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18/05/2018 Espérance conditionnelle — Wikipédia
Espérance conditionnelle En théorie des probabilités, l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire réelle est, selon les cas, un nombre ou une nouvelle variable aléatoire.
L'espérance d'une variable aléatoire conditionnée par un événement B est, intuitivement, la moyenne que l'on obtient si on renouvelle un grand nombre de fois l'expérience liée à la variable aléatoire et que l'on ne retient que les cas où l'événement B est réalisé. L'espérance de X conditionnée par B se note . On rencontre ce type d'espérance conditionnelle, par exemple, dans le calcul de l'espérance de vie où l'espérance de vie à la naissance est différente de celle obtenue si on a déjà atteint l'âge de 60 ans.
Si Y est une variable aléatoire discrète, on peut définir l'espérance de X conditionnée par Y. Elle se note . C'est une nouvelle variable aléatoire définie comme égale à où est la fonction presque partout définie par : .
Cependant la démarche mise en œuvre dans le cas discret ne se généralise pas facilement dans le cas où la variable est conditionnée par une variable aléatoire quelconque ou une sous-tribu. Il existe alors une définition plus formelle de la variable aléatoire ou .
L'espérance conditionnelle de X sachant Y est la fonction de Y donnant la meilleure approximation de X quand Y est connu. L’espérance conditionnelle est un concept important en probabilités, notamment utilisé dans des domaines tels l'étude des martingales et du calcul stochastique.
Sommaire Espérance conditionnée par un événement Espérance conditionnée par une variable Cas discret Cas absolument continu Définition générale Interprétation Propriétés Articles connexes Notes et références
Espérance conditionnée par un événement
Soit B un événement de probabilité non nulle, on sait définir la probabilité conditionnelle ou . Pour tout événement A :
1 Si X est une variable aléatoire discrète d'espérance finie, on définit l'espérance de X sachant B, notée , par :
Si X est une variable aléatoire continue, d'espérance finie et de densité f, l'espérance de X sachant B est définie par
De manière plus générale, si X est une variable aléatoire possédant une espérance, l’espérance de X conditionnée par B 2 est
où est la fonction indicatrice de B qui est nulle sauf sur B où elle est constamment égale à 1.
Comme il existe une formule des probabilités totales, il existe une formule des espérances totales qui s'exprime 1 ainsi : si (Bi ) est une partition de l'univers formée d'événements de probabilité non nulle, alors :
Espérance conditionnée par une variable
Cas discret Soit X une variable aléatoire réelle dont l'espérance est définie et Y une variable aléatoire discrète, pour tout yi tel que l'événement {Y = yi} soit de probabilité non nulle, on peut définir
3 On définit ainsi, presque partout, une fonction dite de régression , et une variable aléatoire appelée espérance de X conditionnée par Y et notée . 3 La formule d'espérance totale s'écrit alors :
L'intérêt de cette formule réside dans le fait qu'il n'est plus nécessaire de connaître la loi de X pour calculer son espérance et que les lois de X conditionnées par Y suffisent.
La formule d'espérance totale se généralise à tout produit de X par une fonction de Y. Pour toute variable aléatoire 3 4 f(Y), de la propriété , on peut déduire, en posant , les égalités :
et
pour tout A de la tribu σ(Y). Ce sont ces dernières propriétés qui inspirent la définition caractéristique de l'espérance de X conditionnée par une variable aléatoire ou une tribu dans le cas général.
Cas absolument continu
Si X et Y sont deux variables aléatoires absolument continues de densité conjointe fX,Y et de densités marginales fX et fY, on peut définir la densité conditionnelle de X conditionnée par {Y=y}, fX/Y(.,y) pour tout y tel que fY(y) est non nul, par :
5 Dans le cas où fY(y) est nul, on peut prendre une densité arbitraire pour fX/Y(.,y) .
On appelle espérance conditionnelle de X sachant {Y=y} la valeur :
On appelle espérance de X conditionnée par Y la variable aléatoire .
Il existe de même une formule de l'espérance totale (ou théorème de l'espérance mathématique conditionnelle) :
Définition générale On se place dans le cas général d'un espace de probabilité . Soit une sous-tribu, et soit X une variable aléatoire intégrable. Alors il existe une variable aléatoire Z , -mesurable et intégrable, telle que, pour toute variable aléatoire U bornée et -mesurable,
On note alors
et on appelle espérance de X conditionnellement à , ou X sachant , cette variable aléatoire (ce n'est pas un réel). Cette notation est bien définie car si une autre variable aléatoire Y satisfait aussi cette propriété, alors Y = Z presque sûrement.
Cas particuliers:
Cette définition inclut plusieurs définitions données de manières plus immédiates.
On peut définir la probabilité conditionnelle d'un événement A par :
Il s'agit d'une variable aléatoire et non d'un réel.
On peut également définir l'espérance conditionnellement à une variable aléatoire, par le biais de la tribu engendrée par cette variable aléatoire :
Dans ce cas, il existe une fonction mesurable telle que, presque sûrement,
Si A est un événement, par analogie avec la relation on définit la probabilité conditionnelle de
A à l'aide de la relation :
Il s'agit d'une variable aléatoire et non d'un réel.
Interprétation On peut, dans le cas des variables aléatoires de carré intégrable, interpréter l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire X comme la projection orthogonale de X sur l'espace vectoriel des variables aléatoires -mesurables, et, partant de là, comme la meilleure approximation qu'on puisse donner de la variable X à l'aide d'une variable aléatoire -mesurable. En effet, l'espérance conditionnelle possède la propriété suivante : pour toute variable aléatoire Y intégrable -mesurable,
C'est-à-dire que, parmi les variables aléatoires Y
intégrables -mesurables, la plus proche de X (pour la distance induite par le produit scalaire ) est
Pour ce qui est des applications, l'espérance
conditionnelle pourra alors s'interpréter, par exemple, comme la meilleure prévision possible de la variable aléatoire X, en fonction de l'information disponible à un moment donné, information encodée par la tribu ou Espérance conditionnelle suivant plusieurs sous encore comme la meilleure reconstruction du signal σ-algèbres: dans cet exemple l'espace de probabilisé original X, après émission, en fonction de la est l'intervalle [0,1] avec la mesure de déformation bruitée obtenu à la réception. Lebesgue. On définit les σ-algèbres suivantes : ; la σ-algèbre générée par la subdivision 0, Il s'agit en ce sens de l'idée que l'on peut se faire du ¼, ½, ¾, 1; et la σ-algèbre générée par la processus grâce à l'information , non par opposition subdivision 0, ½, 1. Ici l'espérance conditionnelle est effectivement la moyenne sur la plus fine partition de la au cas où l'on ne saurait rien de ce processus σ-algèbre. (information nulle), mais par rapport au cas où l'on connaitrait parfaitement ce dernier (information infinie). Une information conditionnelle correspond donc bel et bien à une perte d'information !
Propriétés L’espérance conditionnelle possède les propriétés suivantes
L’espérance conditionnelle est linéaire :
Son espérance vaut :
Itération : si
Monotonie : Si alors
Convergence monotone : si est une suite croissante de variables aléatoires réelles qui converge presque sûrement vers X, alors
Plus généralement, le théorème de convergence dominée et le lemme de Fatou s'appliquent
Notes et références 1. Xavier Chauvet, Formulaire de mathématiques (http://www.math.u-psud.fr/~landelle/Formulaire_ECS.pdf), coll. Les mementos de l'INSEEC, n° 10, p. 30 2. Anne Philippe et Marie-Claude Viano, Cours de probabilités : Modèles et applications (http://www.math.sciences.u niv-nantes.fr/~philippe/download/Aphilippe-MCviano-cours-proba-MIM.pdf), p.4 3. Gilbert Saporta, Probabilités, analyse des données et statistique, Editions TECHNIP, 2011 p.72 (https://books.goo gle.fr/books?id=VFoGF97GPiwC&pg=PA72#v=onepage&q&f=false) 4. Alain Yger, Jacques-Arthur Weil, Mathématiques appliquées L3, Pearson Education France, 2009, p.744 (https://b ooks.google.fr/books?id=fqOu6xKdmhcC&pg=PA744#v=onepage&q&f=false) 5. Dominique Foata, Aimé Fuchs, Jacques Franchi, Calcul des probabilités - 3e édition, Dunod, 2012, pp.145-147 (ht tps://books.google.fr/books?id=Lhr_casv0YcC&pg=PA145&#v=onepage&q&f=false)
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