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Sujet Maths Ece Prépa 2020

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prépa

CONCOURS D’ADMISSION 2020

2 Mathématiques
Option Économique

Mercredi 15 avril 2020 de 8h00 à 12h00

Durée : 4 heures
Candidats bénéficiant de la mesure « Tiers-temps » :
Le concours ECRICOME PRÉPA est une marque déposée. Toute reproduction du sujet est interdite. Copyright ©ECRICOME - Tous droits réservés

8h00 – 13h20

L’énoncé comporte 5 pages.

CONSIGNES
Tous les feuillets doivent être identifiables et paginés par le candidat.
Aucun document n’est permis, aucun instrument de calcul n’est autorisé.
Conformément au règlement du concours, l’usage d’appareils communiquants ou connectés est formellement interdit durant l’épreuve.
Les candidats sont invités à soigner la présentation de leur copie, à mettre en évidence les principaux résultats, à respecter les notations de
l’énoncé et à donner des démonstrations complètes – mais brèves – de leurs affirmations.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en
expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.
Ce document est la propriété d’ECRICOME, le candidat est autorisé à le conserver à l’issue de l’épreuve.

Tournez la page s.v.p.


Voie E - Sujet 20.1

Voie E - Sujet 1

EXERCICE 1
Dans cet exercice, on désigne par M3 (R) l’ensemble des matrices réelles carrées d’ordre 3, et on note I3
la matrice identité de M3 (R). 
2 a − 1 −1
Soit a un réel ; on pose M =  1 − a a a − 1 .
1 a−1 0

Partie A : Etude du cas où a = 1.


Dans toute cette partie, on suppose que a = 1.
1. Expliciter la matrice M , puis calculer (M − I3 )2 .
2. En déduire l’unique valeur propre possible de M .
3. La matrice M est-elle inversible ? La matrice M est-elle diagonalisable ?

Partie B : Étude du cas où a = 0.


Dans cette partie, on suppose que a = 0.
4. Démontrer que 1 est une valeur propre de M , et donner une base et la dimension du sous-espace
propre associé.
5. Démontrer que M n’est pas inversible.
6. En utilisant les deux questions précédentes, déterminer l’ensemble des valeurs propres de M , et la
dimension des sous-espaces propres associés. La matrice M est-elle diagonalisable ?

Partie C : Étude du cas où a est différent de 0 et de 1.


Dans cette partie, on suppose que a est différent de 0 et de 1.
On pose E = R3 , et B = (e1 , e2 , e3 ) la base canonique de E.
Soit f l’endomorphisme de E dont la matrice représentative dans la base B est la matrice M .
Soit u = (1, 1, 1), v = (1, 0, 1) et w = (1, 1, 0).
7. Démontrer que la famille B  = (u, v, w) est une base de E.
8. Calculer f (u), f (v).
9. Calculer f (w) et trouver deux réels α et β tels que f (w) = αv + βw.
10. Déterminer la matrice représentative de f dans la base B  , que l’on notera T .
11. En déduire l’ensemble des valeurs propres de M , et la dimension des sous-espaces propres associés.
La matrice M est-elle diagonalisable ?

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Voie E - Sujet 20.1

EXERCICE 2
Pour tout entier naturel n non nul, on définit la fonction fn sur R+ par :
 x 2n
t −1
∀x  0, fn (x) = dt.
0 t+1

Partie A : Étude de la fonction fn .


Dans cette partie, on fixe un entier naturel n non nul.
1. Démontrer que la fonction fn est de classe C 1 sur R+ , et que :
x2n − 1
∀x  0, fn (x) = .
x+1
2. Étudier les variations de fn .
3. Démontrer que fn est de classe C 2 sur R+ , et calculer sa dérivée seconde.
En déduire que fn est convexe sur R+ .
4.(a) Démontrer que :
∀t  1, t2n − 1  n(t2 − 1).
(b) Montrer alors que :
n
∀x  1, fn (x)  fn (1) +
(x − 1)2 .
2
(c) En déduire la limite de fn (x) lorsque x tend vers +∞.
5. Calculer fn (0), puis démontrer que fn (1) < 0.
6. Démontrer que l’équation fn (x) = 0 admet une unique solution strictement positive, et que cette
solution est strictement supérieure à 1.
On note xn cette solution.

Partie B : Étude d’une suite implicite.


On étudie dans cette partie le comportement de la suite (xn ), où pour tout entier naturel n non nul, xn
est l’unique solution strictement positive de l’équation : fn (x) = 0.
On admettra que :
2n + 2
∀n ∈ N∗ , xn  .
2n + 1
7. Soit x ∈ R+ . Démontrer que :
 
∗ x 1
∀n ∈ N , fn+1 (x) − fn (x) = x 2n+1
− .
2n + 2 2n + 1
2n + 2
8.(a) Montrer que : ∀n ∈ N∗ , ∀x  , fn+1 (x)  fn (x).
2n + 1
(b) En déduire que : ∀n ∈ N∗ , fn+1 (xn )  0.
(c) Montrer alors que la suite (xn ) est décroissante, puis qu’elle est convergente.
9.(a) Démontrer que pour tout entier n  1 : − ln (2)  fn (1)  0.
(b) À l’aide de l’inégalité démontrée à la question 4(b) de la partie A, montrer alors que :

2 ln (2)
∀n ∈ N∗ , 0  xn − 1  .
n
Quelle est la limite de xn lorsque n tend vers +∞ ?

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Voie E - Sujet 20.1

Partie C : Étude d’une fonction de deux variables.


Dans cette partie, on fixe à nouveau un entier naturel n non nul.
L’objectif de cette partie est d’étudier la fonction Gn définie sur R∗+ × R∗+ par :

∀(x, y) ∈ R∗+ × R∗+ , Gn (x, y) = fn (x) × fn (y).


10. Justifier que la fonction Gn est de classe C 2 sur R∗+ ×R∗+ et calculer ses dérivées partielles premières.
11. Déterminer l’ensemble des points critiques de Gn .
12. Calculer la matrice hessienne de Gn au point (xn , xn ) puis au point (1, 1).
13. La fonction Gn admet-elle un extremum local en (xn , xn ) ? Si oui, donner la nature de cet extremum.
14. La fonction Gn admet-elle un extremum local en (1, 1) ? Si oui, donner la nature de cet extremum.

EXERCICE 3
Soit a un réel strictement positif.
1. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose :
 +∞
1
In (a) = dt.
a tn
1
Montrer que l’intégrale In (a) converge et vaut .
(n − 1)an−1
2. Soit f la fonction définie sur R par :

 0 si t < a,
∀t ∈ R, f (t) = 3
 3a si t  a.
t4
(a) Démontrer que f est bien une densité de probabilité. Soit X une variable aléatoire admettant f
pour densité.
(b) Donner la fonction de répartition de X.
(c) Démontrer que X admet une espérance et calculer cette espérance.
3a2
(d) Démontrer que X admet une variance et que celle-ci vaut .
4
a
3. Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur ]0, 1]. On pose : Y = .
U 1/3
(a) Déterminer Y (Ω).
(b) Déterminer la fonction de répartition de Y et vérifier que Y et X suivent la même loi.
(c) Écrire une fonction en langage Scilab d’en-tête : function Y=simulX(a,m,n) prenant en ar-
gument un réel a strictement positif et deux entiers naturels m et n non nuls, qui renvoie une
matrice à m lignes et n colonnes dont chaque coefficient est un réel choisi de façon aléatoire en
suivant la loi de X. Ces réels seront choisis de façon indépendante.
À cet effet, on rappelle que si m et n sont des entiers naturels non nuls, l’instruction : rand(m,n)
renvoie une matrice à m lignes et n colonnes dont chaque coefficient suit la loi uniforme sur ]0, 1],
ces coefficients étant choisis de façon indépendante.

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Voie E - Sujet 20.1

4.(a) Calculer P ([X > 2a]).


(b) Calculer P[X>2a] ([X > 6a]).
(c) On suppose que la fonction Scilab de la question 3 a été programmée correctement et compilée.
Compléter le script ci-dessous afin qu’il renvoie une valeur permettant de vérifier le résultat de
la question précédente.
a =10
N =100000
s1 =0
s2 =0
X = simulX (a ,1 , N )
for k =1: N
if ............ then
s1 = s1 +1
if X ( k ) >6* a then
............
end
end
end
if s1 >0 then
disp (..........)
end

On cherche dans la suite de l’exercice à estimer le paramètre a.


Soit n un entier naturel non nul, et X1 , . . . , Xn n variables aléatoires indépendantes et suivant
toutes la même loi que X.
n
2 
5. On pose Vn = Xk .
3n k=1
(a) Montrer que Vn est un estimateur sans biais pour le paramètre a.
a2
(b) Calculer son risque quadratique et vérifier que celui-ci vaut .
3n
6. On pose Wn = min(X1 , . . . , Xn ).
(a) Déterminer la fonction de répartition de Wn et vérifier que Wn est bien une variable aléatoire
à densité.
(b) Montrer que Wn admet pour densité la fonction fn définie sur R par :

 0 si t < a,
∀t ∈ R, fn (t) = 3n
 3na si t  a.
t3n+1
(c) Démontrer que Wn admet une espérance et calculer cette espérance.
Déterminer alors l’unique réel λn dépendant de n tel que λn Wn est un estimateur sans biais
pour le paramètre a.
a2
(d) Calculer le risque quadratique de λn Wn et vérifier que celui-ci vaut .
3n(3n − 2)

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Voie E - Sujet 20.1

7. On rappelle que :
- Si A est une matrice Scilab, l’instruction : A(i,:) renvoie la ième ligne de la matrice A.
- Si A est une matrice Scilab (éventuellement une matrice ligne), l’instruction : sum(A) renvoie la
somme des coefficients de la matrice A.
- Si X est une matrice ligne, l’instruction : plot2d(X,style=-1) représente graphiquement les
coefficients de X à l’aide de croix droites.
- Si X est une matrice ligne, l’instruction : plot2d(X,style=-2) représente graphiquement les
coefficients de X à l’aide de croix obliques.
(a) Compléter la fonction ci-dessous afin qu’elle réalise m simulations de la variable aléatoire Vn et
renvoie les résultats obtenus sous forme d’une matrice ligne à m éléments :
function V = simulV (a ,m , n )
X = simulX (a ,m , n )
V = zeros (1 , m )
for k = ..........
V ( k )= ................
end
endfunction

Pour la suite, on prend n = 100 et on suppose que l’on dispose d’une fonction similaire simulW
permettant d’obtenir m simulations de la variable aléatoire λn Wn .
(b) Compléter les lignes ci-dessous pour écrire le script qui a permis d’obtenir le graphique présenté :
W = simulW (... ,... ,...)
V = simulV (... ,... ,...)
plot2d (... , style = -1)
plot2d (... , style = -2)

On justifiera la réponse pour les deux dernières lignes.

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