ECONOMETRIA
APLICADA
Unidad 02
Msc. Daniela Contento V.
AGENDA
01 – INTRODUCCIÓN
02 - OBJETIVO.
03 -CONTENIDO
04 – RESULTADO DE
APRENDIZAJE
05 – BIBLIOGRAFÍA.
Héctor Gustavo Villares Villafuerte
Contenidos
REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL
• Pruebas de Contraste
• Técnicas de Estimación
Héctor Gustavo Villares Villafuerte
Ecuaciones Simultaneas
• El Modelo de ecuaciones simultáneas es un modelo estadístico que viene dado por
un conjunto de ecuaciones lineales. A menudo se utilizan en econometría para
encontrar valores de los parámetros que se encuentran correlacionados y que
suceden paralelamente, por ejemplo, en las estimaciones de la oferta.
Ecuaciones Simultaneas
• ¿Cómo se trabajan los modelos econométricos cuando las variables se causan mutuamente, es decir,
cuando X influye en Y, pero a su vez Y influye en X? La respuesta es: diseñando modelos de
ecuaciones simultáneas, los cuales consideran esa mutua causalidad.
• Si se parte del hecho de que las variables económicas interactúan frecuentemente entre sí por
formar parte de un sistema económico, los modelos uniecuacionales considerados hasta el momento
en este manual están limitados porque permiten estudiar la dirección de causalidad en un solo
sentido, de las variables explicatorias X hacia Y, pero no de la variable dependiente Y hacia algunas
explicatorias X. Esta situación plantea la necesidad de diseñar nuevos modelos que consideren dicha
interacción en doble sentido, apareciendo así las ecuaciones simultáneas.
• Lo anterior significa que van a aparecer variables aleatorias como explicatorias, por lo tanto, no
pueden estar correlacionadas con el error de la ecuación correspondiente. Sin embargo, se
demuestra que en un sistema de ecuaciones simultáneas puro, las variables explicatorias aleatorias
están correlacionadas con el error, lo que implica que los MCO no pueden ser utilizados porque los
estimadores obtenidos son sesgados e inconsistentes
• Lo anterior se resume en el siguiente modelo de ecuaciones simultáneas conformado por la
ecuaciones y
Ecuaciones Simultaneas
• Como se observa, y son variables explicatorias, aleatorias pero a su vez son variables
explicadas o dependientes; intuitivamente existe autocorrelación entre y así como
entre y pues si se mueve se mueve y si se mueve se mueve dado que esta depende
de es decir, un movimiento en desencadena un movimiento en lo que indica que la
covarianza ≠ 0. Igual sucede con movimientos en generando con ello que la
covarianza ≠ 0.
• La correlación que se presenta en ecuaciones simultáneas entre las variables
explicatorias aleatorias y el error, como ya se comentó, generan que los
estimadores MCO sean sesgados e inconsistentes.
• En un sistema de ecuaciones intervienen dos tipos de variables: endógenas, que
se determinan dentro del sistema, y predeterminadas, que ya vienen dadas y están
conformadas por las exógenas, las exógenas rezagadas y las endógenas rezagadas.
Para considerar una variable endógena rezagada como no aleatoria se asume que
no existe autocorrelación en el error de la ecuación en la cual se encuentra la
endógena rezagada; de no ser el caso, dicha variable dependiente rezagada no
puede considerarse predeterminada. Las variables endógenas son aleatorias y con
frecuencia se representan con Y, mientras la predeterminadas son no aleatorias y
con frecuencia se denotan con X. A continuación se presenta un sistema de
ecuaciones simultáneas hipotético conformado por las ecuaciones y
Ecuaciones Simultaneas
FORMA ESTRUCTURAL Y REDUCIDA
• donde i es en número de la ecuación, y t = 1, …, T es el índice de la observación. En estas
ecuaciones xit es el ki×1 vector de variables exógenas, yit la variable dependiente, y−i,t es el ni×1 vector de
todas las demás variables endógenas que entran en la ecuación ith del lado derecho, y uit son los
términos de error. La notación “−i” indica que el vector y−i,t puede contener cualquiera de los y’s
excepto el yit ((puesto que ya está presente en el lado izquierdo). Los coeficientes de
regresión βi y γi son de dimensiones ki×1 y ni×1 respectivamente. Verticalmente apilando
las T observaciones correspondientes a la ecuación ith, podemos escribir cada ecuación en forma
vectorial como:
• donde yi y ui son T×1 vectores, Xi es una T×ki matriz de regresores exógenos, y Y−i es
una T×ni matriz de regresores endogeneos del lado derecho de la ecuación ith
Supuestos
Estimaciones
• Mínimos Cuadrados Ordinarios 2 Etapas (MCO2E)
Muchas Gracias
Daniela Cristina Contento Villagrán
