UNIVERSIDAD PERUANA LOS
ANDES
FACULTAD DE
PRACTICA Nº 01
PROCESOS DE DECISIONES
I UNIDAD: FUNDAMENTOS DE TOMA DE DECISIONES
Nota: Resuelva cada ejercicio en forma manual, luego verifique sus resultados con
el software WINQSB
1. La siguiente matriz de pagos muestra las utilidades para un problema de análisis de
decisión con dos decisiones y tres estados de la naturaleza.
a. Construya un árbol de decisión para este problema.
b. Si quien toma las decisiones no sabe absolutamente nada de las probabilidades de
los tres estados de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada utilizando los
enfoques optimistas, conservador (pesimista) y de arrepentimiento mínimax?
Alternativa de decisión Estado de la naturaleza
S1 S2 S3
d1 250 100 25
75
d2 100 100
Alternativa
de decisión
S1 S2 S3 maximax maximin minimax
D1 250 100 25 250 25 50
D2 100 100 75 100 75 150
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ALTERNATIVA DE S1 S2 S3
DECISION
D1 0 0 50
D2 150 0 0
Las decisiones recomendadas son:
OPTIMISTA: d1, s1
CONSERVADOR: d2, s3
ARREPENTIMIENTO: d1, s3
2. Suponga que quien debe tomar la decisión frente a cuatro alternativas de decisión y
cuatro estados de la naturaleza desarrolla la siguiente matriz de pago de utilidades:
Alternativa de decisión Estado de la naturaleza
S1 S2 S3 S4
d1 5
14 9 10
d2 7
11 10 8
d3 11
9 10 10
d4 13
8 10 11
a. Si quien toma las decisiones no sabe nada de las probabilidades de los cuatro
estados de la naturaleza, ¿cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques
optimistas, conservador y de arrepentimiento minimax?
Alternativa de decisión maximax maximin minimax
d1 14 5 8
d2 11 7 6
d3 11 9 5
d4 13 8 6
Alternativa de S1 S2 S3 S4
decisión
d1 0 1 1 8
d2 3 0 3 6
d3 5 0 1 2
d4 6 0 0 0
Decisiones recomendadas:
OPTIMISTA: d1, s1
CONSERVADOR: d3, s1
ARREPENTIMIENTO:
Facultad de Ingeniería d3, s1101
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b. ¿Qué enfoque prefiere usted? Explique.
El mejor enfoque, es el optimista, porque es el que mayor ganancia generaría
c. ¿Es importante establecer el enfoque más apropiado antes de analizar el problema
para quien toma la decisión? Explique.
Si, por si la decisión es muy arriesgada
d. Suponga que la matriz de pagos nos da costos en vez de pagos en utilidades.
¿Cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques optimista, conservador
y de arrepentimiento minimax?
Alternativa de decisión minimin minimax minimax
d1 5 14 6
d2 7 11 3
d3 9 11 6
d4 8 13 8
Alternativa de S1 S2 S3 S4
decisión
D1 6 0 2 0
D2 3 1 2 2
D3 1 1 0 6
D4 0 1 3 8
DECISIONES RECOMENDACIONES:
OPTIMISTA: d1, s4
CONSERVADOR: d2, S1, o d3, s4
ARREPENTIMIENTO: d2, s1
3. La decisión de la Empresa CREATIVE RECREATION de producir una nueva línea
de productos recreativos ha resultado en la necesidad de construir o una planta
pequeña o una grande. La selección del tamaño de la planta depende de la forma en
que reaccione el mercado a la nueva línea de productos. A fin de conducir un
análisis, la administración de mercadotecnia ha decidido considerar la demanda
posible a largo plazo como baja, media o alta. La siguiente tabla de pagos
muestra la utilidad
proyectada en millones de soles:
Alternativa de decisión Demanda a largo plazo
Baja Medía Alta
Planta pequeña 150 200 200
Planta grande 500
50 200
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a. Construya un árbol de decisión para este problema.
b. Recomiende una decisión con base en los enfoques optimistas, conservador y
de arrepentimiento minimax.
Alternativa de maximax maximin minimax
decisión
d1 200 150 300
d2 500 50 100
Alternativa de S1 S2 S3
decisión
d1 0 0 300
d2 100 0 0
Decisiones recomendadas:
Optimista: Planta grande con demanda alta (d2, s3)
Conservador: Planta pequeña con demanda baja (d1, s1)
Arrepentimiento: Planta grande con demanda pequeña (d2, s1)
4. LA CAJA PIURA, considera tres estrategias de inversión. Las utilidades de dichas
estrategias dependerán de lo que ocurra con la tasa de interés bancario a lo largo de
los siguientes 3 meses. Los resultados (en miles de soles) aparecen en la tabla
siguiente:
Alternativa de decisión Estado de la naturaleza
Reducción en la tasa, Sin cambio, Aumento en la tasa,
S1 S2 S3
Estrategia, d1 50 70 40
Estrategia, d2 55 35 80
Estrategia, d3 15 60 70
¿Qué estrategia de inversión recomendaría con base en el uso de los enfoques
optimistas, conservador y de arrepentimiento minimax?
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5. La tabla de pagos de utilidades presentada en el problema 1 repite aquí.
Suponga que quien toma la decisión ha obtenido las siguientes estimaciones de
probabilidades: P (S1) = 0.65, P (S2) = 0.15, y P (S3) = 0.20. Utilice el enfoque de
valor esperado para determinar la decisión óptima.
Alternativa de decisión Estado de la naturaleza
S1 S2 S3
d1 250 100 25
75
d2 100 100
𝑉𝐸(?1) = 0.65(250) + 0.15(100) + 0.20(25) = 182.50
𝑉𝐸(?2) = 0.65(100) + 0.15(100) + 0.20(75) = 95
6. La tabla de pagos de utilidades presentada en el problema 2 se repite aquí.
Alternativa de decisión Estado de la naturaleza
S1 S2 S3 S4
d1 5
14 9 10
d2 7
11 10 8
d3 11
9 10 10
d4
8 13 10 11
Suponga que quien toma la decisión obtiene información que permite que se hagan
las siguientes estimaciones de probabilidades: P (S1) = 0.5, P (S2) = 0.2, P (S3) = 0.2,
Y P (S4) = 0.1.
a. Utilice el enfoque de valor esperado o de la esperanza matemática para
determinar la decisión óptima.
El mejor enfoque, es el optimista, porque es el que mayor ganancia generaría.
b. Ahora suponga que las entradas que aparecen en la tabla o matriz de pagos son
costos; utilice el enfoque del valor esperado para determinar la decisión óptima.
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Decisiones recomendadas:
Optimista: d1,s4
Conservador: d2, s1,0 d3,s4
Arrepentimiento: pequeña (d2, s1)
7. Una empresa está considerando tres opciones para administrar su operación de
procesamiento de datos: continuar con su propio personal, contratar un proveedor
externo para que haga la administración (outsourcing), o una combinación de su
propio personal y un proveedor externo. El costo de la operación depende de la
demanda futura. El costo anual de cada alternativa de decisión y de estado de la
naturaleza (en miles de soles) es como sigue:
Alternativa de decisión Estado de la naturaleza
Demanda Demanda Demanda baja
elevada media
S1 S2 S3
Personal propio, d1 650 650 600
Proveedor, d2 900 600 300
Combinación, d3 800 650 500
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Si las probabilidades de la demanda son 0.2, 0.5 y 0.3, ¿qué alternativa de decisión
minimizará el costo esperado de la operación de procesamiento de datos? ¿Cuál será
el costo anual esperado asociado con dicha recomendación?
V.M.E= 650 (0.2) + 650 (0.5) + 600(0.3) = 635
V.M.E= 900 (0.2) + 600 (0.5) + 300(0.3) = 570
V.M.E= 800 (0.2) + 600 (0.5) + 300(0.3) = 635
8. La siguiente tabla o matriz de pagos muestra la utilidad para un problema de decisión
con dos estados de la naturaleza y dos alternativas de decisión.
Alternativa de decisión Estado de la naturaleza
S1 S2
d1 10 1
d2 4 3
Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar la probabilidad del estado
de la naturaleza S1, para el cual cada una de las alternativas de decisión tenga el valor
esperado más elevado.
d1 80 50
d2 65 85
d3 30 100
Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar los valores de la
probabilidad del estado de la naturaleza S1 que haga que cada una de las alternativas
de decisión tenga el valor esperado más elevado.
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11. Hace 6 meses, TECHO PROPIO pagó 25 mil dólares por una opción para la
adquisición de un terreno que está pensando en desarrollar. Otro inversionista ha
ofrecido adquirir la opción de TECHO PROPIO en 275,000 dólares. Si TECHO
PROPIO no acepta la oferta de este inversionista, adquirirá la propiedad, limpiará el
terreno y lo preparará para su edificación. El cree que una vez hecho esto podrá
venderlo a algún constructor. Sin embargo, el éxito de la inversión dependerá de
cómo esté el mercado de bienes raíces en el momento que venda la propiedad. Si el
mercado de bienes raíces está a la baja, TECHO PROPIO cree que perderá 1.5
millones de dólares. Si las condiciones del mercado se mantienen a su nivel actual,
estima que su utilidad será de 1 millón de dólares. Si las condiciones del mercado se
elevan en el momento que venda, estima una utilidad de 4 millones de dólares.
Debido a otros compromisos, TECHO PROPIO no cree factible que pueda
conservar el terreno una vez desarrollado, por lo que la única alternativa es vender
la opción o desarrollar el terreno. Suponga que la probabilidad de que el mercado de
bienes raíces esté a la baja, a nivel actual o al alza sean 0.6, 0.3 y 0.1,
respectivamente.
a. ¿Qué decisión deberá tomar TECHO PROPIO, utilizando el procedimiento del
valor esperado?
b. Suponga que las probabilidades de que el mercado de bienes raíces sea a la baja, al
nivel actual o al alza son 0.5, 0.3 y 0.2, respectivamente. ¿Qué decisión debería
tomar TECHO PROPIO con base en el enfoque de valor esperado? ¿Qué pasaría si
las probabilidades fueran 0.4, 0.4 y 0.2? ¿Qué sugieren los resultados en relación
con la inversión propuesta?
c. Suponga que, después de consideraciones adicionales, TECHO PROPIO llega a la
conclusión de que 0.1 es una buena estimación de la probabilidad de que el
mercado de bienes raíces este a la alza. Sin embargo, no es capaz de llegar a
ninguna conclusión definida en relación con las probabilidades de los demás dos
estados de la naturaleza. ¿Cuál debería ser la probabilidad de que el mercado esté a
la baja para que el enfoque de valor esperado recomendase que vendiera su opción
en 275 mil dólares? ¿Ayudaría esta información a TECHO PROPIO a tomar una
decisión respecto a si debe o no vender la opción, o desarrollar el sitio? Explique.
12. La tabla o matriz de pagos de utilidades que se presentó en los problemas 1 y 5 se
repite a continuación:
Alternativa de Estado de la naturaleza
decisión
S1 S2 S3
d1 250 100 25
d2 100 100 75
Las probabilidades de los estados de la naturaleza son P (S1) = 0.65, P (S2) =
0.15 y P (S3) = 0.20.
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a. ¿Cuál sería la estrategia optima de decisión si tuviera disponible información
perfecta?
Si s1, entonces d1; si s2, entonces d1 ó d2; si s3, entonces d2
b. ¿Cuál es el valor esperado de la estrategia de decisión desarrollada en el inciso
(a)?
EvwPI 0.65(250) 0.15(100) 0.20(75) 192.5
b. Utilizando el procedimiento del valor esperado, ¿Cuál sería la decisión
recomendada? ¿Cuál es el valor esperado correspondiente?
EV(d1) 182.5 y EV(d2) 95; por tanto, la decisión recomendada es d1;por
consiguiente
c. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
EVPI = EvwPI - EvwoPI =192.5 - 182.5= 10
e. Presente la información completa con los resultados del software WINQSB,
luego interprete cada uno de ellos especificando a que criterio corresponde, cual
es la alternativa óptima y cual el monto del rendimiento.
13. La tabla o matriz de pagos de utilidades que se presentó en los problemas 2 y 6 se
repite a continuación. Las probabilidades son: P (S1) = 0.5, P (S2) = 0.2, P (S3) = 0.2
y P (S4) = 0.1.
a. ¿Cuál es la estrategia optima de decisión si tuviera disponible información perfecta?
Si s1, entonces d1; si s2, entonces d1 ó d2; si s3, entonces d2
b. ¿Cuál es el valor esperado para la estrategia de decisión desarrollada en el inciso
(a)?
EvwPI 0.65(250) 0.15(100) 0.20(75) 192.5
c. Utilizando el enfoque de valor esperado, ¿cuál sería la decisión recomendada?
¿Cuál sería su valor esperado? ¿Cuál es el valor de la información perfecta?
EV(d1) 182.5 y EV(d2) 95; por tanto, la decisión recomendada es d1;por
consiguiente,182.5.
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d. Presente la información completa con los resultados del software WINQSB,
luego interprete cada uno de ellos especificando a que criterio corresponde,
cual es la alternativa óptima y cual el monto del rendimiento.
Alternativa de Estado de la naturaleza
decisión
S1 S2 S3 S4
d1 5
14 9 10
d2 7
11 10 8
d3 11
9 10 10
d4 13
8 10 11
Huancayo, 16 de setiembre del 2022
Dr. Casio Aurelio Torres
López
PROFESOR DEL CURSO
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