4/4/22, 22:08 Parcial - Escenario 4: PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - VIRTUAL/SEMINARIO DE BANCA-[GRUPO B01]
Parcial - Escenario 4
Fecha de entrega
5 de abr en 23:55
Puntos
75
Preguntas
15
Disponible
2 de abr en 0:00 - 5 de abr en 23:55
4 días
Límite de tiempo
90 minutos
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2
Instrucciones
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Puntaje para este intento:
75 de 75
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Pregunta 1 5
/ 5 pts
https://poli.instructure.com/courses/43529/quizzes/92528 2/11
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Volatilidad, un término muy importante y que es sinónimo del término
movimiento y es que, los mercados tienen movimientos, por ejemplo las
elecciones presidenciales de una potencia como los Estados Unidos hace
que el mercado bursátil se mueva, o podemos recordar el ataque de las
torres gemelas que, por su puesto hicieron lo propio en dichos mercados.
Al tener el en cuenta que el mercado es volátil por concepto de oferta y
demanda y, por otra parte, situaciones de carácter económico, financiero,
social, ambiental, política, entre otras, vale la pena determinar como se
calcula dicha volatilidad, al respecto, existe una metodología para tal fin
que tiene en cuenta de forma más acentuada, las observaciones de
mercado mas recientes, dicha metodología se denomina:
Volatilidad dinámica
Correcta, al ser exponencial, le da mas importancia a los sucesos
mas actuales del mercado
Volatilidad histórica
Modelo ARCH
Modelo GARCH
Pregunta 2 5
/ 5 pts
La definición de riesgo de mercado es:
Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio o mala
imagen respecto a sus prácticas y negocios.
Pérdida directa, debido a la inadecuación o a fallas en los procesos.
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Pérdidas que puede presentar una entidad por movimientos adversos en
factores de riesgo que afecten los precios y la estabilidad de la empresa.
Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente
adquiridos.
Pregunta 3 5
/ 5 pts
Asuma que el 11 de julio de 2014 una entidad financiera compró USD 1
000 000 y desea calcular el VaR de esta inversión con un nivel de
confianza del 99% para 5 días hábiles de negociación. La TRM de ese
día es de 1857,2 COP/USD y la volatilidad diaria de este activo es de
0.32%. En este caso el VaR es:
Entre 50 000 000 y 55 000 000
Entre 30 000 000 y 35 000 000
Entre 40 000 000 y 55 000 000
Entre 10 000 000 y 15 000 000
Pregunta 4 5
/ 5 pts
La volatilidad dinámica o suavizamiento exponencial es:
Una metodología que supone que la varianza es dinámica en el tiempo,
por lo que asigna ponderaciones graduales a todas las observaciones.
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Una metodología que asigna un menor peso a las observaciones más
recientes, lo que permite capturar de manera más rápida las variaciones
fuertes de los precios.
Una metodología que supone que la varianza es constante en el tiempo,
por lo que asigna ponderaciones iguales a todas las observaciones.
Una metodología que asigna un mayor peso a las observaciones más
recientes, lo que permite capturar de manera oportuna las variaciones
fuertes de los precios.
Pregunta 5 5
/ 5 pts
Cuando se habla de sobrecostos por el fondeo de nuevos recursos,
hacemos referencia a un riesgo de:
Crédito
Mercado
Liquidez
Legal
Pregunta 6 5
/ 5 pts
El análisis de riesgo mediante la técnica de GAP busca que:
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Evitar que la brecha acumulada para el plazo de 12 meses sea negativa.
Una entidad tenga herramientas cualitativas que permitan cubrir
necesidades o excesos de caja en las bandas de tiempo de corto plazo.
Una entidad tenga herramientas cuantitativas que permitan prever
necesidades o excesos de caja en las diferentes bandas de tiempo.
Una entidad tenga herramientas cualitativas que permitan cubrir
necesidades o excesos de caja en las bandas de tiempo de largo plazo.
Pregunta 7 5
/ 5 pts
Una de las fuentes de riesgo de mercado por tasa de interés es:
Una entidad adquiere deuda con tasa variable, por ejemplo, la LIBOR y en
otra moneda.
Una entidad adquiere deuda con tasa fija y en otra moneda.
Una entidad adquiere deuda con tasa variable, por ejemplo, la LIBOR.
Una entidad adquiere deuda con tasa fija.
Pregunta 8 5
/ 5 pts
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El área de Back Office es la encargada de:
Llevar la contabilidad del negocio.
Dar cumplimiento a todo lo que hace el front office en términos de
contabilización de operaciones, transferencias de fondos, entre otros.
Hacer todo lo relacionado con la gestión adecuada de riesgos que se
presentan en la organización.
Hacer labores de venta de productos tales como productos de captaciones
(ahorros, CDT, cuentas corrientes), productos de colocaciones (créditos de
diverso tipo, tarjetas de crédito) y productos de inversión (estructuración
de portafolios, asesoría en la inversión de productos financieros).
Pregunta 9 5
/ 5 pts
De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, existe un
riesgo de liquidez si:
La brecha acumulada para el plazo de 12 meses es negativa.
La brecha acumulada para el plazo de 8 meses es negativa.
La brecha acumulada para el plazo de 6 meses es negativa.
La brecha acumulada para el plazo de 3 meses es negativa.
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Pregunta 10 5
/ 5 pts
La volatilidad es:
Una herramienta que permite calcular cómo la rentabilidad de un activo se
puede desviar de su media histórica o de su tendencia.
Una herramienta que permite calcular cómo el precio de un activo se
puede desviar de su media histórica o de su tendencia.
Una herramienta que permite calcular cómo la tendencia de un activo se
puede desviar de su media histórica.
Una herramienta que permite calcular cómo la varianza de un activo se
puede desviar de su media histórica o de su tendencia.
Pregunta 11 5
/ 5 pts
El riesgo por tipo de cambio se define como:
La probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de interés
en los que están denominados los activos, pasivos y las operaciones fuera
de balance de una entidad.
La probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio
de las monedas en las que están denominados los activos, pasivos y las
operaciones fuera de balance de una entidad.
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La probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los diferentes
precios en las que están denominados los activos, pasivos y operaciones
fuera de balance de una entidad.
La probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los precios de
materias primas en las que están denominados los activos, pasivos y las
operaciones fuera de balance de una entidad.
Pregunta 12 5
/ 5 pts
Asuma el caso donde un establecimiento financiero coloca un crédito
hipotecario, pero esta institución capta recursos a través de cuentas de
ahorro (recursos vista con tasa de remuneración) y presta a 15 años con
una tasa indexada a la UVR.
El caso anterior muestra un potencial riesgo de liquidez debido a un
descalce en la moneda de captación (COP) y la de colocación (UVR).
El caso anterior muestra un potencial riesgo de mercado, dado que hay un
descalce en el plazo de la captación y de la colocación.
El caso anterior muestra un potencial riesgo de crédito, dado que el cliente
puede incumplir la obligación, ya que la UVR reprecia con la inflación.
El caso anterior muestra un potencial riesgo de mercado, pues la UVR
puede afectar la continuidad del negocio de la entidad.
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Pregunta 13 5
/ 5 pts
Una recomendación para gestionar el riesgo de liquidez por fondeo está
asociada a:
Evitar desajuste entre los incentivos de las unidades de negocio y la
tolerancia al riesgo del banco en su conjunto.
Disponer permanentemente de recursos para responder a los retiros de
los depositantes.
Colocar recursos en inversiones a corto plazo (menos de 1 año), disponer
de una caja en efectivo amplia y tener líneas de crédito abiertas al igual
que cupos suficientes con un establecimiento bancario.
Hacer un descuento considerable para poder liquidar esta posición.
Pregunta 14 5
/ 5 pts
Una alta desviación estándar sugiere que:
La pérdida esperada para el inversionista es baja pues su riesgo de
mercado es bajo.
Las rentabilidades del activo han presentado fuertes o bruscas
variaciones.
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Las rentabilidades del activo han sido muy estables a lo largo del tiempo.
Las rentabilidades del activo han presentado leves variaciones.
Pregunta 15 5
/ 5 pts
Se puede afirmar que unas posiciones activa y pasiva están calzadas
cuando coinciden
En tasa de referencia, moneda y plazos.
En tasa de referencia y montos.
En tasa de referencia, plazos y montos.
En tasa de referencia, moneda, plazos y montos.
Puntaje del examen:
75 de 75
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