0,549 0,231 0,280
8 1370102 0,174 -0,588 0,796 -0,101 0,195 -0,169
0,634 0,255 0,426
9 1323296 0,024 -0,683 0,706 -0,082 0,244 -0,209
0,696 0,251 0,594
10 1297531 -0,047 -0,578 0,674 -0,087 0,269 -0,059
0,658 0,172 0,634
11 1286593 -0,050 -0,444 0,677 -0,095 0,274 0,091
0,595 0,106 0,579
12 1273564 -0,052 -0,311 0,682 -0,103 0,279 0,241
0,532 0,040 0,523
13 1243280 -0,047 -0,224 0,709 -0,136 0,295 0,391
0,507 -0,054 0,447
14 1219315 -0,067 -0,108 0,697 -0,135 0,302 0,541
0,447 -0,133 0,436
15 1190699 -0,088 -0,003 0,686 -0,136 0,311 0,691
0,392 -0,218 0,420
16 1157737 -0,113 0,090 0,676 -0,139 0,325 0,841
0,342 -0,308 0,401
17 1127153 -0,144 0,165 0,667 -0,143 0,347 0,991
0,293 -0,400 0,388
18 1123652 -0,155 0,142 0,663 -0,148 0,354 1,000
0,294 -0,412 0,445
19 1123211 -0,166 0,137 0,655 -0,144 0,358 1,007
0,292 -0,417 0,461
20 1123168 -0,167 0,135 0,654 -0,145 0,360 1,009
0,291 -0,418 0,469
21 1123165 -0,168 0,134 0,653 -0,145 0,361 1,010
0,291 -0,419 0,470
22 1123162 -0,168 0,134 0,653 -0,145 0,361 1,010
0,290 -0,419 0,473
23 1123161 -0,168 0,134 0,653 -0,145 0,362 1,010
0,290 -0,419 0,473
24 1123160 -0,168 0,134 0,653 -0,145 0,362 1,010
0,290 -0,419 0,473

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 -0,1685 0,2389 -0,71 0,482
SAR 12 0,1335 0,3169 0,42 0,674
MA 1 0,6533 0,2239 2,92 0,004
MA 2 -0,1451 0,2046 -0,71 0,480
MA 3 0,3617 0,0829 4,36 0,000
SMA 12 1,0099 0,2896 3,49 0,001
SMA 24 0,2904 0,2779 1,05 0,298
SMA 36 -0,4192 0,1227 -3,42 0,001
Constant 0,4728 0,1133 4,17 0,000

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 158, after differencing 145
Residuals: SS = 1008121 (backforecasts excluded)
MS = 7413 DF = 136

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 7,0 16,2 26,6 33,8
DF 3 15 27 39
P-Value 0,073 0,370 0,488 0,707

Forecasts from period 158

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual
159 325,205 156,421 493,988
160 272,429 100,984 443,873
161 364,904 176,576 553,232
162 283,454 94,919 471,988
163 305,025 115,382 494,667
164 333,265 142,722 523,809
165 282,193 90,721 473,666
166 318,528 126,137 510,920
167 382,411 189,104 575,718
168 303,874 109,655 498,092
169 248,336 53,210 443,461
170 268,098 72,070 464,127

ARIMA Model: Tembesi(158)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

0 2915670 0,100 0,100 0,100 -0,748
1 2232567 -0,050 0,250 0,183 -0,562
2 2014650 -0,042 0,400 0,270 -0,542
3 1808119 -0,045 0,546 0,420 -0,336
4 1661926 -0,022 0,641 0,570 -0,056
5 1527879 0,001 0,720 0,720 0,138
6 1422286 0,019 0,790 0,870 0,236
7 1411537 0,034 0,839 0,864 0,352
8 1409480 0,047 0,859 0,862 0,347
9 1409164 0,051 0,866 0,859 0,358
10 1409118 0,053 0,869 0,859 0,359
11 1409111 0,054 0,870 0,858 0,360
12 1409111 0,054 0,870 0,858 0,360
13 1409111 0,054 0,870 0,858 0,361
Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,0541 0,0991 0,55 0,586